消費升級對技術創新的影響實證分析

郭東陽

內容摘要：本文利用中國1997-2016年省級面板數據，基于PVAR模型實證檢驗了消費升級對技術創新的影響，并利用脈沖響應方法和方差分解技術分析兩者之間的動態關系。本文結論表明，消費升級與技術創新之間存在單向因果關系，消費升級是技術創新增長的格蘭杰原因。動態關系分析表明，整體而言，消費升級顯著促進了技術創新。從第0期開始，消費升級對技術創新具有促進作用，且促進技術創新的作用呈不斷遞增趨勢，在第10期仍然保持遞增，表明消費升級能夠持續刺激技術創新。方差分解表明，消費升級對技術創新的解釋貢獻度呈不斷遞增趨勢，且增加速度越來越快，表明消費升級對技術創新具有越來越重要的貢獻度。

關鍵詞：消費升級 技術創新 PVAR模型

引言及文獻綜述

2012年開始，中國經濟由持續近三十年的高速增長轉為中高速增長，經濟進入提速換擋的關鍵時期，由之前年均10%的增長率降低到2012年的7.65%，并持續降低到2016年的6.7%，經濟下行壓力不斷增大。而根據索洛經濟增長模型，維持經濟不斷增長的動力源泉在于技術進步，因此研究如何實施創新驅動發展，進而為中國經濟增長尋找新動能，具有十分重要的現實意義和理論指導價值。

另一方面，在供給側改革深入推進的過程中，中國經濟運行表現出穩中有進、穩中提質、穩中向好的良好發展態勢。其中消費對經濟增長的刺激作用開始凸顯，并表現出消費結構升級的強大作用。2017年1-10月份，固定資產投資（不含農戶）同比增長7.3%，增速比2016年同期減緩1個百分點；出口（人民幣計價）同比增長11.7%，增速比2016年同期加快13.7個百分點；規模以上工業增加值同比增長6.7%，增速比2016年加快0.6個百分點。2017年前三季度國內生產總值按可比價格計算，同比增長6.9%，比2016年同期提高0.2個百分點，最終消費對經濟增長的貢獻率為64.5%，比2016年同期提高2.8個百分點。同時，消費升級類商品增長較快。在消費規模增長、消費結構不斷升級的背景下，我們不禁要問，是否消費升級與創新發展之間具有相關關系？是否消費結構升級可以促進技術進步，實現創新驅動發展？因此，對這一問題的思考正是本文的切入點。

通過梳理既有文獻發現，已有文獻從不同角度研究了技術進步的影響因素。孫飄等（2015）分析了要素稟賦結構對產業升級和技術進步的影響。邊菲斐（2015）研究了OFDI和進出口貿易對技術進步的影響，認為我國OFDI和進口對技術進步的影響不顯著，而出口顯著促進了技術進步。舒建玲等（2015）分析了外資進入股市對我國地區經濟增長的影響，外資股本促進了技術進步增長率的增長。

以上文獻雖然涉及技術進步的影響因素，但均未對消費升級與技術進步的關系進行分析，因而還需進一步研究。本文的區別在于利用PVAR模型實證分析消費升級與創新驅動發展之間的動態關系，豐富了消費經濟影響的相關文獻。

模型設定與數據說明

（一）模型建立

首先，本文根據AIC、BIC、HQIC準則確定PVAR模型的滯后期，這是建立PVAR模型的基礎。PVAR模型主要是基于面板數據進行分析，它不僅具有時間序列VAR模型的所有優點，還具有面板數據獨有的優勢，因而對分析本文的問題具有較大可行性。PVAR模型具有如下優點：事先假定模型中所有變量均為內生變量，利用正交化的脈沖響應函數去識別模型中的一個變量對另一個變量的沖擊的反應程度大小，從而分析變量間的互動關系。同時，PVAR模型由于其面板數據結構特征，還可以對個體效應和時間效應進行識別，從而分析個體差異和截面異質性的共同沖擊對模型系統的影響。在構建PVAR模型前，首先要確定該模型的滯后期，為確定PVAR模型的滯后期，本文根據AIC、BIC、HQIC準則作出最后選擇。如果上述三個準則2個及2個以上的值最小，則選擇該滯后期為最優滯后期。上述準則檢驗的結果如表1所示，表1 滯后期選擇結果表明，在第6期的時候，AIC準則、BIC準則和HQIC準則均顯著拒絕原假設，表明6階滯后是最優選擇，因此，本文宜采用PVAR（6）模型。

