價(jià)格預(yù)測(cè)模型在鋼鐵企業(yè)中的應(yīng)用與研究

竇 凱 徐志倉(cāng)

（巢湖學(xué)院經(jīng)濟(jì)管理與法學(xué)學(xué)院，安徽 巢湖 238000）

價(jià)格作為營(yíng)銷(xiāo)策略中的一個(gè)重要組成部分，也是變化性最強(qiáng)，關(guān)注性最高的一個(gè)，定價(jià)的合理與否，會(huì)對(duì)企業(yè)造成直接的影響。從微觀方面來(lái)說(shuō)，短期內(nèi)會(huì)影響企業(yè)的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)，長(zhǎng)期內(nèi)會(huì)制約到企業(yè)的生存與發(fā)展；從宏觀方面來(lái)說(shuō)，由于價(jià)格在國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的重要作用，會(huì)直接的影響國(guó)民經(jīng)濟(jì)的正常發(fā)展。

根據(jù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和市場(chǎng)的需求狀況，合理的制定鋼鐵產(chǎn)品的價(jià)格、制定鋼鐵企業(yè)正確的定價(jià)策略，是當(dāng)前鋼鐵企業(yè)重點(diǎn)關(guān)注的問(wèn)題。但是當(dāng)前鋼鐵企業(yè)中定價(jià)存在著很?chē)?yán)重的問(wèn)題，關(guān)鍵的一點(diǎn)就是預(yù)測(cè)機(jī)制較差，往往會(huì)導(dǎo)致企業(yè)在“淡季”時(shí)不能合理的預(yù)測(cè)價(jià)格，從而給企業(yè)帶來(lái)很大的損失。因此在鋼鐵企業(yè)中運(yùn)用一種產(chǎn)品綜合價(jià)格的預(yù)測(cè)模型，以便為企業(yè)的日常定價(jià)進(jìn)行指導(dǎo)。

1 影響鋼鐵產(chǎn)品價(jià)格的因素分析

1.1 影響鋼鐵產(chǎn)品價(jià)格的重要因素——成本

成本是影響價(jià)格的一個(gè)重要因素，而成本又分為制造成本和非制造成本。

對(duì)于鋼鐵企業(yè)來(lái)說(shuō)，所謂的制造成本就是能源成本、原材料成本以及直接人工成本。作為鋼鐵企業(yè)，能源成本主要是指焦炭，因?yàn)榻固渴卿撹F生產(chǎn)必須的還原劑、燃料以及料柱骨架。近年來(lái)煤炭?jī)r(jià)格的過(guò)山車(chē)式的浮動(dòng)，導(dǎo)致能源成本也隨之變化。對(duì)于鋼鐵來(lái)說(shuō)，鐵礦石是其最重要的生產(chǎn)原料，由于企業(yè)的規(guī)模不同，考慮的因素也不同，生產(chǎn)技術(shù)的差異，再加上國(guó)內(nèi)和國(guó)外的鐵礦石價(jià)格差異很大，導(dǎo)致在原材料的成本上面，各個(gè)鋼鐵企業(yè)差異很大。鋼鐵企業(yè)在生產(chǎn)過(guò)程中，會(huì)耗費(fèi)大量的人力資源，包括工資的開(kāi)支以及福利的發(fā)放等，它們就是所謂的直接人工成本。

對(duì)于鋼鐵企業(yè)來(lái)說(shuō)，非制造成本主要是指銷(xiāo)售費(fèi)用和管理費(fèi)用。鋼鐵企業(yè)為了生產(chǎn)出來(lái)的產(chǎn)品銷(xiāo)售出去而花費(fèi)在促銷(xiāo)以及公關(guān)等方面的費(fèi)用就是銷(xiāo)售費(fèi)用，而鋼鐵企業(yè)為了保障公司的日常運(yùn)行耗費(fèi)在運(yùn)營(yíng)管理方面的花費(fèi)就是管理費(fèi)用。同時(shí)鋼鐵企業(yè)發(fā)展過(guò)程中的融資也會(huì)給企業(yè)的賬面成本和非常棉成本帶來(lái)很大影響。

