中國(guó)進(jìn)口貿(mào)易關(guān)系持續(xù)時(shí)間及其影響因素的經(jīng)驗(yàn)分析

倪青山，曾 帆

（1.湖南大學(xué) 金融與統(tǒng)計(jì)學(xué)院，湖南 長(zhǎng)沙 410079； 2.暨南大學(xué) 經(jīng)濟(jì)學(xué)院，廣東 廣州 510655）＊

一、引 言

隨著經(jīng)濟(jì)全球化發(fā)展，中國(guó)和世界各國(guó)貿(mào)易往來越來越多。不僅出口在迅猛增長(zhǎng)，進(jìn)口也是在逐年增加。2004年進(jìn)口貿(mào)易總額5612億美元，2006年7914億美元。與此同時(shí)，中國(guó)進(jìn)口產(chǎn)品種類和進(jìn)口來源國(guó)數(shù)量也在不斷增加。《海關(guān)進(jìn)出口數(shù)據(jù)庫(kù)》顯示，2004年中國(guó)進(jìn)口產(chǎn)品種類6994種，2006年7114種；2004年中國(guó)從210個(gè)國(guó)家和地區(qū)進(jìn)口，2006年這一數(shù)量增加到216個(gè)國(guó)家和地區(qū)。從總量上看，中國(guó)與世界各國(guó)的貿(mào)易關(guān)系是持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)；從微觀層面上看，公司是貿(mào)易關(guān)系的承載者，基于公司層面的考察，或許可以從更深層次揭示國(guó)際貿(mào)易關(guān)系。當(dāng)我們將考察視角定位在公司層面上，即一個(gè)公司從某個(gè)國(guó)家進(jìn)口某種產(chǎn)品被視為一個(gè)特定的貿(mào)易關(guān)系時(shí)，發(fā)現(xiàn)中國(guó)2000年有166萬對(duì)進(jìn)口貿(mào)易關(guān)系，2001年183萬對(duì)，2002年199萬對(duì)。表面上看，中國(guó)外貿(mào)公司似乎與各伙伴之間的進(jìn)口貿(mào)易關(guān)系是持續(xù)、穩(wěn)定、長(zhǎng)期的，在新的貿(mào)易關(guān)系產(chǎn)生的同時(shí)，舊有的貿(mào)易關(guān)系也在繼續(xù)。但在作進(jìn)一步分析后發(fā)現(xiàn)，情況完全相反，中國(guó)公司與各國(guó)之間的進(jìn)口貿(mào)易關(guān)系是不斷變化、不斷調(diào)整的，舊有的貿(mào)易關(guān)系不斷結(jié)束，新的貿(mào)易關(guān)系不斷產(chǎn)生。在2000年的166萬對(duì)進(jìn)口貿(mào)易關(guān)系中，只有68萬對(duì)貿(mào)易關(guān)系持續(xù)到了2001年，大約60%的貿(mào)易關(guān)系沒有持續(xù)到第二年。2002年，僅有38萬對(duì)貿(mào)易關(guān)系（占22.8%）還存在。只有10萬對(duì)貿(mào)易關(guān)系（占6%）持續(xù)時(shí)間超過7年。究竟是什么因素在影響著貿(mào)易關(guān)系呢，他們又是如何影響的呢？

在傳統(tǒng)的國(guó)際貿(mào)易模型中，人們經(jīng)常忽視了貿(mào)易關(guān)系持續(xù)時(shí)間問題。一些理論模型總是傾向于假定貿(mào)易模式是靜態(tài)的和穩(wěn)定的，在這些模型中，他們認(rèn)為貿(mào)易關(guān)系一旦確立就會(huì)持續(xù)到永遠(yuǎn)。例如俄林的要素供給比例理論認(rèn)為，貿(mào)易是基于兩國(guó)間要素稟賦的差異，在某種程度上說只要這種要素稟賦差異在兩國(guó)中存在，這種貿(mào)易關(guān)系就會(huì)保持下去。盡管有另一些模型涉及到貿(mào)易的動(dòng)態(tài)關(guān)系，但也很少討論出口市場(chǎng)的退出問題，這些模型更多的是考慮新的出口商的進(jìn)入，而對(duì)于已經(jīng)存在的貿(mào)易關(guān)系會(huì)怎么樣，則沒有進(jìn)行分析［2－5］。

除了利用理論模型來考察國(guó)際貿(mào)易關(guān)系之外，學(xué)者也利用數(shù)據(jù)進(jìn)行了不少實(shí)證分析。如利用生存分析方法分析了美國(guó)的進(jìn)口貿(mào)易關(guān)系及其持續(xù)時(shí)間以及德國(guó)的進(jìn)口貿(mào)易關(guān)系［6，7］。