基于上述檢驗結果，本文構建PVAR（6）模型如下：

yit=αi+βt+Ayit-1+μit

其中，yit中的i表示省份，t代表年份。A是2階的系數矩陣，αi地區固定效應，用以表示模型中可能遺漏的影響因素以及與地區特征相關的固定效應。βt表示變量的時間趨勢yit=（sj，cx），sj為消費升級指標，cx為技術創新指標。yit-1是yit的一階滯后項。擾動項μit滿足E（μit│αi， βt，yit-1）=0。

（二）數據說明

本文主要變量包括消費升級變量和技術創新變量，消費升級變量為第三次產業消費數量占GDP的比重。中國共經歷過三次消費升級，第三次消費升級增長最快的是教育、娛樂、文化、交通、通訊、醫療保健、住宅、旅游等方面，尤其是與IT產業、汽車產業以及房地產業相關的消費增長最為迅速。技術創新變量用人均發明專利授權數的對數衡量。本文面板數據樣本期間為1997-2016年31個省，所有數據來源于相應年份《中國統計年鑒》。

實證結果分析

（一）變量平穩性檢驗

在進行正式的PVAR模型估計前需要檢驗各變量是否平穩，如果變量平穩則進行協整分析，如果變量是單整的，則使用PVAR模型分析。因此本文需要驗證各變量是平穩的還是單整的。基于LLC和IPS準則聯合檢驗，對變量平穩性進行檢驗，如果拒絕原假設，則為平穩；反之為不平穩。表2結果表明，所有變量的原始變量平穩性檢驗是顯著的，即變量為平穩變量。因此，可以進行PVAR（6）模型分析。

（二）消費升級與技術創新的因果關系

在前文分析的基礎上，進一步檢驗消費升級和技術創新之間是否具有格蘭杰因果關系。因為各變量平穩性檢驗結果表明是平穩的，所以用PVAR模型進行分析不會產生偽回歸問題。根據前文滯后期選取規則，采用滯后一階分析格蘭杰因果關系。如果檢驗結果顯著拒絕原假設，即顯著拒絕變量之間不存在因果關系的原假設，則表明變量間存在因果關系。為了驗證消費升級和技術創新之間是否存在因果關系，本文基于格蘭杰因果檢驗方法驗證。該方法的原理是，將變量均設置為內生變量，如果發現兩者之間存在顯著關系，則因果關系得到驗證。檢驗結果表明，消費升級與技術創新之間的因果關系檢驗在1%的顯著水平上拒絕原假設，即消費升級是技術創新的格蘭杰原因。同時，技術創新與消費升級之間的因果關系檢驗不顯著，即技術創新不是消費升級的格蘭杰原因，消費升級和技術創新之間存在單向因果關系。經過格蘭杰因果關系分析只能知道消費升級對技術創新有影響，而并不能確定消費升級對技術創新的影響效應是正還是負、具體效應大小以及兩者間的動態變動關系。因此，需要利用PVAR模型進行進一步實證研究。本文格蘭杰因果關系檢驗表明，消費升級有可能會促進技術創新水平的提高，但是技術創新并不能實現消費結構升級，為了量化驗證兩者之間到底是何種數量關系。本文在上述檢驗基礎上，利用更進一步的面板數據向量自回歸模型檢驗兩者之間的數量關系，從而為分析消費升級與技術創新之間的因果邏輯。

