廣東省城鎮工資與價格指數關系實證分析

在2016年廣東統計年鑒中，有很多重要的指標，人們非常關心城鎮單位職工工資和居民消費價格指數，城鎮單位職工工資是指企業、事業、機關單位（不包括私營單位）的職工在一定時期內平均每人所得的貨幣工資額。而價格指數是反映不同時期一組商品或者服務項目價格水平的變動方向、趨勢和程度的經濟指標。

城鎮單位職工工資和價格指數都是描述經濟的指標，也是統計的數據，兩者存在膠著的相關關系，我們利用計量經濟學這一實證分析工具，對兩者進行研究分析，統計學、經濟數據和理論以及數學這三者對于真正了解現代經濟生活的數量關系很有必要，三者結合起來的計量經濟學就是研究這一問題的很好的方法。

廣東省是幾十年前是我國改革開放的試驗田，一直以來是我國經濟發展的領頭兵，近年來更是我國經濟轉型的經驗所得省份，為全國的各項經濟工作和政策建議提供了實事求是的真實例子，廣東省的城鎮單位職工工資和價格指數將對我們其他各個省份都有考察借鑒的意義。

一、城鎮工資和價格指數的趨勢

根據2016年廣東統計年鑒及廣東省統計局2016城鎮非私營單位就業人員年平均工資為72326元，制作圖1為廣東省城鎮單位職工年平均工資，其中2000年期統計口徑為在崗職工，從圖1中可以看出工資成指數分布，增長越來越快。

根據2016年廣東統計年鑒及廣東統計信息網顯示2016年廣東CPI上漲2.3%，制作圖2為廣東省居民消費價格指數。共圖2看出九十年代附近有幾年較高，2009年波動較大。

二、時間序列計量經濟分析

使用Eviews7.2進行相關分析結果表明1978-2016年平均工資與同比CPI的相關系數為-0.30，而1983-2016年平均工資與定基CPI的相關系數為0.83，因此選擇1983-2016年平均工資和定基CPI做模型進行分析。并設1983-2016年平均工資為X，定基CPI為C。

根據協整關系的檢驗方法，首先檢驗C序列是否為非平穩序列，即考察其單整階數。對C選擇帶有截距項、滯后差分項選1階得到C序列的ADF檢驗結果為：

對C選擇帶有截距項、滯后差分項選2階得到C序列的ADF檢驗結果為：

從表1、表2檢驗結果看，在1%、5%、10%三個顯著性水平下，單位根檢驗的Mackinnon臨界值均小于t檢驗統計量值，表明C序列存在單位根，是非平穩序列。

然后檢驗X序列是否為非平穩序列，依然選擇帶有截距項，對滯后差分項選1階得到X序列的ADF檢驗結果表明在1%、5%、10%三個顯著性水平下，單位根檢驗的Mackinnon臨界值分別為-3.656730、-2.957110、-2.617434，t檢驗統計量值5.086217大于相應的臨界值；再對帶有截距項，對滯后差分項選1階得到X序列的ADF檢驗結果表明在1%、5%、10%三個顯著性水平下，單位根檢驗的Mackinnon臨界值分別為-3.661661、-2.960411、-2.619160，t檢驗統計量值4.590133大于相應的臨界值，表明X序列存在單位根，是非平穩序列。

為了得到C序列的單整階數，在單位根檢驗中，制定一階差分序列做單位根檢驗，選擇帶截距項，滯后差分項選1階，得到C差分序列的ADF檢驗結果為：

從表3檢驗結果看，在5%、10%顯著性水平下，C差分序列不存在單位根，是平穩序列，即C序列是一階單整。即使以上檢驗采用滯后差分項為2，結果表明在1%、5%、10%三個顯著性水平下，單位根檢驗的Mackinnon臨界值分別為-3.670170、-2.963972、-2.621007，t檢驗統計量值-2.826816依然大于10%顯著性水平的臨界值，再次說明C序列是一階單整的。

另外，雖然實驗表明對C序列二階差分序列做單位根檢驗在1%顯著性水平就可以說是平穩序列，但是在本文的精度下，依然采用C序列是一階單整的。

采用以上同樣的方法，可得到X序列也是非平穩序列，還可得到X序列是二階單整的。

為了分析X和C序列之間是否存在協整關系，先做X和C的回歸，然后檢驗回歸殘差的平穩性。

以C為被解釋變量、X為解釋變量，用OLS回歸方法估計結果為：

根據表4估計的回歸模型為：

（1）

將這個OLS回歸得到的模型的殘差序列進行單位根檢驗，選擇無截距項、無趨勢項的ADF檢驗，估計結果為：

由表5檢驗結果看，在5%的顯著性水平下，t檢驗統計量值小于相應的臨界值，表明殘差序列不存在單位跟，是平穩序列。說明X序列和C序列之間存在協整關系。

通過協整檢驗，看出C序列和X序列存在長期穩定的關系，現在我們使用格蘭杰因果關系檢驗，得到結果如下：

從表6檢驗結果看，X不是C的格蘭杰原因的概率是0.17，C不是X的格蘭杰原因的概率是0.91，因此我們判定X是C的格蘭杰原因，因此把X作為解釋變量，C做作為被解釋變量。

因此我們沿用（1）回歸模型：

三、模型的檢驗

對隨機擾動項的異方差性進行檢驗，使用White檢驗，得到Obs*R-squared的值為12.86548，此時Prob. Chi-Square（2）的值為0.0016，因此表明模型存在異方差。

對隨機誤差項的自相關進行檢驗，使用DW檢驗法，樣本容量為34，解釋變量的數目為1，查DW分布表，在5%顯著性水平下得：

由于DW值在0和1.393之間，因此隨機誤差項存在正自相關。

再用BG檢驗作自相關檢驗，滯后階數選擇2，得到 F-statistic的值為93.54714，對應Prob. F（2，30）的值為0.0000，因此的確存在自相關。可見表4中t統計量和F統計量的結論并不可信。

鑒于我們考慮的是時間序列數據，因此我們優先對自相關采取補救措施，使用科克倫-奧克特迭代法做廣義差分回歸，得到估計結果為：

表7中DW=1.884779，可以判斷在5%顯著性水平下廣義查分后模型中已無自相關性。

模型修正為：

（2）

根據模型（2）結果表明，年平均工資每增加1元，相應的CPI要增加0.00187個點。這個結果大致體現了城鎮單位職工年平均工資和CPI的關系。

四、總結

本文對城鎮單位職工年平均工資和居民消費物價指數使用計量經濟學的內容及其Eviews軟件對經濟、統計學的問題進行分析研究，可以得到它們之間的一些隱藏的關系，有助于了解經濟指標。在文中可以看到，年平均工資和居民消費價格指數之間都在增加，經過對這兩個序列進行單位根檢驗，得到序列都存在單位根，都是非平穩序列，然后對差分序列進行檢驗，得到一階和二階單整的序列，之后對兩個序列進行格蘭杰因果關系檢驗，看到主要是年平均工資對居民消費價格指數有影響較多，因此我們把年平均工資作為解釋變量來研究，隨著年平均工資的增長，聯動影響著居民消費價格指數的增長。（作者單位為廣東培正學院 ）

基金項目：廣東培正學院校級科研項目基金（17pzxmyb10）；