渤海銀行：打造特色風險管理體系

作為一家在發起設立階段就引進境外戰略投資者的全國性股份制商業銀行，渤海銀行成立之初，就借鑒了渣打銀行的先進經驗，構建了不同于傳統銀行的、具有“集中管理”和“垂直獨立”特點的風險管理模式。

《投資者報》通過對11家全國性股份制銀行2011年年報數據的統計發現，渤海銀行不良貸款率僅為0.14%，在所統計的銀行中最低；貸款損失準備計提充足，累計提取貸款減值準備19.15億元，當年提取5.15億元，貸款撥備率1.7%，撥備覆蓋率1227.5%；對應收款項類投資計提減值準備1.48億元，資產質量和撥備保持較好水平。憑借這些良好數據，渤海銀行成為《投資者報》2012“最佳風險管理股份制銀行”。

通過采訪，渤海銀行風險管理體系的嚴謹、縝密逐漸彰顯。

2012年，渤海銀行信貸資產分類由五級細化為九級，此舉使得資產質量與考核利潤的關聯度更高，與分行績效考核排名的關聯度更緊密。此外，該行還通過加快風險管理數據和系統建設，為主動風險管理提供技術保障。

“我們的目標，就是要構筑一個具有國際先進性的風險管理基礎設施，打造一個具有渤海銀行特色的專業化風險管理體系，夯實了這些基礎，將為實現渤海銀行又好又快發展，提供最為核心的競爭力。”渤海銀行行長趙世剛強調。

構建獨立風險管理體系

“早在成立之初，渤海銀行就構建了獨立、垂直的風險管理組織架構體系和政策體系，并隨著業務拓展力度的不斷加大和管理精細化程度的不斷提高，逐漸加以完善和優化。”渤海銀行副行長孫利國，這位參與了渤海銀行風險管理架構搭建全部過程的“元老”回憶道。

具體來講，在總行層面，渤海銀行對各類風險實行分類管理；對批發、零售、金融市場的風險敞口進行統一管理；對各項授信業務建立信貸調查、審查及審批嚴格分離的“三位一體”決策機制，保證了風險管理體系的專業性、獨立性和有效性。在分行層面，設立了風險總監，直接向總行首席風險管理官匯報，下設風險管理派駐團隊，其人員任用、調配和考核均由總行垂直管理。

據了解，設立這支隊伍，不僅是為了更加貼近市場、客戶和業務部門，提高業務質量和審批效率，更是為了發揮派駐人員的延伸觸角作用，通過各項管理工作的推進和實際業務的開展，實現風險文化的延伸和管理理念的統一。

“風險管理不只是風險管理部門的事，而是全行每個部門、每個分支機構的事”——這一理念，已在渤海銀行風險防控體系中落實為每個部門的職責。對與各項業務相伴而生的信用、操作、市場、流動性等各類風險，渤海銀行均通過“四眼原則、雙線報告”建立了矩陣式風險報告體系和風險管理的“三道防線”。

“四眼原則”是指每項業務、每個流程均有至少兩個人來負責，以保證風險的防范；“雙線報告”是指在堅持該行垂直風險管理體系的前提下，分行風險總監既要向首席風險官匯報，又要向分行行長匯報；“三道防線”即各業務相關部門是風險管理的第一道防線；各類風險管理的職責部門是風險管理的第二道防線；審計部是風險管理的第三道防線，確保了對各個風險節點的管理覆蓋，發揮風險管理中心的風險成本控制功能，實現對風險的全面垂直管理。

以“風險精算”文化為支撐

引人關注的是，渤海銀行積極引進戰略投資者渣打銀行的風險管理經驗和技術，并通過自身實踐的不斷積累，以“風險精算”文化為支撐，以新資本協議為標準，持續開展本土化改造，已經打造出一套具有渤海銀行特色的專業化風險管理工具體系。

渤海銀行副行長兼首席風險官李毅介紹，2011年是渤海銀行風險管理基礎設施先進性建設的攻堅之年，管理信息、計量模型和應用系統“三大突破”是其具體的作戰目標。

具體而言，包括以信息管理為突破口，建立自動化風險監測的“中央雷達”和“儀表盤”，實現風險分析能力的全面提升；以計量模型為突破口，推進主要評級模型的精準度，提高風險管理的智能化水平；以應用系統的重點功能為突破口，完善和升級IT系統，為“全流程”風險管理提供日益強大的支持。每一件“工具”都圍繞“風險精算”的使命，互為依托，逐級推進。

渤海銀行還將風險管理納入員工入職培訓的必修課，風險管理條線各級工作人員量身定制了各類風險管理精品課程，包括與渣打銀行合作推出的風險管理高級研修班、信貸風險分析技術和計量模型開發培訓，以及圍繞新政策、新流程、新工具等展開的各項風險管理專業培訓，都為風險管理隊伍發揮“風險文化宣傳隊”作用提供了必要裝備。