商業(yè)銀行流動性監(jiān)管的國際經(jīng)驗比較及啟示

李雯

[摘 要] 隨著經(jīng)濟金融環(huán)境的不斷變化和商業(yè)銀行業(yè)務的不斷創(chuàng)新發(fā)展，商業(yè)銀行流動性風險成為金融監(jiān)管部門突出關注的問題。文章通過對美國、英國、日本等主要經(jīng)濟體銀行流動性管理的比較，獲得進一步完善我國商業(yè)銀行流動性管理的啟示。

[關鍵詞] 商業(yè)銀行；流動性監(jiān)管；美國；英國；日本

[DOI]10.13939/j.cnki.zgsc.2018.35.051

美國次貸危機引發(fā)金融危機之后，世界主要經(jīng)濟體均以《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》為基礎，對流動性監(jiān)管政策進行了修訂調整，流動性風險管理成為各國監(jiān)管當局關注的問題之一。

1 美國流動性監(jiān)管政策

美國貨幣監(jiān)理署、美聯(lián)儲等監(jiān)管部門于2010 年聯(lián)合發(fā)布的《資金與流動性風險管理政策的聯(lián)合聲明》，將包括銀行、儲蓄機構在內的所有存款類金融機構都納入了監(jiān)管范圍，強調金融機構應加強對流動性風險的識別、評估和監(jiān)測，指出流動性資產(chǎn)配置不足、資產(chǎn)負債期限結構錯配風險、現(xiàn)金流管理計劃不完善、流動性應急處置不明確等流動性風險管理問題，要求金融機構在拓寬多樣化融資渠道、優(yōu)化流動性壓力測試方案、加強內部控制水平等方面加大力度。而后，美國貨幣監(jiān)理署于2012年修訂后的流動性監(jiān)管手冊中，對銀行機構流動性風險應急處置預案做了重點要求，對應急預案的觸發(fā)點、內容、應對步驟等方面進行了具體要求，其中在擔保品管理和日間頭寸管理方面做了重點要求。要求金融機構細化各類擔保品類型并分類管理與監(jiān)測頭寸狀況，加強日間頭寸測算和壓力測試測算，保證在各種情況下支付結算順利通暢，在流動性資產(chǎn)儲備上要求金融機構應保持一定的流動性資產(chǎn)緩沖并隨時保證資產(chǎn)的可支配性。……