銀行信貸資產面臨的風險及防范問題探討

郭怡潔

(浙江上虞農村商業銀行股份有限公司,浙江 紹興 312300)

1 信貸風險管理的意義及現行策略

在金融行業發展面臨復雜的國際國內大環境之下,行業內的競爭更加激烈,而較高的不良貸款占比致使我國銀行信貸質量低下,不但增加了銀行的營運風險,還危及銀行資產的流動性、安全性及盈利能力。由于銀行負債經營的特性,還將進一步擴大風險的危害,甚至影響到社會的安定。鑒于以上種種,我國銀行強化對信貸風險的管控勢在必行,做到切實降低不良貸款占比,提升銀行信貸質量。雖然近年來我國采取了一系列措施來提升銀行的信貸質量,但從保障我國金融業穩定良性的營運要求來講還有所欠缺。尤其是對比外資銀行先進優良的信貸管控體系,還有較大的提升空間。因此我國銀行還需加快信貸風險的管理建設,強化抵御金融風險、危機應對的能力,保證銀行業的可持續發展。

就我國當前銀行業中普遍應用的風險控制策略,通常依據不同銀行的風險特性來衡量、制定信貸業務的規模,并在過程中承擔相應的風險。通過多種對信貸業務管理的手段,來保證銀行資金的正常流轉、穩健運行,來達到提高銀行在金融市場中的競爭力。目前我國銀行常用的風險控制措施有以下幾種。

1.1 分散風險

在信貸資產的風險管控上通過實行多元化的投資模式,將風險劃分到相應的小項中,從而達到降低風險的目的。投資兩種以上的,且預期收益各異的資產就能有效地起到分散及降低風險發生概率的作用,最終消除投資組合中的非系統性危機。

1.2 風險對沖

對沖的概念是指銀行為了規避不可預期的資產損失前提下,購買了與標的資產收益成負相關的資產或金融產品的行為。風險對沖的策略在銀行風險控制中,尤其是對利率、匯率、股票以及相關衍生品等種類的風險有明顯的管控作用。

1.3 風險轉移

銀行通過一系列合法的經濟舉措,將信貸資產中的風險轉移他處的策略。一般風險轉移可分為保險與非保險轉移,保險轉移是指銀行通過購買保險的行為,將風險轉嫁給承保人。若此時銀行發生風險并造成經濟損失時,承保人就將給予銀行相應額度的補償。而非保險轉移則是指銀行要求貸款行為主體提供擔保的行為,如果發生了因風險造成損失,則由擔保人承擔本息。

2 我國銀行的信貸風險管理策略

2.1 信貸資產風險管理措施多元化

當銀行面對信貸資產風險危機時,如若只通過催收貸款還款、司法訴訟以及抵押物資處理等被動方式,將使銀行處于不利的信貸資產不良化的處境中。因此銀行必須從管理方式上轉變思路,充分利用銀行獨有的信息優勢,了解客戶端的償債壓力,并給出詳細可操作的緩解方案。積極轉化銀行不利局面,在客戶間建立起長期良好的信貸合作關系,實現銀行與客戶共贏的局面。

另外,以實現銀行利潤來源多樣性為主要經營目的,結合銀行自身實際情況,對于中間業務以及業務范圍積極拓展。在當前競爭激烈的金融行業競爭中,不能僅僅局限于傳統的業務類型中,還要多開發融投資、資信調查以及相關衍生金融產品交易等高附加值的業務。只有將業務范圍擴大深化,增加主營產品品種,才能有效地抵御信貸資產風險、降低與分散總體風險,為銀行供應更豐富的利潤來源。

2.2 對于不良貸款的處置方法進行調整

不同的銀行分支機構之間的信貸資產的質量差別各異,對此我國銀行提出了按類劃分、差別管理與統一調整的管理方針,并在實際的操作中取得了一定成果。但當前各分支機構中的不良貸款差異逐漸產生了擴大的趨勢,內里潛藏著的風險隱患,并形成阻礙信貸資產質量改善的重要因素。由此我國銀行應針對不良貸款占比排名較前的機構進行分類管理,依據不同的不良貸款情況,定制個性化經營考核目標,并針對性地開展管控,在不同的清收處理措施下,正確引導銀行各分支機構依照各自發展需求調整業務定位,有效提升信貸資產質量。

2.3 對信貸風險管理信息系統進行升級

將現有的信貸綜合管理系統中分散在銀行各分支機構的數據庫進行升級完善,改造成為數據集中模式的結構,具體包括應用系統以及數據模型的重新構建。與此同時,還要完整全面地統一會計系統信息數據,做好不同系統的對接工作,將放貸、計息以及貸款賬戶下資金的流動情況與信貸風險管理信息系統進行同步處理。最大限度地保證新舊系統的數據一致與豐富完整性。最后,還要對信貸業務的事前控制做好放貸前的審核檢查、信貸審批以及貸款發放等監督事項,并以電子化的方式進行記錄與后期維護管理。

2.4 升級信貸風險管理技術

(1)企業信用數據庫建設。由于我國銀行體系內對于企業信用等級狀態的數據庫系統建設不足,相關信息數據更新進度緩慢,無法適應快節奏的經濟形勢下銀行對于信貸業務開展的安全性快速響應的需求,給銀行信貸工作評估風險帶來了阻礙。因此,必須盡快搭建起我國企業信用等級信息數據庫,并向具有相關優秀建設管理經驗的機構組織學習借鑒,結合客戶信用信息,充分利用現有資源與歷史數據,為數據收集整理以及補錄工作加快進度。只有我國銀行建立起完整全面的企業信用大數據,才能有效地為信貸風險管理系統供應有力支持。

(2)建立信貸風控模型。利用資產組合模型來對行業、產品、區域以及信用等級各異的企業設置相應的比例,最大限度地減少信貸資產之間的關聯。同時,在獨立個體與組合風險收益進行分析的前提上,將完整的信貸資產進行合理組合,以求達到降低與分散貸款組合風險的目標,切實有效地做到對信貸風險的動態監管。最后,我國銀行在向先進模型學習相關方法、理論以及管理思路的同時,還應與我國宏觀經濟形勢緊密結合,并依據自身發展需求來進行開發與完善,最終建立起符合我國金融行業特性的模型架構與參數標準。

3 結 論

銀行信貸在我國國民經濟的建設過程中占據著重要地位,同時銀行信貸業務也因多方面復雜因素的影響而面臨著較大的系統風險。一旦在預測、過程管控與事后發生監管不及時,或失誤操作就會造成銀行內部風險,引起信貸資產的不穩定,嚴重的將致使銀行信貸資金面臨無法收回的困境。因此,在現實工作中要強化銀行信貸風險的有效防范與控制,力保信貸資金的安全與穩定。通過前文中提到的相關措施的執行,做到高效識別、評估與全過程監管,才能最大限度地將風險控制在合理范圍內。另外,還要持續強化銀行內部業務操作的規范化與制度化,高度關注國家宏觀經濟形勢與金融行業的動態,不斷調整、完善銀行內部風險控制體系。切實做到對信貸風險的動態管理,以保障信貸資金的安全性為前提,增強銀行抗風險能力,提升銀行自身競爭力的同時,積極推動我國經濟的快速、良性發展。