概率統計數學模型在投資決策中的運用

趙金巖

摘 要：在經濟的不斷帶動下，數學在各行各業的應用越來越廣泛，特別是概率統計數學模型的建立，能夠起到非常重要的影響和作用。本文對概率統計數學模型在投資決策中的實際運用情況進行詳細分析和研究，將其自身的作用和價值充分發揮出來。

關鍵詞：概率統計；數學模型；投資決策；運用

概率統計這門學科與經濟之間的關系非常密切，經濟學的決策以及研究都離不開概率統計的實際應用。比如一些價格控制、質量控制等等，這些內容在各個領域當中都是非常重要的環節，而這些環節與數學概率統計學之間的關系又非常的密切?？梢钥闯觯怕式y計是經濟學在對數量進行研究和決策時重點的依據和手段，只有將概率統計數學模型自身的影響和作用充分發揮出來，才能夠保證投資決策的有效性和合理性。

1 概率統計數學模型

概率統計模型在實際構建過程中，主要包括三個方面的內容。首先，要對現有的資料進行整理和分析，劃分出其中比重點的內容。其次，要明確當前需要解決的問題，在現有資料的基礎上，結合實際情況，選擇適當的解決方案，從根本上保證問題的有效處理。最后就是根據已經得出的數據和需求來進行數學模型的建設。

在概率統計數學模型的實際構建過程中，由于其自身主要是針對企業已經具備的資料來進行整理和分析，為數學模型的建立提供一定的數據支持，將統計學自身的職能充分發揮出來。主要概率統計模型包括經濟指標模型、綜合性指標模型等等，在實際構建過程中，主要是根據投資的實際情況，來制定與投資目標相符和的模型[ 1 ]。

企業在投資過程中，在目標已經確定之后，可以利用單經濟指標模型來對其進行分析；在實際運行決策過程中，由于綜合性指標模型其自身適用的范圍比較廣，所以能夠為企業的決策承擔一定的風險。因此，在企業投資過程中，具體選擇哪一種概率統計數學模型，主要是根據投資目標來進行確認，這樣才能夠保證數學模型的有效構建和運用[ 2 ]。

2 投資風險分析

在當前社會經濟不斷快速發展的形勢下，經濟市場的供需變化非常大，所以風險預測是非常有必要的內容。在這種形勢下，要求投資者要明確收益情況，根據項目自身的優勢和特點來選擇最適合的投資方案，在企業實施決策過程中，要根據項目的實際情況，建立相對應的投資預案，將一些潛在威脅因素進行全方面的分析和研究[ 3 ]。這樣能夠從根本上避免一些潛在威脅因素對整個經濟活動造成惡劣的影響，在利用概率統計數學模型干里項目決策投資、潛在因素以及風險因素的比例關系公式是R=F（R，P，C）。其中，C主要是指一些不確定影響因素造成的影響。

在整個操作過程中，根據風險的來源可以對風險進行劃分，根據風險因素的不同組成部分，可以制定相對應的控制措施。風險的因素主要包括項目自身存在的一些風險因素、項目的各種外部條件影響因素以及在實際操作過程中，由于人為原因造成的影響因素等等。企業決策者要充分的認識到項目的投資風險雖然受到各種各樣因素的制約，但是風險與利益之間仍然是有一定關聯的。因此，在對企業風險因素進行分析的基礎上，要將概率統計數學模型與其進行有效結合，對項目的實際投資情況進行切實有效的分析和研究。建立投資數學模型，這樣不僅能夠促使分析結果更加具有合理性和科學性，而且能夠保證將概率統計數學模型自身的影響和作用充分發揮出來，為投資提供決策依據[ 4 ]。

3 概率統計數學模型在投資決策中的運用

在對概率統計數學模型在投資決策中的實際運用情況進行研究時，可以根據現實當中的一些案例來進行分析和研究。比如以某個建筑工程施工單位作為例子，其自身的施工面積在3萬立方米，樓層高度為地上30層、地下2層，預計施工時間在2年左右，預計投入金額為1000萬人民幣。針對這項工程在對其進行研究和分析時，不難發現，對于工程項目來說，其自身的風險包括施工過程中可能會出現的一些資源浪費現象、施工過程中潛在的一些安全威脅以及施工過程中由于各種不可控因素導致資金的損失等等，這些因素都是在投資項目當中會出現風險的因素。

晉劇風險分析理論當中的內容可以看出，管理者在實際操作過程中，首先要在項目施工之前對企業自身的風險影響因素進行深入的研究和分析，其關系表達式為：Fs=（f1，f=4，f4，fs），項目的權重則可以標識為：Ps=（0.3，0.25，0.1，0.2，0.15），項目施工風險的關系式則可以表現為：Ts=（t1，t2，t3，t4，t5），將風險進行分類之后可以得出以下的風險隸屬矩陣：C5×5錯誤，沒有找到相對應的引用源。

從上述各個關系式當中的內容可以看出，該企業項目的投資風險矩陣是S5是R5XC5×5=（0.2325 0.2415 0.205 0.190 0.111）。在實際操作過程中，根據數學模型構建完成之后的關系式可以看出，其中數值最大的是0.2415，其自身的風險等級在t2程度，根據概率理論項目風險在0.2至0.4之間的時候，可以判定其自身存在的風險因素比較小。根據該項目風險等級0.2415來看，由于其自身的風險因素比較低，所以具有一定的投資可能性。

4 結語

綜上所述，數學雖然是作為基礎學科存在，但是在當前各個領域當中的應用越來越廣泛，特別是在投資決策當中，能夠起到非常重要的影響和作用。在這種形勢下，數學當中的概率統計理論通過數學模型的構建，能夠將行業當中的一些潛在危險因素充分的反映出來，不僅能夠提高投資決策的有效性和合理性，而且能夠盡可能避免投資風險對行業帶來的損失。

參考文獻：

[1] 王愛玲.概率統計數學模型在投資決策中的應用[J].科技信息，2012（11）.

[2] 王燕.概率統計數學模型在投資決策中的應用[J].河北北方學院學報（自然科學版），2014（04）.

[3] 沈波.概率統計模型在投資決策中的應用研究[J].中小企業管理與科技（下旬刊），2014（10）.

[4] 林希.概率統計數學模型在投資決策中的應用[J].亞太教育，2015（04）.