企業環境不確定性的性質、來源及其測度:研究綜述與展望*

張紅波，靳 璽

(湖南科技大學能源與安全工程學院，湖南湘潭，411201)

當今世界，經濟一體化、經營虛擬化、生產社會化、商務電子化、貿易自由化、資本國際化、關聯網絡化、需求實時化蔚然成風，環境不確定性無處不在，無時不有，“不確定性”已經成為出現頻率最高的關鍵詞之一。

長期以來確定性被認為是科學的基本品質，與之相反，各個領域又充滿著不確定性則，由于存在不確定性，各領域充滿疑惑，建立起來的信仰被動搖，確定的藍圖和遠景變得飄搖不定。雖然人們可以毫不遲疑地使用不確定性這個詞，卻很難說清不確定性的準確含義。維基百科對不確定性是這樣定義的:“不確定性是一個出現在哲學、統計學、經濟學、金融、保險、心理學、社會學及資訊工程的概念。”不確定性并沒像人們希望的那樣有一個權威、公認的定義。

一、環境不確定性的概念演化

對于風險與不確定性，很多經濟學者為這二者的區別進行了大量研究。這方面，奈特做的貢獻最大。他認為“風險”是指人依據客觀現實有能力計算出相應概率的情形。如在擲骰子時，任何一面出現的概率都是相等的六分之一。奈特認為“不確定性”是指不能客觀分類的情形，并指出:只有結果是變化不可預測的時候，才可能帶來特殊形式的收入，這就是利潤。只有敢創新的人，才能創造出乎預料的收入。這種不可預測的變化及結果就是不確定性，而風險是可以被計量的。奈特不僅對風險和不確定性做了清晰的界定，更指出不確定性具有比風險更深一層的含義，不確定性實際上規定了風險。

1921年奈特在《風險、不確定性與利潤》一書中闡明了不確定性思想，為不確定性的發展奠定了理論基礎。他指出:“風險的特征是概率估計的可靠性，以及因此將它作為一種可保險的成本進行處理的可能性，穩定可靠的經驗規律和所遵從的理論規律為估計的可能性提供依據。”奈特認為風險是可以計算的，而不確定性是人們由于缺少對事件的基本認識，不能明確事件的結果，因而不能用現有方法對不確定性進行預見或者進行定量分析［1］31。通過對比風險與不確定性，奈特認為風險不能為經濟行為人提供機遇去謀利，相反不確定性則能為人們提供獲利的機會。指出知識的不完全性導致不確定性的產生，不確定性是內生的存在于經濟行為主體的主觀認識范圍內。對此霍奇森評價道:“奈特比以往所有人都更清楚地看到充分知識這個基本假想的所有意義。”［2］

通過引入不確定性因素，奈特分析了企業利潤的來源和企業的性質，突破了新古典經濟學對企業的模糊假定，大大縮小了經濟理論研究和現實之間的鴻溝，為企業理論研究做了巨大貢獻。但是奈特對不確定性的理解比較片面，他認為，不確定性是非常極端的或者完全缺少知識信息，企業所得的利潤來源于事物固有的，不可能預見的性質或人類自身行為結果的無法預測的純正事實。而在現實社會中，一方面，對于事物的性質或結果人們不可能完全缺乏認識，正如德姆塞茨所說的“現實中的不確定性問題主要表現為對事件性質或結果缺乏一致和共同認識”［3］;另一方面，企業所做決策是據于多方面的，人們的理性行為或有意識的行動會對企業決策有影響，而這些內容并沒有在奈特的不確定性概念中得到表現［1］31。

