中國銀行業的風險管控——后危機時代的新態勢

路曉靜

（西南財經大學國際商學院，四川 成都 611130）

風險的根源：Diamond 和Dybvig(1983)提出了著名的D—D模型,認為銀行體系脆弱性之所以產生主要是緣于存款者的流動性要求的不確定性以及銀行的資產較之負債缺乏流動性造成，這會造成銀行擠兌。1997 年亞洲發生金融危機后，Krugman(1998)認為道德風險與過度投資交織在一起,導致了銀行危機。在后危機時代，加劇的流動性不確定性、金融不穩定性以及信任危機四處蔓延。一般來講，銀行業面臨的風險有信用風險、市場風險、利率風險、流動性風險、操作風險等。

一、國銀行業控制風險應該注意的問題和監控的關鍵方法

（一）中國銀行業面臨房貸風險

雖然銀行房貸風險產生的原因有很多，但其最直接的為房貸業務的參與主體及其所在的宏觀環境。首先，它存在的根本原因在于短期利潤的偏好使商業銀行風險意識變得淡薄。其次，我國銀行的征信系統建設相對比較落后，無法有效識別自信較差的貸款者。再次，我國銀行房貸存在著由存貸期限不匹配引起的風險。最后，無論是對于房地產項目貸款還是對于個人住房貸款，我國銀行在發放貸款后對銷售回籠資金沒有采取很好的跟蹤監管和限制措施。

（二）銀行應著力防控城鎮化業務面臨的特殊風險

目前由于土地收入下滑，地方財力有限，民間投資乏力，銀行信貸或將成為新型城鎮化的主要資金來源。新型城鎮化融資確實存在一定的風險，尤其是當盲目推進時表現為，首先，與地方政府基礎設施建設掛鉤的政府平臺及房地產貸款風險。其次，對新興企業信貸支持的風險。在城鄉一體化進程中，一些戰略性新興產業和創新性企業的信貸需求急劇增長。企業所處的不確定性也給銀行帶來違約風險。 最后，為適應城鄉需求而產生的長信金融產品仍有風險。

（三）銀行轉型注意“表外業務”風險

表外業務是指商業銀行從事的不列入資產負債表，但能影響銀行當期損益的經營活動。隨著利率市場化改革的不斷推進，以存貸款業務為主的傳統業務模式由于占用大量資本將面臨利潤下降和客戶流失的風險。同時，隨著大量外資金融機構進入，中國商業銀行面臨著巨大的競爭壓力，因此只有加快業務轉型，才能在競爭中立于不敗之地。由于表外業務能夠較好滿足商業銀行以經濟資本考核為核心的效益與風險約束機制，故將成為商業銀行業務轉型的重要取向。

二、后危機時代中國銀行業風險控制的創新舉措

（一）研究制定和完善商業銀行一攬子監管標準

一方面，在監管制度上加強建設，2011 年，銀監會積極落實《國務院關于加強法治政府建設的意見》 （國發〔2010〕33 號），提高立法質量，規范監管行為，不斷提高依法監管水平。另一方面，在監管方式上，從市場準入、非現場監管（專業會談、優化評級工作）、現場檢查、市場推出與風險、監管問責與處罰等方面著手，進行進一步的細化落實，真正的做到風險的防范。

（二）防控城鎮化過程中的特殊風險

城鎮化涉及基礎設施、土地、規劃、住房等。銀行應制定與城鎮化發展相匹配、結合應建立健全支持城鎮化的綜合金融服務體系。銀行與政府往往是合作伙伴關系，金融政策要跟城鎮化建設同步、一致。比如支持符合條件的地方政府融資平臺和國家重點在建續建項目的合理融資需求；嚴格執行房地產調控政策，落實差別化房貸要求，加強名單制管理和壓力測試；對于新興企業信貸所帶來的風險，研究新的風險控制辦法，并努力提供信貸、咨詢等全面優質服務。也可通過提高準入門檻和加強與第三方的合作來分散風險。新型城鎮化促使商業銀行的服務方式從“供給領先”型向“需求追隨”型轉變。

（三）加強表外業務風險管理的建議

銀行業務的一大特點就是票據化交易，這容易造成與真實交易的脫節。表外業務作為一種或有負債，其風險隱蔽性強，但多起案例充分揭示了表外業務失控可能造成的風險，如果加以忽視，甚至有可能轉化為系統性風險。首先，加強業務貿易背景真實性審查商業銀行在辦理業務時，必須嚴格審查企業授信的真實用途，嚴防企業利用開立無貿易背景的票、證融資,用于房地產、股票、期貨等投資熱點。其次，企業風險的防范，除了要靠深入細致的貸前調查和嚴格的貸款審查，也應注意在業務執行的過程中，還可能出現許多不可預見的因素，如之前提到的企業資金鏈緊張、抵質押物價值下降等問題。

[1] 杜金.銀行應著力防控城鎮化業務面臨的特殊風險——訪中國銀行國際金融研究所副所長宗良[N].金融時報，2013（01）.

[2] 劉海嘯.我國銀行房貸風險分析[J].社會科學家，2009(08).

[3] 李佳.銀行風險偏好與銀行表外業務[J].金融論壇，2012(10).

[4] Diamond Dybvig, Bank Runs, Deposit insurance[J].and Liquidity, Journal of Political Economy, 1983(06).