我國商業銀行風險管理中信息技術的運用

鄭 斌（天津大學，天津，300072）

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我國商業銀行風險管理中信息技術的運用

鄭 斌
（天津大學，天津，300072）

摘要：加強信息技術在銀行風險管理中的作用，是提高風險管理水平、實現風險管理現代化的重要途徑。我國商業銀行在信息化進程中十分重視風險管理信息化，并取得了一定的成效，但是與國際先進銀行相比還存在較大差距。

關鍵詞：商業銀行；風險管理；信息技術；運用研究

我國現今正處于經濟發展的關鍵時期，全國的經濟發展水平開始放緩，處于一種相對平穩的新時期，因此商業銀行為了更好的生存并走向可持續發展的道路就必須加強銀行的監督和管理，從管理體制上，企業文化上以及制度建設上有效的對商業的風險進行宏觀控制，從而將風險的發生率降到最低，有效的完善風險的防范和處理。從而推動商業銀行在新式下的繼續的向前發展。

1 商業銀行風險的表現形式

1.1 信用風險。信用風險是銀行所面臨的最為普遍的風險，同時也使造成銀行的運營出現故障的最為突出的原因。信用風險是指銀行的借貸人或者借貸單位因為各種原因沒有及時向銀行進行還貸或者根本不可能進行還貸的行為或者違約現象，從而造成銀行發生債務危機。其中影響最大的就是商業銀行，尤其是建行、農行、工行等大型的國有銀行更是容易發生信貸危機，近幾年雖然經過不斷的管理提升我國的商業銀行中不良信貸的現象雖然有所下降，但是和國際銀行的平均水平相比的比率依然很高，所以新形勢下信用風險依然是商業銀行面臨的主要風險。

1.2 操作風險。商業銀行面臨的操作風險主要是由于銀行內部管理不當或者經營過程失誤以及經營系統崩潰等現象造成的，具體的操作風險形成原因除了人為過失之外，還包括銀行自主運營策略出現問題，使操作的業務中斷，貨幣流通受阻，同時外部的惡意破壞等問題都會造成銀行面臨操作的風險。

1.3 利率和匯率的風險。現今我國商業銀行面臨著金融一體化的發展環境，尤其是商業銀行的境外理財模式的建立，使商業銀行在發展中就不可避免的會面臨國際市場不斷變化的形式之下利率和匯率的風險，尤其是我國正處于發展中階段，國際貿易壁壘不斷加劇。現今我國商業銀行的存款利率普遍高于世界銀行的平均水平，這樣就大大的降低了銀行的利率，同時我國貨幣在國際市場中的匯率存在極大的不穩定性，使商業銀行在外匯貸款的償還能力上下降，這樣都會商業銀行的發展帶來巨大的風險效應。

2 商業銀行風險的特征

從上文中我們得知新常態形式下我國商業銀行在運營中依然會面對多樣的風險，其中風險的特征有：（1）集中性，我國企業發展的融資方式一般都是通過銀行貸款的形式進行融資，因為國家對非銀行融資的渠道限制較多，因此融資的渠道較為窄小，所以在整個銀行體系中國家對眾多的小型銀行進行管制，不利于其規模的擴大，所以眾多的風險就集中在我國四大商業銀行的運營中。（2）隱蔽性，近幾年由于我國商業銀行理財業務和承兌匯票業務的發展，使銀行的發展存在許多的隱形風險，例如銀行發行的信用貨幣的本期風險會被外界通貨膨脹和貸款的換息等所掩蓋，或者由于政府的控制，使許多應經顯現的風險被刻意的壓制等。（3）社會性，通過以往的經驗我們可以得出，商業銀行的運營是否合理暢通與國家的建設和人們的生活息息相關，一旦商業銀行所承受的風險沒有控制在合理的環境范圍之內，就會引發金融危機，從而對國家的整體建設產生巨大的影響。