此后，希可斯(J．Hicks，1931)、馬夏克(J．Marschak，1938)和田納(G．Tinter，1941)進一步研究了怎樣通過設定參數這種方法來闡述風險與不確定性，并指出可以利用均值、方差對隨機風險進行分類。紐曼和摩根斯坦將風險和不確定性正式拉進經濟學理論分析的框架內，開創現代意義上的期望值決策理論，塞維茲(L．J．Savage，1954)則在主觀概率的基礎上進一步推演了更為通用的期望效用理論模型［4］。Frank、Savage 認為，即使不能算出隨機事件的概率分布，也可以用貝葉斯定理中的主觀概率對隨機事件指定一個先驗信念，這樣對建立數理模型的技術選擇就沒區別，奈特對不確定性的分類就沒有意義了［5］。Daniel 等通過著名的“雙色試驗”認為在多數情況下，人們會違反主管概率原則，從而不能被Savage 等提出的一個主觀概率描述，主觀預期效用理論并不能完整描述決策者在面臨奈特不確定性時的決策行為。Kehneman 和Twersky(1979)則從認知心理學的角度提出了不確定性、風險條件下的行為選擇的前景理論(Prospect theory)，認為行為主體在不同的不確定狀態下其偏好是不穩定的，在存在損失的條件下偏好風險性方案，在存在穩定收益的條件下，卻具有規避風險性方案傾向。

Duncan 對環境不確定性是這樣定義的:由于相關環境因素信息缺乏、無法得知決策結果、不能知道環境對決策的影響而難以決策的情形［6］。并從復雜性和動態性兩個維度來劃分不確定性［7］。在此基礎上，Tan 和Litschert 從復雜性、動態性、和敵對性三個維度來劃分環境不確定性［8］，并被后來研究廣泛所用。其中動態性是指環境變化速度快很難預測，復雜性是指環境組成要素的差異性及激烈競爭，敵對性指環境對組織生存和發展的支持程度。王浩瀚認為不確定性是一個動態概念，它是從未來著眼說明事物的屬性或狀態，是不穩定和無法確定的，現在的人無法對未來的人、事乃至世界進行準確的預測［9］。

按照Milliken 的歸納，對“環境不確定性”最為通常的三種定義是:一是不能對將來發生的事件的可能性賦予概率值;二是缺乏相關因果關系的信息;三是不能精準預測一項決策導致的結果［10］。這三種定義揭示了環境不確定性的不同本質屬性。在這些研究的基礎上，Milliken 提出了他對不確定性的一般定義:個體由于缺乏信息或者沒有能力區別相關或和不相關的數據而不能精準地預測。與此同時，Milliken 把不確定性分為三類:一是環境的客觀狀態不確定，人們不知道環境的組成要素將怎樣變化，即狀態不確定性(State Uncertainty);二是個體沒有能力預測環境的未來狀態對組織影響的特性，即影響不確定性(Effect Uncertainty);三是沒有能力預測相應選擇決策的可能結果，即反應不確定性(Response Uncertainty)。

Milliken 的工作表明，大量的研究工作主要是從狀態、影響和反應三個不同的方面來闡述環境對企業的影響，對這三種情況的區分是適當理解不確定性的基礎［11］。

后來的研究者們對不確定性概念的界定，加深了人們對環境不確定性概念的認識。Manolis等認為，不確定性不是一個一維的概念，而應被看作一個多維概念［12］。不確定性包含了事物多方面的屬性與特征，在研究環境不確定性時，不確定性包括:政治環境、經濟新環境、科技環境、法律環境、社會文化環境等。Priem 將環境不確定性定義為不可預測的變化，環境不確定性的動態性在此得到了關注。雖然人們對有關不確定性定義的發展沒有脫離Milliken 的總結，卻加深了人們對環境不確定性的進一步認識［13］。

二、環境不確定性的成因

不確定性來源于主觀和客觀兩個方面。客觀世界的復雜多變導致了自然狀態的不確定性，主觀對客觀的所處狀態的認識的有限性，主觀與客觀背離是必然的，一致是偶然的。主觀與客觀的相互作用及背離是環境不確定性形成的原因。