（三）消費升級對技術創新的脈沖影響

通過對消費升級和技術創新兩者之間畫脈沖響應圖，可以清楚知道兩者之間關系的表達形式，如前文格蘭杰因果關系檢驗表明，消費升級和技術創新之間只存在消費升級對技術創新的單向因果關系，為此本文只刻畫了消費升級影響技術創新的脈沖響應圖，表示地區技術創新在消費升級情況下的變動情況。脈沖響應圖的涵義在于，通過模擬消費升級的一個隨機沖擊，看技術創新變量如何隨著消費升級的變動而波動，脈沖響應圖的具體波動形狀和大小即為消費升級對技術創新的影響大小和變化。從脈沖響應結果來看，整條曲線呈上升趨勢，即整體而言，消費升級對技術創新產生較為顯著的促進作用。從第0期開始，消費升級對技術創新具有促進作用，且促進技術創新的作用呈不斷遞增趨勢，在第10期仍然保持遞增，表明消費升級能夠持續刺激技術創新。對于這一結果，本文認為，消費升級不僅能夠釋放消費對技術創新的作用，產生消費規模效應，即消費的增加可以刺激企業投資生產，擴大經濟規模，從而為技術創新提供自發動力。同時，在已有消費規模的基礎上，通過不斷改善消費結構，實現消費結構升級，可以為產業結構升級提供動力，促進技術創新方式轉型升級，技術創新質量也隨之提高，最終實現創新驅動發展。因而，消費升級帶來的產業結構升級能夠產生持續刺激技術創新的作用。根據上文的檢驗結果，本文發現技術創新對消費升級并不存在因果關系，按照傳統經濟學理論，技術創新水平的提高可以提高勞動生產率，擴大企業生產規模并有效占領市場，從而擴大消費市場體量，滿足消費規模需求，有利于消費。且技術創新水平提高，通過生產多樣化的新產品可以滿足對高質量消費需求的供給，從而實現消費升級。在本文結果中，為什么技術創新并沒有實現消費升級？本文的解釋在于，一方面，中國技術創新水平不僅低于國際水平，而且技術創新在區域間和城鄉間還很不均衡，使得落后地區和不發達地區受限于技術創新水平低下的制約，從而并沒有能夠發揮技術創新促進消費的作用。另一方面，由于中國的技術創新更多的是吸收引進式模仿創新，自主研發創新水平還不夠，直接導致模仿創新對高質量消費水平的滿足能力不夠。所以，正是由于創新水平的能力和創新模式差異的影響，導致技術創新對消費升級的作用十分有限。

（四）消費升級對技術創新的貢獻度

方差分解提取每個隨機擾動對模型中的變量產生影響的相對重要性，本文利用面板模型的方差分解進一步說明消費升級對技術創新影響的解釋貢獻度。該方法的原理就是通過將各個變量對各自變量的方差進行分解，從而看各自方差在對方變量中所占的比重，也就是影響程度，可以清晰的分析兩變量影響程度差異，從而為政策提供直接參考。從結果來看，消費升級對技術創新的解釋貢獻度呈不斷遞增趨勢，且增加速度越來越快，表明消費升級對技術創新具有越來越重要的貢獻度。這一結果說明，消費升級可以促進技術創新，正好印證了前文脈沖響應的分析結論。而另一方面，技術創新對消費升級的貢獻度不僅貢獻度值較小，且在多期內波動較小。這一結果直接說明，技術創新對消費升級的影響比不上消費升級對技術創新的影響，正好與前文格蘭杰因果檢驗和脈沖響應分析的結論一致。這一結論的啟示在于，我國一方面不僅要提高技術創新能力，還需要提高自主創新能力。在提高創新能力的同時，消費升級步伐也要加快，逐步轉變經濟增長方式，從依賴投資、出口轉變為消費、投資、出口均衡發展，從而最終助力中國經濟高質量發展。

結論

本文基于中國31個省1997-2016年面板數據，利用PVAR模型實證檢驗消費升級對技術創新的影響。本文結論表明，消費升級與技術創新之間存在單向因果關系，消費升級是技術創新的格蘭杰原因。動態關系分析表明，消費升級可以顯著提高技術創新，且其促進技術創新的作用呈不斷遞增趨勢。方差分解表明，消費升級對技術創新的解釋貢獻度呈不斷遞增趨勢，且增加速度越來越快，表明消費升級對技術創新具有越來越重要的貢獻度。

基于上述結論，本文認為：首先，采取積極的宏觀政策刺激消費需求，轉變技術創新由內需拉動，激發消費對技術創新的刺激作用，使消費成為技術創新的新動力。其次，注重消費結構升級。一方面提高供給能力，滿足廣大人民日益增長的多樣化消費需求，提高對需求的滿足能力；另一方面只有不斷提高居民收入水平才能激發需求潛力，這是消費升級的基礎。因此，加快收入分配制度改革，著力提高中等收入群體比重和勞動收入占比，才能為消費升級提供保障。再次，加快中國技術創新步伐，實施創新驅動發展戰略。本文分析表明，由于技術創新水平較低制約了技術創新對消費升級的反作用。因此，加大研發資金和人員投入，構建有利于創新的制度法律環境，刺激創新。最后，提高自主創新水平和能力。中國要逐步轉變以往引進和模仿式技術創新，中興事件就是自主創新能力不足的惡果。通過自主研發掌握關鍵核心技術，提高自力更生能力，助力高質量發展。

參考文獻：

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