基于DEA 方法的商業銀行效率研究

矯 宇

（青島大學經濟學院，山東 青島 266071）

一、文獻回顧

20 世紀80 年代美國和歐洲的一些學者開始了對銀行效率的一系列研究。銀行大規模的合并導致銀行業務的綜合化水平越來越高，由此帶來了一個問題大規模銀行的出現是否有利于銀行運作效率的提高。隨著研究浪潮的不斷擴大，全球的商業銀行都進入到了研究的浪潮中。Rangan 等人利用1986 年美國215 家銀行作為研究對象，采用DEA 的方法對這些研究對象的效率進行了實證分析，結果證明技術無效更多是由純技術無效所導致的。Fukuyama 將1990-1991 年日本的143 家商業銀行作為研究對象，同樣采取了DEA 的方法，得出了基本相同的結論。

李琪等人（2005）定義了勞動力、營業費用、核心資本、存款四個投入變量和利潤一個產出變量,將2001 年我國的13 家商業銀行作為研究對象，采用了DEA 的研究方法，最終分析認為商業銀行中的國有銀行全部屬于非DEA 有效，就總體效率而言國有銀行的明顯要低于股份制銀行，其基本是純技術無效，全部規模和規模效率遞減，但是在純技術效率和效率方面股份制銀行則要有效的多。

儲俊（2007）選取了我國13 家全國性商業銀行2004 年的數據作為研究對象，采用了數據包絡分析的方法。研究的結果表明雖然我國商業銀行有較高的純技術效率,但總體效率和規模效率較低,國有商業銀行普遍處于規模遞減階段，而股份制商業銀行基本處于規模不變和遞增階段。

二、理論分析

（一）DEA方法內容

1978 年由Charnes，Cooper 和Rhodes 提出的數據包絡方法的基礎是相對效率概念，它是一種評價方法，是用凸分析和線形規劃為工具，應用數學規劃模型計算比較決策單元之間的相對效率，對評價對象做出評價，能夠更理想地反映評價對象自身的信息和特點。

（二）數據包羅分析法相關模型

1.規模報酬不變的CCR模型。DEA 模型中最基礎的就是規模報酬不變的CCR 模型。該模型假設規模固定不變，以線性規劃估計生產邊界，然后衡量每個決策單元的相對效率。此模型得到的是技術效率(TE)。

2.規模報酬可變的BCC模型。在CCR 模型中求得的技術效率(TE)可以通過規模報酬可變的BBC 模型進行分解，得到每一個決策單元的純技術效率(PTE)和規模效率(SE)。決策者通過判斷每個決策單元(DMU)是否處于規模報酬遞增或遞減的狀態對規模進行調整。

三、實證研究

本文選取4 家國有商業銀行和8 家股份制商業銀行2011 年的數據作為樣本，各銀行原始數據來自2011 年各商業銀行的年報。選取這12 家商業銀行2011 年的指標體系為：投入指標—存款、資本凈額、員工人數；產出指標—貸款、凈利潤，其數值見表1。

表1 我國商業銀行投入產出變量（億元）

隨著我國銀行業的不斷發展，我國正在逐漸建成一個日趨完善的銀行體系。從不同性質的銀行的員工人數變化上可以看出，出于對自身發展戰略的考慮四大國有商業銀行對員工規模進行了適當的調整，而股份制商業銀行的員工人數在近五年擴充了2 倍多。由此可以看出，商業銀行的規模和經營效率之間有著必然的聯系。從表1 中我們可以看出，和股份制銀行相比，四大國有銀行不論是在存貸款數額，還是員工人數和凈利潤方面都遙遙領先，這說明了四大國有銀行的投入成本和獲得的利潤之間是成正比例的。

四、實證結果和分析

利用DEAP2.1 軟件對表1 數據進行處理，得到12 家銀行2011 年技術效率（TE）、純技術效率（PTE）、規模效率(SE)和規模收益情況，計算結果見表2。

表2 12家商業銀行效率指標

技術效率的變化率為純技術效率和規模效率變化率的乘積，純技術效率的變化取決于銀行內部的治理結構、創新能力、經營體制等因素，規模效率變化率則受銀行的業務規模、人員數量等因素的影響。四家國有銀行全部非DEA 有效，四大傳統國有商業銀行2011 年技術效率的平均值為0.948，落后于股份制銀行技術效率平均值0.978，但是差距并不是很大，根據資料顯示，四大國有商業銀行2009 年0.769 的平均技術效率遠低于股份制商業銀行在2009年0.984 的數值，因此，在兩年的時間里四大國有銀行的技術效率有了較大提高，而股份制銀行的技術效率非但沒有提高反而有多下降。技術效率的落后是由于純技術效率的落后造成的，在2011 年的數據中我們可以明顯看出，四大國有商業銀行0.963 的純技術效率低于股份制銀行的0.996。

