智能時(shí)代商業(yè)銀行資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理策略研究

摘要：隨著以大數(shù)據(jù)、人工智能等為特征的智能時(shí)代的到來(lái)，人工智能運(yùn)用給商業(yè)銀行資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理帶來(lái)了新的驅(qū)動(dòng)，也提出了更高的挑戰(zhàn)。文章試圖論述如何在智能時(shí)代趨利避害，實(shí)施精準(zhǔn)有效的行動(dòng)策略，提升資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理的前瞻性和有效性，確保授信資產(chǎn)健康發(fā)展。

關(guān)鍵詞：智能時(shí)代；資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理；行動(dòng)策略

2017年，在國(guó)務(wù)院印發(fā)的《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》中，著重提出面向2030年我國(guó)新一代人工智能發(fā)展的指導(dǎo)思想、戰(zhàn)略目標(biāo)和重點(diǎn)任務(wù)，這標(biāo)志著我國(guó)已進(jìn)入智能時(shí)代。人工智能在大數(shù)據(jù)應(yīng)用的基礎(chǔ)上開(kāi)始逐漸滲透到金融業(yè)，從金融業(yè)前端引入后端，相對(duì)復(fù)雜的商業(yè)銀行資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理也開(kāi)始試水人工智能。國(guó)內(nèi)一些商業(yè)銀行正在積極探索和實(shí)踐，西方國(guó)家特別是美國(guó)很多商業(yè)銀行，例如花旗銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理等方面人工智能都有運(yùn)用。

總之，面對(duì)變化是唯一不變的發(fā)展形勢(shì)，商業(yè)銀行既要認(rèn)識(shí)、擁抱智能時(shí)代，又要適應(yīng)和應(yīng)對(duì)智能時(shí)代提出的新要求，提升風(fēng)險(xiǎn)管控的前瞻性和有效性，從而得以在更高層面上推動(dòng)授信資產(chǎn)的健康發(fā)展。

一、智能時(shí)代對(duì)銀行資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的紅利和挑戰(zhàn)

商業(yè)銀行本質(zhì)是經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)。能否有效控制管理風(fēng)險(xiǎn)，特別是管控資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)商業(yè)銀行的生存、效益及發(fā)展至關(guān)重要。因此，資產(chǎn)質(zhì)量始終被視為商業(yè)銀行生命線。

商業(yè)銀行資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理中相當(dāng)關(guān)鍵是解決信息不對(duì)稱問(wèn)題造成的信用風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)然也有一些其他的風(fēng)險(xiǎn)，諸如法律風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等。

在智能時(shí)代到來(lái)之前，銀行為解決公司類資產(chǎn)信息不對(duì)稱、加強(qiáng)對(duì)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估和控制做出了許多努力，貸前調(diào)查、貸中審查及貸后檢查，通過(guò)信貸員以下廠調(diào)查、征信系統(tǒng)查詢、互聯(lián)網(wǎng)信息搜索、相關(guān)政府部門走訪等方式對(duì)客戶信息持續(xù)跟蹤關(guān)注，以及借助客戶關(guān)系管理系統(tǒng)的使用。然而，受制于不同客戶的數(shù)據(jù)無(wú)法統(tǒng)一、規(guī)范，欠缺可比性，且數(shù)據(jù)獲得、操作及監(jiān)控等復(fù)雜因素，過(guò)程數(shù)據(jù)難以作為銀行資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理中普適操作工具。

