探索“信息采集+外匯微觀監(jiān)管”的管理框架

文/侍方平 韓峰 楊琦 編輯/靖立坤

“信息采集+外匯微觀監(jiān)管”是一種集信息采集與外匯微觀監(jiān)管于一體的監(jiān)管思路。其出發(fā)點(diǎn)在于信息采集，中間環(huán)節(jié)為信息加工整合，最終落腳點(diǎn)在于外匯微觀監(jiān)管。

黨的十九大以來，外匯局始終堅守不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險的底線，基于近年應(yīng)對外匯市場高強(qiáng)度沖擊的經(jīng)驗，初步形成了跨境資金流動“宏觀審慎+微觀監(jiān)管”兩位一體的監(jiān)管框架：宏觀審慎政策立足于逆周期調(diào)節(jié)跨境資本流動；微觀監(jiān)管則依法依規(guī)維護(hù)外匯市場秩序，保持執(zhí)法標(biāo)準(zhǔn)跨周期的穩(wěn)定性、一致性和可預(yù)測性，嚴(yán)厲打擊各類外匯違法違規(guī)行為。

外匯微觀監(jiān)管作為外匯管理的重要組成部分，是維護(hù)外匯市場秩序的有力保障。從本質(zhì)上講，微觀監(jiān)管作用的發(fā)揮，必須建立在對信息的全面采集、深度挖掘、綜合利用的基礎(chǔ)之上。隨著外匯管理改革的不斷深化，外匯微觀監(jiān)管對信息采集的依存度顯著提高。然而，現(xiàn)實(shí)場景中信息量大而分散，不斷加快的金融科技創(chuàng)新也讓信息變得更為隱蔽、復(fù)雜，加之信息不對稱性的客觀存在，外匯微觀監(jiān)管作用的發(fā)揮受到了一定制約。基于此，筆者認(rèn)為，可以探索“信息采集+外匯微觀監(jiān)管”框架的構(gòu)建與應(yīng)用，夯實(shí)信息采集基礎(chǔ)，加大數(shù)據(jù)挖掘利用，破解外匯微觀監(jiān)管領(lǐng)域信息不對稱的難題，提升外匯微觀監(jiān)管能力。

“信息采集+外匯微觀監(jiān)管”的內(nèi)部邏輯

“信息采集+外匯微觀監(jiān)管”是一種集信息采集與外匯微觀監(jiān)管于一體的監(jiān)管思路。其出發(fā)點(diǎn)在于信息采集，中間環(huán)節(jié)為信息加工整合，最終落腳點(diǎn)在于外匯微觀監(jiān)管。

信息采集是外匯微觀監(jiān)管的基礎(chǔ)。一是信息采集是外匯微觀監(jiān)管降低現(xiàn)實(shí)場景中信息不對稱性的必要手段。二是立足信息采集端提供的各類數(shù)據(jù)，外匯局科學(xué)運(yùn)用非現(xiàn)場監(jiān)測指標(biāo)和數(shù)據(jù)挖掘工具鎖定線索，實(shí)現(xiàn)對各類違規(guī)行為的精準(zhǔn)高效打擊。三是堅持把銀行挺在一線，在強(qiáng)化銀行真實(shí)性審核責(zé)任的同時，借助銀行端采集的各類業(yè)務(wù)信息，提高微觀監(jiān)管的及時性，促進(jìn)風(fēng)險防范端口前移，彌補(bǔ)事中事后監(jiān)管的不足。四是信息采集可提供市場前沿或新業(yè)態(tài)信息，有利于外匯局發(fā)現(xiàn)監(jiān)管空白，實(shí)施“補(bǔ)漏監(jiān)管”。五是現(xiàn)場監(jiān)管既要依托現(xiàn)場獲取或調(diào)閱的信息，又要參考之前采集的非現(xiàn)場信息。