首先，客觀世界本身是一個復雜系統，具有不確定的特性。20世紀60年代之前，人們普遍認為確定性系統的運行特征是完全確定的，可以預測的，而不確定性產生于隨機系統。愛因斯坦的狹義相對論認為時空不過是萬物的靜態參照物，愛因斯坦認為“上帝不會玩篩子”、“時間是一種錯覺”，即認為宇宙萬物是確定的。然而，近40年的研究成果表明，絕大多數的確定性系統都會產生復雜的、不確定性行為。1997年諾貝爾化學獎得主普利高津認為“確定性才是一種錯覺”，并認為我們生活在一個可確定的概率世界，生命和物質在這個世界里沿著時間方向不斷演化［14］。1963年美國氣象學家愛德華·諾頓·牢侖次提出混沌理論(chaos)是系統從有序狀態突然變為無序狀態的一種演化理論，是對確定性系統中出現的內在“隨機過程”形成的途徑、機制的研討。混沌理論認為各種變量之間的非線性關系能產生混沌行為，從而導致系統的不確定性。

案例庫建設需要制定一個總體規劃。一個好的的案例庫首先需要一個周全的計劃。其中包括案例庫建設的目標、建設的主要原則、建設團隊的分工和職責、建設進度和安排等。在總體規劃下首先擬定編寫提綱，根據專業要求確定課程案例庫的題量、難度、格式和類型。

根據混沌理論，格拉斯提出過去作為決策基礎的三個主要假定已經不再成立，這些舊的假定已經被新的現實所代替，原因:一是企業是復雜的開放系統，在很大程度上受環境的影響，其行動可能無法達到它所預期的結果的現實替代了企業是一個“說到做到”的封閉系統、外界對企業決定采取的行動沒有多大干擾的假定;二是環境是瞬息萬變的，不斷創造著機會和威脅，高層管理者不能指望制定出在付諸實施時仍完全有效的詳盡戰略的現實，替代了經營環境是穩定的，管理者能充分把握經營環境，從而制定詳盡具體的戰略的假定;三是簡單線性因果關系已經失靈，各種事件的后果是無法預料的現實，替代了管理者對事件的因果關系有著足夠的認識，他們能夠順藤摸瓜，找出每一事件將會導致的變化的假定。

其次，主觀世界也具有不確定性。人并非是傳統經濟學所說的“全知全能的上敵人”，而是有限理性的社會人。人具有思維能力，可以認識世界并改造世界，但是人的思維是有限的，主觀認識不可能窮盡客觀世界。人們不管對歷史、現在還是未來的客觀世界的認識都是有限的。1977年時任美國數字設備公司總裁Ken Olson 說:“任何人都沒有理由在家里放一臺計算機”，然而現在的個人電腦市場是如火如荼。主觀認識受時間跨度、信息和人的自身知識、預見能力的限制，使主觀認識具有局限性。由于人類認識能力有限與外部環境的復雜性、豐富性及無限性之間的矛盾，人們對于環境的認知是有限度的，這種限度之外的環境正是環境不確定性之存在原因［15］。

三、不確定性的分類

按照影響不確定性的時間因素，可將不確定性分為歷史不確定性、現在不確定性和未來不確定性。影響不確定性的重要因素之一就是時間，其重要原因是時間因素影響了行為主體決策信息的完整性。歷史信息資料的不完整，造成了歷史不確定性;即使是現在，時間跨度為零，由于信息不完全、非對稱性的存在，依然存在不確定性;由于人們預測能力和預測信息的有限性，未來更具有不確定性［4］。

按不確定程度休·考特尼將不確定性分為四個層次:一層為前景清晰明確;二層為有幾種可能的前景;三層為有一定變化范圍的前景;四層為前景不明。［16］

按照不確定性成因可分為主管不確定性和客觀不確定性。客觀存在的不以人們意志為轉移的不確定性現象稱之為客觀不確定性。因為行為主體主觀預測能力造成的不確定性稱之為主觀不確定性。

理查德·L·達夫特認為，應該從兩個維度來確定企業所面臨的環境不確定性:一是企業所面臨環境的動態性，二是企業所面臨環境的復雜性．環境簡單或復雜的程度;復雜性程度可用組織環境中的要素數量和種類來表示［17］。在一個復雜性環境中，有多個外部因素對組織產生影響，通常外部因素越少，環境復雜性越低，不確定性越小。事件的穩定程度即組織環境中的變動是穩定的還是不穩定的，它不僅取決于環境中各構成因素是否發生變化，而且還與這種變化的可預見性有關［18］。

