基于“三個課堂”的金融工程教學改革與實踐研究*

程潘紅 （1 上海理工大學；2 滁州學院數(shù)學與金融學院）

一 引言

金融工程是20 世紀90 年代初西方國家出現(xiàn)的一門融現(xiàn)代金融學理論知識、數(shù)理統(tǒng)計與工程方法、信息技術于一體的新興交叉學科[1]。它的特點是運用各種基礎產(chǎn)品與金融衍生產(chǎn)品，設計、開發(fā)和實施新型金融產(chǎn)品，以達到創(chuàng)造性地解決金融問題、度量與管理金融風險的根本目標。

我國金融衍生品市場發(fā)展較晚，20 世紀90 年代初國內首家期貨試點單位——鄭州商品交易所成立[2]。2002 年經(jīng)教育部批準，國內5 所重點高校開設金融工程課程，逐步摸索如何培養(yǎng)高層次金融人才。

隨著經(jīng)濟金融全球化，國內不斷進行金融創(chuàng)新。2010 年股指期貨作為第一個金融期貨上線交易充實了期貨市場。2015年上證50ETF 期權在上證交易所掛牌交易，開啟了國內期權時代。2016 年豆粕期權和白糖期權這兩個期貨期權也依此上市交易，豐富了投資者的選擇。2018 年銅期權在上海期貨交易所掛牌交易，使得期權品種多樣化，有利于投資者充分運用期權進行套期保值、風險管理。與此同時，金融機構和企事業(yè)單位及政府部門對掌握金融工程基本理論、具備創(chuàng)新意識和金融建模應用能力的金融人才需求不斷增加。

因此，為滿足社會發(fā)展對金融人才的需求和適應滁州學院的“十二五”期間的“地方性、應用型、高水平”“十三五”期間的“開放式與信息化”的辦學定位及目標，數(shù)學與金融學院金融工程課程組的教師致力于探討課程教學改革與實踐，以期望培養(yǎng)學生理解并掌握金融工程理論，具備設計、定價與應用金融衍生產(chǎn)品的專業(yè)素養(yǎng)，從而為步入銀行、證券、基金、保險、私募等金融機構從事技術、實務及管理工作奠定基礎。

本文將基于“專業(yè)實踐教學、專項實踐活動、專題社會實踐”三個課堂，從教學模式改革、實踐活動創(chuàng)新、師資隊伍建設、教學活動評價這四個方面，深入探究金融工程課程教學與實踐。

二 “三個課堂”概述

“三個課堂”包括：第一課堂的專業(yè)實踐教學、第二課堂的專項實踐活動、第三課堂的專題社會實踐。

第一課堂通過課堂教學、專業(yè)認知實習及畢業(yè)設計或論文等，培養(yǎng)學生的創(chuàng)新思維和專業(yè)實踐能力；第二課堂通過專業(yè)社團活動、學科競賽及創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)類比賽等，培養(yǎng)學生學以致用和團隊協(xié)作的能力；第三課堂通過寒暑期社會實踐及志愿服務社區(qū)等活動，增強學生的責任意識和服務意識，教育引導學生樹立正確的價值觀，培養(yǎng)學生適應職業(yè)崗位的能力，提升學生的綜合素質[3-4]。

三 教學改革與實踐研究

1 教學模式改革

金融工程是一門應用性較強的課程，因此我們注重培養(yǎng)學生的創(chuàng)新性思維和實操能力。但是傳統(tǒng)的課堂教學模式在學生的能力培養(yǎng)方面存在著些許不足。如：（1）缺乏課前自主學習環(huán)節(jié)，忽視了學生自主學習能力的培養(yǎng)。（2）課堂教學課時有限，不能實現(xiàn)以教師為主導，學生為主體的教學過程，從而不能充分調動學生的學習積極性、激發(fā)學生的學習熱情，也使得學生的主觀能動性未能得到較好地發(fā)揮。（3）忽略課后學習效果反饋，教師未能對學生的學習活動及時展開有效地評價。

基于傳統(tǒng)教學模式存在的問題，我們致力于構建翻轉式的第一課堂對金融工程課程實施教學改革，使得學習活動貫穿課前、課中和課后，徹底顛覆知識傳授和內化的過程。具體表現(xiàn)為：(1）課前，教師在教學平臺上發(fā)布微視頻，學生觀看教學視頻，實時提交觀看進度，參與小組課程討論，并在看完視頻后預約上課時間。這樣極大程度地培養(yǎng)了學生的自主學習能力。(2）課中，教師根據(jù)學生匯報的學習情況，有針對性設計課堂學習活動，實施教學過程，引導學生獨立探究問題，鼓勵學生開展團隊合作，共同解決問題。如：當學生匯報金融工程課程中期權這個衍生品的定價問題時，教師可設置循序漸進的問題啟發(fā)式引導學生開展討論研究。即為什么對期權進行定價，構建什么模型對期權進行定價，模型的效果如何衡量，怎樣對國內期權價格進行實證分析等。(3）課后，學生在學習平臺上傳課程作業(yè)或在線答題，教師及時對其學習活動和效果進行評價，并擴充學習資源。如：及時查閱學生作業(yè)，并就學生的答題情況給予相應的學習資料以鞏固所學知識。

