糧食生產價格的決定因素:市場糧價還是種糧成本利潤

星 焱李 雪

（1.西南財經大學中國西部經濟研究中心，四川成都 610074;2.四川大學社會發展與西部開發研究院，四川成都610074;

3.西南財經大學中國金融研究中心，四川成都 610074）

糧食生產價格的決定因素:市場糧價還是種糧成本利潤

星 焱1，2李 雪3

（1.西南財經大學中國西部經濟研究中心，四川成都 610074;2.四川大學社會發展與西部開發研究院，四川成都610074;

3.西南財經大學中國金融研究中心，四川成都 610074）

建立合理有效的糧食生產價格形成機制，是確保工農城鄉和諧發展的關鍵環節。本文在對中國糧食生產價格形成進行制度分析的基礎上，運用RSVAR等計量方法，實證研究了糧食生產價格與市場糧價、種糧成本利潤之間的數量關系。結果表明:1978－2011年間，種糧成本利潤對糧食生產價格形成發揮了一定的作用，該作用主要表現為長期因果關系，但不具有短期因果關系;新世紀以來的糧食生產價格形成機制中，市場糧價已經成為主導因素，種糧成本的影響則十分微弱;糧食生產價格對市場糧價、種糧成本的傳導作用并不明顯。糧食收購市場的價格傳導機制不通暢，價格形成側重流通領域、而偏離生產領域等問題，不利于糧食生產的可持續發展。

糧食生產價格;市場糧價;成本利潤

一、引 言

全世界的農民都在關注兩個話題:天氣和價格，因為它們直接影響農民耕作的收入水平。價格體系中，與農民收入息息相關的是糧食生產價格，即農民第一手出售糧食時實際獲得的單位價格。糧食生產價格在整個商品價格體系中發揮著基礎性作用，是國民收入在工農城鄉之間分配的重要杠桿，對它進行合理調控，是農業政策的一個關鍵問題［1－4］。在世界范圍內，對糧食市場（尤其是大宗谷物市場）進行干預、力圖控制糧價、形成法定的單一流通渠道，更是發展中國家的一個典型特征［5］。與之相似，中國農民出售的大部分糧食被國有性質的糧食部門或企業所收購，政府制定的收購價格也就相當于糧食生產價格。新中國成立至今，糧食收購價格經歷了統派購價格、定購價格、最低保護價格等多種表現形式，并于2002年后在國家統計局的口徑上調整為糧食生產價格。

中國糧食生產價格的形成和傳導機制，與糧食生產發展和流通體制改革緊密相關。從社會化大生產的視角來看，根據馬克思生產價格理論和平均利潤學說，“糧食生產價格”①引號中的糧食生產價格=糧食按生產價格理論定價的價格，但在收購市場上，二者并不相同。的構成是糧食部門平均生產成本與全社會平均資本利潤率之和，即種糧成本和合理利潤水平是構成糧食生產價格的兩個核心部分。成本利潤②文中的成本利潤，指代成本和利潤這兩個因素。直接決定著農民的種糧收益和生產積極性，也是所有參與者對糧食部門的投資環境作出理性預期的一個依據。以此為目標對糧食生產價格進行調控，是政府刺激糧食生產、保障糧食安全的重要手段。另一方面，隨著流通體制改革的推進，糧價形成機制表現出一定的市場化趨勢。1985年國家取消了統派購制度，糧價不再施行嚴格的計劃控制，開始進入糧食生產價格與市場糧價并存的“雙軌制”時期①1985年中央一號文件《關于進一步活躍農村經濟的十項政策》糧食取消統購，改為合同定購，定購以外的糧食可以自由上市，從而市場糧價開始運行。。此后，市場流通體系逐步完善，市場糧價波動愈加準確地反映出國內糧食供求的基本形勢。2004年，《國務院關于進一步深化糧食流通體制改革的意見》②下文簡稱《意見》。明確提出轉換糧價形成機制——糧食生產價格由市場供求形成，國家在充分發揮市場機制的基礎上實施宏觀調控。

回顧已有的理論文獻，早在計劃經濟時期，對糧價形成機制的研究就包含在對全社會商品定價機制的研究之中。楊堅白于1963年［6］最早提出社會主義制度下的產品價格形成應該以生產價格（部門成本+社會平均利潤）為基礎③此觀點曾引起學界對“社會主義制度下是否存在利潤和生產價格”、“生產價格是否是價格形成的基礎”等問題進行激烈的爭論，有代表性的、持否定觀點的學者有何桂林等（1964）、白洪（1964）、戴園晨（1964）、張純音等（1964）、惲希良（1964）、王亞南（1965）等。但是這場著名的學術爭論因文革而被迫中止。，工農產品的非等價交換是對價值規律的違背，無益于農業生產和國民經濟的發展。在上世紀90年代中國正式實行市場經濟后，學界的研究開始集中于市場糧價與糧食生產價格的傳導機制。部分學者指出，政府預先制定的糧食生產價格時常會形同虛設，無法實現穩定市場糧價的目標;同時，當決策的滯后效應隨時間積累到一定的程度時，將引起糧食生產價格的較大調整，這樣又存在放大市場糧價波動的可能性［7－8］。隨著中國加入世界貿易組織（WTO）和糧食安全體系逐步完善，相關研究的視角也變得廣泛，如盧鋒等在2008年指出國際糧價和糧食儲備對國內糧價具有重要影響，這些因素會引起中國糧價在短中期內存在不確定性［9］。研讀這些文獻可知:（1）提出糧食按生產價格定價、農民獲得社會平均利潤的論斷，是糧價形成機制改革研究的邏輯起點。但是，當前經濟發展已經進入了工農反哺、城鄉反哺的階段，種糧成本利潤是否對糧食生產價格形成產生了重要影響?這項研究尚顯不足。（2）2000年前，糧食市場的價格傳導機制并不通暢。而在2004年后，中央一再強調市場機制在糧價形成中的作用，但對于價格在生產、流通、消費等環節傳導機制的有效性，尚缺乏可信的實證檢驗。

