求索科學轉型之路

摘 要：目前，商業銀行對零售業務的重視程度不斷加大，個人客戶對銀行的零售業務也提出了更多需求，為進一步拉動零售金融服務的增長，提高客戶滿意度，亟須改進零售信貸業務的經營管理方式，需要對其精細化、智能化、自動化管理。根據大數定律，對客戶的信息進行挖掘、分析和提煉，開發出基于數理統計技術和數據挖掘技術的信用評分模型，用于對個人客戶的信用風險進行評估，并應用到信貸審批決策過程中，為商業銀行實現零售業務的戰略轉型提供了先進的風險管理技術支持。

關鍵詞：信用評分卡；商業銀行；戰略轉型

中圖分類號：F832.33 文獻標志碼：A 文章編號：1673-291X（2013）23-0198-02

隨著中國全面建設小康社會的進程加速，社會財富不斷增加，使得個人客戶對銀行的零售業務提出了更多需求，進一步拉動了零售金融服務的增長。為了提高股東的價值回報，打造商業銀行的國際競爭能力，各商業銀行對零售業務的重視程度不斷加大，財務資源、人力資源配置和風險管理的重心都開始向零售領域轉移。

由于零售業務具有筆數多、單筆金額小、數據豐富的特點，決定了需要對其進行精細化、智能化、自動化的管理模式。但是，長期以來中國商業銀行的經營管理方式比較粗放。通過對客戶的信息進行挖掘、分析和提煉，開發出基于數理統計技術和數據挖掘技術的信用評分模型，用于對個人客戶的信用風險進行評估，并應用到信貸審批決策過程中，為商業銀行實現零售業務的戰略轉型提供了先進的風險管理技術支持。

一、個人信用評估的發展歷史和現狀

零售業務中的個人信用評估制度在一些發達國家已有100多年歷史，經歷了經驗法則、信用評等制度、信用評分制度的發展歷程。經驗法則是審批人根據審批經驗，在不斷的摸索之后制定相關的決策指標和規則，列出拒絕或接收授信客戶的特征，制定相應的審批政策，并最后由審批人主觀判斷是否貸款。這種方法執行上雖然比較方便，但是容易因為審批人的主觀意愿造成偏差，且在業務量大的情況下，很難配備足夠的有經驗的審批人，容易造成“一放就寬，一收就緊”的局面。信用評等制度是將影響個人信用的各種屬性列出，并針對不同屬性的不同情況，賦予不同的等級，得到對客戶的總體信用情況的評估。這種方法避免了受單一因素的影響，在一定程度上增強了審批的客觀性。信用評分制度是將各種屬性賦予不同的分數后相加，用總分來評估個人的信用情況，經過不斷的改進和完善，目前已經發展出基于對客戶歷史數據的分析挖掘決定評分屬性和相應權重的技術方法。這種信用評分可以預測客戶未來的違約可能性，是目前國際先進銀行普遍使用的方法。它的出現，為消費者信用行業提供了一個有效的工具，使得發達國家的貸款體系和審批程序發生了根本變化。

美國銀行的零售信貸審批業務也經歷了3個發展階段：初級階段是100%的信貸由授信人員判斷和決定；完善階段是實施系統自動拒絕客戶策略，其他申請由授信人員人工決策；成熟階段則根據信用評分實行有選擇的自動批準和拒絕決策，只有中間地帶的申請由授信人員決策。在花旗銀行，系統可以根據客戶信息自動給出該客戶的信用評分，并顯示出客戶的貸款標準和報酬率，為信貸審批決策提供依據。這種根據信用評分開發的業務系統，實現了零售業務的自動化、標準化、智能化，能夠節約銀行的運營成本和人力成本，并提高了業務的處理效率，縮短了客戶的等候時間，目前應用于國際先進銀行零售信貸管理業務中的各個階段，如客戶申請審批、初始額度核定、額度利率設置、額度調整管理、授權管理、催收管理、客戶流失管理等等，已成為世界高水平銀行保持其核心競爭力的關鍵技術，是零售業務的規模化的必要條件。

二、個人信用評分技術

信用評分是運用數理統計技術和數據挖掘技術，通過對客戶的人口特征、信用歷史、交易行為等信息進行挖掘、分析和提煉，找到蘊藏在復雜數據中反映消費者風險特征和預期信貸表現的規律，發展出預測模型，預測貸款申請人或現有借款人違約的可能性，并以評分的形式來綜合評估客戶未來的信用表現，分數越低表示客戶未來違約的可能性越大，反之表示違約的可能性越小。

