探究經(jīng)濟新常態(tài)下的商業(yè)銀行風險預警系統(tǒng)

顧天立

【摘 要】 我國經(jīng)濟由長期高速發(fā)展逐漸轉變?yōu)橹兴倨椒€(wěn)增長，我國經(jīng)濟逐步步入經(jīng)濟新常態(tài)，同時商業(yè)銀行受經(jīng)濟向消費者和創(chuàng)新驅動轉型影響，商業(yè)銀行的風險預警系統(tǒng)逐漸引起公眾和企業(yè)的關注。隨著商業(yè)銀行業(yè)務逐步與國際接軌，商業(yè)銀行面臨的風險增多，再加上商業(yè)銀行在我國國民經(jīng)濟中占據(jù)重要地位，因此探究經(jīng)濟新常態(tài)下商業(yè)銀行風險預警具有重要意義。

【關鍵詞】 經(jīng)濟新常態(tài) 商業(yè)銀行 風險預警系統(tǒng)

一、經(jīng)濟新常態(tài)及其特征

（一）經(jīng)濟發(fā)展處于中高速階段。自改革開放近30年以來，我國GDP增速一直在8%-9%之間浮動，一直處于較高的增速，自2012年開始我國GDP增速有所放緩，使得我國的經(jīng)濟發(fā)展速度由高速放緩到中高速，使得經(jīng)濟發(fā)展有所回落。然而，一是受到國際貿(mào)易壁壘以及金融危機的影響使得全球經(jīng)濟發(fā)展受到限制，使得國內(nèi)出口額減少;二是我國的三大產(chǎn)業(yè)結構比例失調(diào)，中小企業(yè)的發(fā)展缺少大量的資金支持，政府對企業(yè)的支持難易覆蓋全面企業(yè)，因此導致我國的經(jīng)濟回落。

（二）經(jīng)濟結構優(yōu)化升級。我國的經(jīng)濟結構比例嚴重失衡，第二產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)量供需的不平衡導致供貨量遠遠大于需求良，進而使得產(chǎn)量過剩嚴重，而第二產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟的步發(fā)展直接也減少了第三產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟收入，最終導致整個經(jīng)濟結構的轉型受到限制。為了促進經(jīng)濟的發(fā)展和增加發(fā)展速度，我國政府實施一定的干預政策來引導企業(yè)的發(fā)展，引導企業(yè)經(jīng)濟以制造業(yè)為主向以服務業(yè)為主的進行轉變，從而優(yōu)化我國的經(jīng)濟結構。

（三）增長動力向創(chuàng)新驅動型轉變。在經(jīng)濟新常態(tài)下，我國人口紅利不再具備優(yōu)勢、劉易斯拐點逐漸出現(xiàn)、我國勞動力低價、土地資源優(yōu)厚、其他資源豐富不再處于比較優(yōu)勢等都使得我國的經(jīng)濟不能實現(xiàn)高速的、持續(xù)的增長，創(chuàng)新驅動經(jīng)濟發(fā)展是在經(jīng)濟新常態(tài)下促進經(jīng)濟發(fā)展的良策。

二、研究商業(yè)銀行風險預警系統(tǒng)的意義

商業(yè)銀行其實就是以盈利委目的的金融企業(yè)，其主要的經(jīng)營業(yè)務是吸收存款和發(fā)放貸款，并通過其主營業(yè)務為工商企業(yè)提供持續(xù)經(jīng)營的基本條件。同時商業(yè)銀行所經(jīng)營的業(yè)務內(nèi)容較為多樣化，全面化，也因此使得商業(yè)銀行所面臨的風險因素增加，例如易受到同行業(yè)者的競爭、債權人理念的轉變、債務人還款率的下降等因素，因此探究經(jīng)濟新常態(tài)下商業(yè)銀行的風險預警系統(tǒng)具有重大意義。

降低和有效的控制商業(yè)銀行的風險固然重要，但是能提前發(fā)現(xiàn)和預測風險，使得商業(yè)銀行能盡早的有效控制風險，避免風險轉化為不可控制和不可換回的損失對商業(yè)銀行的發(fā)展來講亦是至關重要。經(jīng)歷1997年很多專家當時并未通過風險預警系統(tǒng)及時發(fā)現(xiàn)風險導致金融危機的大爆發(fā)，很多學者也因此對風險預警系統(tǒng)進行完善，但是對商業(yè)銀行的風險預警大都是財務指標，并未實施全面風險的預測，因此對商業(yè)銀行的風險預警系統(tǒng)仍然需要進一步完善和研究。

