加強(qiáng)全面風(fēng)險管理 確保未來行穩(wěn)致遠(yuǎn)

當(dāng)前，世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入轉(zhuǎn)型期，中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)。在經(jīng)濟(jì)長期處于“L型”增長的新常態(tài)下，與經(jīng)濟(jì)周期息息相關(guān)的商業(yè)銀行，如何全方位提升對風(fēng)險識別的前瞻性、風(fēng)險把控的全面性、風(fēng)險處置的科學(xué)性，切實(shí)管理好金融風(fēng)險，是一項十分重要而緊迫的課題。

進(jìn)入新常態(tài)，商業(yè)銀行風(fēng)險管理壓力加大

經(jīng)濟(jì)決定金融，金融服務(wù)于經(jīng)濟(jì)，經(jīng)濟(jì)新常態(tài)更本質(zhì)的特征是結(jié)構(gòu)調(diào)整，調(diào)結(jié)構(gòu)必然帶來陣痛。在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和結(jié)構(gòu)調(diào)整階段，金融風(fēng)險的隱蔽性和復(fù)雜性有所增強(qiáng)，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理壓力明顯加大。

經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型加大銀行傳統(tǒng)風(fēng)險壓力。伴隨供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深入推進(jìn)，部分領(lǐng)域、產(chǎn)業(yè)和地區(qū)加快去產(chǎn)能、去庫存、去杠桿、清理“僵尸企業(yè)”，給銀行業(yè)的信貸資產(chǎn)質(zhì)量帶來顯著壓力，信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險等各類傳統(tǒng)風(fēng)險的防控難度也有所增加。

創(chuàng)新融合帶來銀行新風(fēng)險暴露?？缃缛诤蠘I(yè)務(wù)的發(fā)展在催生金融業(yè)變革的同時，也給商業(yè)銀行帶來了一定的潛在風(fēng)險隱患。金融體系外風(fēng)險的跨界傳染，重點(diǎn)領(lǐng)域、跨區(qū)域風(fēng)險、非信貸資產(chǎn)和表外業(yè)務(wù)等潛在風(fēng)險，對銀行的風(fēng)險防控能力提出了更高要求。

監(jiān)管趨嚴(yán)要求銀行穩(wěn)健經(jīng)營。隨著銀行業(yè)務(wù)復(fù)雜化、綜合化程度逐步加深，規(guī)范經(jīng)營的審慎監(jiān)管趨向更加明確，跨部門聯(lián)動監(jiān)管的趨勢更加明顯，監(jiān)管執(zhí)法透明度進(jìn)一步提高，表內(nèi)外監(jiān)管的穿透性原則更加強(qiáng)化。市場化監(jiān)管手段的運(yùn)用也更加頻繁，同時，監(jiān)管部門對銀行系統(tǒng)性區(qū)域性風(fēng)險的防控要求也更加嚴(yán)格。

站上新臺階，北京銀行強(qiáng)化全面風(fēng)險管理

在當(dāng)前“三期疊加”的新形勢下， 北京銀行積極推動風(fēng)險管理與業(yè)務(wù)拓展同步發(fā)展，始終堅持審慎穩(wěn)健發(fā)展戰(zhàn)略，堅守風(fēng)險底線，致力于打造穩(wěn)健經(jīng)營的國際一流現(xiàn)代銀行。

