試論利率市場化趨勢下的我國商業銀行風險管理策略

丁偉

【摘要】我國利率市場化的總體發展改革思路，是建立商業銀行的市場化利率機制并對風險進行管理與控制，保持商業銀行原有基準業務并開展業務創新，強化金融機制監管并開展中間業務。應對措施上，要進一步深化商業銀行體制改革、拓展業務范圍、減少利差比例及提高中間業務比例，加強組織、依靠技術抗風險。

【關鍵詞】利率市場化??應對措施??風險管理

引言：經濟新常態下，利率市場化改革不斷推進，給我國商業銀行風險管理帶來挑戰。我國商業銀行存在應對利率市場化趨勢的準備不足、中間業務能力不強、避險人才缺乏等問題。利率市場化使商業銀行的日常業務競爭更加激烈，利率風險管理的難度明顯加大，對業務定價要求更高，加大利率風險，改變我國商業銀行的經濟結構。

一、利率市場化趨勢下的我國商業銀行風險

（一）利率波動頻繁

利率市場化由貨幣供應與需求的關系來確定利率水平，銀行的利率水平由市場決定，利率風險正在不斷上升，商業銀行抗風險能力不足是風險產生的根源，已成為主要風險，對商業銀行的正常經營管理產生重要影響，利率市場化風險防范已經成為一項最重要的工作。利率市場化給我國商業銀行的經營管理帶來新挑戰，也為發展轉型帶來新機遇。經濟新常態下，隨著利率市場化的進一步發展，我國商業銀行的內、外部經營管理環境已經改變，利率市場化進程正在不斷推進，已從本質上改變了我國商業銀行的定價機制，我國利率市場化改革是以資金市場供求關系決定利率為目標，結合本國國情和國際經濟環境下進行的進一步改革。

（二）應對利率市場化趨勢的準備不足

利率市場化是我國金融改革方向，我國商業銀行應對利率市場化將會面臨很多問題，需要其做好許多工作。首先，成立專門應對利率市場化風險的管理部門，健全風險管理機制，就商業銀行面對利率市場化帶來的風險等問題，探索行之有效應對策略。其次，要積極開發風險管理工具，儲備專業的風險管理人才。最后，利率市場化面臨的主要問題經營決策的非獨立性。我國商業銀行與現代金融企業還有較大距離，其獨立承擔風險的能力，依然比較薄弱，國有銀行依然隱現出特殊優惠政策，基于市場經濟完善的市場機制還沒有確立，長期實行利率管制和突然要求商業銀行根據市場進行自主定價，難免經驗不足，商業銀行還沒有一套行之有效的應對方法。

（三）中間業務能力不強，避險人才缺乏

我國商業銀行中間業務比較少，存貸款利率差距大，如果不能妥善解決利率市場化趨勢下我國商業銀行存在的問題，就會加大商業銀行經營的風險。我國商業銀行主要以存貸利差為收入，中間業務能力不強，缺乏對利率風險的有效認識及科學管理與數據的支持，缺乏規避風險的衍生工具。經濟新常態下，商業銀行風險管理專業人才的缺乏等問題，已經日漸突現。

二、利率市場化趨勢下的我國商業銀行風險的管理策略

（一）減少利率的波動損失

商業銀行在保持原有的基本業務穩定發展的基礎上，對新型業務進行拓展，實現經營收益多創收。對外開展中間業務，從服務質量及范圍入手，從原有的利差收益向服務費收入進行轉移，創新資產負債業務，大力發展網上業務，開發完善的網上銀行、網上查詢支付系統、網上金融信息服務等業務占領市場，加快與國際接軌。從利率方面來說，導致商業銀行風險的不確定性因素，主要有利率波動和利差等，這些因素會給銀行的經營績效產生影響。因此，要深化商業銀行體制改革，提高利率市場化的透明度，改善金融市場資金供求狀況。這就要求加強利率的監管和調控，建立利率監管機構，規范銀行等金融機構的經營行為，提高市場化利率透明度和監管水平，使商業銀行成為自主經營、自負盈虧的現代化金融企業，規范市場行為，引導商業銀行依法競爭。

（二）我國利率市場化必然引發利率風險

商業銀行要采取措施對這些利率風險進行有效的控制與管理。商業銀行對利率風險的控制與管理措施主要從兩個方面進行：一方面，從商業銀行內部進行管理，用傳統的管理方法，增強商業銀行抵御風險的能力，改變資產負債結構，構建資產的風險抵御機制，以達到控制利率風險的目的;另一方面，從商業銀行的外部進行管理，用金融衍生工具來進行保值，這成為我國商業銀行規避利率市場化風險的重要手段。利率風險的衡量與控制，是商業銀行進行利率風險管理的重要手段。

（三）強化金融機制監管并開展中間業務

通過中國人民銀行或政府指定的機構，對商業銀行的經濟行為進行某種限制，實質是政府的規制行為，金融監管能在一定程序上減少利率市場化給商業銀行帶來的風險，避免金融業務過度集中。商業銀行開展中間業務，以中介的身份為社會提供金融服務，從而形成的非利差收入，這樣會從一定程度上降低利率市場化風險。銀行預算約束能力強、內部控制制度健全，以及定價科學合理才能使商業銀行更適應利率市場化。要結合商業銀行中間業務的現狀、發展及趨勢，擴大中間業務規模，抵御利率風險，以免影響銀行的收入。中間業務應該成為龍頭，走多元化的經營道路，加大中間業務發展創新力度，形成合理的產品結構，滿足目標客戶需求，這是銀行經營機制發生根本性變革的前提。

三、結論

利率市場化，是經濟新常態下社會主義市場經濟進一步發展的必然結果，它也為商業銀行的良好發展創造了有利的環境。同時，也是一把雙刃劍，使商業銀行之間的競爭更多激烈，而商業銀行又有脆弱性，這種脆弱性又會引起危機，但利率市場化是我國商業銀行的必由之路。

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