數(shù)字化時(shí)代下的商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理研究

楊穎航 時(shí)欣

在數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代下，隨著人工智能與區(qū)塊鏈技術(shù)的不斷發(fā)展與進(jìn)步，國(guó)家的重視程度也在不斷提高。2020年，我國(guó)關(guān)于“三農(nóng)”工作的中央一號(hào)文件明確提出“依托現(xiàn)有資源建設(shè)農(nóng)業(yè)農(nóng)村大數(shù)據(jù)中心，加快物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、人工智能、第五代移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)、智慧氣象等現(xiàn)代信息技術(shù)在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用，開(kāi)展國(guó)家數(shù)字鄉(xiāng)村試點(diǎn)”。自2016年“普惠金融”概念的提出以來(lái)，國(guó)家對(duì)小微企業(yè)、農(nóng)民、城鎮(zhèn)低收入人群等社會(huì)各階層和群體的金融服務(wù)需求愈加重視，對(duì)我國(guó)的金融行業(yè)提出了新的要求。商業(yè)銀行是金融市場(chǎng)上重要的中介機(jī)構(gòu)，其作用和地位不容忽視，而信貸業(yè)務(wù)作為商業(yè)銀行運(yùn)營(yíng)中的核心業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)規(guī)模和風(fēng)險(xiǎn)防控管理對(duì)商業(yè)銀行自身的發(fā)展產(chǎn)生著巨大的影響，不容小覷。因此，要想占據(jù)有利的市場(chǎng)份額，需要商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)能夠利用大數(shù)據(jù)、人工智能等數(shù)字工具來(lái)加強(qiáng)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理，提高自身在信貸業(yè)務(wù)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

數(shù)字工具對(duì)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理研究的重要性

信貸信息獲取更加真實(shí)準(zhǔn)確

現(xiàn)在全球已經(jīng)進(jìn)入了數(shù)字化時(shí)代，巨量的數(shù)據(jù)規(guī)模與豐富的數(shù)據(jù)類型使傳統(tǒng)的“抽樣”分析思維逐漸轉(zhuǎn)變到“全樣”分析思維。商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)信息逐漸復(fù)雜化和多樣化，大數(shù)據(jù)和人工智能等技術(shù)能夠?yàn)檫@些海量數(shù)據(jù)的處理提高效率以及進(jìn)行有效信息的深度挖掘。數(shù)字工具的出現(xiàn)能夠拓寬商業(yè)銀行信息獲取的渠道，通過(guò)線上數(shù)據(jù)共享降低銀行與客戶之間因信息不對(duì)稱而產(chǎn)生的信用風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行也可以借助第三方信息平臺(tái)，對(duì)客戶進(jìn)行真實(shí)性、合規(guī)性調(diào)查，了解與其資金流動(dòng)和周轉(zhuǎn)狀況相關(guān)的財(cái)務(wù)指標(biāo)。通過(guò)這些渠道商業(yè)銀行能夠及時(shí)和便捷的了解客戶信貸風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)而有針對(duì)性的進(jìn)行貸前風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和預(yù)測(cè)。

信貸業(yè)務(wù)辦理更加便捷高效

傳統(tǒng)的信貸辦理業(yè)務(wù)通常耗時(shí)耗力，一次業(yè)務(wù)“跑斷腿”，客戶體驗(yàn)感差。通過(guò)大數(shù)據(jù)、人工智能和區(qū)塊鏈等數(shù)字工具的應(yīng)用，能夠完全實(shí)現(xiàn)商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)的線上化。在線吸納客戶已經(jīng)成為商業(yè)銀行營(yíng)銷模式的一種趨勢(shì)，這是一種高效的獲客方式。商業(yè)銀行可以利用數(shù)字工具創(chuàng)新線上銀行信貸業(yè)務(wù)、優(yōu)化手機(jī)銀行 APP，通過(guò)簡(jiǎn)化信貸辦理流程、制訂個(gè)性化的功能、維護(hù)客戶信息安全等方式來(lái)增強(qiáng)客戶信貸業(yè)務(wù)辦理的體驗(yàn)感和輕松感，滿足不同客戶的信貸需求。另外，在商業(yè)銀行的貸款定價(jià)中，貸款利率定價(jià)通常采用的是浮動(dòng)利率制，因此商業(yè)銀行可以運(yùn)用機(jī)器學(xué)習(xí)、人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等前沿算法對(duì)各項(xiàng)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，歸納客戶特征和信用狀況，為每一位客戶制訂合適的借貸利率。

