基于乘積季節(jié)模型的陜西省CPI的分析與預(yù)測

袁芳

摘要：居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)（簡稱CPI）是綜合反映居民購買的生活消費(fèi)品和服務(wù)價(jià)格水平的變動(dòng)情況的重要指標(biāo)。本文基于乘積季節(jié)模型對陜西省2001年1月至2012年12月144個(gè)月份的CPI數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)證分析，建立■模型，結(jié)果表明該模型為反映CPI變化規(guī)律較優(yōu)的模型，最后利用該模型對陜西省2013年各月CPI進(jìn)行預(yù)測。

關(guān)鍵詞：CPI；乘積季節(jié)模型；預(yù)測

一、引言

居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)（Consumer Price Index，簡稱CPI）是度量居民生活消費(fèi)品和服務(wù)價(jià)格水平隨著時(shí)間變動(dòng)的相對數(shù)，綜合反映居民購買的生活消費(fèi)品和服務(wù)價(jià)格水平的變動(dòng)情況。它是進(jìn)行國民經(jīng)濟(jì)核算、宏觀經(jīng)濟(jì)分析和預(yù)測、實(shí)施價(jià)格總水平調(diào)控的一項(xiàng)重要指標(biāo)。CPI 的高低直接影響著居民的生活水平，因此，準(zhǔn)確地分析并及時(shí)地對 CPI 做出合理的預(yù)測，對制定相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)政策，實(shí)行宏觀調(diào)控，穩(wěn)定物價(jià)，保證經(jīng)濟(jì)的正常平穩(wěn)發(fā)展具有重要意義。基于此，本文對陜西省CPI月度數(shù)據(jù)建立乘積季節(jié)模型，并對未來趨勢進(jìn)行預(yù)測。

二、乘積季節(jié)模型

某些社會(huì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象常常帶有明顯的季節(jié)性，適合用季節(jié)性時(shí)間序列去刻畫。季節(jié)模型可以對具有季節(jié)效應(yīng)的序列建模。當(dāng)序列的季節(jié)效應(yīng)、長期趨勢效應(yīng)和隨機(jī)波動(dòng)之間有著復(fù)雜的相互糾纏關(guān)系，簡單的乘積模型不足以提取其中的相關(guān)關(guān)系，這時(shí)通常需要采用乘積季節(jié)模型。既有趨勢性又有季節(jié)性的統(tǒng)一模型為：

三、實(shí)證分析

1. 數(shù)據(jù)分析

2001年～2012年陜西省月度CPI數(shù)據(jù)如圖1，從時(shí)序圖中可以看出，該序列明顯非平穩(wěn)，近十多年的陜西省CPI數(shù)據(jù)變化趨勢具有以下特點(diǎn)：

第一，陜西省CPI數(shù)據(jù)序列具有明顯的周期為12的波動(dòng)特性。并且每一年年初的CPI明顯較高，這是由于受春節(jié)

影響，CPI漲幅較大。

第二， 除個(gè)別年份外，陜西省CPI數(shù)據(jù)序列基本維持在較為平穩(wěn)的水平內(nèi)，總體呈現(xiàn)出緩慢增長趨勢。從時(shí)序圖可以明顯看出，2007和2008年CPI出現(xiàn)大幅上漲現(xiàn)象

3.參數(shù)估計(jì)

根據(jù)非線性最小二乘估計(jì)法，利用Eviews 軟件進(jìn)行處理得到模型如下：

4. 模型檢驗(yàn)

（1） 參數(shù)檢驗(yàn)

（2）殘差序列檢驗(yàn)

對殘差序列進(jìn)行Q檢驗(yàn)，其結(jié)果見圖3。

顯然，擬合檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量的P值都大于顯著性檢驗(yàn)水平0.05，同時(shí)各階相關(guān)系數(shù)都在95%的置信限之內(nèi)，可以認(rèn)為該殘差序列為白噪聲序列。

5.模型預(yù)測

下面對2013年1月-2013年3月陜西省CPI實(shí)際值與預(yù)測值進(jìn)行比較，

四、結(jié)論

本文利用乘積季節(jié)模型對陜西省CPI數(shù)據(jù)進(jìn)行分析預(yù)測。從預(yù)測結(jié)果來看，平均相對誤差僅為3%，說明了模型的擬合程度是比較高的，預(yù)測精度也是比較精確的。從這些方面來看該模型能較好地反映陜西省CPI的發(fā)展規(guī)律，對CPI的預(yù)測有著重要的應(yīng)用，對有關(guān)部門制定相關(guān)政策具有一定的參考價(jià)值。

從預(yù)測結(jié)果來看，2013年陜西省CPI將維持在3%的漲幅內(nèi)。當(dāng)前，食品價(jià)格上漲是推動(dòng)物價(jià)上漲的主要因素，因此建議物價(jià)部門把保持價(jià)格總水平基本穩(wěn)定作為首要任務(wù)，加強(qiáng)糧食、肉禽蛋、蔬菜等主要農(nóng)副產(chǎn)品和重要生產(chǎn)資料價(jià)格監(jiān)測，逐步建立價(jià)格實(shí)時(shí)監(jiān)測體系，合理引導(dǎo)物價(jià)走勢，維護(hù)人民群眾利益，切實(shí)做好穩(wěn)價(jià)安民工作。

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