中小商業銀行市場風險管理問題研究

璩濤

[摘要]基于國際國內市場逐步融入中小商業銀行的影響下，中小商業銀行存在著越來越多的市場風險。而怎樣有效地管理中小商業銀行市場風險，這顯得非常迫切和有意義。為此，文章闡述了中小商業銀行市場風險管理面臨的問題和原因，以及中小商業銀行市場風險管理的有效對策。

[關鍵詞]中小商業銀行；市場；風險；管理

[DOI]1013939/jcnkizgsc201723053

近些年來，伴隨著國內加速市場利率化進程，金融領域的發展迅速，國內的金融體系也獲得了完善和發展。然而，因為中小商業銀行的發展時間較晚一些，其缺少健全的市場風險管理體系，在針對市場風險的情況下常常無所適從。為此，探究中小商業銀行市場風險管理的問題及其形成原因，從而實施有效的管理對策具備非常大的現實作用。

1中小商業銀行市場風險管理面臨的問題

11風險管理意識比較淡薄

因為中小商業銀行難以對風險進行準確的評估與識別，因此這造成國內不少中小商業銀行的業務發展緩慢，以及整體抗風險的能力降低。并且，中小商業銀行認為風險管理與業務的開展相對立，一味地對風險管理的加強不利于銀行業務的順利進行。當今，國內的中小商業銀行僅僅注重當前的利潤目標與利益、急功近利，長期這樣，將不利于中小商業銀行的穩定與健康發展。

12風險管理體系不夠健全

縱觀國內的中小商業銀行來講，其管理體系面臨下面的一些問題：一是對于審查與監管的環節缺少專門負責的經理，也不具備單獨的部門；二是實現風險內控的資源比較分散。中小商業銀行的一系列業務部門盡管具備風險管理的內容，可是缺少統一性的管理目標，難以實時地交流與溝通風險信息，風險管理部門難以體現有效的檢查、監督功能，這造成管理的混亂，而高層未曾實時地明確風險的實際現狀，進而難以實時地制定風險管理的戰略與對策。如此一來，就會導致中小商業銀行面臨風險。并且，導致一部分風險不被人所熟悉與了解，這樣一來，處在盲區的風險對銀行的發展構成威脅。

13風險管理方式太過滯后

一是相比較于國際定量分析技術，國內中小商業銀行的分析技術存在較大的差異性，其分析與預測風險重點是初期的定性分析，即借助以往傳統的定性分析或者是主觀臆斷對風險進行預測和分析。二是風險的識別測量方法簡單。中小商業銀行未曾關注大型銀行的風險分析方法，未曾進一步地學習，還存在一部分中小商業銀行僅僅是借助信貸規模對信貸風險進行預測或者是太過依靠政府部門對風險進行測量。三是中小商業銀行常常重點進行事后的風險處理，而忽視了事前預防以及事中的應對。

2中小商業銀行市場風險管理面臨問題的原因

21優秀的市場風險管理工作者缺少

對于中小商業銀行市場風險管理來講，不僅要求風險管理工作者了解市場風險管理體系、銀行業務、金融業務、金融市場等，而且要求他們可以深入地評估市場風險。鑒于此，針對中小商業銀行的市場風險管理來講，不可缺少的就是高素質的管理工作者。可是，當今國內大部分的中小商業銀行風險管理工作者不具備專門的、豐富的風險管理知識，進而導致中小商業銀行的市場風險管理過程面臨一系列這樣那樣的問題。

22中小商業銀行依舊應用傳統的市場風險管理模式

跟國內的五大國有銀行的市場風險管理來講，中小商業銀行的發展遲緩。為此，中小商業銀行不具備健全的市場風險管理機構。中小商業銀行的風險管理模式基本太過傳統化，這樣盡管可以防止跟國有銀行那樣僅僅是董事會實施獨斷決策，可是因為第三方決策的介入常常難以形成統一的看法，從而使最好的決策時機喪失。除此之外，中小商業銀行往往建設涵蓋一系列部門的專業委員會制度，股東大會、監事會、董事會需要對一系列委員會的匯報進行聽取，以及綜合一系列匯報之后才可以制定有效的對策，這樣會造成決策制定的滯后性，并且也會使最好的執行機會喪失。