本文認為，從“實證”和“規范”兩個方面理順糧食生產價格的形成和傳導機制，是糧價政策合理制定與有效運行的理論前提。惟其如此，才能繼續推進糧食流通體制的深化改革，確保工農城鄉的和諧發展?；诖?，本文重點從三個方面對上述問題進行了研究:一是從制度經濟學的視角，梳理糧食生產價格的形成機制，展現價格在糧食生產、流通等領域中傳導機制變化的歷史性和演進性;二是綜合運用VECM、RSVAR等計量模型，對糧食生產價格與市場糧價、種糧成本利潤之間的動態作用機制進行檢驗，驗證誰是糧食生產價格形成的主導因素，價格在生產、流通等領域的市場傳導機制是否有效;三是以實證結果為基礎，探討糧價的形成和傳導機制中尚存的問題和改進途徑，以期為未來時期的糧價政策改革提供經驗依據。

二、制度分析

在市場自由競爭的條件下，不同部門之間的利潤平均化趨勢導致生產的成本利潤、生產價格和流通的成本利潤、市場價格之間相互影響，具有良好的傳導機制。但是，中國糧食市場的制度環境與上述條件有很大區別，特別是在收購市場上，計劃調控的存在使得糧食生產價格不能由市場機制自發地形成。糧食市場至少涉及了農民、流通部門、消費者和政府四方的利益，在某種意義上，糧食生產價格成為了利益調節的均衡點，并且與經濟制度的演進密切相關。

（一）糧食按生產價格定價的探索與局限

新中國建國初期，在嚴酷的國際政治軍事環境中，通過計劃安排和價格扭曲來實現資金密集型產業的跨越式發展是當時的制度背景，農業則成為實施這種趕超戰略的資本積累來源。當時的糧食收購價格被制定得很低，并且在1953－1978年間只進行過2次調整（1961、1966），在利益分配上明顯傾向于發展重工業、降低城鎮居民生活成本等政府目標［10］。這種糧價政策違背了利潤平均化趨勢和產業結構均衡發展的經濟規律，導致種糧收益長期低于社會平均水平，嚴重制約了糧食生產的發展和農民種糧的意愿，造成糧食“越少越統、越統越少”的惡性循環［11］。改革開放后，學界和政界普遍接受了社會主義條件下仍然存在利潤平均化趨勢的論斷［12］，認為商品按生產價格定價是社會化大生產和商品經濟的客觀要求。隨后1979－1984年間，中國轉變了以往的“廉價糧食政策”，糧價總體約上漲了98%，與家庭承包責任制共同造就了連年豐收的好局，6年間累計增產超過1億噸。

但是，這個時期糧價上漲的主要原因是政府迫于嚴峻的糧食供求形勢，糧食生產價格的計劃形成仍然沒有規范化的理論基礎和標準化的參照體系，一直脫離于全社會商品逐步按生產價格定價的體系之外。當時中國的糧食難以按生產價格定價，是因為農業發展尚處于低水平階段，并未完全脫離自給自足的經濟形態。糧食凈商品率只有14%左右，全部農產品的商品率也不到40%，不具備社會化大生產和市場自由競爭的理論條件［13－14］。同時，糧食生產價格牽扯到工業與農業、全民所有制和集體所有制、工人和農民的關系，雖然取消工農產品價格“剪刀差”、堅持等價交換是價值規律的客觀要求，但國家財力有限，還需要通過價格從農民那里提取一部分積累［15－16］。糧食部門也就不能參與全社會的利潤平均化過程，糧食生產價格的實際構成只能是計劃控制下部門內的平均成本與平均利潤之和。

（二）種糧成本利潤對糧食生產價格形成的作用

改革前，整個商品價格體系均由計劃形成，種糧利潤只是由糧食生產價格和成本價格之差被動生成，毫無反向作用。改革后，隨著勞動力要素在城鄉之間流動的自由度增加，種糧成本利潤開始對糧食生產價格產生了反向作用。當種糧成本較高或利潤較低時，農民可以通過放棄種糧、進城務工來保持自身收入的增長，而供給減少就會反向“激勵”國家制定更高的價格。如圖1，1990－1992年間，稻谷、小麥和玉米三種糧食①下文簡稱三種糧食。的生產成本明顯高于生產價格，1991和1992年的真實每公斤凈利潤分別比1989年下降了55%和47%，導致了農民生產積極性的衰退和1994年的糧食減產，最終迫使政府在1994、1995兩年大幅提高價格。1997－2003年也是種糧利潤下滑、糧食減產，最終引起了2004年后的價格高位運行。

