商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理

李兵宿

中國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷在進(jìn)步和發(fā)展，商業(yè)銀行是經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的重要金融機(jī)構(gòu)，對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展有著重要的積極作用。在發(fā)展過(guò)程中舊的經(jīng)濟(jì)模式已經(jīng)逐漸被新的模式所代替，并且新的經(jīng)濟(jì)模式已經(jīng)通過(guò)發(fā)展適應(yīng)了傳統(tǒng)銀行經(jīng)濟(jì)，尤其體現(xiàn)在信貸方面，取得了飛速的發(fā)展。商業(yè)銀行主要以經(jīng)營(yíng)貨幣接待和結(jié)算業(yè)務(wù)為主，與其他企業(yè)相比，商業(yè)銀行是以經(jīng)營(yíng)行用為主要特征的高負(fù)債的高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)，通過(guò)資金融通來(lái)創(chuàng)造利潤(rùn)。正是因?yàn)檫@一特點(diǎn)，商業(yè)銀行要把管理風(fēng)險(xiǎn)作為工作重點(diǎn)。

針對(duì)當(dāng)前商業(yè)銀行信貸所要面臨的風(fēng)險(xiǎn)，首先要做的是分析發(fā)生問(wèn)題的原因，并對(duì)當(dāng)前新常態(tài)下的問(wèn)題進(jìn)行詳細(xì)的分析，不僅要控制當(dāng)前信貸所要面臨的風(fēng)險(xiǎn)，這對(duì)中國(guó)商貸銀行的發(fā)展具有一定的意義。關(guān)于信貸交易，如果雙方信息不對(duì)稱，則選擇模型推導(dǎo)利率進(jìn)行，會(huì)發(fā)生信貸利率過(guò)高的情況，從而導(dǎo)致錯(cuò)配問(wèn)題和劣質(zhì)客戶影響優(yōu)質(zhì)客戶的現(xiàn)象發(fā)生，導(dǎo)致道德風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生，加巨商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)此，本文主要對(duì)新常態(tài)下商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理問(wèn)題進(jìn)行分析，提出相對(duì)應(yīng)的解決措施。

我國(guó)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程中存在的一些問(wèn)題

不良貸款率較高

目前我國(guó)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)源于不良貸款率，而在商業(yè)銀行信貸過(guò)程中不良貸款率越高，放貸收回的資金率越低，甚至導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨巨大損失的風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)過(guò)近年來(lái)對(duì)不良貸款率的分析可看出，不良貸款率在持續(xù)上升，無(wú)論是何種性質(zhì)的銀行（中央銀行、政策性銀行、國(guó)有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行）。我國(guó)不良貸款率高的問(wèn)題已經(jīng)早就出現(xiàn)了，商業(yè)銀行經(jīng)過(guò)不斷發(fā)展，以及信貸工作人員能力的不斷提升，一些商業(yè)銀行不良貸款率已經(jīng)逐漸下降。但是，就目前經(jīng)濟(jì)環(huán)境而言，經(jīng)濟(jì)下行導(dǎo)致銀行壓力增加，經(jīng)濟(jì)發(fā)展周期與商業(yè)銀行不良貸款率有著密不可分的聯(lián)系，導(dǎo)致商業(yè)銀行不良貸款率不斷增加，目前，我國(guó)經(jīng)濟(jì)不如新常態(tài)階段，刺激商業(yè)銀行不良貸款率增加。所以，我們必須要重視商業(yè)銀行不良貸款率，采用科學(xué)合理的管理方式，有效控制不良貸款率，從而提高商業(yè)銀行管控風(fēng)險(xiǎn)的能力；將不良貸款率盡量控制到最低，有效預(yù)防因?yàn)椴涣假J款給商業(yè)銀行帶來(lái)經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行要加強(qiáng)不良貸款率而帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，以科學(xué)合理的方式進(jìn)行管理和控制，有效降低不良貸款率，從而提高控制信貸風(fēng)險(xiǎn)的能力。

信貸風(fēng)險(xiǎn)管理方法有待改進(jìn)

