基于時間序列馬爾可夫鏈的股市預(yù)測

陳柯伊

股市的信息變幻莫測，部分信息未知，部分信息已知，在股市中，股票價(jià)格是系統(tǒng)最為重要的特征量，在公司經(jīng)營情況、市場競爭程度以及經(jīng)濟(jì)情況的變化下，股票價(jià)格是處在不斷波動過程中的.為了更好地對股票價(jià)格進(jìn)行預(yù)測，可以建立起灰色加權(quán)馬爾科夫鏈，下面就針對這一問題進(jìn)行深入的分析.

一、馬爾可夫鏈理論分析

馬爾可夫鏈?zhǔn)且环N研究事物轉(zhuǎn)移規(guī)律與狀態(tài)變化情況的理論，不僅能夠應(yīng)用在時間序列的分析中，也可以應(yīng)用在空間序列的分析中，馬爾可夫鏈系統(tǒng)在每一個階段的狀態(tài)都有著隨機(jī)性的特征，其時期狀態(tài)是按照概率來進(jìn)行轉(zhuǎn)移的，下一時期狀態(tài)只由本時期轉(zhuǎn)移概率與狀態(tài)來決定，不會受到其他因素的影響.

二、基于時間序列馬爾可夫鏈的應(yīng)用方式

灰色系統(tǒng)有著理想的規(guī)律性與精確度，是一種小數(shù)據(jù)建模，灰色預(yù)測模型一般只適合應(yīng)用在上升趨勢明顯且數(shù)據(jù)量較小的預(yù)測工作中，不適宜用于變化趨勢不明顯數(shù)據(jù)的預(yù)測中，因此，在對股市預(yù)測時，可以將模擬值作為時間序列來建立加權(quán)馬爾科夫鏈，根據(jù)轉(zhuǎn)移概率的思想來解決問題.

1.灰色加權(quán)馬爾可夫鏈模型建立方式

為了得出最為精確的信息，需要對平均時間開展加權(quán)處理，以轉(zhuǎn)移概率進(jìn)行計(jì)算，再根據(jù)計(jì)算結(jié)果分析步長運(yùn)行周期，這樣即可得出最后的結(jié)論.

四、結(jié) 語

在社會的發(fā)展之下，股票市場日趨成熟，股票預(yù)測方式正是基于計(jì)算工具、經(jīng)濟(jì)理論以及社會發(fā)展基礎(chǔ)下產(chǎn)生，當(dāng)然，該種方法并非適宜用于所有問題的計(jì)算中，在使用基于時間序列馬爾科夫鏈進(jìn)行股市預(yù)測時，需要將各種歷史信息充分合理地利用起來，這樣既可有效提升預(yù)測的準(zhǔn)確性，還可以幫助股市投資者分析出預(yù)測股票價(jià)格，在這一過程中，股市投資者能夠根據(jù)自己的偏好來選擇預(yù)測方式，采取針對性的投資方式，防止發(fā)生不合理投資行為.