外匯微觀監(jiān)管又反作用于信息采集。一是外匯領(lǐng)域業(yè)務(wù)創(chuàng)新速度不斷加快，打破傳統(tǒng)外匯微觀監(jiān)管邊界，對信息采集頻次、效率、質(zhì)量也提出了更高要求。二是外匯微觀監(jiān)管理念的轉(zhuǎn)變，也促使信息采集方式、內(nèi)容不斷做出調(diào)整。三是大數(shù)據(jù)、監(jiān)管科技、人工智能等在外匯微觀監(jiān)管領(lǐng)域的應(yīng)用，給信息采集提供了技術(shù)支持。

搭建“信息采集+外匯微觀監(jiān)管”的框架

目前，國際上雖未明確提出“信息采集+外匯微觀監(jiān)管”的理念，但是實(shí)踐中已有類似的做法，即注重信息采集與外匯微觀監(jiān)管的結(jié)合，側(cè)重發(fā)揮前端信息采集對外匯微觀監(jiān)管的支撐作用。

基本框架

“信息采集+外匯微觀監(jiān)管”的框架主要包括信息采集、數(shù)據(jù)挖掘和實(shí)施微觀監(jiān)管三個環(huán)節(jié)（見圖1）。

在信息采集環(huán)節(jié)，立足多種渠道和方式采集標(biāo)準(zhǔn)化全口徑信息；信息采集內(nèi)容主要是可用于外匯微觀監(jiān)管的各類結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)（如收支數(shù)據(jù)、賬戶收支余信息等）和非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)（如實(shí)際控制人、經(jīng)營范圍等），并予以整合、分類后，集成于數(shù)字外匯平臺（信息倉庫），實(shí)現(xiàn)外匯微觀監(jiān)管的信息化。

在數(shù)據(jù)挖掘環(huán)節(jié)，可直接使用數(shù)字外管平臺內(nèi)嵌的非現(xiàn)場系統(tǒng)，對相關(guān)信息進(jìn)行處理、篩查；也可將數(shù)字外管平臺集成的數(shù)據(jù)分類導(dǎo)出，運(yùn)用外部SAS系統(tǒng)、大數(shù)據(jù)技術(shù)、人工智能等進(jìn)行加工、清洗、分類，以降低數(shù)據(jù)的顆粒度，提高數(shù)據(jù)的可視化水平。

圖1 “信息采集+外匯微觀監(jiān)管”框架

在實(shí)施微觀監(jiān)管環(huán)節(jié)，立足信息采集和數(shù)據(jù)挖掘環(huán)節(jié)傳遞的可視化監(jiān)管信息，有針對性地采取相應(yīng)措施，對市場主體實(shí)施微觀監(jiān)管。

應(yīng)遵循的原則

相關(guān)性原則。在信息采集及監(jiān)管運(yùn)用思路上，應(yīng)堅持相關(guān)性原則，即“信息采集+外匯微觀監(jiān)管”框架下所采集的信息，應(yīng)當(dāng)與市場主體信息、外匯業(yè)務(wù)辦理、涉外收支、賬戶資金及交易背景等密切相關(guān)，有助于精準(zhǔn)、穿透實(shí)施微觀審慎監(jiān)管。此外，在非現(xiàn)場監(jiān)管線索篩查和數(shù)據(jù)挖掘等方面，設(shè)置指標(biāo)和選定樣本均應(yīng)考慮相關(guān)性，即應(yīng)與區(qū)域跨境資金流動風(fēng)險、市場主體主要交易行為特征等顯著相關(guān)。

重要性原則。信息采集應(yīng)結(jié)合主體類型、外匯業(yè)務(wù)特點(diǎn)、風(fēng)險程度、業(yè)務(wù)辦理資料留存規(guī)定以及簡政放權(quán)要求等，采集可用于事中事后監(jiān)管的重要信息，不過多采集冗余信息，避免增大市場主體數(shù)據(jù)報送的成本。另一方面，重要性也體現(xiàn)在外匯微觀監(jiān)管應(yīng)立足外匯市場發(fā)展和監(jiān)管實(shí)踐，按照系統(tǒng)重要性監(jiān)管思路，精準(zhǔn)施策，引導(dǎo)系統(tǒng)重要性外匯市場主體審慎合規(guī)經(jīng)營。