1.2 影響價(jià)格的關(guān)鍵因素——供求

在經(jīng)濟(jì)學(xué)中有一句話，供給決定價(jià)格的下限，需求決定價(jià)格的上限，由此可以看出供求是決定價(jià)格的關(guān)鍵因素。1990-2000年是世界鋼鐵行業(yè)的調(diào)整期，鋼鐵產(chǎn)量波動(dòng)性不是很大，因此價(jià)格的變化也不是很強(qiáng)。但是自1996年起，中國(guó)成為全球鋼鐵產(chǎn)量最大的國(guó)家，連續(xù)多年位居世界首位，同時(shí)由于近年來(lái)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展，導(dǎo)致對(duì)鋼鐵產(chǎn)品的需求量也越來(lái)越大，價(jià)格也在穩(wěn)步上升。雖然從2009年以來(lái)，由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展周期的影響，鋼鐵行業(yè)面臨著嚴(yán)峻的形式，下游行業(yè)的需求呈現(xiàn)疲軟的狀態(tài)。但是隨著國(guó)家加強(qiáng)宏觀調(diào)控，刺激經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一系列措施的出臺(tái)，與其它行業(yè)關(guān)聯(lián)度很高的鋼鐵行業(yè)，必然會(huì)邁上一個(gè)新的步伐。

1.3 影響價(jià)格其他因素

1.3.1 宏觀政策

計(jì)劃經(jīng)濟(jì)年代，政府主導(dǎo)鋼鐵企業(yè)的生產(chǎn)能力，并且決定價(jià)格。伴隨著改革開(kāi)放，政府放寬了對(duì)企業(yè)的控制，鋼鐵企業(yè)開(kāi)始走上了獨(dú)立經(jīng)營(yíng)管理、自我負(fù)責(zé)盈利和虧損的市場(chǎng)主體，鋼鐵產(chǎn)品的價(jià)格也開(kāi)始根據(jù)市場(chǎng)來(lái)決定。但這時(shí)企業(yè)仍舊不是市場(chǎng)的主導(dǎo)，因?yàn)檫@時(shí)國(guó)家仍然宏觀調(diào)控來(lái)間接的影響市場(chǎng)價(jià)格的走勢(shì)，我國(guó)的鋼鐵行業(yè)的宏觀調(diào)控大致經(jīng)歷了四個(gè)階段，具體如下表1所示：

表1 鋼鐵行業(yè)宏觀調(diào)控變現(xiàn)

1.3.2 經(jīng)濟(jì)周期

在經(jīng)濟(jì)的發(fā)展過(guò)程中，必然會(huì)出現(xiàn)一種周期性的發(fā)展現(xiàn)象，它包括四個(gè)階段，分別是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的衰退期、經(jīng)濟(jì)發(fā)展的谷底期、經(jīng)濟(jì)發(fā)展的擴(kuò)張期，經(jīng)濟(jì)發(fā)展的頂峰期，這種現(xiàn)象被稱(chēng)為經(jīng)濟(jì)發(fā)展周期，它是影響鋼價(jià)長(zhǎng)期走勢(shì)的重要因素。

2 變量的選擇

影響鋼鐵產(chǎn)品價(jià)格的因素很多，如宏觀經(jīng)濟(jì)、上下游產(chǎn)業(yè)鏈的景氣度、企業(yè)的生產(chǎn)成本以及進(jìn)出口、政府政策等。在這些政策中，有的對(duì)鋼鐵企業(yè)產(chǎn)生的是長(zhǎng)期的影響，如宏觀經(jīng)濟(jì)等；這一系列因素中，有的對(duì)鋼鐵企業(yè)的價(jià)格的短期波動(dòng)產(chǎn)生強(qiáng)烈的影響，如國(guó)家制定的相關(guān)政策等。本文中，以年度為單位，對(duì)鋼鐵企業(yè)產(chǎn)品的綜合價(jià)格建立一個(gè)聯(lián)立方程預(yù)測(cè)模型。這個(gè)模型是根據(jù)馬歇爾的供求均衡決定理論建立的，因此這個(gè)模型包括供給方程和需求方程。由于鋼鐵市場(chǎng)是一個(gè)開(kāi)放的市場(chǎng)，與世界各國(guó)的鋼鐵市場(chǎng)存在著物質(zhì)與能量的交換，因此這個(gè)模型中還必須包含一個(gè)體現(xiàn)系統(tǒng)平衡的平衡方程

