中國對外直接投資與國內產業升級互動行為仿真及模擬調控

■ 于世海 陳光春（桂林理工大學管理學院 廣西桂林 541004）

文獻綜述

21 世紀全球經濟發展的主潮流是經濟全球化的蔓延、深入，生產要素的全球性流動速度在加快，目標在于實現世界范圍內的資源最優配置。產業全球化是經濟全球化的核心，全球產業發展從一定程度上影響著一國的產業結構變動和產業政策，一國順利走向經濟全球化的關鍵是緊緊把握住產業全球化的脈搏，結合本國國情，全力推進產業全球化。宏觀經濟發展的一大重要問題就是產業結構的調整和升級，而資源配置結構的優化有利于產業發展結構趨于合理、效率得以提升。開放經濟條件下，特別是在當前經濟全球化愈演愈烈的背景下，各種要素、資源在全球范圍內的流動、轉移，無疑是有利于產業結構優化、升級的。因此，對外直接投資有助于實現生產要素的跨國流動和資源優化配置，開發中國的動態比較優勢和經濟增長潛力，可以作為推動國家產業升級的有效途徑。

目前，在對外直接投資與母國產業升級的關系上，國內外學者的研究絕大多數偏重于對外直接投資對母國產業結構變動、升級的各種效應分析，得出的結論也不盡相同。潘穎、劉輝煌（2010）基于簡單回歸方法，發現對外直接投資在短期內對產業升級并無促進作用，只有在長期才能促進產業優化升級。李逢春（2012）通過修改經典的錢納里“結構增長”模型，用面板回歸的方法實證分析了中國對外直接投資的產業升級效應，結果表明較高的對外直接投資水平可以較快地促進投資母國的產業升級。Gary Herrigel,Volker Wittke and Ulrich Voskamp（2013）發現中國制造業部門通過OFDI 活動嵌入全球生產網絡，與國外企業相互學習、展開互動，有助于實現行業的轉型升級。潘素坤、袁然（2014）利用2003-2012年間58 個樣本國家的相關數據，經過實證研究得出結論：三種不同投資動機的對外直接投資均為我國產業升級的原因，但存在滯后性。與上述觀點不同的是，Masayuki Otaki（2012）的研究則揭示了資金大幅外流在投資母國可能會引發嚴重的“產業空心化”問題，范歡歡、王相寧（2006）也得出我國對外直接投資不能提升國內產業結構的類似結論。

圖1 對外直接投資與國內產業升級互動系統因果關系圖

圖2 對外直接投資與國內產業升級互動系統流圖

綜上所述，主要存在以下三點不足：一是大多文獻雖指出對外直接投資與母國國內產業升級活動存在著不同程度的關聯，但對關聯的細節缺乏動態地驗證與描述；二是多數情況下只單方面強調對外直接投資活動的母國產業升級效應，缺乏從二者雙向互動角度探討對外直接投資與產業轉型升級之間的關系，并揭示彼此之于對方所產生的各種影響；三是大多研究對于產業升級程度的衡量指標一般采用三次產業劃分法據其比重進行構造，比較籠統。

本文嘗試采用系統動力學建模分析方法，對中國對外直接投資與國內產業升級之間的互動行為進行仿真、預測，力求能夠動態、細致地刻畫兩者之間的互動行為模式及具體表現，最大限度地還原中國對外直接投資與國內產業升級關聯互動的現實情形。

系統動力學仿真模型構建

（一）建模目的和系統邊界的確定

1.建模目的。通過系統動力學建模，對中國對外直接投資與國內產業升級之間的互動行為進行仿真、預測，其主要目的是為了分析各生產要素在對外直接投資與產業升級互動過程中的配置狀況，并研究這些生產要素在不同配置條件下，對外直接投資與產業升級之間關聯互動的行為模式與具體表現，為制定合適的對外直接投資政策及產業發展規劃提供決策支持，從而實現對外直接投資與產業升級的良性互動、高度協同發展。

2.確定系統邊界。在開放經濟條件下，研究對外直接投資與國內產業升級之間的關聯互動問題，系統構成因素紛繁雜亂，其邊界必須予以界定。本文將對外直接投資與產業升級（包括結構變動與效率提升兩個維度）作為系統主體部分，同時將能夠對兩個主體部分產生重要影響的其它諸多因素也考慮進來作為輔助，意在最大限度地勾勒出中國對外直接投資與產業升級互動機制的原貌。

本文使用Vensim PLE（Ventana Simulation Environment Personal Learning Edition）作為系統動力學建模軟件，模型運行時間為2006-2020年，仿真步長為1年。基礎數據主要來源于聯合國貿發會議在線數據庫、中經網統計數據庫。