全流程原則。在管理策略上堅持實(shí)時動態(tài)原則。一是前端信息采集應(yīng)貫穿市場主體外匯業(yè)務(wù)辦理和行為發(fā)生的全過程，動態(tài)持續(xù)補(bǔ)充更新相關(guān)信息，強(qiáng)調(diào)信息采集的持續(xù)性和動態(tài)性。二是利用監(jiān)管科技、SAS、人工智能等技術(shù)，對掌握的數(shù)據(jù)進(jìn)行充分挖掘，密切跟蹤跨境資金流動形勢及形態(tài)變化，增強(qiáng)對市場走勢和市場主體行為的預(yù)判能力，確定不同時期的監(jiān)管、處罰重點(diǎn)，為動態(tài)調(diào)整微觀監(jiān)管政策提供依據(jù)。

可追溯性原則。一是信息采集所獲取的信息應(yīng)當(dāng)能夠溯及來源和以往，與市場主體特征、交易背景、外匯收支、資金匯兌等相一致，能夠?qū)κ袌鲋黧w交易特征進(jìn)行畫像和跟蹤，服務(wù)于微觀監(jiān)管；二是用于核查、檢查的信息應(yīng)能與前一環(huán)節(jié)的信息相互印證，共同形成有效證據(jù)鏈，并注重監(jiān)管留痕，建立監(jiān)管信息（電子或其他形式）的歸檔保存制度。

標(biāo)準(zhǔn)化原則。一是標(biāo)準(zhǔn)化的信息采集方法和流程。信息采集應(yīng)在確保真實(shí)性的基礎(chǔ)上，立足標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一的信息采集規(guī)范，采集相關(guān)信息，力求縱向可比，易于進(jìn)行加工和挖據(jù)分析。二是微觀監(jiān)管要在遵守相關(guān)法規(guī)的基礎(chǔ)上，借助標(biāo)準(zhǔn)化的信息和微觀監(jiān)管工具保持執(zhí)法標(biāo)準(zhǔn)跨周期的穩(wěn)定性、一致性和可預(yù)測性。三是引入適當(dāng)性監(jiān)管方法，實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化的分類監(jiān)管。

成本效益原則。一是信息采集環(huán)節(jié)在考量信息采集必要性和可行性的基礎(chǔ)上，力求便捷高效，不應(yīng)與當(dāng)前“放管服”要求相違背，無故增加市場主體負(fù)擔(dān)；二是外匯微觀監(jiān)管要基于信息采集，應(yīng)合理統(tǒng)籌核查和檢查資源，精準(zhǔn)高效地實(shí)施監(jiān)管，避免重復(fù)執(zhí)法。

協(xié)同性原則。一是信息采集應(yīng)爭取與其他監(jiān)管部門協(xié)同合作，建立信息共享機(jī)制，提高信息采集的效率和覆蓋面；二是外匯微觀監(jiān)管也應(yīng)講究協(xié)同性，既要與其他監(jiān)管部門協(xié)同辦案，又要協(xié)調(diào)內(nèi)部監(jiān)管資源，提高監(jiān)管成效。

跨境實(shí)現(xiàn)路徑

夯實(shí)信息采集基礎(chǔ)

第一，借助工商、公安、天眼查等第三方提供的信息查詢及關(guān)系挖掘服務(wù)，獲取更豐富、更全面的市場主體經(jīng)營狀況信息，作為輔助信息納入行為特征分析、關(guān)聯(lián)方交易分析等，服務(wù)于鎖定異常與打擊違規(guī)的精準(zhǔn)性需求。

第二，以賬戶為抓手，有針對性地采集外匯交易、收支及匯兌等相關(guān)的數(shù)據(jù)信息，探索開展對市場主體資金來源與用途的全面監(jiān)管，最大限度地穿透與還原外匯業(yè)務(wù)的交易脈絡(luò)。