從上面的分析可知，需求因素和供給因素是影響鋼鐵產(chǎn)品價(jià)格的主要因素，影響供給的因素主要為鋼鐵企業(yè)的生產(chǎn)成本，影響需求的因素主要是相關(guān)產(chǎn)業(yè)的景氣度。同時(shí)又由于這些相關(guān)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值很大一部分會(huì)形成固定資產(chǎn)投資，而固定資產(chǎn)投資與鋼鐵產(chǎn)業(yè)的相關(guān)系數(shù)又比較大，與其他因素相比具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。把固定資產(chǎn)投資作為一個(gè)變量運(yùn)用到聯(lián)立方程模型中具有雙重的作用，一方面可以把信息做到最小化的損失，另一方面可比避免信息的交叉重復(fù)。雖然鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)值與鋼鐵產(chǎn)品的價(jià)格相關(guān)性很小，但是由于聯(lián)立方程模型中供求平衡的需要以及搜集資料難度的限制，所以選擇它作為需求方程的一個(gè)變量。具體來(lái)說(shuō)，主要變量如下表2所示：

表2 變量的選擇

3 聯(lián)立方程模型的運(yùn)用

模型是現(xiàn)實(shí)的抽象。所謂經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型，就是把實(shí)際經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象內(nèi)部各因素之間的關(guān)系以及人們的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，歸結(jié)成一套反映數(shù)量關(guān)系的數(shù)學(xué)公式和一系列的具體算法，用來(lái)描述研究對(duì)象的運(yùn)動(dòng)規(guī)律。在經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型中，由于所涉及到的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象是復(fù)雜多變的，在許多的情況下，研究的問(wèn)題不是由單一的變量所決定的，而是由多個(gè)變量構(gòu)成的復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)，而這些變量中有存在著各種各樣的因果關(guān)系，所以單一方程解決不了，應(yīng)該建立一種多方程的聯(lián)立模型，從而更好的解決問(wèn)題。

為了研究鋼鐵產(chǎn)品的綜合價(jià)格，運(yùn)用如下聯(lián)立方程模型，該方程模型曾在由國(guó)輝所寫(xiě)的《中國(guó)鋼鐵產(chǎn)品價(jià)格形成機(jī)理研究》一文中運(yùn)用過(guò)，但是由于選擇的數(shù)據(jù)年限比較短，同時(shí)可能也由于方法上的不當(dāng)，造成有很大的誤差，并與經(jīng)濟(jì)學(xué)原理上的一些描述有所出入，因此本文在運(yùn)用時(shí)加以改進(jìn)，具體運(yùn)算過(guò)程如下：

其中（1.1）為需求方程，（1.2）為供給方程，（1.3）為均衡方程。

（1.1）中D表示鋼材需求量，S表示鋼材供給量，P表示當(dāng)年價(jià)格，F(xiàn)表示固定資產(chǎn)投資額，C表示鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)值，IX表示鋼材進(jìn)出口差額，x0、y0為常數(shù)項(xiàng)，是值始終為l的變量的系數(shù)，表明當(dāng) P、F、C 值為 0 時(shí) D、S 的值，x1、x2、y1、y2為待估參數(shù)，μ1和 μ2是殘差。

在（1.1）和（1.2）中加入μ主要是為了反應(yīng)不確定因素的干擾項(xiàng)，的存在使需求方程和供給方程成為隨機(jī)方程。在聯(lián)立方程模型中加入μ的目的主要是為了該模型更加符合實(shí)際情況。隨機(jī)干擾項(xiàng)的存在主要是為了反映在實(shí)習(xí)中存在著以下幾種狀況：首先是客觀現(xiàn)象存在著隨機(jī)性，其次是需求方程和供給方程中存在著被省略的經(jīng)濟(jì)因素，再次是在數(shù)據(jù)的收集與測(cè)量上以及最終的歸納上會(huì)出現(xiàn)誤差，最后是數(shù)學(xué)模型只是對(duì)現(xiàn)實(shí)客觀關(guān)系進(jìn)行的簡(jiǎn)化和近似，因此存在著設(shè)定上的誤差。