與此同時，和股份制商業銀行相比四大國有商業銀行更重視企業的社會責任，將社會效益當作其業績的重要指標，為了支持國家重要支柱產業和基礎設施建設，貸款給相關的企業和項目，但是由于這些貸款難以及時收回而影響了自身的經濟效益。而股份制商業銀行則更多的考慮自身利益最大化，人員機構簡練，不受政府政策的影響，經營靈活，效率較高。由此可以看出，國有商業銀行的體制問題是造成其效率普遍低于股份制商業銀行的重要原因。

從單個銀行角度考慮，四大傳統國有商業銀行中中國工商銀行的效率最高，中國農業銀行的效率最低，可能是中國工商銀行營業網點分布較多，創新能力較強。而中國農業銀行的員工人數最多，是我國在農村經濟領域占主導地位的國有專業銀行，需要大力扶持我國農業的發展，因此效率較低。

在規模效率上四家國有銀行中中國銀行和中國建設銀行表現出規模報酬遞減。推測出中國銀行和中國建設銀行要達到最佳的規模可以通過縮減資源投入量的方法實現。從上述數據中可以反映出國有銀行內部所存在的資源浪費的問題。數據中所反映的八家股份制銀行中表現出規模報酬遞減的是交通銀行，因此，交通銀行應該通過減少資源使用量并且提高資源的使用效率的方法來達到最佳的規模。與交通銀行相反的是華夏銀行和光大銀行，他們表現為規模報酬遞增，因此可以通過增加資源的投入來獲得更佳收益。

五、建議

從上述實證的結果，可以看到股份制銀行的效率水平普遍高于四大傳統國有商業銀行。所以我國商業銀行必須在與股份制商業銀行的對比中尋找到自身存在的問題，提高其自身的競爭力。

（一）要合理的控制銀行的規模，提高銀行自身的獨立性

在四大國有商業銀行中存在的人員機構繁瑣，工資成本過高且員工缺乏競爭意識的問題，可以通過發展手機銀行、網上銀行等業務，增加ATM 等自助服務等方法，以達到精簡人員和機構，提高效率的目的。對于員工競爭意識低下的問題，可以通過建立有效的激勵約束機制來得以實現。對于規模較小的股份制銀行，應該不斷地開發新業務，擴大銀行的經營規模，增加營業網點和員工的數量，采用多種融資渠道，增強自身的競爭力。一直以來國有商業銀行高管人員一般由國家任命，應該改變這種方式，采取面向社會公開招聘優秀管理人員的方法，使銀行能真正的獨立于政府，提高銀行的獨立性，與此同時也不能放棄銀監會對銀行業的監管作用。

（二）銀行作為特殊的企業，應不斷地提高公司治理水平，以增加銀行的競爭力

作為特殊企業的銀行在公司治理方面，必須嚴格遵守法律法規和細化的公司治理指引。每個銀行都應該根據自身的實際情況制定符合自身的發展戰略，并且發展特色業務。優化股權結構，避免股份的過度集中，使銀行獨立于大股東；嚴格界定各機構之間的職責；健全對董事會、監事會和高級管理層的監管體系；強化信息披露制度，合理把握信息披露的深度和廣度；不斷完善薪酬制度，使其更加合理化。

（三）各家商業銀行應根據自身實際不斷創新，開拓業務，增加盈利模式

就目前我國商業銀行的業務發展需要而言，應大力發展中間業務和私人銀行業務。商業銀行應不斷創新，豐富中間業務的種類，拓寬領域并增加績效。與此同時，應大力開展針對高端客戶的私人銀行業務，以達到提高利潤和分散風險的目的。

[1]Rangan N,Grabowski H Y,Aly Pasurka C.The technical efficiency of US banks[J].Economics Letters,1988,28(2):169-175.

[2]Fukuyama H.Technical and scale efficiency of Japanese commercial banks:A non-parametric approach[J].Applied Economics,1993,25(8):101-1112.

[3]丁忠明,張琛.基于DEA方法下商業銀行效率的實證研究.管理世界,2011，（3）.

[4]李金明,何雅菲.基于DEA模型的我國商業銀行運作效率的評價.金融經濟.

[5]蘆鋒,劉維奇.基于DEA方法的我國商業銀行效率研究.山西大學學報(哲學社會科學版),2011(2).