對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的探討

摘要：商業(yè)銀行是金融體系的重要組成部分，其風(fēng)險(xiǎn)管理能力的高低直接影響商業(yè)銀行的發(fā)展與生存，加強(qiáng)商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理，提升管理效率已經(jīng)成為金融界的重要研究課題之一。本文從我國(guó)商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的角度出發(fā)，研究商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問題，并找出對(duì)應(yīng)的解決對(duì)策，希望對(duì)商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理有所幫助。

關(guān)鍵詞：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理；商業(yè)銀行；解決對(duì)策

一、商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的涵義

1.商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的定義

商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)管理過程中必須要面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)之一。廣義的商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指由于價(jià)格波動(dòng)導(dǎo)致商業(yè)銀行表內(nèi)或表外遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)。狹義的商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要指的是股票市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

2.商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的類別

商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)可以依據(jù)不同的分類標(biāo)準(zhǔn)分為不同的類別，依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的原因進(jìn)行分類，是最為常見的分類，一般來說可以分為商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)。因?yàn)槲覈?guó)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)有限，其市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)為后兩種。

匯率風(fēng)險(xiǎn)：匯率風(fēng)險(xiǎn)也被叫做外匯風(fēng)險(xiǎn)，是指由于特定貨幣資產(chǎn)的不完全對(duì)沖而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。其形成的主要原因是國(guó)際利率的波動(dòng)以及匯率變動(dòng)的不完全相關(guān)性。

利率風(fēng)險(xiǎn)：利率風(fēng)險(xiǎn)主要是指利率的不利變化促使銀行投資和貸款的收益降低，利息成本升高所形成的風(fēng)險(xiǎn)。利率風(fēng)險(xiǎn)是我國(guó)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)過程中所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)。依據(jù)來源不同，又可以將利率風(fēng)險(xiǎn)分為期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)、收益率風(fēng)險(xiǎn)、重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)和基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)。

3.商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的必要性

目前，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理已經(jīng)成為我國(guó)商業(yè)銀行日常管理的重要核心之一。在改革開放以前，我國(guó)銀行利率的變化主要是根據(jù)行政命令和計(jì)劃決定的，一般不會(huì)發(fā)生較大情況的波動(dòng)，而自從我國(guó)實(shí)行市場(chǎng)化利率以來，利率市場(chǎng)逐漸開始呈現(xiàn)了多元化的態(tài)勢(shì)，這就加大了利率相關(guān)金融工具投資的風(fēng)險(xiǎn)。另外，隨著社會(huì)的發(fā)展，匯率的彈性也在不斷增加，自從2005年開始我國(guó)實(shí)行浮動(dòng)的匯率制度，以市場(chǎng)供求為基礎(chǔ)，人民幣對(duì)美元不斷穩(wěn)定升值，這在一定程度上說明了我國(guó)金融市場(chǎng)上匯率風(fēng)險(xiǎn)是增大的。因此，我國(guó)商業(yè)銀行必須要加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理，尋找先進(jìn)的管理模式進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避。

二、我國(guó)商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問題

1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理觀念落后

我國(guó)商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理工作起步相對(duì)比較晚，相關(guān)的管理人員沒有將市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理放在重要位置，很多人員認(rèn)為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理是開展銀行業(yè)務(wù)的絆腳石，這種觀點(diǎn)顯然是不對(duì)的。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理理念在商業(yè)銀行管理人員中的認(rèn)識(shí)還不夠充分，部分人員認(rèn)為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理只是風(fēng)險(xiǎn)管理部門人員的責(zé)任，因此對(duì)銀行業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)系認(rèn)識(shí)不夠清晰，片面、過分地追求開發(fā)銀行業(yè)務(wù)而忽視了風(fēng)險(xiǎn)的存在。國(guó)外商業(yè)銀行將市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制和銀行利潤(rùn)的創(chuàng)造放在同等重要的位置，我國(guó)商業(yè)銀行可以借鑒國(guó)外商業(yè)銀行成功的管理模式。

