單個商業銀行市場退出風險預警研究
——基于LVQ神經網絡

崔 巍

(福建師范大學經濟學院，福建 福州 350108)

單個商業銀行市場退出風險預警研究
——基于LVQ神經網絡

崔 巍

(福建師范大學經濟學院，福建 福州 350108)

探討學習矢量量化網絡(LVQ)在單個銀行市場退出預警系統中的應用，選擇15個衡量銀行系統性和非系統性風險的指標建立指標體系，利用樣本數據訓練模型，并對模型進行仿真實驗，結果驗證了該方法的有效性，最后對某商業銀行季度數據進行了實證研究。

單個銀行；市場退出風險；預警模型；學習矢量量化網絡

完善金融機構市場化退出機制，是黨的十八屆三中全會做出的《決定》中完善金融市場體系方面的一個重要內容。銀行市場退出預警系統是銀行市場退出機制的重要組成部分，而銀行市場退出風險預警模型又是預警系統的核心。在我國宏觀經濟運行與金融市場化改革背景下構建符合中國國情的有效的銀行市場退出預警系統，對銀行市場退出理論來講，是一個具有完善與創新意義的金融前沿理論命題；對銀行退出實踐來講，不僅有利于銀行監管機構定期跟蹤與評估商業銀行風險承擔行為，而且有利于監管者判斷介入有問題銀行退出的時機和方式，最大限度地減少銀行退出帶來的風險損失。

一、銀行市場化退出風險相關概念及預警方法

(一)市場化退出風險概念

銀行退出方式廣義上分為兩種：一種是行政化退出，即銀行監管部門通過行政指令安排銀行退出市場，但可能會存在退出不及時導致風險集聚的后果；……