三、我國商業(yè)銀行現(xiàn)有風險預警系統(tǒng)研究現(xiàn)狀

從整體來講，我國企業(yè)對于風險預警的探究與建設的開始較晚，因此我國商業(yè)銀行的風險預警建設較為落后，風險預警體系仍需要進一步的完善。雖我國企業(yè)的風險預警體系不斷完善和更新，但是建立的風險預警模型較多的是財務指標，對于商業(yè)銀行的非財務指標得風險預警并未全面覆蓋，因而對于商業(yè)銀行而言風險預警體系指標設置不夠細化;

此外，我國企業(yè)采用的風險預警模型的建立大多是參考國外的模式，導致模型的建立與我國商業(yè)銀行業(yè)發(fā)展階段不匹配。同時預警模型設置的指標大都選取某一時間點的數(shù)值，使得風險預警值缺乏動態(tài)，不能做實時體現(xiàn)商業(yè)銀行的風險。

四、我國商業(yè)銀行風險預警存在的問題

（一）風險預警相關制度不夠完善。我國針對風險預警所建立的相關制度和法律法規(guī)雖較多，但是具體制度的內(nèi)容不夠詳細，內(nèi)容過于籠統(tǒng)不夠細化，并不能全面覆蓋各個企業(yè)的特殊情況，同時我國相關部門對制度的宣傳力度和執(zhí)行力度較弱，使得商業(yè)銀行對制度的重視程度較低，不足以使得風險預警的相關制度發(fā)揮其作用。

此外，我國金融風險評級系統(tǒng)中的相關指標僅有流動性比率是不高于國際標準值，除此以外其他的指標均高于國際值。同時，我國的市場風險控制和運行風險控制系統(tǒng)仍然處于初級階段等因素都會都會增加商業(yè)銀行的風險。因此，探究商業(yè)銀行風險預警系統(tǒng)并對之進行完善是當務之急。

（二）風險預警系統(tǒng)指標設置不完善。我國風險預警系統(tǒng)雖建立較晚，并且模型的建立也采用國外先進的經(jīng)驗建立“本土化”的風險預警指標，但很多風險預警指標都較為籠統(tǒng)，不夠細化并不適用于我國的很多企業(yè)，指標間的差異化較小，覆蓋面較窄，再加上指標的權重分配依據(jù)較為單一使得指標權重分配并不合理，缺乏更多的科學性。

同時，我國現(xiàn)在使用的大多數(shù)風險預警模型對定性和定量指標的分析采用的是現(xiàn)成的模型，模型一旦建成就是固定的，因此對指標的分析都未采用模糊性判斷，因此導致整個模型中指標的最終得值對商業(yè)銀行的風險預警分析的準確性和科學性較差。

（三）商業(yè)銀行風險預警職員專業(yè)水平較低。我國商業(yè)銀行一般會通過社招和校招來招聘新職員，但是專業(yè)對口的應聘者較少，尤其是校招中各個專業(yè)的應屆生都可報名參加，只要考試成績達到要求即可入職，然而校招的考試針對專業(yè)只是的考察較弱，只是通過職業(yè)能力測試為主，并不能判斷新職員的專業(yè)能力是否能滿足職位的需求。另外，在國內(nèi)商業(yè)銀行的從業(yè)人員中多數(shù)將風險管理作為工作的重心，因此導致風險預警職員更想通過否定商業(yè)銀行經(jīng)營業(yè)務來逃避其自身的風險，這樣就導致商業(yè)的業(yè)務發(fā)展受到限制，同時使得商業(yè)銀行承擔的潛在風險增加。

（四）商業(yè)銀行風險預警意識薄弱。首先，我國的企業(yè)的風險預警建立起步較晚，導致企業(yè)的風險預警還處于摸索階段，同樣使得我國商業(yè)銀行的風險預警意識較為薄弱，企業(yè)內(nèi)的風險預警文化氛圍不濃厚。商業(yè)銀行的風險預警需要內(nèi)部的風險管理人員與業(yè)務職員進行及時的溝通，對各自的工作內(nèi)容進行充分的了解，消除文化差距，通過換位思考來及時的預測風險和及時控制住風險，但是我國商業(yè)銀行的內(nèi)部溝通不夠及時，導致風險預警出現(xiàn)差錯。同時，商業(yè)銀行的風險管理人員的風險預警觀念與業(yè)務發(fā)展速度之間存在差異，因此導致風險預警效果不盡人意。

【參考文獻】

[1] 丁德臣.經(jīng)濟新常態(tài)下商業(yè)銀行風險預警系統(tǒng)研究[J].宏觀經(jīng)濟研究，2016，04：124-134.