對我國商業銀行市場風險管理的探討

摘要：商業銀行是金融體系的重要組成部分，其風險管理能力的高低直接影響商業銀行的發展與生存，加強商業銀行市場風險管理，提升管理效率已經成為金融界的重要研究課題之一。本文從我國商業銀行市場風險管理的角度出發，研究商業銀行市場風險管理中存在的問題，并找出對應的解決對策，希望對商業銀行市場風險管理有所幫助。

關鍵詞：市場風險管理；商業銀行；解決對策

一、商業銀行市場風險的涵義

1.商業銀行市場風險的定義

商業銀行市場風險是商業銀行在經營管理過程中必須要面對的風險之一。廣義的商業銀行市場風險是指由于價格波動導致商業銀行表內或表外遭受損失的風險。狹義的商業銀行市場風險主要指的是股票市場風險。

2.商業銀行市場風險的類別

商業銀行市場風險可以依據不同的分類標準分為不同的類別，依據風險發生的原因進行分類，是最為常見的分類，一般來說可以分為商品價格風險、股票價格風險、匯率風險和利率風險。因為我國商業銀行業務有限，其市場風險主要表現為后兩種。

匯率風險：匯率風險也被叫做外匯風險，是指由于特定貨幣資產的不完全對沖而產生的風險。其形成的主要原因是國際利率的波動以及匯率變動的不完全相關性。

利率風險：利率風險主要是指利率的不利變化促使銀行投資和貸款的收益降低，利息成本升高所形成的風險。利率風險是我國商業銀行經營過程中所面臨的主要風險。依據來源不同，又可以將利率風險分為期權性風險、收益率風險、重新定價風險和基準風險。

3.商業銀行市場風險管理的必要性

目前，市場風險管理已經成為我國商業銀行日常管理的重要核心之一。在改革開放以前，我國銀行利率的變化主要是根據行政命令和計劃決定的，一般不會發生較大情況的波動，而自從我國實行市場化利率以來，利率市場逐漸開始呈現了多元化的態勢，這就加大了利率相關金融工具投資的風險。另外，隨著社會的發展，匯率的彈性也在不斷增加，自從2005年開始我國實行浮動的匯率制度，以市場供求為基礎，人民幣對美元不斷穩定升值，這在一定程度上說明了我國金融市場上匯率風險是增大的。因此，我國商業銀行必須要加強風險管理，尋找先進的管理模式進行風險規避。

二、我國商業銀行市場風險管理中存在的問題

1.市場風險管理觀念落后

我國商業銀行市場風險管理工作起步相對比較晚，相關的管理人員沒有將市場風險管理放在重要位置，很多人員認為市場風險管理是開展銀行業務的絆腳石，這種觀點顯然是不對的。市場風險管理理念在商業銀行管理人員中的認識還不夠充分，部分人員認為市場風險管理只是風險管理部門人員的責任，因此對銀行業務和風險管理的關系認識不夠清晰，片面、過分地追求開發銀行業務而忽視了風險的存在。國外商業銀行將市場風險控制和銀行利潤的創造放在同等重要的位置，我國商業銀行可以借鑒國外商業銀行成功的管理模式。

2.市場風險的內部控制和外部監管制度有待完善

與國際銀行比較成熟的市場風險管理模式相比，我國商業銀行市場風險管理處于剛剛起步的階段，很多商業銀行最近才開始關注市場風險，還沒有開展較為全面的研究，并且沒有建立完善的風險預警體系和風險控制機制。同時，我國商業銀行面對市場風險沒有制定嚴格的治理結構，市場風險管理部門人員的職責不清晰，與其他部門人員存在橫向交叉狀況，這就直接影響到市場風險的管理。還有很多商業銀行沒有建立專門的風險防范部門，即便是建立了風險防范部門，但是人員配備不齊全，或者人員的市場風險管理意識不高，都容易導致市場風險管理落空。另外，我國銀行監管體系對商業銀行市場風險的監管比較薄弱，外部監管環境不夠完善，雖然我國金融法制體系的框架已經確立，但是與金融相關的運行環境并不完善，這就導致銀行市場風險管理缺乏必要的法律環境，外部監管制度有待完善。

3.市場風險的計量工具落后

從目前我國商業銀行市場風險管理和計量的實際狀況來看，市場風險的計量方法和計量技術還處于探索階段，相關的模式還不夠成熟。不健全的金融市場不能向金融機構提供有效的風險監管計量工具，很多商業銀行對風險的計量僅僅是在于缺口管理方面，并且對市場風險的量化管理也只是處于資產負債管理和頭寸管理上，只進行簡單的比例管理，導致風險管理的深度缺失，實踐管理不充分。我國商業銀行市場風險的計量工具落后，與目前市場風險管理的趨勢不能同步，因此要想加強市場風險管理，我國商業銀行要盡快優化計量工具，進行模型化計量和量化管理。