（二）系統因果關系圖

根據對外直接投資與國內產業升級互動系統構成因素之間的相互關系，即系統主體部分與輔助各元素間的關聯，構建對外直接投資與產業升級互動系統因果關系圖（見圖1）。因果關系圖描畫出了中國OFDI與產業升級互動過程中各關聯要素之間的作用與反作用的動態反饋關系，確立了OFDI與產業升級互動行為的傳導渠道，這是建立系統動力學仿真模型的基礎。

表1 對外直接投資水平行為復制結果

表2 產業產值水平行為復制結果

表3 對外直接投資水平與產業產值水平仿真預測值表（2014-2020）

（三）系統流圖

因果關系圖及因果反饋回路從其本質而言是一種定性分析，它給出了系統動力學模型的主體結構，是建立系統動力學仿真系統的第一個重要步驟。為了進一步明確對外直接投資與國內產業升級互動系統內各元素之間的數量關系，需構造更加深入的系統行為關系圖（流圖），其目的主要在于更完整、細致地描述系統構成、系統行為的特點與動態變化規律，然后通過建立函數關系（方程）的方式，將系統流圖中主輔要素間的作用與反作用情形加以量化，實現對外直接投資與產業升級互動行為的仿真目的。

圖2的系統流圖以OFDI、產業升級為核心指標展開分析，對影響OFDI與產業升級互動行為的各項指標進行精簡，即去掉一些對核心指標沒有重要影響的指標和一些信息重復的因果反饋指標，對于遴選后的主體結構指標，如果它與系統內部因素之間的關系是雙向的則將其內生化，如果是單向的就將其外生化，最終建立了一個簡化的系統動力學模型。

模型有效性檢驗與仿真預測分析

（一）模型行為與實際系統的一致性檢驗

系統動力學模型的行為時間特性與實踐情形相吻合，模型即是可信的。具體而言，如果模型的仿真結果與實際系統的歷史數據擬合度較高，仿真值與實際值之間的誤差保持在一定限度內（±10%），那么說明模型的可信度較高，可以較好地再現實際系統的運行狀況。

對外直接投資與國內產業升級互動態勢的系統動力學模型中的兩個水平變量：對外直接投資水平與產業產值水平，可以反映OFDI與產業升級互動關聯、協同發展的運行情況。本文選擇2006年作為起點，到2013年止，共8年時間，將對外直接投資水平、產業產值水平兩個經濟變量的仿真值與實際值進行對比，考察模型行為復制的可信度，檢驗結果如表1、2所示。

從系統動力學模型的行為復制結果來看，對外直接投資水平、產業產值水平的仿真值與實際值的相對誤差水平均值分別為1.39%、1.29%，在±10%的相對誤差水平之內，是可以接受的、可信的，說明該模型是有效的，比較真實地反映了中國對外直接投資與國內產業升級互動行為的實際狀況。

（二）系統仿真預測分析

對外直接投資與產業升級互動機制的系統動力學模型有效性檢驗結果顯示，該模型是有效、可信的。因此，本文運用該模型對OFDI與產業升級的互動關聯、協同發展行為進行仿真預測分析，時間段為2014-2020年，共7年，仿真預測結果如表3所示。此外，2006-2020年間，對外直接投資與產業升級互動行為的全區間（共15年）仿真結果如圖3、圖4所示。

由表3的仿真預測結果及圖3、4的全區間仿真結果變動趨勢可見，在目前的經濟背景與政策引導下，中國對外直接投資規模將繼續擴大，同時國內產業產值水平也將持續提升，相較而言，對外直接投資活動仍滯后于國內經濟發展水平，說明OFDI與產業升級之間匹配不良的問題依然存在，但二者間良性互動、協同發展的勢頭是不可遏止的。鑒于此，需要對現行的相關經濟政策進行不斷調整，尤其是關系到OFDI與產業升級之間互為依托、協同發展的策略措施，更需持續關注、施行并修正，實現OFDI與國內產業升級之間的合理匹配、高度協同，這是符合黨的十八屆三中全會所作出的“構建開放型經濟新體制、以開放促改革”的總體部署的。

對外直接投資與產業升級互動行為的模擬調控

（一）模擬方案設計與運行結果

系統動力學作為一種仿結構模型，根據模型不僅可以模擬預測出主要變量的發展變動趨勢，還可以試驗在各種虛擬假設條件下系統行為產生的不同影響，從而可以為決策提供科學的參考依據，實現“政策實驗室”的功能，將不同政策條件下模型所代表的真實系統產生的各種行為模式展現出來。

圖3 對外直接投資水平仿真結果（2006-2020）

圖4 產業產值水平仿真結果（2006-2020）

圖5 三種方案對外直接投資水平對比

圖6 三種方案產業產值水平對比

本文利用Vensim PLE提供的政策模擬工具，將三次產業比重、R&D投入強度、逆向技術擴散因子作為政策變量，設計了三種方案，比較在不同策略方案下，對外直接投資水平與產業產值水平的動態變化行為。