圖1 三種糧食真實每公斤成本、凈利潤和生產價格的指數變動1985－2011（1985年=100）

但比較分析會發現，這兩個相似的變化過程又有著不同之處:由于1997－2003年間國有糧庫積壓并拋售了大量儲備糧②1997 －2002 年間，我國糧食儲備率分別達到了51.1% 、56.9%、62% 、56.5%、54.1%、55.5%（丁聲俊，2007），遠超過了聯合國糧農組織（FAO）設定的17%－18%的安全儲備標準。，種糧利潤下滑、糧食減產對國內糧食總供給的沖擊有限。因此，1997－2003年間的利潤和產量同時大幅下滑，但反作用于價格的“滯后效應”卻較長。1990－1992年的制度環境有所不同，一則在1992年中國全面實行了市場經濟，價格管制大幅放開，利潤下降→總供給減少→價格上漲的傳導機制十分迅速;二則國家專項糧食儲備制度剛剛建立，對市場運行尚無明顯影響?？梢姡N糧成本利潤對價格形成的反作用要依靠糧食總供給這個中間環節。從政府對糧價的調控目標來看，糧食安全或總量供求平衡是直接目標，種糧成本利潤只是影響產量的間接目標。隨著中國糧食儲備保障體系的建立和健全，政府有能力在減產的年份通過投放儲備來填補市場的供需缺口，而不再單純地依靠提高糧價來刺激增產。在一定程度上，儲備糧的吞吐“熨平”了因產量變動所引起的價格波動，或者說“緩沖”了種糧成本利潤對糧食生產價格的反向作用。

中國入世后，國內外兩個市場的聯動效應逐步增強。2006－2008年上半年國際糧價出現了大幅上漲，政府為了維持了市場穩定，通過出口限制、價格調控等措施抑制了國內糧價，但糧農也“錯過”了一次增收的歷史機遇［17］，真實的種糧利潤水平幾乎沒有變化。從利益集團理論分析［18－19］，通過犧牲農民收益來維持經濟發展的制度安排仍然存在。種糧成本利潤和糧食生產價格之間的作用機制，也并沒有隨著糧食流通體制的市場化改革而產生明顯效果。

（三）市場糧價的運行及其影響

1985年糧食流通體制改革以后，市場糧價逐步形成，并與糧食生產價格之間產生了互動影響。但是兩種價格的相互作用在不同的制度環境下存在差異:在市場經濟比較完善時，市場糧價由供求關系決定，可以發揮對糧食生產價格的引導作用。而在體制轉軌階段，宏觀決策層面和微觀執行層面都存在高昂的交易成本［20］，市場糧價會明顯受到計劃價格、購銷政策和市場結構等因素的影響［21］。

上世紀80年代末，中國宏觀經濟出現了基礎投資過多、物價上漲過快等問題，引起了糧改的市場化方向幾經反復，市場糧價的形成和運行較為紊亂。如1988－1989年國家因整頓經濟秩序而收回糧價管理權限，致使糧改中止;1990－1993年則加大糧改力度，取消統銷制度，由供求關系決定市場糧價;1993年底，全國糧食市場開放引起了市場價格暴漲，國家緊急實施掛牌限價政策，并拋售儲備糧以壓低市場價格;1994年又因糧食減產而放開價格，并在1994－1996年間受全國性通脹的推動大幅上揚?？梢?，當時由市場決定糧食價格的機制并不成熟。市場糧價經常大幅漲跌，計劃價格又難以及時反映消費領域的供求關系，中央在糧價政策上也處于兩難的境地［22］。在糧食收購工作中，為了保證糧食定購數量的充足，各地方部門通常在完成收購任務之前對糧食市場進行封鎖或限制［23］;或是在糧食豐產、牌價高于市價時開放糧食市場，而在糧食減產、牌價低于市價時則實施低價強制收購，實際上以市場供求形成糧食價格的機制并不存在。這個階段，雙軌制中計劃形成的糧食生產價格對市場糧價的作用是決定性的。

此后，糧食生產價格形成的政策目標在逐步發生變化。隨著第二、第三產業的快速發展和經濟實力的不斷增強，國家不再需要農業來提供外生的資本積累，而是在保障糧食安全的基礎上，更多地出于對穩定市場糧價的考慮［24］。政府多次調整購銷政策，逐步引導糧食生產價格向市場價格接近，促進了市場化改革的深入和廣義上農業產業化的發展。但在2000年之前，糧食流通體制改革尚未成熟，通過調控糧食生產價格來穩定市場糧價的政策效果并不理想。如1996年，糧食豐收后的滯銷苗頭已經出現，市場糧價迅速回落并下滑至計劃價格之下。政府的決策成本較高，難以靈活地對市場作出反應，供給的過剩問題不能及時地得到解決。由于當時的保護價格制度和糧食收購風險基金制度并不完善，面對巨額的財政虧損風險，中央和地方均無力托市［25］。進入新世紀后，市場體系逐步完善，糧食流通體制改革進入了相對成熟的階段。市場糧價運行的獨立性逐步增強，波動幅度也在可控范圍之內，糧食生產價格和市場糧價的相互關系也發生了變化。特別2004年后，政府強調供求機制在糧食生產價格形成中的作用，市場糧價對糧食生產價格的引導愈加明顯。