3 我國商業銀行風險管理中信息技術的運用影響

3.1 信息技術深化了銀行風險管理功能。從宏觀的角度講，風險管理作為一門學科，是研究風險發生規律和風險控制技術的科學。而作為一種行為，則是指應用一般的管理原理去管理一個組織或一種活動的資源要素，并通過運用各種風險管理技術和方法，以有效控制和處置所面臨的各種風險，從而達到以最小的成木獲得最大安全保障的目標。從微觀的角度即商業銀行自身來講，風險管理是商業銀行應用系統的、規范的方法對其業務經營活動中的各種風險進行識別、估算、評價、控制和處置的過程。銀行風險管理要完成這樣一個過程，就必須依靠信息技術來實現。因此，銀行風險管理與信息技術的深層次結合，尤其是網絡技術有力促進了探索風險管理模式和內部運作模式的變革，銀行利用網絡技術為風險管理流程運作提供詳實信息，提高了經營決策的科學性。

3.2 信息技術為風險管理的定性和定量研究提供了支撐。銀行風險是一個十分復雜的問題，涉及到社會經濟及自然界變化等諸多方面，因此必須綜合運用定性和定量的方法。總的來講，對銀行風險的研究除數學解決不了的問題用定性方法外，一般以定量方法研究為主。顯然，用定量方法研究能更好地揭示銀行風險內在的木質規律，使人們不僅能夠清楚地看到信用風險、利率風險、流動性風險等各種不同風險之間的相互作用關系，而且還能清楚地看到個別業務風險和銀行業務組合風險甚至銀行全部風險之間的風險分散與集中的影響關系，從而能更加有效的管理風險。而風險管理的各個方面和環節的實現需要信息技術來支撐。特別是傳統風險管理往往在諸多方面面臨常規的人工手段所不能達到的“瓶頸”，現代商業銀行風險管理運用信息技術就能將問題解決。定量方法包括兩方面:一是建立數學模型，有效運用數學分析方法說明問題；二是依靠數理統計及有關資料，充分運用數學分析方法讓數據說話。

4 完善信息技術在我國商業銀行風險管理中運用的對策

4.1 建立有效的風險監測分析系統。一是要根據金融監管部門對銀行風險監管信息披露的要求，盡快組織研究開發我國商業銀行的信用風險、市場風險和操作風險監控分析模型。科學的測定我國商業銀行各項業務經營風險的控制承受能力，實行風險資木配置管理；二是要建立起全面風險管理報告體系。通過制定風險報告管理辦法，明確風險管理體系中決策管理層、執行層、監督檢查層，各部門風險報告的職責，報告內容、方式和途徑，使風險監測數據、風險經理的分析建議能夠及時傳遞到綜合風險決策主管部門，作為制定風險政策，業務發展建議的依據，保證全面風險管理工作有效的運作開展起來。逐步實現在分析業務經營形勢的同時，對經營面臨的主要風險進行分析，將經營風險控制在銀行可承受的范圍以內。

4.2 建立健全風險識別和評估體系。要借鑒國際先進經驗并運用現代科技手段，逐步建立覆蓋所有業務風險的監控、評價和預警系統，并進行持續的監控和定期評估。同時，高級管理層要及時對不斷變化的環境和情況做出反應，解決新出現的風險或以前未能控制的風險，提高風險預警和預控能力。事預則立，不預則廢。

5 結語

商業銀行自成立以來，就不斷的發生風險危機，所以對于風險的防范已經成為了銀行管理體系中一項非常重要且復雜的系統工程，尤其是近幾年金融危機不斷發生的情況下，國內外許多商業銀行都面臨著倒閉的風險。加強信息技術在銀行風險管理中的應用，具有重要的實踐意義，應該不斷完善和推崇，促進銀行業的可持續發展，提升抗風險能力。

參考文獻

［1］周茜.我國商業銀行全面風險管理體系的價值研究［D］.對外經濟貿易大學，2013.

［2］田遠，劉寧.全面風險管理框架下商業銀行風險預警機制的構建［J］.蘭州大學學報（社會科學版），2013，41（1）：108-113.

The application of information technology in the risk management of commercial banks in China

Zheng Bin
（Tianjin University Tianjin，300072）

Abstract：To strengthen the role of information technology in bank risk management is an important way to improve the level of risk management and realize the modernization of risk management.China's commercial banks in the process of information technology is very important to risk management information，and achieved certain results，but compared with the international advanced banks，there is still a big gap.

Keywords：Commercial Bank；risk management；information technology；Application Research

作者簡介

鄭斌，男，1975-11，廣東龍川人，管理學學士，中級經濟師，研究方向：金融管理。