以下將根據(jù)2000～2006年《海關(guān)進(jìn)出口數(shù)據(jù)庫(kù)》的進(jìn)口貿(mào)易數(shù)據(jù)，運(yùn)用K－M曲線以及Cox比例風(fēng)險(xiǎn)模型，考察貿(mào)易關(guān)系的持續(xù)時(shí)間。同時(shí)，與Besede sˇ＆ Prusa（2006）［1］關(guān)于美國(guó)的進(jìn)口貿(mào)易關(guān)系持續(xù)時(shí)間的相關(guān)研究不同，這里考察的視角定位在公司層面的貿(mào)易上，以能夠更為細(xì)致地描述和揭示中國(guó)的對(duì)外貿(mào)易關(guān)系的持續(xù)時(shí)間問題。

二、數(shù)據(jù)、模型和變量選擇

（一）數(shù)據(jù)的說明及其描述性統(tǒng)計(jì)分析

《海關(guān)進(jìn)出口數(shù)據(jù)庫(kù)》（2000～2006年）包括出口和進(jìn)口貿(mào)易數(shù)據(jù)，這里使用的是進(jìn)口貿(mào)易數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)庫(kù)的產(chǎn)品分類標(biāo)準(zhǔn)為8位國(guó)際HS編碼，逐月統(tǒng)計(jì)了中國(guó)進(jìn)口貿(mào)易公司從各個(gè)國(guó)家進(jìn)口的各種產(chǎn)品的金額、數(shù)量、價(jià)格等信息。為分析方便，以及借鑒同類文獻(xiàn)的做法，本文使用經(jīng)過整理后的年度數(shù)據(jù)，即只要以年為單位發(fā)生了一次或以上的貿(mào)易，都認(rèn)定貿(mào)易關(guān)系持續(xù)，否則認(rèn)為貿(mào)易關(guān)系中斷①。需要特別注意的是，該數(shù)據(jù)可能存在兩個(gè)方面的問題。一是存在刪失數(shù)據(jù)（censor data）。因?yàn)榭疾炱陂g是2000～2006年，共7年（表1表明，貿(mào)易關(guān)系持續(xù)時(shí)間超過7年的僅占5.12%，絕大部分不超過7年，所以，7年樣本數(shù)據(jù)可以說明問題），有些貿(mào)易關(guān)系一直持續(xù)到2006年，但我們卻不能觀測(cè)到2006年之后的狀態(tài)，因而存在刪失數(shù)據(jù)問題；二是Multiple spells問題②。它涉及到進(jìn)口貿(mào)易關(guān)系中斷后又再產(chǎn)生的問題。為了簡(jiǎn)化問題，同時(shí)又與Besede sˇ＆Prusa（2006），Nitsch（2009）的處理方法保持一致，將中斷后再產(chǎn)生的貿(mào)易關(guān)系視為新的貿(mào)易關(guān)系。

表1描述了進(jìn)口貿(mào)易關(guān)系數(shù)量及比例。我們發(fā)現(xiàn)在所觀測(cè)到的1 967 613對(duì)進(jìn)口貿(mào)易關(guān)系中，有1 191 671（60.56%）對(duì)貿(mào)易關(guān)系只持續(xù)了1年；有100 757（5.12%）對(duì)貿(mào)易關(guān)系持續(xù)了7年以上。刪失數(shù)據(jù)（censor data）有209 523對(duì)貿(mào)易關(guān)系，占到整個(gè)貿(mào)易關(guān)系的10.65%。存在Multiple spells問題的貿(mào)易關(guān)系（即貿(mào)易開始年份不是2000年）306 064對(duì)，占整個(gè)貿(mào)易關(guān)系的15.56%。

表1 進(jìn)口貿(mào)易關(guān)系數(shù)量及比例表

（二）分析模型

為進(jìn)一步考察貿(mào)易關(guān)系的持續(xù)時(shí)間，選用KM曲線和COX比例風(fēng)險(xiǎn)模型兩種生存分析方法來分析，二者均為半?yún)?shù)方法估計(jì)的模型。