第一課堂與翻轉式教學的融合，不僅培養(yǎng)了學生的專業(yè)實踐能力，也使得“教師主導、學生主體”的學習理念得以踐行，更促進了教師教學能力的提升，增強了課堂教學效果，增進了師生友誼。

2 實踐活動創(chuàng)新

2010 年《國家中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要》強調了務必注重大學生實踐能力的培養(yǎng)[5]。金融工程屬于實踐性較強的課程，因此如何組織安排實踐活動以培養(yǎng)學生的創(chuàng)新思維及加強學生的實操能力、理論聯(lián)系實際的能力、責任意識和服務意識等尤為重要。

傳統(tǒng)的實踐活動依托于實驗實訓中心的第一課堂教學，即開展實驗實習實訓工作。雖然在第一課堂里，可以充分運用實驗實訓中心的硬軟件資源，開展實踐教學活動。如課堂教學、實習實訓及畢業(yè)論文指導工作。但實踐能力的培養(yǎng)和責任服務意識的加強僅局限于第一課堂教學所開展的實踐活動是遠遠不夠的。因此，為豐富學生的實踐活動，需要推進第二課堂和第三課堂建設。

第二課堂，積極組織學生參加專業(yè)社團活動、學科競賽、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)類比賽，鼓勵學生申報大學生科研項目，讓學生將所學理論知識與實踐緊密結合，并在團隊比賽和項目合作中充分發(fā)揮各自優(yōu)勢，以實現(xiàn)共同解決問題的目標，領略學以致用的魅力。

第三課堂，教師可以利用寒暑假時間帶領學生參加社會實踐活動和志愿服務工作。這不僅是實踐活動的一種創(chuàng)新，更是為學生步入社會搭建橋梁，培養(yǎng)學生職業(yè)適應能力的一種有效模式。

滁州學院數(shù)學與金融學院于2012 年開設金融工程課程，有5 位教師擔任該課程的教學工作。在授課過程中，我們除了依托金融工程綜合實訓中心開展第一課堂教學外，更是積極推進第二課堂和第三課堂建設。具體措施：（1）依托金融學社、省級量化投資創(chuàng)客實驗室和“向日葵”創(chuàng)客實驗室，開展第二課堂教學活動。如：基于金融學社，舉辦金融產(chǎn)品知識問答競賽、金融建模比賽、量化投資比賽及期貨模擬交易大賽。旨在激發(fā)學生的學習熱情，培養(yǎng)學生的創(chuàng)新精神，加強學生理論聯(lián)系實踐的能力。此外，依托兩個創(chuàng)客實驗室，挑選創(chuàng)客團隊入駐實驗室，金融工程與數(shù)學建模課程組教師跟蹤指導其策略研發(fā)、推廣及應用，并鼓勵學生將創(chuàng)客作品作為素材積極參加學科競賽，申報大學生科研項目，開展專項課題研究。如：研究不分紅歐式期權價格的Black-Scholes 定價和等價鞅測度定價[6-7]。（2）依托實習實訓基地，開展第三課堂教學活動。如：利用寒暑假時間組織學生赴實習實訓企業(yè)進行課題調研，并在調研結束后，隊伍匯報其調研成果，院部對參與專題社會實踐表現(xiàn)優(yōu)秀的隊伍予以嘉獎。此外，教師還可以帶領學生開展志愿服務工作。入社區(qū)進行金融小知識講解及金融風險防范宣傳工作，提醒居民謹慎投資，時刻銘記高收益高風險，切勿受到高收益的誘惑損失本金。如此形式的實踐活動不僅能夠鍛煉學生的言語表達能力，更能提升學生的責任意識和服務意識，也引導學生樹立正確的價值觀。

3 師資隊伍建設

教學活動的有效開展、實踐活動的銳意創(chuàng)新。需要一支綜合能力較強的教師隊伍組織安排。因此建設一支學歷學位學緣結構合理、教科研能力突出、實踐能力優(yōu)秀的師資隊伍是極其有必要的。