提升戰(zhàn)略定位，搭建全面風(fēng)險管理體系。北京銀行已經(jīng)建立起以總分支三級架構(gòu)、信貸業(yè)務(wù)“六集中”為核心的框架、對各類風(fēng)險全流程嵌入式管理和全方位網(wǎng)狀化覆蓋的全面風(fēng)險管理體系。在各類風(fēng)險管理過程中，北京銀行嚴(yán)格貫徹落實(shí)各項監(jiān)管要求，主動經(jīng)營和管控各類風(fēng)險，前移風(fēng)險控制關(guān)口，增強(qiáng)信貸類與非信貸類并重的全資產(chǎn)管理能力，加強(qiáng)風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警，強(qiáng)化重點(diǎn)領(lǐng)域和創(chuàng)新業(yè)務(wù)的風(fēng)險管控，政策制度的針對性和有效性得到大幅提升。操作風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)法項目成功實(shí)現(xiàn)核心數(shù)據(jù)庫建設(shè)、評價工作流程和風(fēng)險語言標(biāo)準(zhǔn)等方面的整合統(tǒng)一，形成聯(lián)防聯(lián)控的風(fēng)險防范機(jī)制，開創(chuàng)了行業(yè)先河，探索出一套適合中小商業(yè)銀行操作風(fēng)險和內(nèi)控管理的嶄新模式，獲亞洲銀行家雜志授予的“2015年中國銀行業(yè)最佳合規(guī)風(fēng)險技術(shù)實(shí)施項目獎”。

強(qiáng)化科技支撐，引入綜合風(fēng)險管理系統(tǒng)。北京銀行率先啟動國內(nèi)先進(jìn)的綜合信貸管理系統(tǒng)，以完整翔實(shí)的信息搜集、嚴(yán)謹(jǐn)科學(xué)的授權(quán)授信管理、專業(yè)化的風(fēng)險控制手段促進(jìn)了信貸管理質(zhì)的飛躍，該系統(tǒng)始終處于國內(nèi)領(lǐng)先水平。通過持續(xù)優(yōu)化完善管理系統(tǒng)和工具，大幅增加了風(fēng)險管理的科技含量，實(shí)現(xiàn)“從無到有”的轉(zhuǎn)變。不僅如此，北京銀行早在2000年就建立起國內(nèi)銀行業(yè)第一家全行性的會計核算中心，真正實(shí)現(xiàn)了全行經(jīng)營“一本賬”；獨(dú)立開發(fā)了第四代核心系統(tǒng)，持續(xù)推進(jìn)數(shù)據(jù)倉庫建設(shè)，不斷在客戶關(guān)系管理、客戶信息加密、身份認(rèn)證、“防火墻”方面加大投入，實(shí)現(xiàn)科技智能化。北京銀行還不斷加大科技“控權(quán)”力度，大力打造重大工程項目建設(shè)陽光工程。

深化中外融合，吸收國際風(fēng)險管理經(jīng)驗(yàn)。2005年3月25日，北京銀行成功引入國際知名的ING集團(tuán)作為戰(zhàn)略投資者。早在2007年，北京銀行就率先引入西方發(fā)達(dá)國家30多年的經(jīng)營數(shù)據(jù)進(jìn)行專項壓力測試，有效提高了北京銀行識別、量化、控制和化解風(fēng)險的能力。此后，結(jié)合戰(zhàn)略投資者ING集團(tuán)的技術(shù)援助項目，全面推進(jìn)新資本協(xié)議實(shí)施，截至2015年底，已經(jīng)啟動18個項目，基本完成第一支柱三大風(fēng)險項目，啟動第二支柱內(nèi)部資本充足評估及全行風(fēng)險偏好體系架構(gòu)搭建。北京銀行與ING集團(tuán)的合作被荷蘭前首相巴爾克嫩德譽(yù)為“中荷乃至中歐金融合作的典范”，從制度層面提升了北京銀行的風(fēng)險防控能力。

夯實(shí)管理基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健依法合規(guī)發(fā)展。北京銀行持續(xù)完善風(fēng)險管理制度體系，共制定各項規(guī)章制度1300多項。規(guī)范業(yè)務(wù)管理操作流程，形成完善嚴(yán)密的內(nèi)控體系。率先實(shí)施了經(jīng)濟(jì)資本管理，率先實(shí)施了VAR值限額管理，率先引入了ISO質(zhì)量體系認(rèn)證，開創(chuàng)了中國銀行業(yè)管理變革的先河。每年都聘請國際知名會計師事務(wù)所進(jìn)行審計，就全行內(nèi)控提出意見和建議。堅持加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，從嚴(yán)落實(shí)黨委主體責(zé)任、紀(jì)委監(jiān)督責(zé)任。