2.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部控制和外部監(jiān)管制度有待完善

與國(guó)際銀行比較成熟的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理模式相比，我國(guó)商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理處于剛剛起步的階段，很多商業(yè)銀行最近才開始關(guān)注市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，還沒有開展較為全面的研究，并且沒有建立完善的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系和風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制。同時(shí)，我國(guó)商業(yè)銀行面對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)沒有制定嚴(yán)格的治理結(jié)構(gòu)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門人員的職責(zé)不清晰，與其他部門人員存在橫向交叉狀況，這就直接影響到市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的管理。還有很多商業(yè)銀行沒有建立專門的風(fēng)險(xiǎn)防范部門，即便是建立了風(fēng)險(xiǎn)防范部門，但是人員配備不齊全，或者人員的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)不高，都容易導(dǎo)致市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理落空。另外，我國(guó)銀行監(jiān)管體系對(duì)商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管比較薄弱，外部監(jiān)管環(huán)境不夠完善，雖然我國(guó)金融法制體系的框架已經(jīng)確立，但是與金融相關(guān)的運(yùn)行環(huán)境并不完善，這就導(dǎo)致銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理缺乏必要的法律環(huán)境，外部監(jiān)管制度有待完善。

3.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量工具落后

從目前我國(guó)商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理和計(jì)量的實(shí)際狀況來看，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法和計(jì)量技術(shù)還處于探索階段，相關(guān)的模式還不夠成熟。不健全的金融市場(chǎng)不能向金融機(jī)構(gòu)提供有效的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管計(jì)量工具，很多商業(yè)銀行對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量?jī)H僅是在于缺口管理方面，并且對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的量化管理也只是處于資產(chǎn)負(fù)債管理和頭寸管理上，只進(jìn)行簡(jiǎn)單的比例管理，導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)管理的深度缺失，實(shí)踐管理不充分。我國(guó)商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量工具落后，與目前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的趨勢(shì)不能同步，因此要想加強(qiáng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理，我國(guó)商業(yè)銀行要盡快優(yōu)化計(jì)量工具，進(jìn)行模型化計(jì)量和量化管理。

4.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的人才缺失

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)所涉及的業(yè)務(wù)面比較廣泛，并且管理模型、管理方法和管理技巧都具有較高的專業(yè)性，單靠普通商業(yè)銀行職員很難進(jìn)行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管控，因此需要培養(yǎng)大批專業(yè)性強(qiáng)的人員來對(duì)商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理。但是，就目前狀況來看，我國(guó)商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的專業(yè)化管理人員明顯不足，數(shù)量較少，很多商業(yè)銀行缺少風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的專業(yè)人才，還沒有形成市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的專業(yè)化隊(duì)伍。另外，部分商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理人員因?yàn)樽陨碓蛉狈ぷ魉枰牟僮鹘?jīng)驗(yàn)和專業(yè)知識(shí)，很難達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)管理的要求，再加上單位沒有開展相關(guān)方面的知識(shí)培訓(xùn)，這就在一定程度上不利于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的防范。因此，我國(guó)商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理人才，在數(shù)量和質(zhì)量方面都有所欠缺，人才缺乏已經(jīng)成為制約商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的因素之一。

三、解決我國(guó)商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理問題的對(duì)策

1.強(qiáng)化市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理觀念

隨著金融體制市場(chǎng)和全球經(jīng)濟(jì)一體化的進(jìn)程加快，我國(guó)商業(yè)銀行面臨著越來越復(fù)雜的運(yùn)營(yíng)環(huán)境，也承受著更多的沖擊，因此，加強(qiáng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)防范，提升風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)，完善管理體系已經(jīng)顯得非常重要。我國(guó)商業(yè)銀行要將市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理理念融入進(jìn)單位日常的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，在進(jìn)行企業(yè)文化創(chuàng)建時(shí)要加入市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的相關(guān)內(nèi)容，定期對(duì)銀行的人員進(jìn)行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)的知識(shí)培訓(xùn)，通過各種形式或載體加強(qiáng)單位員工對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)，樹立正確的管理理念。同時(shí)要加強(qiáng)高層管理人員的培訓(xùn)，從語言、行為以及態(tài)度上起模范帶頭作用，正確引導(dǎo)員工進(jìn)行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理理念的認(rèn)識(shí)。另外，要提高每一位員工對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的認(rèn)識(shí)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)防控不僅僅是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門人員的事情，而與整個(gè)單位的工作人員相關(guān)。

