基于獵opula函數的隨機性準備金進展法
2016-05-14 02:26:55陳欣刁明月
數學學習與研究 2016年9期
關鍵詞：進展
陳欣 刁明月
【摘要】 由于Copula函數在解決變量間的相關性方面有很大的優勢，所以本文將其應用于非壽險多元索賠準備金評估的準備金進展法中.在確定性準備金進展法的基礎上，加入隨機因素，形成隨機性準備金進展法.在隨機性準備金進展法中，將已決和已報案賠款數據的相關性通過Copula函數形式體現，使模型能夠較好的擬合現實情況.
一、確定性準備金進展法
在確定性準備金進展法中，通過準備金進展率來分析已報案未決賠款準備金在各進展年之間的流量模式，通過準備金支付率來分析已報案未決賠款準備金對已付賠款的充足率.
確定性準備金進展法具體操作過程：
步驟一：在給定累計已決和已報案賠款流量三角形下，轉化為增量已決和已報案賠款流量三角形，即：
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