智能化時(shí)代的到來(lái)，促使銀行加強(qiáng)資產(chǎn)信息數(shù)據(jù)風(fēng)控。不僅使信息成本降低，數(shù)據(jù)收集的維度、廣度和時(shí)點(diǎn)也得到了擴(kuò)展，可實(shí)現(xiàn)客戶交易信息、過(guò)程軌跡及資金動(dòng)向的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)。一些數(shù)據(jù)平臺(tái)的數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性和可比性大為提高，例如，進(jìn)出口外貿(mào)平臺(tái)對(duì)其平臺(tái)成員客戶、交易、資金清算等數(shù)據(jù)的歸攏，形成了標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化及特定化的動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)，降低了銀行數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)監(jiān)控的操作成本。因而，銀行不再采用傳統(tǒng)的隨機(jī)抽樣分析方法，而是使用更全面的各類數(shù)據(jù)；不再是對(duì)客戶粗略的分類，而是對(duì)每一個(gè)客戶的詳細(xì)分析。并且依靠大數(shù)據(jù)等人工智能的支撐，進(jìn)一步把控貿(mào)易鏈條上的信用和風(fēng)險(xiǎn)，銀行對(duì)于跨境企業(yè)信貸資產(chǎn)的風(fēng)控能力將大大增強(qiáng)，效率和質(zhì)量將得到提高。

同時(shí)，智能時(shí)代對(duì)銀行資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理又提出更高的要求。一是科技快速發(fā)展，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算帶來(lái)了包括商業(yè)業(yè)態(tài)、客戶需求的變革。商業(yè)銀行要切入新型產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈，開(kāi)拓商業(yè)生態(tài)客群，發(fā)展這些生態(tài)客戶群資產(chǎn)業(yè)務(wù)，就必須重視自身信息化能力。這是重要的核心競(jìng)爭(zhēng)力，只有這樣在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中取得相對(duì)優(yōu)勢(shì)。二是迅速提升“科技+”水平。銀行科技應(yīng)用發(fā)展的趨勢(shì)是從“電子化、信息化”向“智能化、數(shù)字化”方向發(fā)展，這在風(fēng)險(xiǎn)管理表現(xiàn)尤其突出。實(shí)施“科技+”，關(guān)鍵是銀行需要復(fù)合型人才，既嫻熟科技，又熟悉業(yè)務(wù)，或者是科技人才與業(yè)務(wù)人才能夠?qū)崿F(xiàn)緊密結(jié)合，而不能成為“兩張皮”。科技開(kāi)發(fā)人員或者要具備熟悉業(yè)務(wù)產(chǎn)品、業(yè)務(wù)功能的背景，或者要能夠與業(yè)務(wù)人員很好溝通理解風(fēng)險(xiǎn)管理意圖，則能夠做到技術(shù)與業(yè)務(wù)深度融合，再加上結(jié)合技術(shù)的先進(jìn)性，就能銀行資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)的設(shè)計(jì)發(fā)揮很好的作用。三是著力改變風(fēng)險(xiǎn)管控理念。銀行風(fēng)險(xiǎn)管理需要持續(xù)自我定位和創(chuàng)新發(fā)展，推動(dòng)商業(yè)銀行在保證資產(chǎn)安全性與流動(dòng)性的前提下，最大可能地去實(shí)現(xiàn)其盈利。要轉(zhuǎn)變?yōu)榭紤]“風(fēng)險(xiǎn)是否可以承擔(dān)”“風(fēng)險(xiǎn)與收益怎么平衡”“怎么最大程度的減少及控制風(fēng)險(xiǎn)”，引導(dǎo)業(yè)務(wù)“如何創(chuàng)新”，培養(yǎng)以解決方案為導(dǎo)向的思維模式。

二、人工智能技術(shù)在資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理運(yùn)用環(huán)節(jié)

以公司資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理為例，借助人工智能等科技使用，以下各項(xiàng)環(huán)節(jié)均可實(shí)現(xiàn)良好的運(yùn)用。

1. 貸前調(diào)查，對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、區(qū)域經(jīng)濟(jì)和行業(yè)發(fā)展的前瞻性的分析，特別是對(duì)行業(yè)未來(lái)走勢(shì)的預(yù)測(cè)性分析。其運(yùn)用方法：建立“宏觀信息監(jiān)控羅盤”，建設(shè)基于“大數(shù)據(jù)+人工智能”的宏觀風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)體系，及時(shí)、準(zhǔn)確、全面地感知宏觀政策變化、區(qū)域環(huán)境變化、市場(chǎng)變化帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。