有效的信貸管理方法是商業(yè)管理過(guò)程中的重要環(huán)節(jié)。面對(duì)復(fù)雜的金融環(huán)境，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)加大，我國(guó)商業(yè)銀行需要加強(qiáng)管理意識(shí)，以多種分析手段衡量商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)。但是我國(guó)商業(yè)銀行在識(shí)別信貸風(fēng)險(xiǎn)時(shí)受主觀意識(shí)影響較大，同時(shí)又缺乏量化依據(jù)，應(yīng)嚴(yán)格把控信貸準(zhǔn)入，以信貸政策為標(biāo)準(zhǔn)，核準(zhǔn)客戶授信條件，同時(shí)優(yōu)化信貸投放，逐步改善信貸結(jié)構(gòu)。有效檢測(cè)、識(shí)別、計(jì)量、控制貸款風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)信貸提高質(zhì)量。我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理是一項(xiàng)持久性的任務(wù)，需要各個(gè)部門的相互配合。這也才能有助于避免工作中的紕漏，提高工作效率，各個(gè)部門協(xié)調(diào)工作。

信貸風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制不完善

一些發(fā)達(dá)國(guó)家的商業(yè)銀行都有著比較完善的管理機(jī)制，而我國(guó)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理的制度還不完善，需要借鑒國(guó)外商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，總結(jié)管理經(jīng)驗(yàn)，經(jīng)過(guò)改變應(yīng)用于我國(guó)商業(yè)銀行管理中。目前，我國(guó)商業(yè)銀行還沒(méi)有設(shè)立專門的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理與控制部門，無(wú)法實(shí)施有效的風(fēng)險(xiǎn)控制，并且信貸部門與銀行其他部門缺乏聯(lián)系，我國(guó)商業(yè)銀行想要建立專門的風(fēng)險(xiǎn)管理部門，需要聘請(qǐng)專業(yè)的管理人員，并且要加強(qiáng)對(duì)信貸業(yè)務(wù)的管理與監(jiān)督，提高防范意識(shí)。

解決商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問(wèn)題策略

改善不良貸款狀況

在商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)中，銀行基本不會(huì)因?yàn)橄胍Ｗ〔涣假J款率的監(jiān)管指標(biāo)而進(jìn)行不良貸款轉(zhuǎn)讓，商業(yè)銀行很重視不良資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理與控制的工作，而面對(duì)不良貸款情況，一般會(huì)選擇兩種方式應(yīng)對(duì)：第一，對(duì)信譽(yù)度較低的行業(yè)不放款，或者選擇授信的方式退出高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)；第二，選擇貸款重組、批量轉(zhuǎn)讓的方式對(duì)信譽(yù)度較低的企業(yè)或個(gè)人進(jìn)行處理。同時(shí)，商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)管理人員應(yīng)該加強(qiáng)對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的分類，提高分項(xiàng)管理的質(zhì)量，確保商業(yè)銀行能夠及時(shí)掌握真實(shí)的資產(chǎn)情況，避免在放貸過(guò)程中發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于信譽(yù)較低的企業(yè)，嚴(yán)格把關(guān)，以多種方式處理貸款方式，從而降低放貸風(fēng)險(xiǎn)。

建立科學(xué)的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理方法

關(guān)于信貸風(fēng)險(xiǎn)管理控制工作，商業(yè)銀行的管理人員應(yīng)該積極采納新的風(fēng)險(xiǎn)管理辦法，選擇安全系數(shù)更高、更科學(xué)的管理工具。

首先，商業(yè)銀行在放貸之前，要仔細(xì)核對(duì)貸款目的，確保貸款的真實(shí)性，要識(shí)別貸款人的信用級(jí)別，量化可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，確保貸款企業(yè)后期有能力還款，符合貸款要求后才能放貸。另外，關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的量化，要不斷完善計(jì)量信貸風(fēng)險(xiǎn)模型，確保采用科學(xué)合理的方式應(yīng)用于放貸業(yè)務(wù)。采用科學(xué)的信貸風(fēng)險(xiǎn)模型，有助于更加準(zhǔn)確地識(shí)別貸款人的信用，嚴(yán)格把關(guān)放貸條件，降低放貸風(fēng)險(xiǎn)。這才能在管理過(guò)程中不斷完善管理機(jī)制，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并解決問(wèn)題，獨(dú)立的管理部門更有利于對(duì)信貸業(yè)務(wù)的管理，從而把控風(fēng)險(xiǎn)。