K－M曲線是指Kaplan－Meier乘積限估計(jì)量，通過K－M曲線能夠直觀地顯示出關(guān)于貿(mào)易關(guān)系持續(xù)時(shí)間的信息。若令T為表示貿(mào)易關(guān)系持續(xù)時(shí)間的隨機(jī)變量，其取值為t1（t1為某對(duì)貿(mào)易關(guān)系的持續(xù)時(shí)間，i＝1，2，…，n，t1＜t2＜…＜tn）的概率為p（t1）＝Pr（T＝t）（因時(shí)間是離散的，故T是一個(gè)離散隨機(jī)變量）。對(duì)T來說其生存函數(shù)為：

為了估計(jì)該生存函數(shù)，假定n對(duì)觀測(cè)（t1，c1）相互獨(dú)立。其中c1是指示變量，若c1值為0，則該觀測(cè)是刪失的，若c1值為1，則該觀測(cè)不是刪失的。令m表示貿(mào)易關(guān)系的結(jié)束時(shí)刻。則m取值為1到7的整數(shù)。令tm表示到m 時(shí)刻，某對(duì)貿(mào)易關(guān)系結(jié)束時(shí)的持續(xù)時(shí)間。令n1表示存活t1時(shí)間的貿(mào)易關(guān)系數(shù)（包括刪失數(shù)據(jù)），d1表示存活時(shí)間等于t1，但小于t（i＋1）的貿(mào)易關(guān)系數(shù)（不包括刪失數(shù)據(jù)），那么，K－M方法需估計(jì)的生存函數(shù)如下：

COX比例風(fēng)險(xiǎn)模型，它能夠檢驗(yàn)各個(gè)影響因素對(duì)生存時(shí)間的影響方向和程度。它主要是通過設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)函數(shù)與影響因素之間的關(guān)系來進(jìn)行分析，其函數(shù)形式如下：

式（3）中h1（t）為風(fēng)險(xiǎn)函數(shù)，xi1，xi1，…，xik為影響hi（t）的自變量，α（t）是一個(gè)基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)函數(shù)，α（t）形式未定。COX于1972年提出了部分似然函數(shù)（Partial likelihood function，PLF）方法來針對(duì)刪失數(shù)據(jù)或者非刪失數(shù)據(jù)估計(jì)COX比例風(fēng)險(xiǎn)模型的參數(shù)，該方法的一個(gè)優(yōu)點(diǎn)是，可以跳過α（t）的具體形式，直接采用PLF把我們感興趣的參數(shù)βi估計(jì)出來。由于數(shù)據(jù)中有些觀測(cè)的持續(xù)時(shí)間相同（tied events），因此，采用了Efron的方法（1977年Efron考慮到tied events問題對(duì)COX的方法提出了改進(jìn)）來進(jìn)行PLF的設(shè)定并進(jìn)而估計(jì)出參數(shù)。

（三）變量選擇

借鑒Besede sˇ＆Prusa（2006）的研究，選擇以下幾個(gè)變量來分析其對(duì)進(jìn)口貿(mào)易關(guān)系持續(xù)時(shí)間的影響：

1.語言。擁有共同語言的人們，彼此更容易交流。因此，擁有共同語言的國(guó)家或地區(qū)互相之間貿(mào)易往來可能更易發(fā)生和維持。

2.貿(mào)易伙伴國(guó)的GDP和人均GDP。GDP反映一個(gè)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)總量。GDP多，表明其是經(jīng)濟(jì)大國(guó)，可以參與國(guó)際貿(mào)易的貨物較豐富，因此，參與國(guó)際貿(mào)易的可能性大。人均GDP反映一個(gè)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)程度，人均GDP越高，其技術(shù)往往比較發(fā)達(dá)，因此，其他國(guó)家或者因?yàn)樾枰浼夹g(shù)或者因?yàn)槠鋭趧?dòng)生產(chǎn)率高帶來的成本優(yōu)勢(shì)需要其產(chǎn)品。所以，人均GDP也是影響國(guó)際貿(mào)易關(guān)系的一個(gè)重要因素。

3.距離。距離的遠(yuǎn)近是影響國(guó)際貿(mào)易的一個(gè)重要因素，因?yàn)橘Q(mào)易運(yùn)輸成本和距離直接相關(guān)。而且，距離越遠(yuǎn)，貿(mào)易運(yùn)輸成本越大。另外，距離越遠(yuǎn)，互相不熟悉、不確定因素也越多。

4.各類進(jìn)口產(chǎn)品交易額。即基于8位碼產(chǎn)品分類的中國(guó)進(jìn)口的各類產(chǎn)品交易額，它反映了在中國(guó)進(jìn)口需求中各類產(chǎn)品的重要程度。一般來說，如果某種產(chǎn)品的重要程度大，則中國(guó)進(jìn)口貿(mào)易公司與該種產(chǎn)品的供應(yīng)商之間的交易會(huì)比較頻繁，聯(lián)系更緊密，從而相互間的貿(mào)易關(guān)系更持久。

