基于統計模型的石油管道企業投資規模優化研究

張立軍

摘 要：合理確定油氣管道運營公司投資規模，在保障油氣管道安全平穩運行的基礎上實現公司收益穩步提升，是當前石油管道企業管理研究的迫切需求。基于統計模型，設計了石油管道公司投資規模優化總體構架、投資規模評價影響因素篩選、投資規模模型優化及預測模型和流程、基于多目標決策的投資結構優化模型和流程，可以為石油管道公司投資規模優化提供一定的借鑒。

關鍵詞：石油管道；投資規模；統計模型

中圖分類號：F23 文獻標識碼：A doi：10.19311/j.cnki.16723198.2019.31.061

1 研究背景和目標

黨的十九大報告提出，將油氣管道建設和運行管理要求提升至一個新的高度，印發了相關文件對油氣管道公平開放，并定期對管道運營情況及投資、收入、成本進行價格監審。國內石油管道公司在投資管理方面，投資規模呈快速增長態勢，總體投資資源保障充足，但是，投資規模控制粗放，隨著各公司推進管理水平提升建設，企業管理質量提升，投資管理迫切需要向投資總額科學控制、高質量管理方向轉變。因此，如何適度、合理確定油氣管道運營公司投資規模，在保障油氣管道安全平穩運行的基礎上實現公司收益穩步提升是管道企業管理研究的重要課題。

2 基于統計模型的石油管道公司投資規模優化總體構架設計

從公司投資管理理論的基礎上，進行公司投資規模優化方案的頂層設計，構建基于統計模型的公司投資規模優化方案整體框架，主要包括如下內容：

公司投資規模優化的理論基礎：數理統計理論、投資管理理論、約束理論、控制論、數據挖掘理論。

公司投資規模優化總體構架模型的建立：以數理統計理論為基礎，從投資規模相關指標數據、投資規模模型選擇、投資規模合理性評價、投資規模管控機制幾個維度構建投資規模優化系統模型。

公司投資規模優化技術與方法研究：大數據技術、數理統計技術、杜邦財務分析技術、運籌學技術。

公司投資規模優化要素研究：對投資規模優化的理念、目標、原則、思路、程序等進行研究。

公司投資規模管控閉環體系研究：以PDCA理論為基礎，從投資規模影響因素的篩選、投資規模模型的選擇、投資規模的測算、投資規模的下達、投資規模計劃執行結果與反饋，構建投資規模管控的閉環系統。

3 基于統計模型的石油管道公司投資規模優化工作流程

3.1 基于大數據的投資規模評價影響因素篩選

（1）影響因素理論分析。

從企業發展的戰略需求、企業效益、資金來源等供給角度，及安全生產、技術改造、節能減排等需求角度，同時考慮宏觀和微觀兩個方面，從控制管理體系的角度對各影響因素進行理論分析。

（2）影響因素的權重確定。

建立的投資規模分析大數據庫，分別對企業效益、成本投入等不同板塊的屬性進行初步識別，再利用回歸分析等統計模型對數據進行統計建模，并對建立的模型進行檢驗，從而確定影響因素及各影響因素的權重，為管理決策的制定提供依據。

（3）樣本數據深度挖掘。

最后，利用時間序列分析、神經網絡等數據挖掘技術對建立的大數據庫中各樣本數據進行深度挖掘，從而對樣本數據所包含的信息進行提取，并以此為后續的研究提供理論依據和數據支持。

3.2 基于大數據的投資規模模型優化及預測

（1）投資規模的平衡配置體系。

以企業發展的戰略需求、企業效應、資金來源等因素構建供給函數，以安全生產、技術改造、節能減排構建需求函數，從而得到投資規模的平衡配置體系。

（2）多種基于大數據投資規模模型構建與檢驗。

基于投資規模平衡理論體系，以及公司實際數據環境，構建多種基于大數據的投資規模模型；利用歷史數據，對投資規模模型進行擬合檢驗，根據統計理論，對檢驗結果進行判斷，從而識別投資規模模型的優劣。

（3）基于大數據方法逐級訓練優化模型。

利用前面預處理以后的數據進行模型的實證分析，另外除了對數據的預處理后，仍然要進行面板數據的單位根檢驗和協整檢驗，避免出現偽回歸的情況，再利用統計軟件進行分析，從檢驗回歸模型的擬合優度R2，得到各個影響因素的解釋能力，對影響因素進行完善，當添加新的影響因素以后，進一步的訓練模型，評估模型，然后優化模型，多次循環直到模型系數達到穩定，并得到最好的模型擬合優度，模型得到確定。

（4）多種投資規模模型的評價與選擇。

每種模型運行完畢后，采集模型運行數據，設計投資規模模型的評價指標，比如最小誤差指標，來確定每種模型運行結果的誤差大小，然后選擇誤差最小的投資規模模型進行測算。

（5）利用優化后的模型進行投資規模預測。

經過多次迭代優化的模型具有極高的應用價值，此時可以將經過優化的投資規模優化模型參數數據進行采集，運行模型，得到投資規模的最優化結果。

3.3 基于多目標決策的投資結構優化

（1）投資投入結構劃分。

在歷史投資分類數據基礎上，確定投資投入結構劃分。

（2）建立多目標決策的目標函數。

根據公司現狀與發展戰略，利用Delphi法，確定投資的產出目標指標，根據目標重要性進行產出目標指標的層次劃分，建立多目標決策的目標函數。

（3）建立多目標決策的約束條件。

利用歷史數據，擬合投資投入結構數據與投資產出目標之間關聯模型，建立投資投入結構與產出目標的硬約束和軟約束，并用Taylor級數將非線性函數線性化，建立多目標決策的約束條件。

（4）求解并進行投資結構優化。

利用優化軟件，求解最優解及滿意解。利用多目標決策模型，可以根據投資者偏好及企業發展戰略，進行投資結構優化。

4 結論與展望

適度、合理確定油氣管道運營公司投資規模，在保障油氣管道安全平穩運行的基礎上實現公司收益穩步提升，是當前石油管道企業管理研究的迫切需求。本文基于統計模型，設計了石油管道公司投資規模優化總體構架、投資規模評價影響因素篩選、投資規模模型優化及預測模型和流程、基于多目標決策的投資結構優化模型和流程，可以為石油管道公司投資規模優化提供一定的借鑒，但是投資規模優化是一個系統工程，后續尚需要分別針對投資規模和結構優化統計模型進行實證研究，給出更加具有針對性的建議。

參考文獻

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