基于大數據的信貸風險管理案例分析

徐桔桔

摘要：信貸風險管理是商業銀行穩健經營的關鍵。大數據分析技術應用于金融風險管理是當前金融科技的重要方向，然而大數據應用于金融風險管理大多集中在數據分析方法的研究，缺少從實際應用角度對于金融風險數據分析的關鍵因素研究。本文通過對商業銀行利用大數據技術發現信貸風險事件并有效規避風險的案例分析，得出運用大數據技術進行信貸風險管理的關鍵因素，并從中總結有益的啟示，為商業銀行的金融風險管理提供借鑒。

關鍵詞：大數據金融科技金融風險信貸風險

一、引言

由于當前以間接融資為主導的融資體系尚未根本確立，信貸業務仍然是商業銀行的主要業務，信貸風險管理關系到商業銀行的資產安全，也是商業銀行競爭力的重要體現。近年來，隨著我國經濟轉型升級，市場波動性增強，盡管總體上我國經濟發展前景廣闊，然而對企業個體而言，其在經營活動中面臨更多的不確定性，使得企業經營風險加大，由此帶來的商業銀行經營風險事件也多有發生，嚴重影響到商業銀行自身的安全，甚至對國家金融安全帶來嚴重影響。商業銀行如何規避信貸風險，更好地服務丁國民經濟轉型升級的要求，是商業銀行生存發展的關鍵。當前，金融科技飛速發展，大數據技術廣泛應用，給商業銀行的信貸風險管理帶來新的方法和于段。利用金融大數據，對企業的經營狀況和財務狀況進行分析，對企業的經營活動進行跟蹤，及時發現企業經營中的問題，及時采取有效措施，成為商業銀行利用金融科技提升管理能力的重要途徑。本文根據金融業務實踐中通過數據分析防范信貸案例的總結，提出利用大數據分析有效規避風險的途徑，為商業銀行開展金融數據分析、有效防范金融風險提出可行的思路和方法。

二、利用大數據防范風險的案例愛分析

某食品加工進出口公司是行業龍頭企業，進出口量一直位居當地第一，在國際結算、結售匯和中間業務收入等方面能夠為商業銀行帶來較大利潤，因而成為各家銀行競相爭奪的優質客戶。這樣一個看似經營正常的行業龍頭企業，在2016年2月卻突然發生資金鏈斷裂、老板跑路失聯，涉案融資金額高達4億元。5家銀行分支機構信貸資金無法正常收回，造成重大金融風險。某銀行作為該公司的主要合作銀行，通過有效的信貸風險管理，早在2015年10月就收回最后一筆貿易融資貸款，從而避免了一次重大信貸風險。對這樣一個各家銀行極力爭奪的優質客戶，該銀行如何能通過大數據分析準確把握企業運營中的風險，從而在重大信貸風險事件發牛前做到先知先覺，及時采取有效的應對措施，避免遭受重大損失？通過對這個案例進行分析，發現銀行應用大數據技術發現風險問題的關鍵在于以下幾個方面：

（一）廣泛、全面地收集企業業務相關數據是利用大數據發現風險的前提

該銀行在日常業務管理中，注意客戶資料的收集、整理與保存。除了銀行業務系統保存有企業的信貸數據、主要賬戶往來數據、授信數據，還利用多種方式建立了相關監管部門數據的采集渠道，如海關出出口數據、國際收支數據等。此外，通過與相關金融機構合作，還掌握了企業在其他銀行的授信數據和其他業務數據。完備的資料收集和整理，為大數據分析提供了豐富的原始數據。

（二）根據企業經營特點，對企業經營狀況進行多維度深入地分析 企業經營過程中的金融業務往往蘊含著企業經營中的多種風險信息，而這種信息隱藏在多種業務數據的關系中，并不容易直觀發現。為有效防范金融風險，該銀行建立了對企業經營狀況進行定期排查的制度，通過對企業金融數據進行日常分析，全面、多方位、多維度地分析客戶經營狀況，從而發現企業經營中存在風險的蛛絲馬跡，并進行重點關注。通過對該企業的數據分析，發現以下方面的數據存在可疑情況：

1.企業授信總量較大。通過分析和調查，發現客戶在多家銀行授信，授信總額過大。由于各個銀行之間尚未建立授信數據的交換機制，銀行對企業授信時并不了解企業在其他銀行的授信情況，使得多家銀行的授信總規模可能超出企業的能力，存在較大的風險隱患;

2.海關進出口數據與企業國際收支數據不匹配。通過對海關進出口數據的收集，發現企業國際收支數據已連續幾年與海關進出口數據不一致。聯系到該企業可能在多家銀行從事國際業務，該問題的嚴重性可能會超出數據反映的問題;

3.關聯交易嫌疑。企業的進口商比較集中，且部分進口貿易單筆結算金額較大，存在關聯交易的可能;

4.企業經營現金流周轉緊張。企業日均存款和賬戶結算量偏低，日常經營用周轉資金少，與企業財務報表顯示的銷售收入數據不匹配，經與同業其他金融單位溝通，客戶在其他金融機構賬戶均存在此現象。

（三）嚴格風險控制制度，通過實地調查進行風險確認

很多風險事件追根溯源，源于合規管理和內部控制薄弱。信用風險、市場風險、流動性風險的形成與演化，有環境因素的影響，但根本上在于內控管理不實、制度執行不嚴、落實不到位。為落實風險管理，同時本著對客戶負責的原則，在通過大數據分析發現潛在風險后，在與該公司合作過程中，多方了解公司真實財務狀況和經營情況。南丁大數據分析進行了有效的預警，強化了銀行的風險防范意識，通過金融大數據進一步認真調查、了解企業辦理具體業務中的貿易形式、貿易背景真實性、業務流程等，不盲日依賴財務報表，從而能夠對企業經營的真實狀況和辦理具體信貸業務的日的和方法有了清楚的認識。

（四）加強對客戶經營活動的監控，盡可能化解風險

在確認信貸風險較大的情況下，果斷采取有利措施化解風險。在發現客戶償債能力不足，經營有違規現象后，加強了對客戶賬戶資金流動的監控，適時回收貸款，并做好資產保全措施，適時退出與該公司有關的業務。

當前經濟新常態下，企業經營狀況分化明顯，在產業轉型升級中順勢而為的企業往往發展穩健。反之，一些故步白封、缺少遠見的企業，其經營活動中可能會風險加劇，相應的也會帶來銀行信貸風險的加劇。再優質的客戶，如果本身沒有穩健可靠的業務發展前景，給銀行帶來的都不是收入，而是巨大的風險。對此，需要充分運用大數據對企業生產經營活動和金融業務進行深入分析。從該案例的分析中，對如何運用大數裾技術實現金融風險管理給了我們有價值的啟示：

（一）在大數據環境下，風險事件有跡可循

企業經營中的各類問題都反映在經營數據中，需要根據企業經營特點發現各類數據之間的關聯和信貸風險事件的數據特征，為數據分析提供目標和方向，從而有效地發現企業經營中隱藏的問題。

（二）金融風險大數據需要全面采集，長期跟蹤

本案例中有關企業的經營狀態變化和金融業務大數據是長期跟蹤收集得到的，缺少全面有效反映企業狀態的數據，任何分析方法對風險事件的發現都無能為力。

（三）風險管理制度是有效地利用大數據進行風險管理的保障 大數據分析技術為業務人員發現風險事件提供了強有力的工具，然而，工具必須服務于業務，只有商業銀行在日常業務發展中重視信貸風險管理、強化業務人員風險意識，大數據分析才能在金融風險管理中發揮巨大作用。

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