5.初始交易金額。即各個(gè)貿(mào)易公司在貿(mào)易關(guān)系開始建立時(shí)交易的金額。Rauch ＆ Watson（2003）認(rèn)為，由于缺乏信息，貿(mào)易公司往往在開始交易時(shí)金額較小，隨著雙方不斷交往，慢慢地建立了信任關(guān)系，交易額才會(huì)增加，交易額大則說明貿(mào)易雙方關(guān)系比較牢固。基于Rauch ＆ Watson（2003），Edwards（2007）的分析，將初始交易金額作為貿(mào)易關(guān)系持續(xù)時(shí)間的重要影響因素，也可以檢驗(yàn)該理論是否可以解釋中國(guó)的進(jìn)口貿(mào)易關(guān)系。

各變量的描述性統(tǒng)計(jì)如表2。

表2 各變量的描述性統(tǒng)計(jì)

三、實(shí)證結(jié)果分析

（一）基于K－M方法的圖形描述結(jié)果

圖1為貿(mào)易關(guān)系生存概率圖，由圖中可知：大約60%的貿(mào)易關(guān)系1年內(nèi)結(jié)束，40%的貿(mào)易關(guān)系能持續(xù)到第2年，20%的貿(mào)易關(guān)系能持續(xù)到第3年，10%的貿(mào)易關(guān)系能夠持續(xù)到第5年，5%貿(mào)易關(guān)系能夠持續(xù)到第7年。這表明中國(guó)進(jìn)口貿(mào)易關(guān)系是持續(xù)時(shí)間較短，80%的貿(mào)易關(guān)系兩年內(nèi)結(jié)束。

圖1 2000～2006年進(jìn)口貿(mào)易關(guān)系生存概率圖

圖2 對(duì)應(yīng)各影響因素的生存概率圖

圖2為對(duì)應(yīng)各影響因素的生存概率圖，顯示了各個(gè)影響因素對(duì)貿(mào)易關(guān)系持續(xù)時(shí)間的影響。（1）語言。中國(guó)公司同使用中文的國(guó)家和地區(qū)（新加坡、臺(tái)灣、香港和澳門）貿(mào)易，相對(duì)于其他地區(qū)而言，其進(jìn)口貿(mào)易關(guān)系持續(xù)時(shí)間稍微長(zhǎng)一點(diǎn)，而且語言優(yōu)勢(shì)在開始比較明顯，隨時(shí)間推移，兩條曲線慢慢靠近。這說明貿(mào)易關(guān)系持續(xù)一段時(shí)間后，交易雙方變得互相熟悉，語言優(yōu)勢(shì)漸漸淡化。（2）人均GDP和GDP。中國(guó)公司同人均GDP高或者GDP高的國(guó)家或地區(qū)間的進(jìn)口貿(mào)易關(guān)系持續(xù)時(shí)間稍微長(zhǎng)一點(diǎn)。其原因可能是其經(jīng)濟(jì)水平高，相應(yīng)地可能有較好的、穩(wěn)定的相關(guān)制度，而這對(duì)雙邊貿(mào)易有促進(jìn)作用。（3）距離。中國(guó)公司與距離近的國(guó)家或地區(qū)的貿(mào)易關(guān)系持續(xù)時(shí)間稍微長(zhǎng)一點(diǎn)。其原因可能是，距離遠(yuǎn)，運(yùn)輸成本高；距離遠(yuǎn)，互相不熟悉、不確定因素多。（4）產(chǎn)品出口交易額。交易額大的產(chǎn)品，其貿(mào)易關(guān)系持續(xù)時(shí)間稍微長(zhǎng)一點(diǎn)。其原因可能是，產(chǎn)品交易額反映了其在中國(guó)進(jìn)口需求的重要程度。重要程度高的產(chǎn)品，其貿(mào)易關(guān)系就會(huì)較緊密，從而持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)。（5）初始交易額。初始交易額大，其生存概率大，這與Rauch and Watson（2003）［5］一致。交易額大說明雙方貿(mào)易關(guān)系已經(jīng)比較牢固，因而其貿(mào)易關(guān)系持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)。