4.市場風險管理的人才缺失

市場風險所涉及的業務面比較廣泛，并且管理模型、管理方法和管理技巧都具有較高的專業性，單靠普通商業銀行職員很難進行市場風險管控，因此需要培養大批專業性強的人員來對商業銀行市場風險進行管理。但是，就目前狀況來看，我國商業銀行市場風險的專業化管理人員明顯不足，數量較少，很多商業銀行缺少風險計量的專業人才，還沒有形成市場風險管理的專業化隊伍。另外，部分商業銀行市場風險管理人員因為自身原因缺乏工作所需要的操作經驗和專業知識，很難達到風險管理的要求，再加上單位沒有開展相關方面的知識培訓，這就在一定程度上不利于商業銀行市場風險的防范。因此，我國商業銀行市場風險管理人才，在數量和質量方面都有所欠缺，人才缺乏已經成為制約商業銀行市場風險管理的因素之一。

三、解決我國商業銀行市場風險管理問題的對策

1.強化市場風險管理觀念

隨著金融體制市場和全球經濟一體化的進程加快，我國商業銀行面臨著越來越復雜的運營環境，也承受著更多的沖擊，因此，加強市場風險防范，提升風險管理意識，完善管理體系已經顯得非常重要。我國商業銀行要將市場風險管理理念融入進單位日常的經營活動中，在進行企業文化創建時要加入市場風險管理的相關內容，定期對銀行的人員進行市場風險管理相關的知識培訓，通過各種形式或載體加強單位員工對市場風險的認識，樹立正確的管理理念。同時要加強高層管理人員的培訓，從語言、行為以及態度上起模范帶頭作用，正確引導員工進行市場風險管理理念的認識。另外，要提高每一位員工對市場風險管理的認識，市場風險防控不僅僅是市場風險管理部門人員的事情，而與整個單位的工作人員相關。

2.完善商業銀行的內部控制制度和外部監管制度

首先，要加強內部控制制度的完善，對工作人員進行嚴格的分工，制定明確的工作職責，并依據崗位工作性質制定工作原則。具體來說，我國商業銀行內部控制制度的完善主要從三個方面進行：完善商業銀行的內部崗位責任制、建立健全的市場風險預警和評估機制、建立完善的內部授權審批制度。其次，要強化外部監管制度，從我國目前的市場環境和法律環境出發，制定健全的監管條例。外部監管機制的制定要從以下幾個方面出發：第一，健全非現場監督體系，通過對國際慣例以及會計準則的借鑒設立科學的監控體系。第二，完善存款保險制度。第三，從合規性監管向內部控制方面轉變，提升外部監管的力度。

3.提升科學風險計量工具的運用效率

科學的市場風險計量方法要以目前商業銀行所面臨的狀況和市場風險的分部為出發點，從整體上對資產負債表外的風險和賬戶中的本外幣進行統一的管理和計量，做到科學采用風險計量方法。隨著經濟全球化的加快，不管是從本質還是從來源上來說，我國商業銀行所面臨的風險都具有更大的復雜性，因此要控制這些風險就需要更加優化的計量方法，我國商業銀行一方面可以借鑒國外發達國家的先進計量方法，一方面也可以依據我國金融市場的具體環境建立與自身發展相符合的計量方法。

4.加強商業銀行市場風險專業化人才的儲備

隨著市場風險隱蔽性、復雜性以及多發性的提升，對市場風險管理人員有了更高的要求，商業銀行要加強人才隊伍的建設，提高專業化人才的運用效率。同時要加大對市場風險管理人員的培養和選拔，以競爭力強的薪酬制度來吸引專業化能力強的人才，要培養和招聘綜合素質高、專業化業務技能強的風險管理人才，致力于高效、全面的風險管理。所招聘的人才要具有豐富的銀行從業經驗，能夠掌握金融工程、經濟學、統計學和管理學多門學科的知識，能夠熟練運用金融風險的計量模型。

結束語

從我國商業銀行市場風險管理的實踐狀況來看，尚不能完全適應市場風險日益增大的需求，尤其是在內部控制制度、外部監管環境、市場風險管理理念以及專業化人才方面，都成為了商業銀行市場風險管理的瓶頸，因此，加強商業銀行市場風險防范，提升市場風險管理的水平，建立全面的監控預警體系等已經成為了目前亟待解決的問題。我國商業銀行的管理人員要從根本上進行管理方式的改善，提升自身抗風險的能力。

參考文獻：

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