綜上分析，種糧成本利潤、市場糧價對糧食生產價格形成的作用較為復雜，并在糧改的進程中有著明顯變化。種糧成本利潤的作用在1990年前后較為明顯，1997年之后則出現了減弱的趨勢。市場糧價的運行在2000年之前并不獨立，明顯受到糧食生產價格的約束。但隨著糧改的深入和相關政策法規的出臺，市場糧價的作用在逐步增強。下文將采用計量檢驗的方法，重點研究市場糧價、種糧成本利潤與糧食生產價格之間的動態數量關系，進一步確定:誰是糧食生產價格形成的決定因素。

三、指標選取、數據分析與研究方法

（一）指標選取

1、年度指標

由于種糧利潤的統計方式是按年度進行，所以本文首先采用1978－2011年的年度數據指標。種糧利潤選取三種糧食平均每畝凈利潤（R）;糧食生產價格（P）為農民出售三種糧食時實際獲得價格的混合平均值;同時，相應地選取每畝總成本（C），它是物質與服務費用、人工成本、土地成本等費用之和。限于市場糧價與糧食生產價格的年度數據幾乎同步變動，無法得出有效的結論，因此必須采用相對高頻的數據進行分析。

2、季度指標

各類價格數據之間聯動效應十分敏感，年度數據難以做出準確反映。本文進一步采用季度同比數據，在解決年度數據不夠敏感的同時，也在很大程度上剔除了季節性因素的影響。樣本區間為2002年1季度到2011年4季度。選擇這段時期:一是因為新世紀以來，糧食流通體制的市場化改革進入了比較成熟的階段，市場糧價運行相對獨立，相關部門出臺了一系列新的糧價政策;二是因為國內宏觀經濟在這段時期與以往時期存在著許多不同，例如:2002年前后，中國物價水平出現了由下跌到上漲的轉折，逐步脫離了1998年后的通貨緊縮狀態;加入世界貿易組織（WTO）導致經濟對外的開放程度顯著提高，國際石油價格上漲引起糧食生產的物質成本迅速增加等等。

具體指標上，糧食生產價格仍為三種糧食的平均值，以PSC表示;選取的市場糧價（PXF）主要是指居民在市場上購買糧食的價格加上相關服務項目后的最終消費價格;由于種糧的人工成本和土地成本沒有準確統計的季度或月度數據，所以選用農業生產資料價格（PNZ，簡稱農資價格）來反映種糧成本。PNZ是農機具、農藥化肥、農用機油和生產服務等多項生產資料和服務價格的混合平均值。PNZ的引入可以對前文基于年度數據的研究進行補充。

值得說明的是，2004年后我國逐步實施了良種、農資、農機購置等農業生產性補貼，這些補貼在一定程度上降低了種糧成本，或是起到了價格替代的作用。但是，此處并沒有選取補貼指標，有兩點原因:其一，補貼政策實行的時間較短，并且按年發放，對季度數據的傳導機制影響甚微;其二，補貼政策在實施中的客觀情況比較復雜，它的運行效率和實際效果均不夠理想，這也得到了很多學者的證實［26］。

為了剔除通貨膨脹因素的影響，對各變量用CPI的年度和季度指數進行平減，得到兩組真實數值，分別用 RP、RC、RR 和 RPXF、RPNZ、RPSC表示。對第二組變量取自然對數，有助于消除劇烈波動和異方差，處理后的指標分別用 lnRPXF、lnRPNZ、lnRPSC表示;由于RR中存在負值，故第一組變量不再取自然對數。數據主要來源于歷年《全國農產品成本收益資料匯編》、《中國農產品價格調查年鑒》、國家統計局數據庫和中國經濟信息網數據庫。

（二）數據分析

1.成分分解

為了考察各變量的數據變化特征，需要對其進行成分分解。對RR、RP、RC的分解，分別得到趨勢成分（Tr、Tp、Tc）①為了便于觀察，此處將各趨勢成分進行了指數化處理（1978=基期100）。和波動成分（Cr、Cp、Cc），如圖2。（1）生產價格和凈利潤的趨勢成分Tp、Tr較為相近，呈現出“N”型走勢，即在上世紀90年代中期下降、又在2002年后上揚。總成本的趨勢Tc相對獨立，始終保持上揚。（2）在波動成分上，三者的走勢具有一定的相似性，但并不明顯。在波動幅度上，Cr＞Cc＞Cp。Cp的波動最平穩，這與中國長期的糧食生產價格調控有關;由于利潤取決于價格與成本之差，因此當Cp與Cc的偏離度增加時，Cr就會出現大幅波動。