（二）基于COX比例風(fēng)險(xiǎn)模型的結(jié)果

考慮到整個(gè)樣本數(shù)據(jù)存在 Multiple spells問題，為了穩(wěn)健，分別估計(jì)了整個(gè)樣本和無 Multiple spells問題數(shù)據(jù)的樣本（僅考慮初始貿(mào)易時(shí)間為2000年的數(shù)據(jù)，就不存在 Multiple spells問題）兩個(gè)模型，其結(jié)果見表3。表3第二列是整個(gè)樣本的參數(shù)估計(jì)結(jié)果，第三列是無Multiple spells問題數(shù)據(jù)的參數(shù)估計(jì)結(jié)果。對(duì)比可以發(fā)現(xiàn)：二者參數(shù)估計(jì)值符號(hào)、顯著性檢驗(yàn)完全一致。由此可以得到如下穩(wěn)健結(jié)論：語言對(duì)風(fēng)險(xiǎn)函數(shù)h1（t）的影響為負(fù)，說明當(dāng)貿(mào)易雙方語言相同時(shí)，貿(mào)易關(guān)系結(jié)束可能性小，貿(mào)易關(guān)系持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)；人均GDP、GDP對(duì)風(fēng)險(xiǎn)函數(shù)h1（t）的影響為負(fù)，說明同富國(guó)或經(jīng)濟(jì)大國(guó)進(jìn)行貿(mào)易，貿(mào)易關(guān)系結(jié)束可能性小，貿(mào)易關(guān)系持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)。距離對(duì)風(fēng)險(xiǎn)函數(shù)h1（t）的影響為正，說明同遠(yuǎn)距離國(guó)家貿(mào)易，貿(mào)易關(guān)系結(jié)束可能性大，貿(mào)易關(guān)系持續(xù)時(shí)間短。產(chǎn)品交易額、初始交易金額對(duì)風(fēng)險(xiǎn)函數(shù)h1（t）的影響為負(fù)，說明當(dāng)對(duì)進(jìn)口貿(mào)易額大的產(chǎn)品進(jìn)行交易或者初始交易額較大時(shí)，貿(mào)易關(guān)系結(jié)束的可能性小，貿(mào)易關(guān)系持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)。

表3 COX比例風(fēng)險(xiǎn)模型估計(jì)結(jié)果

四、結(jié) 論

以上使用“公司－產(chǎn)品”層面數(shù)據(jù)考察了中國(guó)進(jìn)口貿(mào)易關(guān)系持續(xù)時(shí)間及其影響因素，分析發(fā)現(xiàn)：中國(guó)公司與各貿(mào)易伙伴之間的進(jìn)口貿(mào)易關(guān)系持續(xù)時(shí)間短，大部分（80%）貿(mào)易關(guān)系僅能持續(xù)1～2年，很少（5%）的貿(mào)易關(guān)系能持續(xù)超過7年。這表明從“公司－產(chǎn)品”層面看，中國(guó)進(jìn)口貿(mào)易關(guān)系是動(dòng)態(tài)調(diào)整的：大量貿(mào)易關(guān)系結(jié)束的同時(shí)，不斷產(chǎn)生新的貿(mào)易關(guān)系。進(jìn)一步使用K－M圖形方法和COX比例風(fēng)險(xiǎn)模型實(shí)證分析發(fā)現(xiàn)：語言與貿(mào)易關(guān)系持續(xù)時(shí)間正相關(guān)，當(dāng)貿(mào)易雙方語言相同時(shí)，貿(mào)易關(guān)系結(jié)束可能性小，貿(mào)易關(guān)系持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)；初始交易額、產(chǎn)品交易額、GDP和人均GDP等四個(gè)因素與貿(mào)易關(guān)系持續(xù)時(shí)間正相關(guān)，其數(shù)值越大，貿(mào)易關(guān)系結(jié)束可能性越小，貿(mào)易關(guān)系持續(xù)時(shí)間越長(zhǎng)；距離因素與貿(mào)易關(guān)系持續(xù)時(shí)間負(fù)相關(guān)，貿(mào)易伙伴距離越遠(yuǎn)，貿(mào)易關(guān)系結(jié)束可能性越大，貿(mào)易關(guān)系持續(xù)時(shí)間越短。

注釋：

① 例如：從2001～2005年A公司都從B國(guó)進(jìn)口第C種產(chǎn)品，但2006年A公司沒從B國(guó)進(jìn)口第C種產(chǎn)品，那么該貿(mào)易持續(xù)時(shí)間為5年。

② 例如，從2001～2003年A公司都從B國(guó)進(jìn)口第C種產(chǎn)品，2004年A公司沒有從B國(guó)進(jìn)口第C種產(chǎn)品，但在2005年A公司又開始從B國(guó)進(jìn)口第C種產(chǎn)品。

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