方案一：基準方案（base）。第一產業比重：0.10；第二產業比重：0.46；第三產業比重：0.44；R&D投入強度：0.016；逆向技術擴散因子：0.003。

方案二：進取方案（aggressive）。第一產業比重：0.01；第二產業比重：0.20；第三產業比重：0.79；R&D投入強度：0.03；逆向技術擴散因子：0.03。

方案三：保守方案（conservative）。第一產業比重：0.25；第二產業比重：0.60；第三產業比重：0.15；R&D投入強度：0.005；逆向技術擴散因子：0.0003。

按照三種方案的政策變量重新設定并運行模型，結果如圖5、6所示。

（二）結果分析

從三種方案的模型運行結果來看，相對于基準方案而言，進取方案的對外直接投資水平與產業產值水平均有大幅度提升，明顯優于基準方案，說明產業升級所帶來的結構優化與素質、效率的提高，以及R&D投入強度的改觀，極大地促進了對外直接投資與產業升級之間的良性互動、協同發展；保守方案則表明陳舊、低效的產業狀態以及對科技研發活動的漠視，導致了對外直接投資水平與產業產值水平的下降，阻礙了兩者之間的協同演進。

結論與啟示

（一）結論

本文構建了對外直接投資與國內產業升級互動、協同發展模式的系統動力學模型，對2006-2020年間的中國對外直接投資與產業升級互動關聯、協同發展行為進行了仿真、預測，經過模型的有效性檢驗，證明該模型是可信的、有效的，可以較好地反映對外直接投資與產業升級之間互動、協同行為演進的動態反饋過程。系統動力學模型的仿真預測結果顯示，對外直接投資與國內產業升級的關聯互動可以產生良好的協同效應，促進對外直接投資規模的擴大與產業產值水平的提高，但兩者之間匹配不佳、進程異步的問題仍然存在。另外，對外直接投資與產業升級關聯互動、協同發展行為，在不同條件下的模擬方案運行結果表明：推動產業轉型升級，優化結構、專注效率，同時提高科技投入強度，充分發揮對外直接投資的逆向技術溢出效應，能夠較好地促進對外直接投資與產業升級良性互動機制的有效運行，由低協同狀態向高度協同目標邁進。

（二）啟示

第一，關注對外直接投資活動的母國產業升級效應的同時，亦需關注投資國國內產業升級所創造的各種對外直接投資機會，將母國產業轉型升級目標與對外直接投資活動的區位、產業選擇緊密結合，即推動二者之間的聯動、協同發展，不可偏執于一端。

第二，在今后相當長的一段時間內，實現中國對外直接投資與產業升級的協同關聯發展、形成良性互動局面。一是需要繼續深化產業升級，結構調整與素質提升并重；二是持續加大科技研發投入，催動科學技術的實用化、產業化、規模化，充分發揮其在對外直接投資與產業升級協同發展過程中的支配性作用。

第三，政府需扮好引導、服務角色，特別是在現階段中國對外直接投資規模出現急劇膨脹態勢，更需根據國內宏觀經濟發展現狀及產業升級實情，從投資區域、投資行業及投資方式等層面做好投資風險預警及分流工作，避免投資“潮涌現象”（林毅夫，2007）的發生。此外，政府亦需為對外直接投資與國內產業升級聯動協同發展創造良好的制度環境。

對外直接投資與國內產業升級互動、協同發展的系統動力學仿真模型，按照扼要適中的原則劃定邊界、繪制流圖、引入變量、建立方程，理論模型無法囊括與研究主體對象相關的所有關聯因素，與系統實際情形是存在一定差距的，日后尚需進一步細化、完善，但這并不能否定該模型在設置范圍內具有較高的可信度與有效性，可以實現既定的建模目的。

1.潘穎，劉輝煌.中國對外直接投資與產業結構升級關系的實證研究[J].統計與決策，2010（2）

2.李逢春.對外直接投資的母國產業升級效應—來自中國省際面板的實證研究[J].國際貿易問題，2012（6）

3.Gary Herrigel,Volker Wittke,and Ulrich Voskamp.The Process of Chinese Manufacturing Upgrading:Transitioning from Unilateral toRecursive Mutual Learning Relations,Global Strategy Journal,2013(1)

4.潘素坤，袁然.不同投資動機OFDI促進產業升級的理論與實證研究[J].經濟學家，2014（9）

5.Masayuki Otaki.A Macroeconomic Consequence of Foreign Direct Investment:the Welfare Economics of Industrial Hollowing.Theoretical Economics Letters,2012(2)

6.范歡歡，王相寧.我國對外直接投資對國內產業結構的影響[J].科技管理研究，2006（11）

7.林毅夫.潮涌現象與發展中國家宏觀經濟理論的重新構建[J].經濟研究，2007（1）