對RPXF、RPNZ、RPSC的分解，可以得到其趨勢成分（Txf、Tnz、Tsc）和波動成分（Cxf、Cnz、Csc），見圖3。（1）糧食生產價格趨勢成分Tsc和市場糧價趨勢成分Txf的變動十分相似，二者均呈現出“N”型的增長趨勢，而且在上升期Txf攀升的更快，在下降期Txf回落的更快。農資價格趨勢成分Tnz走勢則相對獨立，在樣本區間內呈現出倒“U”的變動趨勢。（2）與趨勢成分類似，糧食生產價格波動成分Csc和市場糧價波動成分Cxf的變化十分相似，二者的波動周期、波動幅度都保持著很好的同步性。農資價格波動成分Cnz與Csc、Cxf有很大區別，如:Csc和Cxf的波動峰值在2004年，Cnz的波動峰值在2008年;Csc和Cxf的波動幅度逐步收斂，Cnz的波動幅度則逐步加大。結合（1）和（2）可知，農資價格與糧食生產價格、市場糧價的反向變化主要是從2005年開始的。自中國加入WTO后，三大主糧的進出口仍然受到嚴格管制，受國際市場影響較小;而國內的工業品價格、尤其是能源價格受國際市場的影響愈加明顯，會迅速引起農資價格的同向變動。如2007年12月至2008年11月之間，中國燃料、動力類購進價格指數大幅上漲，月均同比漲幅達到了121.9%②根據中經網數據庫整理后得。，該時期恰好是農資價格上漲最快的時期。這是農資價格與糧價在2005年后走勢迥異的重要原因之一。

通過成分分解可以初步得出:種糧成本與糧食生產價格的走勢差距較大;種糧利潤與生產價格（年度）、市場糧價與生產價格（季度）的走勢則十分接近。但是，變量間的主從關系和動態傳導機制，仍需構建計量模型深入檢驗。

2.平穩性檢驗

本文采用ADF單位根檢驗來考察各變量的平穩性問題。通過觀察變量的時序圖初步判定模型中是否包含截距項或時間趨勢項，并結合ADF值的顯著性反復試驗，最終確定模型形式。模型的滯后階數是根據SIC準則來確定。從平穩性檢驗的結果（見表1）可以發現，第一組變量RP、RC、RR的水平序列均存在單位根，在一階差分后為平穩序列I（1）;第二組變量lnRPSC、lnRPXF和lnRPNZ在5% 的顯著水平上均無單位根，是水平平穩序列I（0）。

表1 平穩性檢驗結果

（三）研究方法

針對不同平穩性的序列，應該運用不同的建模方法。由于第一組變量為I（1）過程，因此構建動態的向量誤差修正模型VECM進行分析。在綜合考慮各信息準則（LR、FPE、AIC、SC、HQ）和模型穩健性的基礎上，首先建立無約束VAR（02），經特征根檢驗顯示變量間存在協整關系，可以構建向量誤差修正模型VECM（01）。第二組變量為I（0）過程，但是OLS回歸的J－B統計量表明lnRPSC和lnRPXF拒絕服從正態分布的零假設，D.W.值顯示模型存在自相關。因此，建立向量自回歸模型VAR對各變量之間的彈性系數和因果關系進行檢驗，并采用極大似然法進行估計①限于篇幅，此處驗證過程省略。。

四、實證檢驗結果

（一）糧食生產價格與種糧成本利潤的關系檢驗——基于VECM

VECM（01）的LM檢驗顯示殘差不存在自相關，J－B檢驗表明滿足正態分布要求，White檢驗表明不存在異方差。此處進一步采用基于VECM的因果檢驗來判定RP、RC、RR之間的動態聯系，它可以從長期和短期兩個層面進行分析。其中，短期因果檢驗采用Waldχ2檢驗，以VECM估計結果中個滯后項聯合分布的顯著性作為判斷依據;基于VECM的長期因果檢驗，以誤差修正系數的顯著性為判定依據，分析解釋變量從短期波動向長期均衡調整的效果。

表2給出了因果檢驗結果。 在長期內，因變量為D（RP）和D（RR）時，誤差修正系數分別為－0.8211 和 －6.2007（置信水平分別為5%、1%），即VECM（01）系統對D（RP）、D（RR）具有反向修正作用。這說明從長期來看，種糧成本利潤對糧食生產價格的形成發揮了作用，價格和成本也約束著種糧利潤的形成。從系數大小和置信水平觀察，價格和成本對種糧利潤的調整作用十分明顯，而成本利潤對糧食生產價格的調整作用相對較弱。此外，D（RC）的誤差修正系數為正、t統計也不顯著，表明生產價格和種糧利潤對成本沒有調整或約束作用。

表2 基于VECM的因果檢驗及殘差檢驗

在短期內，只有D（RP）和D（RC）是D（RR）的原因，即糧食生產價格和種糧成本顯著影響利潤的變動。從Chi－sq統計量上看，價格的作用（1%的顯著水平）略大于成本（10%的顯著水平）。此外，我們所關注的D（RC）和 D（RR）并沒有成為D（RP）的原因，說明在短期內，成本利潤不是糧食生產價格形成的主要影響因素。由于VECM使用年度數據構建、1期滯后，所以這個“短期”結果，反映了在糧食生產價格的形成機制中，上一年的成本利潤變動不是主要影響因素。

若變量間同時具有長期和短期因果關系，可謂之強因果;若只有一種，則謂之弱因果。可見，糧食生產價格和種糧成本對種糧利潤構成強因果關系，這個結果與變量間的經濟關系完全相符，佐證了本文VECM結果的可信性;種糧成本利潤對糧食生產價格僅具有一定的長期調整作用，只能構成弱因果關系。