信貸風(fēng)險(xiǎn)管理更加嚴(yán)謹(jǐn)科學(xué)

商業(yè)銀行貸后追蹤管理對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)的防控具有重要的意義。商業(yè)銀行傳統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)防控模式對(duì)信貸數(shù)據(jù)挖掘不足、利用率較低等的缺陷，對(duì)此商業(yè)銀行可以借助大數(shù)據(jù)等數(shù)字工具挖掘客戶生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況和信用狀況，及時(shí)分析并評(píng)估客戶的還款能力和違約概率，從而可以達(dá)到快速識(shí)別各類違約風(fēng)險(xiǎn)的目的。另外，商業(yè)銀行也可以通過(guò)整合數(shù)據(jù)資源，利用人工智能和區(qū)塊鏈等數(shù)字科技對(duì)銀行信貸的全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，進(jìn)而提高信貸風(fēng)險(xiǎn)管理效率。

商業(yè)銀行傳統(tǒng)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理方法存在的問(wèn)題

工作效率低

商業(yè)銀行傳統(tǒng)的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理方法，通常利用貸款客戶的個(gè)人信息、財(cái)務(wù)情況和抵押品等進(jìn)行盡職調(diào)查，建立貸前信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型，分析客戶的貸前信用風(fēng)險(xiǎn)。在大數(shù)據(jù)時(shí)代的背景下，各類信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估相關(guān)的數(shù)據(jù)信息量呈現(xiàn)爆炸式增長(zhǎng)，商業(yè)銀行傳統(tǒng)信貸業(yè)務(wù)需要信貸人員花費(fèi)大量時(shí)間處理數(shù)據(jù)，從而導(dǎo)致傳統(tǒng)信貸業(yè)務(wù)的人力、物力成本急劇增長(zhǎng)。相比之下，人工智能的工作效率將遠(yuǎn)超普通工作人員，不僅可以解放生產(chǎn)力，還可以提高客戶的體驗(yàn)滿意度。

準(zhǔn)確度差，且不能充分利用數(shù)據(jù)

信貸人員因?yàn)樽陨砉ぷ鹘?jīng)驗(yàn)不足以及理論知識(shí)掌握不熟練等等原因很可能會(huì)出現(xiàn)操作失誤等風(fēng)險(xiǎn)。再加上個(gè)別信貸人員因?yàn)榈赖缕焚|(zhì)等原因，導(dǎo)致徇私舞弊及損公肥私現(xiàn)象的出現(xiàn)。這些方面大數(shù)據(jù)和人工智能將會(huì)極大地提高數(shù)據(jù)處理分析的準(zhǔn)確性。另外，商業(yè)銀行每天都記錄了大量的用戶資金流動(dòng)信息，但是傳統(tǒng)的方法無(wú)法對(duì)這些海量數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)時(shí)收集、分類以及分析。大數(shù)據(jù)和人工智能可以對(duì)這些數(shù)據(jù)信息進(jìn)行充分地利用，從中挖掘出潛在的優(yōu)質(zhì)營(yíng)銷對(duì)象以及實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)貸款人員的潛在信貸風(fēng)險(xiǎn)。

無(wú)法實(shí)時(shí)監(jiān)控信貸風(fēng)險(xiǎn)

目前商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理基本都是基于客戶的歷史信息，對(duì)客戶之前的信貸風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估。貸后風(fēng)險(xiǎn)管理基本上靠信貸人員的電話回訪以及走訪調(diào)查等方式進(jìn)行。這樣的方法人工成本高，工作效率低下，且無(wú)法及時(shí)識(shí)別潛在的信貸風(fēng)險(xiǎn)。大數(shù)據(jù)和人工智能可以實(shí)時(shí)獲取客戶的資金流動(dòng)信息，建立動(dòng)態(tài)的信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型，實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)客戶信貸風(fēng)險(xiǎn)的變化情況，以及實(shí)時(shí)制定對(duì)應(yīng)的管理措施。