第三，針對跨境電商、貨物貿(mào)易、服務(wù)貿(mào)易新業(yè)態(tài)或銀行外匯業(yè)務(wù)的創(chuàng)新產(chǎn)品，按照數(shù)據(jù)留痕要求，探索數(shù)據(jù)采集渠道及方式。比如，可借鑒沙箱監(jiān)管經(jīng)驗，為完善監(jiān)管夯實(shí)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。

第四，爭取能有更多的監(jiān)管部門、銀行和企業(yè)，與外匯局建立系統(tǒng)對接，以進(jìn)一步豐富系統(tǒng)對接內(nèi)容（如企業(yè)異常或管控信息等），前移風(fēng)險防范關(guān)口，提高真實(shí)性、合規(guī)性監(jiān)管效率。

第五，注重與市場主體充分溝通。一是延伸信息采集觸角，動態(tài)掌握市場前沿信息，補(bǔ)漏監(jiān)管。二是在與市場主體溝通、市場調(diào)研及實(shí)施監(jiān)管過程中獲取各類主體特征和業(yè)務(wù)運(yùn)作模式等第一手信息，以便于開展微觀監(jiān)管。

第六，建立集數(shù)據(jù)采集、業(yè)務(wù)辦理/管理、數(shù)據(jù)查詢/共享、監(jiān)測分析等功能模塊于一體的數(shù)字外管平臺（倉庫），探索Web頁挖掘、OLAP等在線數(shù)據(jù)分析技術(shù)，實(shí)現(xiàn)外匯管理的網(wǎng)絡(luò)化、信息化，提升微觀監(jiān)管效率。

第七，充分用好國家外匯管理局政務(wù)服務(wù)系統(tǒng)，從該系統(tǒng)中存儲的市場主體在行政許可網(wǎng)上辦理申請的材料中，及時采集、提取主體信息、業(yè)務(wù)信息及各類核準(zhǔn)審批信息，提高信息的利用效率。

加強(qiáng)數(shù)據(jù)的挖掘和利用

第一，進(jìn)一步升級并用好現(xiàn)有的外匯系統(tǒng)。一是繼續(xù)優(yōu)化跨境資金監(jiān)測系統(tǒng)、外匯非現(xiàn)場檢查系統(tǒng)等外匯系統(tǒng)的功能和應(yīng)用場景。二是結(jié)合實(shí)際，完善外匯微觀監(jiān)管指標(biāo)體系，發(fā)揮好外匯非現(xiàn)場監(jiān)測分析的線索篩查與探頭作用。

第二，應(yīng)用數(shù)據(jù)畫像加強(qiáng)對重點(diǎn)主體的監(jiān)管。應(yīng)依托數(shù)據(jù)畫像，將有限的管理資源聚焦于對跨境資金流動、外匯市場秩序影響顯著的市場主體樣本組，建立持續(xù)動態(tài)的監(jiān)測分析體系。根據(jù)相關(guān)性和重要性原則，選擇表征市場主體顯著特征（主體、交易及收支行為）的標(biāo)簽體系，形成整體畫像；再應(yīng)用大數(shù)據(jù)分析方法，比較標(biāo)簽的特征值，識別被監(jiān)測主體的重要程度。在此基礎(chǔ)上，全面、客觀地評估重要性主體外匯業(yè)務(wù)風(fēng)險，探索開展標(biāo)準(zhǔn)化分類監(jiān)管，對高風(fēng)險主體采取更加嚴(yán)格的常態(tài)化、持續(xù)性監(jiān)管措施。

