基于灰色關(guān)聯(lián)分析和多元回歸方法的中國出口額影響因素比較分析

龔福鵬+許路遙

【摘要】中國出口額的連續(xù)性增長是中國特色經(jīng)濟的重要表現(xiàn)。本文運用基本的灰色系統(tǒng)關(guān)聯(lián)分析方法，結(jié)合宏觀經(jīng)濟學(xué)、國際貿(mào)易和國際經(jīng)濟學(xué)理論，建立模型主要分析2000-2008年間固定資產(chǎn)投資、進(jìn)口額、人民幣匯率及對商品零售價格指數(shù)出口貿(mào)易產(chǎn)生的影響程度。然后將其與多元回歸統(tǒng)計分析的相關(guān)結(jié)果進(jìn)行比較分析，以深入了解學(xué)習(xí)該兩種方法的差異性和長短之處，最后提出了與出口有關(guān)的建議。

【關(guān)鍵詞】出口；灰色關(guān)聯(lián)；多元回歸；比較分析

1.前言

自改革開放以來，中國的對外經(jīng)濟貿(mào)易迅速發(fā)展。在1978年，中國的出口額僅為95.7億元/美元，到2009年已經(jīng)達(dá)到12016億美元億美元。從當(dāng)期價格看增長了125.5倍，出口貿(mào)易總額以16.87%的年平均速度增長，超過了同期國民生產(chǎn)總值GDP的年平均增長率。1997年我國一躍成為世界十大出口貿(mào)易國之一，并于2009年實現(xiàn)出口總額首次趕超德國躍居全球第一。分析中國出口額影響因素對于保持中國出口額穩(wěn)定增長有重要作用，同時對國內(nèi)的相關(guān)出口投資策略有借鑒意義。

在2008年金融危機之后，中國出口額遭遇到了重要損失。此時，在積極實施內(nèi)需拉動重要方略時，積極的對外貿(mào)易措施保障對于中國經(jīng)濟增長，仍有重要意義。

由于只分析2000年以后的數(shù)據(jù)，一般的多元統(tǒng)計回歸分析的有效性難以得到驗證，所以為了尋找中國出口影響因素分析采用灰色關(guān)聯(lián)系統(tǒng)分析方法。

2.預(yù)定影響因素選擇依據(jù)

按新古典貿(mào)易理論，國際貿(mào)易的產(chǎn)生是由于國與國之間存在著外生的比較優(yōu)勢；按迪克西特斯蒂格利茨（1977）等人的規(guī)模報酬遞增模型，國際貿(mào)易的產(chǎn)生是因為作為一個經(jīng)濟聯(lián)合體的規(guī)模，世界市場總是要比一個國家的經(jīng)濟規(guī)模大。國際間的分工與合作，以及資源的流動提高了資源利用率，進(jìn)而加快了世界經(jīng)濟的發(fā)展。在國際貿(mào)易理論研究中，資本、勞動力和技術(shù)等作為影響國際貿(mào)易主要因素，而結(jié)合我國國際貿(mào)易興盛于改革開發(fā)和出口導(dǎo)向政策，外資引進(jìn)及“三來一補”等對我國貿(mào)易總額起到巨大推動作用，所以選取以下指標(biāo)作為主要因素加以研究。

2.1進(jìn)口額與固定資產(chǎn)投資

近幾年來，我國經(jīng)濟一直保持著高增長勢頭，但我國的出口導(dǎo)向政策和相應(yīng)配套的投資拉動有關(guān)。2000年，中國的對外貿(mào)易呈現(xiàn)出較為強勁的恢復(fù)性增長，到2003年進(jìn)出口總額達(dá)到了8509.80億美元，比2002年增長了37%，創(chuàng)下了1980年以來的最高增速。其中出口額4382.30億美元，比上年增長35%。