3中小商業銀行市場風險管理的有效對策

31積極地培養以及引進優秀的市場風險管理工作者

311注重培養固有的市場風險管理工作者

一是國內的中小商業銀行需要安排市場風險管理工作者學習關于市場風險的管理知識、技能，或者是接受相關的教育和培訓，從而實現風險管理工作者專業知識的豐富和專業技能的提升。二是能夠強化跟國際銀行、國有銀行間的互動溝通，明確怎樣實現市場風險管理工作的完善。三是創建與健全市場風險管理體系以及完善評估風險的制度，并且定期地考核與評價市場風險管理工作者，從而推動市場風險管理工作者豐富自身的專業知識和提升市場風管理能力，最終實現中小商業銀行市場風險管理能力的增強。

312注重優秀市場風險管理工作者的引入

在強化固有市場風險管理工作者培訓和教育的前提條件下，中小商業銀行需要注重高素質市場風險管理工作者的引進，像是能夠引進一部分國外從事市場風險管理的工作者或者是經驗豐富的市場風險管理工作者。只有注重優秀人才的引進，才可以將新鮮的血液注入市場風險管理中。對于引進的優秀人才來講，其能夠將豐富的銀行市場風險管理經驗提供給銀行，而銀行通過這些人群的經營管理可以得到新型的市場風險管理靈感，進而實施更加創新的方式更加高效地管理市場風險。

32創建與健全市場風險管理體系，一致性地管理銀行的資金

321對董事會的最高職能進行確定

國內的中小商業銀行需要跟固有銀行那樣首先需要清楚銀行高管層（董事會）的職能，強化對市場風險的關注與認知性。董事會的重要職能是對銀行存在的市場風險進行分析、認知、控制、防范等，再將市場風險的防范目標下達至銀行的一系列部門中，然后評估與篩選銀行一系列部門反饋的信息，最后的時候對市場風險的防范對策進行有效的確定。

322銀行的一系列部門清楚自身的責任

中小商業銀行需要清楚一系列部門的職能，實現一系列部門工作獨立性的提升，創建與健全市場風險管理的內部控制、程序、政策、外部審計等規程。在力爭創建股東大會監管董事會、最高決策機構監事會組織機構的過程中，銀行的其他一系列部門也需要做好本職工作，確保運作的獨立性，從而實現市場風險管理體系與機構的健全。endprint

33實現中小商業銀行風險管理能力的提升

331選用適宜的計量市場風險的方式

對于國內的中小商業銀行來講，其需要結合自身的實際現狀選用適宜的市場風險管理的計量手段。管理和計量市場風險的方式比較多，并且各種方式具備相應的缺點與優點，以及這一系列的方式間面臨這樣那樣的聯系性。為此，在選用管理測量手段的情況下，應當進一步把握各種方式的選用是不是跟自身銀行的實際現狀相適應。并且，選用的方式不在于具備多少數量，而是需要重視是不是跟銀行本身相適應。然而，盡可能地選用一種以上的方式，這是由于倘若選用一種方式，那么就會在分析市場風險的過程中變得比較被動，進而對市場風險管理構成制約作用。

332創建全面、準確的風險管理數據庫

作為中小商業銀行來講，為了更加有效與準確地計量市場風險，不但需要選用適宜的市場風險計量方式，而且需要選用全面、準確的風險管理數據庫。當今世界上的先進銀行都應用屬于自身的風險管理數據庫，以及借助銀行的歷史數據組合而成了數據庫當中的數據，并且這一系列的數據都是可信與真實的。并且，建設銀行風險管理數據庫的銀行都會對數據采取保密措施。鑒于此，針對國內的中小商業銀行來講，創建完整性、準確性、可操作性、實用性的市場風險數據庫系統是十分關鍵的，其能夠實現銀行市場風險管理能力的大大提升。

4結論

總而言之，基于國內金融領域的不斷發展，中小商業銀行面臨越來越大的挑戰。相比較于國有銀行的資金實力，作為國內金融發展的一個獨特群體的中小商業銀行的資產規模要小很多。在惡劣的發展環境中，中小商業銀行不但需要實現市場風險的嚴格管理，而且又要實現自身的良好發展，其中面臨的困難和問題比較多。為此，國內的中小商業銀行需要積極地培養以及引進優秀的市場風險管理工作者；創建與健全市場風險管理體系，一致性管理銀行的資金；實現中小商業銀行風險管理能力的提升。只有如此，才能夠積極地應對市場風險導致的一系列問題與困難，才可以在探究有利機會的過程中獲得良好的發展機遇。

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