外匯管理領域大數據分析的運用探討

郭晨

摘要：隨著互聯網技術的發展，大數據應運而生，它以可視化分析、數據挖掘算法、預測性分析、語義引擎、數據質量和數據引擎、數據存儲為基礎，對規模大的數據進行分析。與此同時，為適應國際經濟的變化，科技信息的發展，國家戰略的要求，新形勢的發展變化，外匯管理領域的方式和理念就必須更新，外匯管理領域的制度和體系就必須完善，大數據分析在外匯管理的運用的需求就更加迫切。本文從大數據出發，具體分析外匯管理的現狀、存在的問題，以及提出可實行的方法與建議，真正探討外匯管理領域大數據分析的具體運用。

關鍵詞：外匯管理；大數據；運用

改革開放以來，我國外匯儲備總量不斷上升，外匯信息更是呈現指數增長，它以海量的信息，高增長率和多樣化為特點，傳統的處理模式難以對其進行數據分析，大數據分析在此應運而生，大數據時代的到來，為外匯管理的數據采集和信息系統的完善提供條件和便利。大數據分析就是對數據進行統計分析綜合和推理，總結推理事物間的相互關系，并運用到實際當中，對促進外匯管理工作具有重要意義。

一、我國外匯管理領域的現狀

面對國內外經濟形勢的變化和科技信息的發展產生的雙重壓力，我國外匯管理工作呈現出以下的特點：

（一）國家政策與要求

為貫徹十九大要求，繼續推進國家簡政放權，依法行政，深化外匯管理的制度改革創新，加強資本跨境流動管理和監測，提高風險應對能力，爭取實現國際收支平衡這一任務，加快外匯管理的對外開放。除此之外，我國還大力推進以“五個轉變”為核心的外匯管理方式，鼓勵建立合理有效的管理方式。與此同時，響應國家政策要求，外匯管理局加強對外匯業務的事中和事后監察和管理，并且將以前的事前審批改為事后備案。這些措施給外匯管理提供了一定的支持，措施并不明確，需要完善和改進。

（二）外匯信息數量龐大

經濟全球化的發展，各國聯系日漸密切，我國外匯儲備也與日俱增，外匯業務大量增加，外匯信息日漸龐大。伴隨而來的是，信息技術的發展，網絡服務提升，大量的數據存儲設備和技術開發也都為數據分散提供便利，進行集中統一管理。大量的外匯數據信息形成一個巨大的數據庫，大數據就可以為外匯管理提供一定的幫助與支持。

（三）外匯工作內容

隨著外匯管理改革的不斷推進，外匯管理系統向總局集中，相應的外匯工作人員的內容發生巨大變化，對工作人員的素質提出了更高要求。

在當前主流的外匯管理體系中，加強對海量數據信息的管理，提升對宏觀信息的監測，可以實現一定程度上充分利用各業務系統，但是也有一些問題，數據之前關聯程度不是很高，數據相對來說比較分散，數據關聯分析很弱，檢測結果落后。還有在前期難以發現潛在風險，尤其是在數量巨大或者是關系復雜的特定情況下，無法取得滿意的檢測分析結果。這種情況下，引入大數據分析法，整合互聯網，內部系統各類信息的基礎之上，利用工具方法，進行的多層次，多項目，多角度的情況分析，根據反饋結果，完善修改模型，分析預測結果的準確性得到提高。既能解放人力資源，又能提高監管的效率和針對性，提高外匯管理的信息化程度。

二、外匯管理工作運用大數據分析出現的問題

（一）多樣性問題

大數據系統及大數據分析系統應該注重不同情況的綜合問題。在運用時應該注重地區差異、文化差異、經濟差異等，比如說，某些數據在西部是合理的數據，在東部地區就不適用，情況不一樣，結果也就不盡相同，應該綜合考量。

（二）一致性問題

大數據系統應該和國際統計方式一致，為某種程度上的數據共享提供基礎，提升聯合統計，國際調查方面的兼容性。在允許的情況下，可以建立國際統一標準，在國際上先行一步。

（三）機制問題

外匯管理數據多是很大、很煩瑣的，但是數據越大就越要對準確性進行關注，力求數據準確，非系統數據在一定程度內可以誤差存在，在實際工作中，針對大系統中的數據，進行程序與人工的對比，進行糾錯，并且進行記錄。因此建立合理的體制機制是完全有必要的。

（四）安全性問題

信息化時代，安全性成為一個不可忽視的問題，做好必要的措施，比如說采取嚴格控制訪問權限等措施，美國棱鏡門事件爆發，使我們更加注意當今信息安全的重要性。外匯管理系統中“云系統”中的云，應該分開還是合并，確實值得我們思考。