開啟新征程，確保行穩(wěn)致遠(yuǎn)打造百年老店

風(fēng)險管理能力始終是銀行的核心競爭力的重要體現(xiàn)。經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型期對銀行全面風(fēng)險管理提出了更高的要求。進(jìn)一步優(yōu)化風(fēng)險治理架構(gòu)。未來北京銀行將持續(xù)完善風(fēng)險管理的組織架構(gòu)，進(jìn)一步探索分級風(fēng)險管理模式，積極推出分層限額管理、集中管理與分散管理相結(jié)合的風(fēng)險導(dǎo)向政策支持和體制機(jī)制改革管理體系，不斷優(yōu)化全面風(fēng)險管理架構(gòu)，努力搭建動態(tài)適應(yīng)性調(diào)整風(fēng)險管理體系。

進(jìn)一步明晰風(fēng)險管理策略。在認(rèn)真分析風(fēng)險治理形勢的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步明確風(fēng)險偏好、風(fēng)險管理目標(biāo)、各方風(fēng)險管理職責(zé)、表內(nèi)外各領(lǐng)域業(yè)務(wù)的專項風(fēng)險管理策略，將全面風(fēng)險管理嵌入到業(yè)務(wù)發(fā)展的全過程。

進(jìn)一步強(qiáng)化風(fēng)控科技支撐。當(dāng)今，銀行業(yè)務(wù)對信息系統(tǒng)的依賴程度日益提高，特別是互聯(lián)網(wǎng)金融的不斷擴(kuò)張，促使銀行不斷提升信息化管理水平。未來，將要不斷健全業(yè)務(wù)連續(xù)性管理體系，持續(xù)完善流程及工具，推動信息科技和外包風(fēng)險管理工作，加大信息科技對風(fēng)險管理的支撐作用。

進(jìn)一步健全風(fēng)險考核機(jī)制。未來，將更加注重強(qiáng)化風(fēng)險調(diào)整后的綜合效益指標(biāo)考核，通過考核引導(dǎo)提升全員對風(fēng)險管理工作的重視程度。進(jìn)一步提高風(fēng)險類指標(biāo)在考核分值中的權(quán)重；加強(qiáng)對結(jié)果指標(biāo)和過程指標(biāo)的同步考核力度，形成目標(biāo)管理和考核的硬約束。

進(jìn)一步豐富風(fēng)險計量方法。繼續(xù)加快推進(jìn)新資本協(xié)議實(shí)施，注重加大良好的風(fēng)險計量文化的培育和傳導(dǎo)力度，努力提高風(fēng)險計量能力。確保計量準(zhǔn)確性、適當(dāng)性，在建立風(fēng)險評估標(biāo)準(zhǔn)、運(yùn)用結(jié)果、改進(jìn)模型及提升風(fēng)險評估有效性方面繼續(xù)進(jìn)行積極有益的嘗試。

進(jìn)一步提升數(shù)據(jù)質(zhì)量管理。不斷完善數(shù)據(jù)質(zhì)量控制機(jī)制，以大數(shù)據(jù)思維不斷升級和完善“風(fēng)險數(shù)據(jù)集市”，為全面風(fēng)險管理的集約運(yùn)行、動態(tài)風(fēng)險管理、過程風(fēng)險管理、實(shí)時風(fēng)險管理等提供強(qiáng)有力的技術(shù)支持，持續(xù)增強(qiáng)數(shù)據(jù)信息的使用價值，持續(xù)拓展風(fēng)險管理的寬度、高度和深度，有效提升風(fēng)險管理的整體水平。

進(jìn)一步加強(qiáng)人員隊伍建設(shè)。以風(fēng)險管理培訓(xùn)為依托，加強(qiáng)與國際接軌的風(fēng)險管理人才隊伍建設(shè)，注重培養(yǎng)儲備高精尖的風(fēng)險計量專業(yè)人才。