四、不確定性的測度

如何對不確定性數據和信息進行有效處理，進而發現不確定性信息中所蘊含的知識規律，這就需要對不確定性進行度量。不確定性程度的度量是量度在不確定度函數中所表達出來的研究對象的固有不確定性程度模型。對不確定性度量的工具有概率論、模糊集、證據理論和粗糙集理論。

概率論里對不確定性程度度量的很多是基于Hartley 熵和Shannon 熵來進行的，Hartley 熵表示由非特異性引起的不確定，Shannon 熵則表示隨機性或沖突引起的不確定性。Hartley 熵形式為:H(A)=log |A | 其中|A|表示集合A 的勢，對數的底是任意大于1 的數，它與量度的單位有關［19］。所論對象x 在集合A 中取值的不確定度是由集合A 的元素個數而決定的，如果確定x 取值于A，那么A 的元素越少，這種不確定性就越小。Shannon 熵［20］的表達形式為:

其中，P={Px∣x∈X}為論域X 上的一個概率分布，對數的底是任意大于1 的數。Shannon 熵定義與Hartley 熵定義最本質的不同是，Hartley 定義沒有概率統計觀點，它只是Shannon 定義的特例，即消息等概率出現的情況。這是概念上的一個飛躍，沒有這個飛躍，也就不可能有Shannon 信息論。

1965年美國控制論專家Zadeh 提出模糊集概念。模糊集是表達模糊概念的集合，指具有某個模糊概念所描述的屬性的對象的全體，模糊集這一概念的出現使得數學的思維和方法可以用于處理模糊性現象。模糊集定義表達式為:設A 是集合X到［0，1］的一個映射，A:X→［0，1］，x→A(x)，則稱A 是X 上的模糊集，A(x)稱為模糊集A 的隸屬函數，或稱A(x)為x 對模糊集A 的隸屬度。雖然模糊集為人們找到一種處理不確定性的方法，并給出一種較好的推理模式，但模糊集理論用隸屬度來處理不確定性，而隸屬度是憑經驗或者領域專家給出的，所以具有很強的主觀性。

證據理論是1967 美國數學家Dempster 提出的，并由他的學生Shafer 于1976年進一步發展起來。證據理論是基于有限集X 上兩個成對的半連續的非可加性測度信度函數和似真度函數［21］。它們可用一個定義在X 的冪集P(X)上的基本概率分配函數m 表征，m:P(X )→［0，1］，滿足兩個條件m(Φ)=0 和。證據理論作為一種不確定推理方法，具有處理不確定信息的能力。證據理論的主要特點是:滿足比貝葉斯概率論更弱的條件;具有直接表達“不確定”和“不知道”的能力。但是證據理論也有很大的局限性:其一，要求證據必須是獨立的，而這有時候不容易滿足;其二，證據合成規則沒有非常堅固的理論支持，其合理性和有效性還有爭議;其三，計算上有潛在指數爆炸問題。

1982年波蘭學者Pawlak 提出粗糙集理論來處理和度量不確定信息，粗糙集不需要數據之外的信息就能有效分析不精確、不一致、不完整等各種不確定信息，它能在保持原數據或或決策能力不變的前提下消除冗余信息，發現隱含知識揭示潛在規律，為不確定性度量提供強大嚴密的分析與操作［22］。粗糙集從誕生到現在30年，已經被用在各個領域處理不確定性，是一種較有前途的處理不確定性的方法，相信今后將會在更多的領域中得到應用［23］。但是，粗糙集理論還處在繼續發展之中，在實際應用中仍存在一些問題:不可分辨關系對問題的限制太過于嚴格，對問題的描述過于單調;離散問題難以得到優化，對于規模小且屬性本身具有明確的邏輯意義的數據會有較好的數據分析效果，但是對于規模大且特征又是連續值的數據，很難得到十分滿意的結果。