與此同時，宏觀經(jīng)濟也開始出現(xiàn)明顯轉(zhuǎn)機，進(jìn)口額迅猛增長加快，按可比價格計，其2003年增長40%，高于2000年和2004年的36%：固定資產(chǎn)投資當(dāng)年也增長27.74%。對外貿(mào)易與進(jìn)口額和固定資產(chǎn)投資的同步回升表明兩者之間存在著某種相關(guān)性。因此，在分析的時候?qū)⒅乜紤]這兩個因素對我國出口產(chǎn)生的影響。

2.2匯率

在國際貿(mào)易過程中，價格的影響是肯定的。當(dāng)某國商品的價格低于另一個國家時，同質(zhì)產(chǎn)品就具有了一定競爭優(yōu)勢。在國際貨物貿(mào)易中，匯率及其變動就成為一個不可或缺的因素。改革開放后，我國改變了以往人民幣匯率幾十年不變的做法，根據(jù)通貨膨脹率、出口換匯成本和國際收支平衡情況，人民幣的官方匯率不斷下調(diào)，匯率杠桿開始對進(jìn)出口產(chǎn)生一定的調(diào)節(jié)作用。

從理論上看，在一定時期對于單一國家而言，匯率貶值與出口增長有正向變動關(guān)系，即匯率從1美元=8.28元人民幣下降到1美元=9元人民幣時，出口一般會增加.因為這意味著中國企業(yè)出口同樣以美元計價的貨物將換取更多人名幣收入，因而可能刺激中國出口企業(yè)降低價格爭取更多的貨物出口，因而中國出口將會增長。此舉很明顯的從價格上增加了我國出口商品的競爭優(yōu)勢。因此，匯率可以成為影響出口的一個重要因素。尤其是近年來，人民幣升值較為快速，對我國產(chǎn)品出口形成了比較大的阻礙作用，此時研究該因素的作用就顯得更有必要。

當(dāng)然，為更多地考察影響因素，還選擇了進(jìn)口額增加值和商品零售價格指數(shù)等作為預(yù)定影響因素進(jìn)行分析，以獲取更為全面的影響因素集。

3.數(shù)據(jù)來源及介紹

本文主要采用了2000-2008年的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，其主要考慮數(shù)據(jù)的可獲取性及數(shù)據(jù)之間的理論關(guān)聯(lián)性。中國出口額雖然連續(xù)增長，但各個時期的變化趨勢有明顯差異。基本情況是：出口額在1990年和2000年出現(xiàn)了明顯的拐點。其增長趨勢在1990年處于平緩增長階段，但在2000年以后進(jìn)入了快速增長階段。因此，結(jié)合出口額階段特征，選擇2000-2008年的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析是有一定理由的。如圖1所示：

具體用于灰色關(guān)聯(lián)分析的數(shù)據(jù)下表（表1）所示，其選用的人民幣匯率年平均價、年進(jìn)口額增加值、固定資產(chǎn)投資年增加值及商品零售價格指數(shù)為預(yù)定主要影響因素集。

4.灰色關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)處理及分析過程

4.1數(shù)據(jù)無量綱化處理如表2

4.2計算各子數(shù)據(jù)系列與母數(shù)據(jù)序列的差值計算如表3

4.3極大差和極小差計算得：6.73和0。

4.4計算關(guān)聯(lián)系數(shù)結(jié)果如表4

從上表可以看出，年進(jìn)口額增加值對出口額影響最大，人民幣匯率和商品零售價格指數(shù)相對此致，固定資產(chǎn)年增加值最小。因而，可以觀察到進(jìn)口對一個國家對外貿(mào)易的影響程度，而且可能在貿(mào)易活躍高峰期時，國內(nèi)固定資產(chǎn)投資增加值對貿(mào)易促進(jìn)作用將下降。

5.回歸分析結(jié)果及二者簡單比較分析

結(jié)合相應(yīng)計量分析方法可得，回歸方程模型為（采用1985-2008數(shù)據(jù)）：

其除了自相關(guān)性不確定外，其他各項基本擬合較好。但此處比較的是兩種不同方法關(guān)于影響因素判定結(jié)果，所以細(xì)節(jié)之處暫時忽略不計。比較兩種方法可得到其差異性：