三、基于大數據理念的外匯管理的構建

隨著信息化，網絡化的發展，大數據技術的廣泛應用，能夠找到深層次和有價值的信息，利用大數據技術可以快速有效的從各種外匯信息中提取有價值的數據，進行統計分析。基于大數據技術構建外匯管理系統是符合當前要求的，可以采取的措施如下：

（一）建立數據監管中心，探索各種監管模型

大數據監管中心的設立，互聯網數據和業務系統數據的整合，各類監管模型的構建，并且從多層次，多角度，全方位對數據進行監管和風險防控，逐步實現主體和本幣一體化監管一體化，監管效率提高。首先，交易數據監管，事先建立好合規性核查模型，進行交易信息的模擬仿真測試，獲取數據的邊界條件，以此來判斷交易的合規性。其次，風險交易預警。通過對以前違規的交易進行記錄分析，結合當前形勢，對每筆交易進行風險分級，來自動報告獲取高風險業務數據，監管部門進行核查，系統自動根據核查結果來完善預警模型，提高其工作的準確性。最后，主體監督。顧名思義，就是對外匯中的主體進行監管，以企業或者集團公司為主體，用全方位的數據，神經網絡技術對各種交易行為進行分析，評估，及時有效的識別潛在違規行為。

（二）及時有效地預估匯率，引導市場預期

通過整理政府債務，市場心理通過觀察貨幣匯率的變動趨勢，收集國內外影響匯率變動的相關因素，建立預測匯率的數據模型、跨境收支走勢，通過人工或者自動調整，提升預測結果的準確性，掌握引導市場預期。首先，匯率走勢預測。通過整理政府債務，市場心理，利率，政府債務等影響匯率變化的因素運用各種分析方法，分析匯率之間的關系。其次，是對收支形式預測在全國或者各地區。通過整理收集外部信息，比如說行業價格、匯率等，觀測分析金融形式，研究跨境收支或者進出口走勢變化。最后，匯率市場預期需要掌握，因時采取適當措施。

（三）對外匯服務平臺進行動態、可持續、有序改造

逐步建立一套高效率的外匯綜合信息平臺，這是一個可分散采集，集中存儲，快速處理的平臺，基于大數據技術，做好頂層設計，建立起行之有效的運行機制。也應該注意外匯數據采集的規范，根據不同的數據主體，金融機構，企業和個人，建立面對不同的主題，覆蓋不同領域，并且實時更新的外匯大數據。為實現信息互通，網絡互聯，信息共享奠定基礎。在實行過程中要注意規范的簡單易行，盡量不給外匯主體增加過多的負擔。

（四）針對外匯局科技人員的轉型問題

在其信息技術的基礎上，培養出一支既懂技術又懂業務的專業隊伍，提升數據加工和使用效率，充分挖掘更大的信息價值。

（五）轉變理念，充分利用大數據進行分析，提升監管效率

一方面，大數據分析方法注意從大量的數據中發現數據內部的關聯與邏輯關系，并且歸納總結出相應的規律。另一方面來說，外匯部門的職能發生了轉變，從制定規則的角色轉變成風險判斷的角色，這就依賴于從數據中找到規律和關聯，并且識別風險。這就要求有關部門轉變觀念，在傳統的框架之外，探索新的理念，引入前沿技術，進行分析，提高監管效率。

（六）以區域試點開展大數據分析工作

大數據分析已經運用市場，但是在外匯管理方面還不成熟，沒有完整的體系，選取部分試點進行研究，嘗試與外部地區合作，借鑒成功的經驗，以及各類檢測預警和預測模型，不斷探測大數據分析在外匯管理中的作用。

四、外匯管理領域大數據的應用設想

經過一系列的分析，外匯管理領域利用大數據進行實際運用已經有實例存在。通過對檢測主體信息，數據的綜合運用，提高檢測水平。如，2008年4月，山西A能源有限公司境外股東匯入山東B電力開發有限公司，山東B電力有限公司又在1個月分兩批資金用于支付關鍵企業的存款，匯入其他企業，資金流動涉及異地，關聯公司，并且跨省。在研究過程中取證較為困難。設想運用大數據進行分析，發生第一次轉款后立即對資金的真實性進行追蹤，總分局通過異常資金，關聯企業等要素進行逐筆排查，上下聯動，快速高效的處理，震懾此類違法活動，控制違法犯罪行為的發生。

此外，外匯管理大數據還能對其進行有效的預測，通過相關分析，對可能發生情況進行推算，進行有效的預測。

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