五、環境不確定性的影響及應對思路

面對經濟日益全球化，企業所處的環境日漸呈現出“不確定性”的特點。穩定性、精確性、可預測性逐漸被變革性、模糊性、不可預測性所代替。彼得·德魯克針對未來的不確定性和不可預測性提出了一系列關于不確定性的管理理念，他的管理思想給出這樣的啟示:確定性管理必然會被不確定性管理所代替，管理學家和企業家都把不確定性當作企業經營風險的關鍵來源［24］。業界普遍認為，環境不確定性是影響企業適應性甚至企業存亡的關鍵因素，會使企業面臨日趨復雜的風險，企業必須不斷變化自身復雜性才能應對環境不確定性。

曾萍以珠三角地區企業為調查對象，通過調查研究認為面對環境不確定性，企業應具備知識創新性、超前行動性以及風險承擔性．環境不確定性可以影響企業動態能力的形成和發展，企業應及時準確地感知環境變動，必須隨變化的環境不斷地動態調整和創新，做出正確快速的反應［25］。環境不確定性是影響企業適應性甚至企業存亡的關鍵因素，會使企業面臨日趨復雜的風險，企業必須不斷變化自身復雜性才能應對環境不確定性［26］。

盡管許多研究者的興趣所在是環境不確定性與績效的關系，但理論與實證結果卻多互相矛盾，形成了兩種截然不同的回答［27－28］。一種觀點，尤其是創業學派認為，環境不確定性創造了很多機會，能不斷感知并抓住這些機會的企業可以獲得并保持競爭優勢;另一種觀點，尤其是傳統戰略管理觀點認為，環境不確定性給企業帶來了不可預見性，企業的生產經營都可能被意外事件打亂，因而環境不確定性會使企業喪失競爭力。超競爭理論更認為，在超競爭環境下，企業生存空間與經營方式都發生了極大改變，環境變化會使原有優勢不再有用，競爭對手的行動也會加速原有優勢的消亡，競爭優勢持續的時間會越來越短，在此環境下，企業競爭優勢賴以存在的基礎不斷變化，只能獲取短暫的競爭優勢。

六、未來研究展望

筆者按照時間順序敘述了環境不確定性的概念演化，并簡要地對部分內容作歸納分析給予簡要評價，從主觀和客觀兩個方面分析環境不行確定性成因，綜合各位學者的研究成就劃分環境不確定性，為不確定性度量提供概率論、模糊集、證據理論、粗糙集四種數學工具并分析各自的優缺點。認為環境不確定性對企業有著非常重要的影響，世界是不確定的，企業不可能脫離環境不確定性而存在，既然必須面對不確定性，企業就要全面認真審視環境不確定性，從中尋找機遇，及時準確地動態調整，爭取更大的發展。

環境不確定性經過這么多年的研究發展已經取得很多卓有成效的成績。未來，對環境不確定性的研究不應僅局限于對不確定性的度量和測算方面，而更多的是要尋求不同的降低不確定性的途徑。因此，對環境不確定性未來研究的展望如下:

第一，隨著環境不確定性的不斷加劇，要調整研究視角，從整合企業、產業和環境不同層次的角度進行綜合研究，構建微觀、中觀和宏觀多層次協同演進的模型，構建能夠準確反映戰略與環境關系的一般理論，將有利于更加準確地把握戰略與環境之間的關系。

第二，理論研究要結合實證研究，不能只進行理論研究而忽視了實證研究，要加強實證研究。理論研究為環境不確定性研究提供了必要的理論支持和方法指導，而實證研究對理論研究提出的假設進行驗證，通過實證來檢驗現有理論的解釋力和預測力，從而推動相關理論的豐富和發展。所以未來要加強實證研究才能更進一步推動環境不確定性研究。

第三，我國是有中國特色的社會主義國家，經濟處于轉型期，法制仍在完善，社會改革仍在進行，環境處于劇烈動蕩時期，因此不能生搬硬套國外的環境不確定性研究成果，而要對國外的研究成果進行消化吸收再創新，加強本土化研究，找出適合我國企業處理環境不確定性問題的方法途徑。

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