（二）糧食生產價格與市場糧價、農資價格的關系檢驗——基于VAR和RSVAR

1、VAR 估計

觀察表3，VAR（02）的各項殘差檢驗均在5%的顯著水平上通過。系統對lnRPSC、lnRPXF和lnRPNZ的解釋度分別在在84.4%、88% 和86.8%（修正后），整體擬合度很好。從解釋變量彈性系數的t統計量可以發現，系統中lnRPXF和lnRPNZ的影響因素主要來自于自身的滯后項，lnRPSC的影響因素則主要來自于lnRPXF的滯后項，并且均在1%的置信水平上統計顯著。由此可知，2002年來，在中國糧食生產價格的形成機制中，市場糧價的作用非常明顯，農資價格的作用則十分微弱。

表3 lnRPSC、lnRPXF和lnRPNZ之間的VAR模型估計結果

在自由競爭的市場經濟中，理性預期通常對價格變動發揮著重要作用，這是市場糧價和農資價格受自身前期走勢影響的主要原因。當然，對市場糧價和種糧成本也存在其他的重要影響因素，但不是本文研究的重點。前期市場糧價對當期糧食生產價格的影響很大、甚至大幅超過了生產價格自身的影響，體現了市場糧價對糧食生產價格形成的主導作用。這也表明在近些年的糧食收購市場上，決策部門多是以市場糧價為參考，通過適當的浮動調整來形成糧食保護價。同時，糧食生產價格對市場糧價的作用不夠顯著，說明糧食生產價格的形成機制相對被動，通過調控生產價格來穩定市場糧價的傳導路徑并不存在?；蛘哒f，決策部門通過調整生產價格來間接調控市場糧價的政策沒有收到效果。這與王德文等［7］、王小魯［8］對2000 年前糧食市場的研究結果相近。從實際經濟運行來看，近些年中國出現較高的通脹時，調控市場糧價的主要措施還是限價、儲備吞吐和進出口調節。

另一方面，農資價格增加不能推動生產價格上漲，生產價格波動也不對農資價格產生影響。這說明農資價格與糧食生產價格處于彼此割裂的狀態，沒有在收購市場上形成理論上應有的內在聯系。同樣，農資價格與市場糧價之間也沒有顯著的影響。

由于前文驗證了各變量的平穩性，因此基于Waldχ2檢驗的Granger因果檢驗結果是可信的，它通過自變量各滯后項系數聯合分布的顯著性來判定變量之間的“先后”引起關系。表3結果顯示，lnRPXF在0.1% 的置信水平上成為lnRPSC的Granger原因，并且這個因果關系是單向的;而其他變量之間在10%的置信水平上均不存在因果關系，彼此之間表現出很強的外生性，這與彈性系數的估計結果相一致。

2.基于VAR和RSVAR的脈沖響應函數與預測均方誤差分解

由于VAR模型中變量順序變化會給脈沖響應函數帶來敏感性，不同變量之間作用的最優滯后期數也各不相同，本文分別建立兩兩變量之間的VAR模型進行一般沖擊響應分析①一般沖擊響應不隨變量的順序發生改變，能夠全面考察不同沖擊相關性的歷史模式（米爾斯，2002）。。在滿足模型穩健性②VAR的全部AR根模均小于1時，脈沖響應的標準誤差才是有效的。的基礎上，根據各信息準則，判定lnRPSC與lnRPXF、lnRPSC與lnRPNZ的VAR最優滯后期分別為4和2。在對系統殘差的檢驗中發現，VAR（04）和VAR（02）的殘差同期相關系數分別為0.741和0.157?？梢妉nRPSC與lnRPXF之間存在的同期影響十分明顯，雖然VAR（04）的估計量是一致估計量，但是不能反映這種同期影響。鑒于在前文檢驗中二者間的相互作用十分緊密，本文進一步構建遞歸結構向量自回歸RSVAR（04）對它們的關系進行全面的探討③限于篇幅，此處模型構建與檢驗過程省略。。另一方面，lnRPSC與lnRPNZ之間的作用較弱，殘差同期相關系數也較小，可以直接運用殘差協方差矩陣的Cholesky因子的逆來正交化脈沖。圖4給出了各變量間之間的累積脈沖響應函數圖。

從圖4可見，lnRPSC對lnRPXF一個標準差的沖擊產生正向的響應，該響應經歷一個先增大然后逐步減小、并穩定在一定水平的過程，累積響應函數穩定時的數值大約在9%。lnRPSC在第1期的響應值為2.1%，第3期的累積響應值超過穩定值達到9.4%（單期響應最大），并在第5期達到最大值13.2%，此后波幅逐漸減小至穩定值。lnRPXF對lnRPSC一個標準差的沖擊產生正向的響應，同樣經歷先增后減至平穩的過程，但是累積響應函數穩定時的數值只有1.6% 左右。lnRPXF的響應值由第1期的0值開始，在第4期超過穩定值達到1.8%（單期響應最大），并在第6期達到最大值3%后衰減至穩定值。通過比較可知，市場糧價對糧食生產價格的沖擊很大，反之，糧食生產價格對市場糧價的沖擊則要微弱很多，二者在數量上差距大約在5倍。從響應的滯后時間來看，市場糧價對生產價格在第1期就有影響、在第3期的單期影響達到最大，而生產價格對市場糧價的影響從第2期開始、在第4期的單期影響達到最大。因此，糧食生產價格對市場糧價沖擊的響應十分迅速，市場糧價對糧食生產價格沖擊的響應則相對遲緩。

