我國商業銀行流動性風險現狀及對策分析

程鵬

[摘 要] 2008年美國次貸危機所引爆的經濟危機對全球經濟產生了惡劣的影響，我國經濟出現下行局面。為了應對這些局面，我國商業銀行采取了一系列措施來進行風險管理。流動性風險作為商業銀行所面臨的重大的風險之一，對國有銀行持續性發展至關重要。從商業銀行的流動性風險進行現狀與問題分析，深入剖析影響流動性風險的因素，同時提出合理地加強對國有銀行流動性風險管理的對策，從而進一步優化商業銀行的發展環境。

[關鍵詞] 商業銀行；流動性風險；風險管理

[中圖分類號] F830.33 [文獻標識碼] B

一、研究背景

經濟基礎決定上層建筑，社會的進步是以經濟發展為基礎的。商業銀行在近年經濟的發展中屬于舉足輕重的。作為我國金融組織體系的重要組成部分，商業銀行運行狀況的好壞一直與金融業的繁榮與否緊密相關。商業銀行的發展并非一帆風順，其中也出現了許多例如信息不對稱、資產流動性不足、交易成本高、金融風險管理體制不完善等諸多問題。一方面，為了應對這一局而，我國政府決定向市場中投放四萬億元，拉動市場需求，刺激經濟走出低迷。為了保證盈利性，國有銀行必須在同業間以較高的成本拆借資本，這樣做只會加大流動性風險[1]。

另一方面，隨著近些年來互聯網行業和金融行業的不斷融合，互聯網金融的出現和發展，使得我國傳統金融行業的服務模式受到沖擊和挑戰。這些年來，我國的商業銀行存貸款利差不斷出現縮小的趨勢。而對互聯網金融，商業銀行必須發展新的業務，對其原有服務模式推陳出新，革故鼎新，來尋找新的利潤增長點，從和互聯網金融的競爭中取得優勢，化解其對傳統金融行業的沖擊，實現自身經營目標，保證自身的穩健經營。

二、商業銀行流動性風險發展的問題

（一）風險防范主體錯位

在我國，國有商業銀行常年依靠外部監管部門來進行流動性風險防控，自身內部沒有專門的風險防控機制和管理部門。在國家政府的強大信用支撐下，國有商業銀行養成了出現流動性危機后由國家政府出面來解決問題的惡習，而不是通過自身的解決辦法來減緩流動性危機。國有商業銀行本身應該擔負起風險防控主體的角色，建立健全自身對風險的防范機制和相關管理部門，主動肩負起對流動性風險的監測、防范和管理責任[2]。

（二）存貸比依然偏高

現如今，我國國有銀行的經營業務還比較狹窄，盈利來源比較單一，因此提高銀行存貸比從長遠看可以提高國有銀行盈利性。但是，存貸比應該被控制在一定的范圍內，過高的存貸比會使得國有商業銀行的日常資金需求受到影響，給國有商業銀行帶來一定的支付危機。從現狀來看，雖然我國五大國有商業銀行的存貸比基本都控制在警戒線75%以下，但是都非常接近75%，具有較高的存貸比隱藏著潛在的流動性風險。

（三）不良資產比例過高

從銀行貸款質量來說，我國國有商業銀行的次級、可疑和損失貸款的數量較多，不良資產的比例過高。從銀行內部來看，國有銀行對貸款的資格審查，對貸款人或貸款企業的各項能力檢測，以及對貸款風險的事前、事中和事后控制工作不到位，是造成不良貸款的原因之一。從銀行外部來看，經濟的下行趨勢使得一系列企業生產能力下降，效益降低，許多企業采取各種手段逃避銀行債務，從而使得信貸資產質量下降，誘發流動性風險。

（四）資產形式單一

從銀行資產結構上看，貸款依然是我國國有商業銀行的主要資產形式。由于存放在中央銀行的準備金的流動性較差，國有銀行不能及時的調動這部分資金用于彌補流動性缺口需求，其他形式的資產相對較少，資產形式趨于單一。同時，住房抵押貸款日益增多，住房貸款的資金主要來源于住房公積金和銀行存款，銀行吸收的存款一般期限較短，而住房抵押貸款的期限較長。短存長貸必然會增大銀行流動性風險。