在解該聯(lián)立方程前，需要判斷該方程是否可識(shí)別，只有保證所有的方程可識(shí)別，整個(gè)方程才能識(shí)別。經(jīng)過(guò)相關(guān)性驗(yàn)證，發(fā)現(xiàn)方程（1.1）和方程（1.2）均是可以識(shí)別而且是過(guò)度識(shí)別的，對(duì)于方程（1.3）來(lái)說(shuō)，它是作為一個(gè)平衡方程來(lái)用的，因此不存在識(shí)別性問(wèn)題。綜上所述，該模型是過(guò)度識(shí)別模型。

對(duì)于過(guò)渡識(shí)別的方程，間接最小二乘法和工具變量法都不能對(duì)方程的結(jié)構(gòu)式參數(shù)進(jìn)行估計(jì)。因此對(duì)于該聯(lián)立方程模型我們運(yùn)用兩階段最小二乘法進(jìn)行估計(jì)。

4 模型數(shù)據(jù)的收集

本文的鋼鐵產(chǎn)品價(jià)格預(yù)測(cè)預(yù)測(cè)模型因限于資料原因，收集的是1995年至2011年我國(guó)鋼鐵產(chǎn)品的綜合價(jià)格、固定資產(chǎn)投資額、鋼鐵產(chǎn)品的供給量以及需求量、鋼鐵產(chǎn)品的年進(jìn)出口差額、鋼鐵行業(yè)的年產(chǎn)值，這些數(shù)據(jù)中其中鋼鐵產(chǎn)品的綜合價(jià)格來(lái)源于中國(guó)鋼鐵行業(yè)年度分析報(bào)告，是把具有代表性的二十余種鋼鐵產(chǎn)品的價(jià)格進(jìn)行加權(quán)平均得出的；固定資產(chǎn)投資額來(lái)源于中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒，鋼鐵產(chǎn)品供給量和需求量來(lái)源于中國(guó)鋼鐵統(tǒng)計(jì)年鑒，進(jìn)出口差額是鋼鐵產(chǎn)品進(jìn)口量減去出口量，鋼鐵企業(yè)產(chǎn)值來(lái)源于《中國(guó)鋼鐵統(tǒng)計(jì)年鑒》。具體樣本數(shù)據(jù)如下表3所示：

表3 樣本數(shù)據(jù)

5 模型估計(jì)

應(yīng)用EVIEWS6軟件進(jìn)行2SLS進(jìn)行模型的估計(jì)，具體過(guò)程如下表4所示：

表4 估計(jì)結(jié)果

由于P均小于0.05，所以以上估計(jì)統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)系數(shù)均有顯著性，所以根據(jù)所估計(jì)的參數(shù)可以得到原聯(lián)立方程模型：

得到聯(lián)立方程后，企業(yè)可以根據(jù)一些容易估計(jì)的變量，比如供給量、需求量、產(chǎn)值以及固定資產(chǎn)投資，因?yàn)檫@些變量與價(jià)格相比更容易估計(jì)。然后預(yù)測(cè)出變化性很強(qiáng)的鋼鐵產(chǎn)品的綜合價(jià)格，從而為鋼鐵企業(yè)未來(lái)的生產(chǎn)計(jì)劃及銷(xiāo)售計(jì)劃提供有效的預(yù)測(cè)，以解決鋼鐵企業(yè)定價(jià)預(yù)測(cè)性不足的問(wèn)題。