lnRPSC對lnRPNZ一個標準差沖擊產生的累積響應一直表現出在0值附近波動的狀態，累積響應值處于－2.3%至1.1% 的區間，可見農資價格對糧食生產價格的影響并不明顯，短期的直接作用和長期的累積效果都微乎其微。lnRPNZ對lnRPSC一個標準差沖擊產生正向的累積響應，累積響應值從第1期的0.3% 升至第8期達到最大值3.4%，并在第6期（單期影響最大）達到2.8%，超過了2.5% 的穩態值。這表明，糧食生產價格波動對農資價格具有一定的正向作用。雖然該作用沒有形成短期因果關系，但從長期的累積效果看，要大于農資價格對糧食生產價格的推動作用。

圖5給出了變量間的方差分解結果，它可以通過分析每一個結構沖擊對內生變量變化的貢獻度，進一步評價不同結構沖擊的重要性。市場糧價對糧食生產價格的解釋能力是最強的，預測誤差的貢獻度從第1期的54.9%迅速上升至最大值第3期的86.1%，此后一直穩定在83% ～86%之間。這再次佐證了市場糧價是糧食生產價格形成的決定因素。在穩定狀態時，糧食生產價格對市場糧價、農資價格的貢獻度分別為7.5%、8.1%，農資價格對糧食生產價格的貢獻度為10%，解釋能力都很低。它們產生明顯的作用時間大約在滯后5－6期，作用時效相對緩慢。方差分解與脈沖響應函數的檢驗結果基本一致，也為糧食生產價格和市場糧價、種糧成本之間 動態關系的確定提供了可信依據。

五、對實證結果的進一步探討

上述實證結果中，糧食生產價格形成明顯受到市場糧價的主導，種糧成本利潤的作用只能在相對較長的時間里得到體現，反映出如下一些問題:

第一，當前的糧食收購市場不具備獨立的糧食生產價格形成機制，沒有有效的價格傳導機制。2004年《意見》旨在推進糧食收購的市場化改革，此后逐步允許部分糧食貿易企業、加工企業、個體商戶和農村經紀人等組織參與糧食收購，市場收購主體呈現出多元化趨勢。但實證結果顯示，在糧食的生產、流通、消費等領域中，只存在逆向的價格傳導機制（如圖6），一方面表明國家對糧食市場仍然具有很強的調控能力，中儲糧等委托收購主體的買方壟斷地位并沒有實質性改變;另一方面表明，糧食收購市場的價值規律沒有發揮作用，更多是價格決定供求，而不是供求決定價格。2010年，國家允許中糧、中紡和華糧進入收購市場，以改善中儲糧的壟斷低效和福利損失。雖然競爭機制降低了政府的糧價控制力、寡頭博弈增加了政策的調控成本，但在逐步完善市場監管、規范收購主體經營活動的趨勢下，適當引入競爭是有效發揮市場機制的改革方向。

第二，這種價格形成機制扭曲了種糧成本利潤與糧食生產價格的內在關系。市場糧價的波動，反映了銷售市場供求關系的改變，也體現了生產和流通領域的成本利潤變動。但是，中國糧食銷售的自由度很高，流通成本利潤對市場糧價變動的反應要更為直接和敏感。現代市場經濟圍繞著糧食生產延伸出農資供應、儲存運輸、精深加工、批發零售等諸多產業，導致種糧利潤占最終市場價格的份額越來越小，流通利潤的份額越來越大。據聯合國糧農組織FAO統計，1950－1980年間，世界范圍內的加工、運輸、銷售等環節的增加值所占農產品最終價格的份額已從35%上升到60%，產前服務的份額從10%上升到20%，而生產領域的份額則從55%下降到20%。由此可見，在傳導效果和利潤比重上，市場糧價更多體現了與流通成本利潤的互動。若將市場糧價漲跌等比例地施加于糧食生產價格，而不考慮種糧成本利潤的變動，必然會扭曲它們應有的比例關系。

第三，糧食生產價格形成側重流通領域、偏離生產領域，不利于糧食生產的可持續發展。成本變化無法引起價格產生相應的變化，種糧利潤也就難以穩定在合理的水平。2004年以來，中國通過提價、減稅和補貼等強農惠農政策實現了糧食連年豐產，為經濟社會的穩定持續發展提供了有力支撐。但是，油電化肥和勞作用工等種糧成本一直居高不下，并向超過世界平均水平的方向發展［27］，導致糧價提高給農民帶來的增收效果多為成本增長所沖銷。2004－2010年間，三種糧食的每公斤生產價格提高了1.47倍，成本則上漲了1.64倍;同期，農民種植業人均收入提高了1.63倍①由于種糧利潤低于種植經濟作物的利潤，因此種糧收入增長要低于1.63倍。，農民工資性收入和城鎮居民可支配收入則分別提高了2.43倍和2.03倍②根據歷年《全國農產品成本收益資料匯編》和《中國統計年鑒》整理后得。。由此可知，長期存在的糧食與農資價格差距拉大、種糧與打工收入差距擴大的“新剪刀差”現象在近些年并未改善，種糧利潤仍然沒有達到合理的水平。這有可能動搖農民的種糧意愿，不利于糧食生產的長期可持續發展。