具體措施：第一，以課程群建立課程團隊，推進課程建設和網(wǎng)絡資源建設。金融工程與金融學、期權與期貨實務、金融計算與建模等課程緊密相關，因此以課程的緊密相關性建立課程團隊，共同推進第一課堂中金融工程課程內容、教學方式方法改革，并擴充網(wǎng)絡學習資源。第二，采取“走出去，請進來”的策略。（1）鼓勵教師積極參加相關教科研會議。通過交流學習，獲悉與時俱進的教學方式方法、教學手段，了解學術前沿，掌握學術動態(tài)，拓寬眼界。（2）支持教師赴企業(yè)掛職鍛煉，這不僅有利于教師實踐能力的加強，更有利于教師開展橫向課題研究，與企業(yè)進行產(chǎn)學研合作。（3）推進實施“博士化”工程。鼓勵教師攻讀博士或做博士后研究，實現(xiàn)全員博士化。（4）柔性引進領域專家，帶領教師團隊從事研究工作，逐步培養(yǎng)高水平的金融人才。第三，校院級制度保障。學校學院為青年教師的成長安排資歷較深的老師進行指導，并建立相應的獎勵機制鼓勵青年教師投身于教科研工作中。

滁州學院數(shù)學與金融學院在建設師資隊伍模塊的具體舉措：（1）按照課程相關性組建團隊，制定小組教科研研討計劃，要求團隊成員定期進行交流，探討如何更有效地組織課程教學，深究培養(yǎng)學生創(chuàng)新意識和實踐能力的路徑。（2）鼓勵團隊教師外出參加金融工程學科建設與學術研討會，且將會議精神與重要內容形成報告在院部分享交流。此外，依托第二課堂由專業(yè)社團舉辦講座，與同學們分享課程最新進展。（3）鼓勵教師赴實習實訓單位洽談橫向課題，開展產(chǎn)學研合作，加強教師的實踐能力。這樣對于第三課堂活動的開展也有著促進作用。（4）柔性引進專家，帶領團隊從事科學研究工作，提升科研水平，從而更好地為教學工作服務。（5）青年教師導師制度的實施能夠幫助教師提升教學水平、加強教學能力、取得教科研創(chuàng)新成果。制度要求給每個青年教師安排導師，導師對青年教師進行聽課，錄制其課堂教學活動，對其在教學內容、教學方法、教態(tài)、板書設計以及引導學生思考的啟發(fā)性用語等方面給予適合的建議。其次，導師組織團隊成員觀摩優(yōu)秀教師示范課。學習他們在教學內容組織、教學重難點把握、學生學習積極性的調動及學生主觀能動性的發(fā)揮等方面的安排。最后，導師定期組織學術研討活動，小組成員進行教科研論文匯報，研討氛圍濃厚，效果逐漸突顯。

4 教學活動評價

教師是一所學校的主要資源，教師的綜合素養(yǎng)不僅與學校的發(fā)展前景有著密不可分的關系，更是對受教育者有著較為深遠的影響。而在對教師綜合素養(yǎng)進行評價時，教學活動實施的效果是一個重要的考察對象。

教學活動實施效果的傳統(tǒng)評價模式是由學生通過評教系統(tǒng)對教師進行評價，學院通過教學督導組的聽課意見反饋給予評價，同行通過觀摩聽課進行打分，評價結果大多以口頭闡述告知教師本人。這種評價模式一定程度上能夠反映出教師的教學水平和能力，但在激勵教師進行第一課堂的教學改進時無法發(fā)揮較好的作用。因此，可以在保留傳統(tǒng)評價模式的同時補充新的評價模式。

基于翻轉式的第一課堂，學院領導及同行通過教師課前發(fā)布的教學視頻對其教學活動進行評價，作為對課堂聽課打分評價模式的補充。學生的評教將依據(jù)教師課前、課中和課后的表現(xiàn)。如此，三方對教師展開的評價，有利于教師發(fā)現(xiàn)自身在教學過程中存在的不足，調動教師在工作中“以學生為中心”的積極性，激勵教師反思，不斷改進教學，提升教學能力，提高教學效果；有利于構建和諧的亦師亦友關系；有利于學校的管理和學校教風建設，保持學校的核心競爭力，促進學校長遠發(fā)展。

此外，教師在第一課堂的表現(xiàn)也為學生尋找老師指導課題研究、實踐活動實施提供參考依據(jù)，能夠有效推進第二課堂和第三課堂活動的開展。

四 結語

基于金融工程課程的應用性與實踐性特點，可以依托實習實訓中心、專業(yè)社團、校企合作單位，應用現(xiàn)代教育技術，穩(wěn)步推進三個課堂建設，以實現(xiàn)教學活動貫穿課前課中課后，實踐活動豐富多樣，加強師資力量，創(chuàng)新教學評價模式的目標。從而有利于培養(yǎng)服務地方經(jīng)濟發(fā)展的應用型、信息化、開放式人才。