（五）融資渠道亟待拓寬

互聯網金融的迅速發展加上全球經濟持續不斷下行，國有商業銀行不斷下調利率，使得人們改變了把資金存入銀行的固有觀念，從而將自己的資金轉向一些新的理財和投資渠道，比如債券和股票市場，第三方理財公司的理財產品，以及基金公司各種各樣收益率大于銀行存款利率的基金產品，對銀行存款的基礎造成極大的沖擊。存款基礎的不穩定性和波動性會加大流動性風險。國有銀行面對這種情況，急需尋求新的融資渠道和方式[3]。

（六）交易信用缺失

現代網絡技術的發展使得商業銀行的業務逐漸網絡化，網絡銀行的虛擬化特點及交易雙方互不認識，這就要求交易雙方要有良好的信用度，否則交易不能完成。換而言之，除了上面提到的法律和監管，商業銀行業務的發展還需要完善的社會信用體系。在西方國家中，商業銀行業務的迅猛發展離不開西方國家具有完善的信用體系。但在我國，社會信用體系的建設遠遠落后于西方發達國家。如果信用體系得不到保障，其交易就會存在很大的風險。所以完善我國商業銀行信用體系，是發展持續健康的網絡銀行的途徑之一。

三、加強我國商業銀行流動性風險管理的對策建議

（一）妥善處理不良資產

國有商業銀行的大量不良資產為流動性風險埋下了不小的隱患。國有商業銀行要做好對貸款企業的領導人素質、經濟實力、信譽狀況等各種指標對貸款企業進行信用等級評定，對于那些信用等級達不到貸款標準的企業，國有銀行堅決不能給予貸款。國有商業銀行若是一旦發現貸款可能會產生風險，如果在深入探討的基礎上發現問題出現的根源是由企業運營所導致造成的，商業銀行要同企業共同研究完善健全控制的措施，站在企業的角度，做出詳實可靠的整改意見，同時銀行要積極督促其實施。

（二）健全人才培養機制

正如前面提到的，銀行專業人才的培養十分重要。我國商業銀行必須加大力度培養人才，來促進銀行各種業務健康快速的發展。對此，商業銀行應該做到以下幾個方面。第一，從招聘環節開始加強管理。把用人的自主權掌握在銀行手中，根據業務發展的需求來招聘專業人才，要不斷引進既精通銀行業務又熟練相關技術的綜合型人才。第二，要不斷加強對招聘進來的人才進行培訓管理。網絡銀行業務對員工素質要求很高，這就對銀行培訓管理體系有著更高的要求。第三，要不斷完善人才激勵機制。商業銀行人才激勵機制的完善，有助于調動員工的積極性、創新性，同時也能有效防止員工因操作不當而帶來的經濟損失。

（三）完善金融市場

大力發展貨幣市場及資本市場。對我國金融市場結構進行調整和優化，提高對債券和股票市場的重視，增大企業直接融資比重。同時大力發展金融創新，創造新的金融產品，豐富金融衍生產品類型，發揮貨幣市場和資本市場的作用。國有商業銀行除了依靠主動負債和被動負債的方式來實現其資金來源，還可以通過金融創新的方式獲得大量的資金，提高融資水平及流動性，同時把國有銀行同債券和股票市場有機結合起來，通過資產證券化等方式來為國有銀行提供流動性支持，提高盈利水平。

（四）推進利率市場化改革

雖然我國已經在逐步進行著利率市場化的改變，但仍然要加大力度。例如發行更多長期固息的國債，以保證利率較低國債的籌資成本被固定，使國債逐漸成為基準利率的確定者。同時我國政府要積極引導商業銀行的發展方向，頒布各種有利于利率改革的方針與政策，使銀行等金融機構能夠成為市場利率的領導者，真正實現“取之于市場，用之于市場”。

（五）制定監督管理體系

隨著我國互聯網金融的蓬勃發展，對商業銀行的網上業務的監管顯得非常重要。在辦理網上業務過程中可能出現各種各樣的風險，而這些風險對客戶影響最大，對此，其監管的首要目標應該是保護客戶合法權益。同時還要加強日常的監管，實時監控網上銀行業務，建立有效的預警防范機制。要對短時間內頻繁且大額轉賬的客戶加以密切關注并核查。對于不合規或違規的交易行為要責令限期整改。

[參 考 文 獻]

[1]Lev Ratnovski. Liquidity and transparency in bank risk management[J]. Journal of Financial Inter-mediation， 2013， Vo1.22 （3）：422-439

[2]王周偉.商業銀行流動性風險監管改革趨向研究[J].商業研究，2013（8）：95-100

[3]付強，劉星，計方.商業銀行流動性風險評價[J].金融論壇，2015（4）：9-16

[責任編輯：高萌]