圖2 基于SAS聚類分析工具的分類監(jiān)管流程

圖3 大數(shù)據(jù)技術(shù)推動外匯微觀監(jiān)管端口前移

第三，加強(qiáng)SAS等數(shù)據(jù)工具的場景應(yīng)用。基于信息采集所獲取的相關(guān)信息，應(yīng)用SAS等大數(shù)據(jù)分析和挖掘工具，逐步推進(jìn)聚類分析、因子分析、關(guān)聯(lián)分析、回歸分析等分析方法在負(fù)面主體關(guān)鍵特征提取中的應(yīng)用場景研究與試用，進(jìn)而彌補(bǔ)跨境資金流動監(jiān)測與分析系統(tǒng)、外匯非現(xiàn)場檢查分析系統(tǒng)功能的不足，不斷完善外匯數(shù)據(jù)倉庫的內(nèi)容。

第四，推進(jìn)監(jiān)管科技應(yīng)用的探索與實(shí)踐。在大數(shù)平臺上，借助人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等監(jiān)管科技技術(shù)，進(jìn)行深度學(xué)習(xí)、團(tuán)隊網(wǎng)絡(luò)識別、自然語言處理，建立合規(guī)風(fēng)險分析模型，監(jiān)測資金異常、識別虛假交易數(shù)據(jù)，提升微觀監(jiān)管側(cè)效率。

第五，做好結(jié)構(gòu)化、半結(jié)構(gòu)化及非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的整合。引入面向半結(jié)構(gòu)化、非結(jié)構(gòu)化、結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的知識發(fā)現(xiàn)及融合技術(shù)，將各類信息整合在一起，為外匯微觀監(jiān)管提供更標(biāo)準(zhǔn)化、有參考意義的信息。

精準(zhǔn)高效地實(shí)施微觀監(jiān)管

在信息采集和數(shù)據(jù)挖掘利用的基礎(chǔ)上，定期開展異常交易非現(xiàn)場監(jiān)測和現(xiàn)場核查工作，并視具體情況、重要性程度，合理統(tǒng)籌監(jiān)管資源，有效利用業(yè)務(wù)管控、監(jiān)管約談、移交檢查處罰等監(jiān)管手段，實(shí)現(xiàn)對苗頭性、趨勢性問題的早發(fā)現(xiàn)、早預(yù)警和精準(zhǔn)處置、主動處置。

場景應(yīng)用探索

借助SAS聚類分析工具對外商投資企業(yè)實(shí)施分類監(jiān)管（見圖2）。基于所采集的外商投資企業(yè)的信息，生成外商投資企業(yè)成立時間、注冊資本金到位率、首次付匯日期與成立日期時間間隔、累計付匯金額與到位資本金之比、外國股東國別、付匯目的地與外國股東國別的匹配性、實(shí)際交易與注冊經(jīng)營范圍的一致性等相關(guān)指標(biāo)，并借助SAS進(jìn)行聚類分析，將外商投資企業(yè)分類為正常類外商投資企業(yè)、存疑類新設(shè)外商投資企業(yè)（資本金快進(jìn)快出且累計付匯金額與到位資本金額高度一致）、異常類外商投資企業(yè)（首次付匯日期與成立日期時間間隔極短、實(shí)際交易與注冊經(jīng)營范圍不一致）等類別，進(jìn)而實(shí)施分類監(jiān)管。

依托大數(shù)據(jù)技術(shù)推動外匯微觀監(jiān)管端口前移（見圖3）。一是在銀行端，利用大數(shù)據(jù)技術(shù)，建立業(yè)務(wù)辦理事前事中風(fēng)險分析模型，攔截和捕捉違規(guī)辦理業(yè)務(wù)的個人和企業(yè)，并將違規(guī)主體報送至外匯局風(fēng)險信息庫。二是在外匯局端同樣依托大數(shù)據(jù)技術(shù)建立事中事后監(jiān)管模型，識別搜集事中事后監(jiān)管過程中的高風(fēng)險信息，并組建高風(fēng)險名單發(fā)布信息庫，同時定期將負(fù)面案例、違規(guī)主體、其他政府部門發(fā)布的異常主體信息發(fā)送給銀行，以完善銀行的風(fēng)控模型。

