普惠金融背景下商業銀行信貸績效研究

摘 要 普惠金融成為新經濟常態下金融體制改革的重要內容之一，商業銀行是推動普惠金融發展的中堅力量。本文借助數據包絡分析方法DEA-SBM模型，對我國15家商業銀行進行信貸績效測度，結論指出，我國商業銀行應該從控制員工數量、簡化信貸流程兩方面提升普惠金融水平。

關鍵詞 普惠金融 商業銀行 DEA-SBM模型

一、前言

當前，中國經濟進入新常態改革發展關鍵時期，金融體制改革成為關鍵一環。2016年1月15日國務院發布的《推進普惠金融發展規劃（2016 ～ 2020年）》將普惠金融發展具體化，指出普惠金融的發展離不開各類銀行機構作用的發揮，鼓勵開發性銀行、大型銀行以及省聯社服務中小企業，降低小微企業信貸壓力。可見，在普惠金融大背景下，商業銀行肩負重任。然而，我國的普惠金融依然處于起步階段，小微企業不良貸款的大量存在嚴重影響到了商業銀行的信貸績效。

目前，國內學者有關商業銀行發展普惠金融的研究多停留在路徑、對策方面，有關普惠金融背景下商業銀行的績效研究尚不充分。張海峰、劉韜從定性的角度，分析了普惠金融在當下的主要困境和應對策略；王兵、朱寧則實證分析了商業銀行績效，指出不區分不良貸款的商業銀行績效測評結果是高估的，并選擇SBM方向距離函數進行不良貸款這一非期望產出的分離，結果具有一定的可靠性、穩定性。本文在普惠金融的現實背景下，使用DEA-SBM模型對我國15家商業銀行進行實證分析。

二、實證分析

DEA模型是處理多投入、多產出指標的相對效率模型，投入、產出指標的確定是本文商業銀行績效評價的關鍵。就商業銀行而言，本文選擇的投入指標為銀行員工數量、貸款總額、主營業務成本三個指標；產出指標為不良貸款余額、主營業務收入和小額貸款結余。其中，不良貸款余額為非期望產出；小額貸款結余用來體現商業銀行普惠金融發展指標。

本文選擇的全部指標數據來源于Wind數據庫以及商業銀行年報，樣本區間選擇2013～2016年。考慮到個別銀行指標數據缺失，本文最終選擇中國銀行等15家銀行進行實證分析。借助Maxdea軟件，選擇DEA-SBM模型進行運算，得到如表1所示結果。

從表1中可以看出，2013～2016年，工商銀行、建設銀行、興業銀行、寧波銀行、南京銀行績效一直保持有效狀態，4年均值都為1，并列排名第一位。說明這幾個銀行在普惠金融背景下的信貸業務呈現穩定的有效性，可以說這五家銀行在小微企業信貸服務上走在了諸多商業銀行的前列。查看模型結果中松弛變量可以發現，投入產出中主營業務成本、員工人數存在很大冗余，這也說明當前商業銀行存在資源浪費的現象，應該從銀行員工數量、簡化銀行業務流程等方面入手。

三、結語

本文在回顧已有文獻的前提下，選用DEA-SBM模型方法對我國15家商業銀行普惠金融信貸績效進行了實證分析。結論指出：我國商業銀行普惠金融整體有效性有待提高，近一半以上商業銀行并未達到有效普惠金融水平，可以試著從控制員工數量、簡化信貸流程角度進行改進。

（作者單位為中國建設銀行股份有限公司黃石市分行）

[作者簡介：胡俊峰（1975—），男，湖北黃梅人，1996年畢業于中南財經大學投資經濟管理專業，經濟師，中國建設銀行股份有限公司黃石市分行副行長，主要從事銀行中小企業貸款的經營工作。]

參考文獻

[1] 張海峰.商業銀行在普惠金融體系中的角色和作用[J].農村金融研究，2010 （05）：18-24.

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[3] 李濤，徐翔，孫碩.普惠金融與經濟增長[J].金融研究，2016（04）：1-16.

[4] 胡曉燕，程希駿，馬利軍.考慮非期望產出的兩階段DEA模型及其在銀行效率評價中的應用[J].中國科學院大學學報，2013（04）：462-471.

[5] 王兵，朱寧.不良貸款約束下的中國上市商業銀行效率和全要素生產率研究——基于SBM方向性距離函數的實證分析 [J].金融研究，2011（01）：110-130.endprint