統計學在證券期貨市場中的應用分析

楊志偉

【摘要】隨著經濟市場領域的經濟體制不斷更新，統計學在經濟市場中的應用愈來愈被重視，并且發揮著不可替代的作用。證券期貨市場近幾年受到經濟全球化的影響愈加嚴重，不斷面臨著嚴峻挑戰。本文根據證券期貨市場發展情況，來研究統計學在證券期貨市場的應用狀，并且更進一步探索證券期貨市場的發展形勢。

【關鍵詞】統計學；證券期貨市場；應用

前言

與各個發達國家相比，我國證券期貨市場發展較晚，現正處于一個發展階段。隨著經濟市場體制的不斷完善，證券期貨市場已經成為促進市場經濟體制格局形成的重要方式。因此，為了使證券期貨市場得到更好的發展，要對統計工作進行嚴格規范。目前來看，金融界中各大企業的競爭已經不再是MBA人才的競爭，最大的競爭已經轉化為掌握統計學人才之間的競爭。統計學在證券期貨市場中的運用愈來愈被更多的人所接受并且予以重視。華爾街是世界上金融證券行業發展最快最發達的地區，根據其對人才需求類型以及程度便可以預測金融證券行業的發展趨勢。金融市場環境不斷變化，使得數字作為傳遞金融信息的重要方式。因此，統計學在分析證券期貨市場發展情況時變得愈加重要。

一、統計學在證券市場中的具體運用

隨著數學思維和統計理論在經濟發展中的應用逐漸深入化，經濟發展和經濟行為已經變得越來越數量化。定價公式、數量體系以及組合理論不斷被金融行業所使用，地位顯著得到提升，顯然已經證明數量工具不可替代的地位和應用之廣泛。根據調查所顯示的數據來說，在西方的金融市場中，大多是投資者會采用組合理淪或者定價公式進行分析計算，從而選擇最佳投資方式，但是還有其他一部分投資者會采用基礎技術進行分析。選擇何種投資方式取決于投資者的個人愛好，但是不管何種方式都強烈說明統計T具被大多數人所認可所熟悉，統計工具在金融市場中起著不可替代的作用。

根據對市場價格的定向研究，不難發現市場發展中客觀存在的數量關系。這些數量關系成為投資決策中的關鍵點，應用統計學可以全面分析處理金融數據中的各項因素。主要表現在：結構研究、證券期貨價值估算、政策評價以及理論檢驗者四個方面。

首先，若想分析結構研究，要從以下五個方面來說：證券市場和匯率、利率變動和國民經濟發展之間存在的方向關系、單一證券在證券市場中的單一證券對其影響的價值、市場指數設計的合理程度，同類證券之問是否存在著聯動關系。

其次，就是要對證券期貨的價值進行預測。及時了解即將發行的證券的相關信息和與之相關的發行價格，并且對其進行深入研究和分析，同時要確定金融衍生證券期貨的價值，這樣有利于分析和估算證券期貨實際價格以及它的未來價格走勢，還有利于相關投資者建立正確的投資觀念，做出正確的投資決策。

在之，進行政策的正確評價。針對經濟市場發展中可能發生的風險進行分析，同時還要對于組合投資理論在證券期貨市場應用成果狀況進行分析研究，得出相應的研究成果，這樣對于市場經濟會產生明確的預警作用。

最后，要進行理論檢驗。證券價格有時不會全面體現出金融市場的全部信息，因此要對金融市場進行有效實證檢驗，同時還要對不聽的技術指標應用情況進行分析，優化處理技術指標信息，選取最優方式，方式之間進行比較分析。

二、風險管理中的金融預測統計方法應用

在對證券期貨市場進行分析時，要選擇最佳的統計方式，這樣不僅可以提高企業相關人員工作效率和管理力度，還可以進行精確預測。以一些知名學者得出的統討‘學理淪為基礎依據，來確定投資損失時所產生的概率、投資者可能收益與預期收益之間的差異程度，進而得出分散化投資規避風險的風險管理體系。選取一定數量的樣本：滬深280指數、上證130指數等殷票的指數，對這些指數進行相關分析，從而了解分析證券市場股票走向趨勢，確保投資者可以有效規避風險，引導投資者進行正確投資。

利用以非線性非參數為模型的人工神經網絡，就可以無限制的建立參數模型，同時要結合有效數據，對數據進行具體正確的分析，來確定模型的結構以及建立模型的指數，這樣便可以去推斷期權定價、匯率、股票、破產等金融數據信息，進行準確的金融預測。

當今時代的經濟發展，投資者不能只顧著收集信息，而要在收集的基礎上去處理這些綜合信息。模型的總量和模型的趨勢要變得更加合理，只有建立出合理的模型才可以科學的去分析金融市場發展趨勢，分析愈加合理的企業，才會在市場中變得愈加主動。如今簡單便捷的統計方式不足以滿足金融行業的發展需要，統計應用程度變得更加廣泛。把投資信息進行量化處理，如上所示，可以有效進行投資組合，有助于風險管理，各項指標之間進行優化處理和相互比較，周期也要進行對比分析。統計學的廣泛應用在企業管理中得到普遍使用，目前電腦交易系統得到發展和使用，模型的設計也變得簡單起來，投資者可以根據建立的模型和電腦分析的結果直接制定計劃，隨著工作進程對投資計劃進行調整。人們已經逐步意識到統計學和數據邏輯在證券交易市場中的重要作用，以及其中體現的重大價值，統計學的應用也得到了更進一步的拓展，發展方向逐漸變得明朗起來，對于經濟領域中的經濟體制改革也起到了積極的作用。

三、結語

綜上所述，合理的組合理論和數學邏輯應用到證券期貨市場中可以有效幫助投資者躲避風險，進行風險管理、金融預測、時機確定等。統計學與證券交易市場的恰當融合，改變了金融市場以往的單一交易模式。在證券交易市場中提供了多種方式，改變以往單一性，做出了巨大的貢獻。隨著互聯網時代的不斷進步，網上交易這種方式被更多人所認可，同時也給廣大群眾帶來了便捷方式。以這一觀點作為支撐，我們可以將交易數據傳輸到電腦中，在計算機中進行結果分析制定恰當計劃。對數據要進行科學的分析和統計是證券交易市場不斷取得進步的關鍵步驟，同時也是必要條件。

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