圖6 糧食市場的價格傳導機制（2002－2011）

六、主要結論與政策啟示

本文通過制度分析發現，中國糧食生產價格的形成機制和經濟制度的演進密切相關。在上世紀90年代初期，價格管制大幅放開和糧食儲備制度剛剛建立時，種糧成本利潤對糧食生產價格有著較好的反向作用，而在價格調控嚴格和儲備制度完善時的作用則不明顯。市場糧價在2000年之前缺乏獨立的運行機制，難以對糧食生產價格產生影響;2000年后，隨著糧食流通體制改革的深入，市場糧價對糧食生產價格的引導作用開始顯現。

實證結果進一步表明:在1978－2011年間，種糧成本利潤對糧食生產價格的形成發揮了一定的作用，該作用主要表現為長期因果關系，但不具有短期因果關系。即國家在調控糧食生產價格時，會綜合考慮過去一段時期（幾年或十幾年）內種糧成本利潤的總體情況，但并未將上一年的成本利潤變動作為主要因素。新世紀以來，市場糧價與糧食生產價格之間存在顯著的單向因果關系，前期市場糧價的變動可以迅速地“牽引”糧食生產價格的變動，并且這個作用機制具有顯著的、長期正向的累積效果;糧食生產價格波動對市場糧價的影響不明顯，國家通過調控糧食生產價格來穩定市場糧價的傳導路徑并未形成，即這項調控政策沒有產生預期的效果。另一方面，農資價格對糧食生產價格形成的作用十分微弱，在彈性系數顯著性、因果關系、動態沖擊響應的累積值和敏感性等方面，二者之間均沒有表現出應有的內在聯系和傳導機制，處于彼此割裂的狀態。此外，預測均方誤差分解顯示，市場糧價對糧食生產價格形成的貢獻度達到了80%以上，農資價格的貢獻度只在10%左右，這使得市場糧價在糧食生產價格形成機制中起到主導作用的結論更加可信。

中國糧食流通體制改革的主要目標之一——糧食生產價格由市場供求形成，已經取得了初步成效。但是，這一機制，主要表現在銷售市場的供求決定收購市場的價格。如何有效發揮收購市場自身供求機制的作用，是深化改革的一個重要方向。同時，糧食生產價格對市場糧價的反向作用不明顯，并且在短期內不受種糧成本利潤影響，說明當前糧食生產領域與流通領域的價格傳導機制尚待進一步理順。在工農反哺的經濟發展階段，糧食生產價格的形成理應更多地關注種糧成本利潤。計劃調控使得糧食生產價格不受種糧成本的影響，在成本快速上漲時就會制約種糧收入增長，這是農業領域“新剪刀差”現象的一個重要原因。目前，中國的種糧收益水平仍然低于第二、第三產業，農民放棄種糧、進城務工的人數逐年增長，勞動力過量流失將會阻礙糧食生產的可持續發展。因此，逐步建立糧食生產價格與種糧成本的有機聯系，使種糧利潤回歸到合理水平，對于工農城鄉的和諧發展至關重要。從執行層面來看，新的糧食生產價格形成與傳導機制在短期內難以自發地實現，需要決策部門依照和諧發展的經濟規律，自覺地計劃形成。惟其如此，才能穩定糧食生產者隊伍，進而吸引社會資本進入糧食生產領域，完成從傳統農業到現代農業的產業升級。

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Which Determines Grain's Production Price:Market Price or the Cost＆Profit of Production?

XING Yan，LI Xue
（1.Chinese West Region Economic Research Center of Southwest University of Finance and Economics，Chengdu610074，China;2.Institute of Social Development＆ Western China Development studies，sichuan Unversity，Chengdu610064，China;3.Chinese Finance Research Center of Southwest University of Finance and Economics，Chengdu610074，China）

Building a reasonable and effective formation mechanism of grain's production price is the key link to insure the harmonious development of the industry and agriculture and the city and the country.This paper positively studies the quantitative relationship among the grain's production price，market price and cost＆profit of production by using the quantitative methods like RSVAR after systematically analyzing the production price formation of Chinese grain.The result shows that from1978 to2011，the grain's cost＆ profit of production played a certain role in the formation of grain's production price.The role was mainly the long－term causality but not a short－term one.In the formation mechanism of grain's production price since the new century，the grain's market price is the leading factor but the effect of grain's cost is very weak.The grain's production price does not play an obvious conducting role in grain's market price and production cost.The price conduction mechanism of grain's purchase market is not smooth.The price formation particularly emphasize circulation field but deviate from production field，which is unfavorable for the sustainable development of grain's production.

Grain's Production Price;Grain's Market Price;Cost＆Profit

A

1002－2848－2013（04）－0112－12

2013－03－21

本文得到中央高校基本科研業務費專項資金項目（JBK1207033）的資助。

星焱（1982－），遼寧省海城市人，西南財經大學中國西部經濟研究中心博士研究生，四川大學社會發展與西部開發研究院助理研究員，研究方向:農業經濟學、發展經濟學;李雪（1987－），女，吉林省吉林市人，西南財經大學中國金融研究中心博士研究生，研究方向:農村金融、金融發展。

責任編輯、校對:鄭雅妮