兩種不同方法的結(jié)果判斷不一致是需要首先關(guān)注的。用灰色關(guān)聯(lián)分析得到的前兩項影響因子是年進(jìn)口額增加值x2和商品零售價格指數(shù)x4，而用回歸分析得到的有效影響因素為人民幣匯率x1和固定資產(chǎn)年增加值x3。兩種方法得到的結(jié)果如此不一致，可以從以下方面得到解釋：

一是采用的數(shù)據(jù)范圍不同，灰色關(guān)聯(lián)采用的年份數(shù)據(jù)較少，而回歸分析卻因為數(shù)據(jù)有效性原則采用了很長時間序列數(shù)據(jù)，卻沒有進(jìn)行分段并引入虛擬變量。

二是分析方法的不同直接導(dǎo)致了結(jié)果的差異性。基本原理的差異性是二者結(jié)果差異的直接原因，這是方法選用需要注意的。

三是回歸分析在逐步回歸過程中的變量剔除時，可能遇到困難，最終可能因為取舍角度而舍棄了可能產(chǎn)生相對次要作用的變量，特別是在幾個變量不完全獨立而影響程度有差不多的情形下。

6.總論與建議

通過兩種方法的比較可以發(fā)現(xiàn)兩種方法結(jié)論可能不一致。但從實際來看，二者確實基本一致的。因為用灰色關(guān)聯(lián)分析得到的各相關(guān)系數(shù)之間差距并不是特別大，因而僅從數(shù)據(jù)的細(xì)微差距來判斷影響度的強弱是欠科學(xué)性的。從另一方面來看，對于短期、缺乏精細(xì)數(shù)據(jù)的相關(guān)性分析，灰色關(guān)聯(lián)分析方法相對于回歸分析來說又是占優(yōu)的。除此之外，灰色關(guān)聯(lián)分析是沒有結(jié)果檢驗的，因而其結(jié)果一般受到懷疑，所以進(jìn)行灰色關(guān)聯(lián)分析之前的理論儲備充分性與回歸分析一樣。

從實際經(jīng)濟和貿(mào)易運行來看，所分析的四種因素確實都對出口額形成較大影響。從內(nèi)外部兩個方面來看，人民幣匯率、進(jìn)口額增加值和固定資產(chǎn)年增加值歸屬于內(nèi)部影響因素，而外匯匯率則可歸納為外部影響因素。兩種方法的分析有一個共同點那就是內(nèi)部因素屬于主要影響因素，同時外部因素對出口額的變動也有相當(dāng)重要的影響。因而出口額的增長是內(nèi)外主要因素綜合作用的結(jié)果。

以上分析因為指標(biāo)選取的宏觀性，因而需要進(jìn)一步分析內(nèi)部因素，但是本文不在此做出該分析。在最后只是根據(jù)分析提出幾點建議。一是積極的貿(mào)易政策有利于出口，同時更有利于進(jìn)口，這與灰色關(guān)聯(lián)分析的結(jié)果

最重要影響因素是進(jìn)口額增加值相符合。二是較為穩(wěn)定的國內(nèi)物價和匯率對出口有一定的積極影響，同時也影響進(jìn)口增加值。三是國內(nèi)投資的推動對貿(mào)易有積極作用。交通、電信、能源的合理配置有利于其他經(jīng)濟資源配置，從而推動生產(chǎn)力發(fā)展，進(jìn)而可增加國內(nèi)產(chǎn)出和推動產(chǎn)業(yè)升級，從而為貿(mào)易的發(fā)生和可持續(xù)出口創(chuàng)造良好的經(jīng)濟基礎(chǔ)。四是國度的比較優(yōu)勢發(fā)揮是增進(jìn)出口的保障，其既需要國內(nèi)人口、資源的合理配置，同時有需要對其進(jìn)行合理培植，將現(xiàn)實與將來有機結(jié)合起來。

最后，本文進(jìn)行的是簡要分析，有很多不足的地方。后續(xù)工作將在數(shù)據(jù)深入挖掘和更優(yōu)方法選取等方面，以便對出口策略提出相關(guān)微觀主體可以借鑒的對策或建議。