2.完善商業(yè)銀行的內(nèi)部控制制度和外部監(jiān)管制度

首先，要加強(qiáng)內(nèi)部控制制度的完善，對(duì)工作人員進(jìn)行嚴(yán)格的分工，制定明確的工作職責(zé)，并依據(jù)崗位工作性質(zhì)制定工作原則。具體來說，我國(guó)商業(yè)銀行內(nèi)部控制制度的完善主要從三個(gè)方面進(jìn)行：完善商業(yè)銀行的內(nèi)部崗位責(zé)任制、建立健全的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和評(píng)估機(jī)制、建立完善的內(nèi)部授權(quán)審批制度。其次，要強(qiáng)化外部監(jiān)管制度，從我國(guó)目前的市場(chǎng)環(huán)境和法律環(huán)境出發(fā)，制定健全的監(jiān)管條例。外部監(jiān)管機(jī)制的制定要從以下幾個(gè)方面出發(fā)：第一，健全非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督體系，通過對(duì)國(guó)際慣例以及會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的借鑒設(shè)立科學(xué)的監(jiān)控體系。第二，完善存款保險(xiǎn)制度。第三，從合規(guī)性監(jiān)管向內(nèi)部控制方面轉(zhuǎn)變，提升外部監(jiān)管的力度。

3.提升科學(xué)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量工具的運(yùn)用效率

科學(xué)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法要以目前商業(yè)銀行所面臨的狀況和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的分部為出發(fā)點(diǎn)，從整體上對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表外的風(fēng)險(xiǎn)和賬戶中的本外幣進(jìn)行統(tǒng)一的管理和計(jì)量，做到科學(xué)采用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法。隨著經(jīng)濟(jì)全球化的加快，不管是從本質(zhì)還是從來源上來說，我國(guó)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)都具有更大的復(fù)雜性，因此要控制這些風(fēng)險(xiǎn)就需要更加優(yōu)化的計(jì)量方法，我國(guó)商業(yè)銀行一方面可以借鑒國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家的先進(jìn)計(jì)量方法，一方面也可以依據(jù)我國(guó)金融市場(chǎng)的具體環(huán)境建立與自身發(fā)展相符合的計(jì)量方法。

4.加強(qiáng)商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)專業(yè)化人才的儲(chǔ)備

隨著市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)隱蔽性、復(fù)雜性以及多發(fā)性的提升，對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理人員有了更高的要求，商業(yè)銀行要加強(qiáng)人才隊(duì)伍的建設(shè)，提高專業(yè)化人才的運(yùn)用效率。同時(shí)要加大對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理人員的培養(yǎng)和選拔，以競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的薪酬制度來吸引專業(yè)化能力強(qiáng)的人才，要培養(yǎng)和招聘綜合素質(zhì)高、專業(yè)化業(yè)務(wù)技能強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)管理人才，致力于高效、全面的風(fēng)險(xiǎn)管理。所招聘的人才要具有豐富的銀行從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，能夠掌握金融工程、經(jīng)濟(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)和管理學(xué)多門學(xué)科的知識(shí)，能夠熟練運(yùn)用金融風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量模型。

結(jié)束語

從我國(guó)商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)踐狀況來看，尚不能完全適應(yīng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)日益增大的需求，尤其是在內(nèi)部控制制度、外部監(jiān)管環(huán)境、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理理念以及專業(yè)化人才方面，都成為了商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的瓶頸，因此，加強(qiáng)商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)防范，提升市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的水平，建立全面的監(jiān)控預(yù)警體系等已經(jīng)成為了目前亟待解決的問題。我國(guó)商業(yè)銀行的管理人員要從根本上進(jìn)行管理方式的改善，提升自身抗風(fēng)險(xiǎn)的能力。

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