圖4 圖數(shù)據(jù)分析應(yīng)用流程

利用圖數(shù)據(jù)分析支持精準(zhǔn)打擊地下錢莊、虛假欺騙性交易等外匯違規(guī)違法行為（見圖4）。在“信息采集+外匯微觀監(jiān)管”下，以圖數(shù)據(jù)庫技術(shù)直觀展示主體之間的關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，對重點(diǎn)主體及其關(guān)聯(lián)關(guān)系進(jìn)行快速檢索分析，精準(zhǔn)定位違規(guī)主體以及跨區(qū)域、分散型的外圍相關(guān)交易圈，識別違規(guī)主體特征。整合地下錢莊、轉(zhuǎn)口貿(mào)易等負(fù)面主體及其控制的境內(nèi)外公司，以及提供和使用虛假貨權(quán)憑證的個人及其控制的境內(nèi)外公司等各類信息，提升監(jiān)測分析的針對性。

保障措施

第一，建立廣泛的信息采集渠道和采集方法，豐富微觀監(jiān)管數(shù)據(jù)資源。一是豐富金融機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)采集內(nèi)容，提升數(shù)據(jù)的完整性和有效性。如參照反洗錢報告制度，要求銀行對符合規(guī)定存疑業(yè)務(wù)信息一律事前報告，并明確報告的內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、對象、頻率等。二是引入社會第三方數(shù)據(jù)，提升關(guān)聯(lián)和穿透分析數(shù)據(jù)支持。三是研究擴(kuò)展外匯局大數(shù)據(jù)的內(nèi)涵，將分布在銀行、第三方支付機(jī)構(gòu)等的數(shù)據(jù)作為外匯局大數(shù)據(jù)的一部分，按需使用。

第二，在安全可控、標(biāo)準(zhǔn)的前提下，推進(jìn)監(jiān)管數(shù)據(jù)的共享利用。一是提升共享服務(wù)能力。可考慮繼續(xù)將銀行卡境外交易、負(fù)面主體等數(shù)據(jù)納入外匯管理數(shù)據(jù)倉庫，促進(jìn)數(shù)據(jù)的共享使用。二是研究建立風(fēng)險信息共享庫，逐步與銀行共享主體經(jīng)營和信用信息等，為建立社會公眾廣泛參與的監(jiān)督體系提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。三是按照國家政務(wù)共享的要求，推進(jìn)實(shí)現(xiàn)通過國家政務(wù)信息共享平臺接口方式，提供和獲取共享數(shù)據(jù)。四是配合國辦建立“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”系統(tǒng)，加強(qiáng)部門間共享共用監(jiān)管數(shù)據(jù)，及時通報違規(guī)案例，并對違規(guī)行為實(shí)施聯(lián)合懲戒，形成監(jiān)管合力。

第三，推進(jìn)外匯信息采集立法，加大對信息披露與申報違規(guī)行為的處罰力度。目前，我國外匯信息采集規(guī)定主要分布于各業(yè)務(wù)法規(guī)及國際收支統(tǒng)計制度之中，缺乏系統(tǒng)的法規(guī)依據(jù)。此外，我國外匯管理對于收支申報和信息報告的重視程度不夠，特別是對于收支申報，僅視為統(tǒng)計問題，且處罰措施也僅為機(jī)構(gòu)30萬元以下、個人5萬元以下人民幣罰款，其懲戒和震懾力度偏小。因此，建議健全信息采集法規(guī)體系，進(jìn)一步加大對信息披露與申報的處罰力度，夯實(shí)信息采集基礎(chǔ)。

第四，持續(xù)推動“數(shù)字外管”平臺建設(shè)，做好事中事后監(jiān)管；持續(xù)推進(jìn)“數(shù)字外管”平臺功能的開發(fā)與優(yōu)化，提高數(shù)據(jù)存儲、分析水平；繼續(xù)做好數(shù)據(jù)互聯(lián)互通和監(jiān)測統(tǒng)計，推動政策的改革和創(chuàng)新，做好事中事后監(jiān)管。