從“客戶信息完整性”角度看，亟需客觀顯示客戶在銀行及同業(yè)敞口、非敞口及非授信業(yè)務(wù)種類的全口徑數(shù)據(jù)信息。建立客戶信息多維度統(tǒng)一視圖，實(shí)現(xiàn)精細(xì)化、過(guò)程化風(fēng)險(xiǎn)管理。積累“行內(nèi)+行外”“結(jié)構(gòu)化+非結(jié)構(gòu)化”信息，建立全面的客戶信息審察體系，實(shí)現(xiàn)對(duì)客戶的精準(zhǔn)和全程無(wú)遺漏的洞察。

2. 貸中審查，從“審批輔助決策能力”角度分析，在審批過(guò)程中需要結(jié)合信貸政策指引進(jìn)行輔助決策，對(duì)集中度和關(guān)聯(lián)度的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行提前的預(yù)測(cè)和控制。其運(yùn)用方法：建立智能化支持，為授信審批的輔助決策提供有力支持。建立移動(dòng)化支持，提高審批人員辦公效率。

3. 貸后管理，從“風(fēng)險(xiǎn)緩釋”角度分析，對(duì)物流、資金流的有效控制和授信額度聯(lián)動(dòng)很有必要。其運(yùn)用方法：加強(qiáng)緩釋品管理，運(yùn)用大數(shù)據(jù)等技術(shù)構(gòu)建視圖，實(shí)現(xiàn)緩釋品信息全方位、全視角管理。

從“貸后風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別”角度看，亟需針對(duì)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)的主動(dòng)預(yù)警，還有上下游企業(yè)、擔(dān)保鏈客戶風(fēng)險(xiǎn)信息傳導(dǎo)要及時(shí)、準(zhǔn)確。通過(guò)大數(shù)據(jù)技術(shù)全面整合內(nèi)部、外部數(shù)據(jù)，捕捉和發(fā)現(xiàn)客戶行為背后的相關(guān)性，提高反欺詐能力，做好風(fēng)險(xiǎn)防范預(yù)案，提升應(yīng)急處置能力，有效降低資金風(fēng)險(xiǎn)，確保資產(chǎn)脫離高風(fēng)險(xiǎn)的狀態(tài)。

同時(shí)，人工智能技術(shù)對(duì)于個(gè)人資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理各環(huán)節(jié)也有良好的運(yùn)用。特別是現(xiàn)在電子銀行迅猛發(fā)展，2017年，手機(jī)銀行有望超過(guò)網(wǎng)上銀行，躍居個(gè)人用戶比例的首位。

三、智能時(shí)代提升資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理的行動(dòng)策略

（一）高度重視數(shù)據(jù)和風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)生成

數(shù)據(jù)既是銀行的“資產(chǎn)”也是“血液”。數(shù)據(jù)質(zhì)量非常重要，其不僅是風(fēng)險(xiǎn)條線的事，更需要業(yè)務(wù)條線及科技部門共同參與，在“數(shù)據(jù)的產(chǎn)生、采集、使用、核對(duì)”等階段引入技術(shù)手段，持續(xù)提升數(shù)據(jù)質(zhì)量。

智能時(shí)代的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)應(yīng)該是一個(gè)智慧的風(fēng)控平臺(tái)，具有信息全面、判斷準(zhǔn)確、決策及時(shí)的特征。通過(guò)大數(shù)據(jù)技術(shù)處理海量數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)行內(nèi)行外、線上線下、國(guó)內(nèi)國(guó)外的信息全覆蓋；通過(guò)高性能云計(jì)算架構(gòu)實(shí)現(xiàn)決策的實(shí)時(shí)支持；以人工智能為基礎(chǔ)構(gòu)建聰明的決策引擎，提供貸前的精準(zhǔn)營(yíng)銷，貸中的自動(dòng)審批、貸后的動(dòng)態(tài)監(jiān)控和智能預(yù)警。真正做到“從汗水驅(qū)動(dòng)到創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，從齒輪驅(qū)動(dòng)到智能驅(qū)動(dòng)”。