6 結(jié)論及建議

價(jià)格預(yù)測(cè)模型的運(yùn)用可以對(duì)鋼鐵產(chǎn)品的綜合價(jià)格進(jìn)行短期幾年內(nèi)的預(yù)測(cè)。由于鋼鐵產(chǎn)品的綜合價(jià)格受到各種因素的影響，所以價(jià)格的變動(dòng)波動(dòng)性很強(qiáng)，對(duì)未來(lái)的價(jià)格難以進(jìn)行預(yù)測(cè)。但是相對(duì)于價(jià)格而言，與價(jià)格密切相關(guān)的變量則預(yù)測(cè)起來(lái)比較容易，例如鋼鐵企業(yè)的年產(chǎn)值、鋼鐵企業(yè)的供給量等。通過(guò)對(duì)這些相關(guān)性變量進(jìn)行預(yù)測(cè)，從而利用這個(gè)聯(lián)立方程模型可以預(yù)測(cè)出未來(lái)幾年內(nèi)鋼鐵產(chǎn)品的綜合價(jià)格，以便為政府部門(mén)、鋼鐵企業(yè)以及相關(guān)性企業(yè)制定定價(jià)策略提供參考性意見(jiàn)，為此，必須做到以下幾點(diǎn)。

6.1 重視市場(chǎng)需求

近年來(lái)，越來(lái)越多的鋼鐵企業(yè)，在企業(yè)的實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中，不遵循市場(chǎng)發(fā)展規(guī)律，忽視市場(chǎng)的供給與需求，盲目進(jìn)行產(chǎn)品的生產(chǎn)，導(dǎo)致生產(chǎn)過(guò)剩，產(chǎn)品供大于求，隨之導(dǎo)致近年來(lái)鋼鐵產(chǎn)品的價(jià)格波動(dòng)性很大，甚至出現(xiàn)大幅度的降價(jià)。因此，對(duì)于鋼鐵企業(yè)來(lái)說(shuō)，要想盈利，首先就必須合理定價(jià)，而定價(jià)的首要因素就是對(duì)市場(chǎng)的供給和需求有一個(gè)直觀的把握，這樣才能占據(jù)先機(jī)。

6.2 把握經(jīng)濟(jì)政策

固定資產(chǎn)投資是影響價(jià)格預(yù)測(cè)的一個(gè)重要因素，而對(duì)固定資產(chǎn)投資影響最大的是國(guó)家制定的鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策以及相應(yīng)的宏觀調(diào)控措施。2006年以前，受經(jīng)濟(jì)政策影響，鋼鐵行業(yè)的固定資產(chǎn)投資增幅很快，但是2006年以后，呈現(xiàn)明顯回落的趨勢(shì)。要想對(duì)未來(lái)幾年的鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)品價(jià)格有一個(gè)比較準(zhǔn)確的估計(jì)，那就必須把握當(dāng)前甚至未來(lái)幾年的經(jīng)濟(jì)政策，以便預(yù)測(cè)固定資產(chǎn)投資。從而把握價(jià)格。

同時(shí)，影響價(jià)格的另外一個(gè)重要因素進(jìn)出口差額的大小，也明顯地受到相關(guān)經(jīng)濟(jì)政策的影響，因此把握經(jīng)濟(jì)政策，對(duì)于分析產(chǎn)品價(jià)格，是十分重要的。

6.3 收集合理數(shù)據(jù)

通過(guò)這個(gè)模型可以發(fā)現(xiàn)，影響產(chǎn)品綜合價(jià)格的因素很多，同時(shí)為了減少誤差，最少需要搜集相關(guān)變量最少15年的數(shù)據(jù)，因此為了比較準(zhǔn)確的預(yù)測(cè)產(chǎn)品的綜合價(jià)格，就必須通過(guò)大量的工作，搜集哥哥變量的數(shù)據(jù)，并對(duì)這些數(shù)據(jù)分析整理，合理運(yùn)用，才能正確的運(yùn)用到這個(gè)模型之中。

[1]由國(guó)輝.中國(guó)鋼鐵產(chǎn)品價(jià)格形成機(jī)理研究[D].武漢：武漢理工大學(xué)，2005.

[2]周賢玲.淺談經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型及其應(yīng)用[J].經(jīng)濟(jì)研究導(dǎo)刊，2009，（17）.

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[7]易丹輝.數(shù)據(jù)分析與Eviews應(yīng)用[M].北京：中國(guó)人民大學(xué)出版社，2008.

[8]謝向前.中國(guó)鋼鐵產(chǎn)品價(jià)格機(jī)理及價(jià)格決策研究[D].武漢：武漢理工大學(xué)，2007.