加快建立信貸風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制進(jìn)度

商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)需要有限的管理機(jī)制來(lái)不斷完善。商業(yè)銀行首先要完善內(nèi)部管理制度，完善管理結(jié)構(gòu)，建立定量、定性的管理制度和信貸風(fēng)險(xiǎn)管理制度，完善一套防范信貸風(fēng)險(xiǎn)的方案。目前，我國(guó)商業(yè)銀行信貸監(jiān)管職責(zé)由行長(zhǎng)直接擔(dān)當(dāng)，不能從銀行體系中獨(dú)立，難以實(shí)行有效的監(jiān)管工作。而商業(yè)銀行應(yīng)該建立獨(dú)立的部門，設(shè)立負(fù)責(zé)人、內(nèi)部審計(jì)、內(nèi)控法律合規(guī)職能為基礎(chǔ)的組織框架。另外量化信貸風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，需要不斷完善信貸管理模式，以科學(xué)合理的信貸計(jì)量模型，提前對(duì)放貸業(yè)務(wù)進(jìn)行預(yù)警。商業(yè)銀行以審計(jì)、內(nèi)控、責(zé)任制的方式建立內(nèi)控監(jiān)督三道防線，將內(nèi)控組織結(jié)構(gòu)化。

信貸分析是商業(yè)銀行中的主要風(fēng)險(xiǎn)之一，而商業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)是指銀行外放的資金和款項(xiàng)，由于貸款人因?yàn)楦鞣N原因無(wú)法按時(shí)還貸而導(dǎo)致資金呆滯和逾期，最終導(dǎo)致資金無(wú)法收回，導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨經(jīng)濟(jì)損失。所以，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展過(guò)程中，必須要采用科學(xué)的管理方式有效控制商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)，確保金融市場(chǎng)穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)，這對(duì)商業(yè)銀行具有重要意義。在風(fēng)險(xiǎn)管理中，商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)處于核心地位，通常情況下，信貸風(fēng)險(xiǎn)主要是通過(guò)計(jì)量、控制、檢測(cè)、識(shí)別等手段進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，得出風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)和分類，最終以報(bào)告的方式確定風(fēng)險(xiǎn)，為了確保銀行效益，需要提高貸款的經(jīng)濟(jì)效益。當(dāng)前我國(guó)金融市場(chǎng)還不穩(wěn)定，而且在發(fā)展過(guò)程中情況復(fù)雜，這給商業(yè)銀行帶來(lái)了很多不確定性，尤其是商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)存在信用違約及其他風(fēng)險(xiǎn)相重疊的情況出現(xiàn)，這對(duì)控制風(fēng)險(xiǎn)極為不利。因此，商業(yè)銀行需要不斷完善經(jīng)營(yíng)管理模式，加強(qiáng)管理，提高控制風(fēng)險(xiǎn)的能力，確保商業(yè)銀行利益。

從以上論述可知，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，經(jīng)濟(jì)環(huán)境不斷改變，商業(yè)銀行逐漸通過(guò)改革完善經(jīng)營(yíng)體制，特別是過(guò)去的十年里，商業(yè)銀行在經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展的背景下，得到了發(fā)展的機(jī)會(huì)，商業(yè)銀行的規(guī)模在不斷擴(kuò)張，盈利能力隨著改革逐漸變強(qiáng)。商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)已經(jīng)成為主要的資產(chǎn)業(yè)務(wù)，信貸業(yè)務(wù)標(biāo)志著銀行發(fā)展的基礎(chǔ)，也是銀行利益增長(zhǎng)的主要途徑。信貸風(fēng)險(xiǎn)的管理與防控成了商業(yè)銀行必須要面臨的問(wèn)題，如果商業(yè)銀行沒(méi)有把控制風(fēng)險(xiǎn)的工作做到位，將直接影響商業(yè)銀行的自身發(fā)展，甚至影響經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)的正常發(fā)展。所以，在新常態(tài)下加強(qiáng)商業(yè)銀行的信貸管控工作至關(guān)重要，這直接關(guān)系到我國(guó)商業(yè)銀行發(fā)展的穩(wěn)定性和持續(xù)性，商業(yè)銀行可通過(guò)科學(xué)合理的信貸管控方式，實(shí)現(xiàn)商業(yè)銀行利益增長(zhǎng)，提高在經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)的經(jīng)濟(jì)地位。

（東營(yíng)銀行股份有限公司淄博桓臺(tái)支行）