（二）高度重視專業(yè)化風(fēng)險(xiǎn)管理理念和模式形成

主動(dòng)打破“前臺(tái)部門打糧食，風(fēng)險(xiǎn)部門管風(fēng)險(xiǎn)”的傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理的“慣性溝壑”，加強(qiáng)一線市場(chǎng)和前、中、后臺(tái)部門間的溝通協(xié)作，形成全面風(fēng)險(xiǎn)管理的風(fēng)險(xiǎn)文化和機(jī)制。在風(fēng)險(xiǎn)管理的組織架構(gòu)設(shè)計(jì)上，應(yīng)該探索更為靈活、有效的組織方式，如按照產(chǎn)品、業(yè)務(wù)、重大項(xiàng)目等維度，建立專項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)或項(xiàng)目小組，集中優(yōu)勢(shì)資源進(jìn)行針對(duì)性強(qiáng)的風(fēng)控。風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)該從“要么審批通過(guò)，要么否決”“存在風(fēng)險(xiǎn)就不批”的固化模式中走出來(lái)，打破慣性思維，重新審視，發(fā)掘價(jià)值。發(fā)揮風(fēng)險(xiǎn)創(chuàng)造價(jià)值，敢于開(kāi)拓別人不敢開(kāi)拓的領(lǐng)域，應(yīng)對(duì)“窄門”市場(chǎng)或行業(yè)，可以先發(fā)制人，或采取創(chuàng)新的風(fēng)控方法、技術(shù)，把“窄門”變成自身的“藍(lán)?！?，從而取得收益。這取決于對(duì)客戶風(fēng)險(xiǎn)的專業(yè)判斷、產(chǎn)品設(shè)計(jì)的風(fēng)險(xiǎn)控制力，以及附著在整個(gè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、控制、操作上的風(fēng)險(xiǎn)控制成本及效率。

（三）高度重視合作風(fēng)險(xiǎn)管理模式集成

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判及管理的基礎(chǔ)，在于取得真實(shí)、有效、完整的信息。在分工專業(yè)化的環(huán)境下，智能時(shí)代商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理中，合作風(fēng)控將成為風(fēng)險(xiǎn)管理的常規(guī)模式。一是與外部機(jī)構(gòu)合作風(fēng)控。商業(yè)銀行需與專業(yè)的外部公信數(shù)據(jù)平臺(tái)合作，通過(guò)數(shù)據(jù)獲取、合作共建風(fēng)險(xiǎn)模型、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)等形式，避免成為信息孤島。與境內(nèi)外征信、反欺詐、公信數(shù)據(jù)平臺(tái)（如物流、海關(guān)、稅務(wù)）等建立合作，獲取有價(jià)值的數(shù)據(jù)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)信息進(jìn)行內(nèi)、外部的交叉比對(duì)及匹配驗(yàn)證。二是境內(nèi)外機(jī)構(gòu)建立風(fēng)險(xiǎn)合作聯(lián)動(dòng)機(jī)制。隨著“一帶一路”發(fā)展倡議的實(shí)施和中國(guó)國(guó)際影響力提升、多元化外交頻率提高，國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行爭(zhēng)先恐后地在境外設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，在全球各大金融中心，與我國(guó)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易往來(lái)密切的國(guó)家、地區(qū)，“一帶一路”的中資企業(yè)生產(chǎn)建設(shè)輸出國(guó)家等，均設(shè)立了網(wǎng)點(diǎn)或機(jī)構(gòu)。而境內(nèi)外機(jī)構(gòu)建立風(fēng)險(xiǎn)合作聯(lián)動(dòng)機(jī)制，必將成為商業(yè)銀行著力發(fā)展的風(fēng)險(xiǎn)管理合作模式。

參考文獻(xiàn)：

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[2]王真真.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理探析[J]. 金融縱橫，2006（09）.

（作者單位：江西財(cái)經(jīng)大學(xué)）