大數(shù)據(jù)環(huán)境下商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的研究路徑

建立人工智能財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)

銀行在發(fā)放貸款之前，需要對(duì)借款企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表以及利潤(rùn)表進(jìn)行分析，評(píng)估貸款人的償債能力，并據(jù)此制定不同的貸款分類決策。商業(yè)銀行對(duì)于企業(yè)的信用評(píng)價(jià)最主要是分析企業(yè)的償債能力以及盈利能力。企業(yè)不同的償債能力即盈利能力評(píng)價(jià)指標(biāo)的側(cè)重點(diǎn)不同，充分利用不同的財(cái)務(wù)指標(biāo)可以更精準(zhǔn)地對(duì)企業(yè)的信貸風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估。

搭建動(dòng)態(tài)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)

銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理主要包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)控制、結(jié)果反饋及調(diào)整。其中風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是為了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估作前期準(zhǔn)備，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是依據(jù)客戶的信息評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，風(fēng)險(xiǎn)控制是以風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果作為依據(jù)制定相應(yīng)的處理措施，結(jié)果反饋調(diào)整是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制的結(jié)果進(jìn)行反饋并重新進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及風(fēng)險(xiǎn)控制的過(guò)程。因此要想實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理，最重要的是建立動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估系統(tǒng)。利用人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)建立動(dòng)態(tài)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)。

推廣智能數(shù)據(jù)挖掘系統(tǒng)設(shè)計(jì)

人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估系統(tǒng)建立之后，還需要建立智能數(shù)據(jù)挖掘系統(tǒng)，自動(dòng)更新管理客戶的資金流動(dòng)等相關(guān)信息，實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)客戶的信貸風(fēng)險(xiǎn)情況。人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)建立智能數(shù)據(jù)挖掘系統(tǒng)的設(shè)計(jì)流程與神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估系統(tǒng)的流程大部分一致。

創(chuàng)立信貸風(fēng)險(xiǎn)控制及結(jié)果反饋調(diào)整系統(tǒng)

利用人工智能技術(shù)建立信貸風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)評(píng)估系統(tǒng)之后，需要對(duì)不同信貸風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的客戶采取對(duì)應(yīng)的處置措施，并根據(jù)結(jié)果反饋不斷優(yōu)化人工智能信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估系統(tǒng)，以及制定新的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

結(jié) 論

隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的持續(xù)推進(jìn)，我國(guó)的社會(huì)和生活已經(jīng)全面進(jìn)入了數(shù)字化的時(shí)代。商業(yè)銀行作為市場(chǎng)上重要的金融機(jī)構(gòu)，信貸業(yè)務(wù)是其核心業(yè)務(wù)，因此加強(qiáng)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理，不斷提高信貸風(fēng)險(xiǎn)防控能力對(duì)商業(yè)銀行具有重要的意義。商業(yè)銀行傳統(tǒng)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理方法存在工作效率低、準(zhǔn)確性差、數(shù)據(jù)利用率低等固有缺陷，亟需大力開(kāi)展大數(shù)據(jù)、人工智能和區(qū)塊鏈等數(shù)字技術(shù)為基礎(chǔ)的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理創(chuàng)新性應(yīng)用研究，將傳統(tǒng)的人工信貸風(fēng)險(xiǎn)管理模式轉(zhuǎn)變?yōu)橹悄苄刨J風(fēng)險(xiǎn)管理模式，自動(dòng)收集歸整信貸風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的信息，通過(guò)人工智能信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)信貸風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)智能監(jiān)測(cè)，快速識(shí)別客戶的潛在信貸風(fēng)險(xiǎn)并及時(shí)采取有效應(yīng)對(duì)措施，極大提高信貸風(fēng)險(xiǎn)管理人員的工作效率及準(zhǔn)確度。

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