信用評分有不同的類型，應用于零售業務管理中的不同領域。按照消費信貸的生命周期可以分為以下幾種：申請評分模型，根據客戶申請時的信息進行評分，用于決定是否授予客戶貸款以及初始額度；行為評分模型，根據客戶的賬戶歷史使用行為進行評分，用于對客戶的信貸賬戶進行貸后管理；催收評分模型，根據客戶賬戶的欠款情況和歷史使用行為，用于對客戶欠款進行催收的管理。如按照模型預測的客戶未來表現結果進行分類，可以將模型分為以下幾種：風險評分模型，用于預測客戶違約拖欠的概率，如客戶未來一年內拖欠貸款90天以上的可能性；收益評分模型，預測客戶給信貸機構帶來收益潛力的大小；流失傾向評分模型，預測客戶在未來一定時間內流失的概率，如客戶未來一年內將銷戶的可能性；市場響應評分模型，預測客戶接受產品營銷的概率；欺詐評分模型，預測客戶有欺詐行為的概率，如根據客戶申請材料判斷客戶欺詐申請的可能性。

三、個人信用評分優勢彰顯

信用評分不僅僅是幾個有預測能力的模型和系統，在合理平衡風險與收益、統一商業銀行零售信貸審批標準、提高審批業務效率、減少運營成本、提高客戶滿意度的同時，它直接影響到商業銀行的零售信貸體系和審批程序，它的背后是對傳統零售信用風險管理理念的突破，是零售信貸業務領域的革命。

1.信用評分實現了風險與收益的合理平衡

商業銀行傳統上還是根據經驗規則進行零售信貸審批決策，如果強調風險則容易喪失拓展業務的機會，如果強調業務發展則容易失去對風險的控制，導致“一放就寬、一收就緊”的局面。相對于主觀判斷來說，信用評分考慮的因素更全面、更客觀，并完美的實現了風險與收益的平衡。因為根據信用評分模型可以預測出的客戶未來產生違約的可能性，并基于風險偏好和業務發展目標確定能夠承受的違約客戶比例，設置一定的分數閾值，若申請人的信用評分在閾值之下，評分系統建議拒絕申請人的貸款申請。這樣就可以拒絕違約可能性高的客戶群，減少銀行的風險損失。同時，確定了閾值就確定了通過客戶比率，這樣也保證了收益。

2.信用評分統一了商業銀行零售信貸審批標準

對于零售業務來說，很難統一成百上千的審批人的審批質量，同一個客戶，不同的審批人可能做出完全不同的審批結論。應用信用評分模型進行決策，如果客戶的各個特征屬性相同，將會得到相同的分數和審批結果，這樣就避免了審批人的主觀性，保證了審批過程的一致性、客觀性和無偏性。同時，可以在系統中設置不同準入閾值，這樣就直接由系統來控制通過客戶的比率，隨著經濟周期的調整和信貸周期的變化，可以及時靈活收緊或放松貸款審批，對全行范圍的零售審批政策進行統一調控，這樣就提高了大型銀行調整零售信貸政策的靈活程度，避免了由于審批人主觀標準不同，而影響風險偏好的執行力度。

3.信用評分提高了信貸審批效率

零售業務的特點是業務量大、單筆金額小。零售業務的顯著增長使得信貸審批決策的響應速度成為業務發展的瓶頸。在國際先進銀行中，零售信貸審批往往能夠在一天之內做出是否批準的決定。因此，商業銀行必須建立快速的決策機制來支持業務的發展。而信用評分模型在風險可控的前提下，可以由計算機系統在幾秒鐘內自動地通過或拒絕一部分客戶的申請，實現了零售業務的自動化管理，提高了審批效率，降低了運營成本和人力成本，同時減少了客戶的等待時間，相應的提高了客戶滿意度。

4.信用評分是商業銀行零售信貸業務領域的革命

與商業銀行采用經驗法則進行信貸審批的傳統做法相比，信用評分是模型、政策和流程的有機結合體，具有客觀性強、標準化高、自動化程度突出等特點，完美的彌補了原有審批方式的缺點，在目前中國消費者零售金融服務需求增加、零售業務迅猛發展的環境下，信用評分有助于推動零售業務的發展和市場份額的提高，為商業銀行打造零售業務的核心競爭能力，實現零售業務的戰略轉型提供了有力的工具。