監管新規下中小商業銀行：風險管理與轉型策略

朱可鑫

（吉林財經大學，吉林 長春 130117）

一、引言

商業銀行開展互聯網金融業務過程中，出現了資金規模快速擴張與風險管控能力不成正比的趨勢，并帶來涉及違規營銷、地方法人銀行跨區域展業、流動性風險聚集等問題。2021年1月15日，銀保監會、央行聯合下發《關于規范商業銀行通過互聯網開展個人存款業務有關事項的通知》（以下簡稱《存款通知》）。2月20日，銀保監會發布《關于進一步規范商業銀行互聯網貸款業務的通知》（以下簡稱《貸款通知》）。一系列監管新規的推出，將商業銀行互聯網業務納入監管范圍，也對其風險控制、經營管理提出了更高要求。而本就面臨攬儲壓力的中小商業銀行，存貸雙側收緊，對其風險管理形成更大的挑戰。因此，探討監管新規下中小商業銀行的風險管理與轉型策略具有現實必要性。同時，深入理解監管新規的要求，有利于助推政策實施，更好發揮中小銀行服務地方經濟的本質作用。

面對更嚴格的監管要求，中小銀行的經營管理面臨哪些變化？對風險管理產生什么挑戰？該如何應對？本文將在梳理監管政策新要求的基礎上，深入分析當前中小銀行所面臨的問題，并對其風險管理與轉型發展提出建議。

二、監管新規出臺背景及政策解讀

（一）政策背景

商業銀行互聯網金融業務存在違規經營，中小商業銀行風險暴露。為了應對利率市場化，商業銀行逐漸將互聯網金融業務作為零售業轉型的重要方式。自2018年以來，商業銀行在與互聯網平臺合作開展金融業務的過程中，產生了涉及違規營銷、地方法人銀行跨區域展業、流動性風險聚集等問題。

一方面，以中小銀行為主在各互聯網平臺推出存款產品，以年化利率高、起存門檻低、存款保險兜底即“本金保障”為銷售賣點，跨區域吸收來自全國的存款資金。短期內存款規模擴張，但負債成本升高，導致資產端偏好高風險。且存款資金穩定性差，易引發流動性風險。同時，地方法人銀行跨區域展業，偏離了中小銀行服務區域經濟的發展定位，違規宣傳存款保險基金，誘導客戶，造成風險隱患。另一方面，以聯合貸款為主的商業銀行互聯網貸款業務，在開展過程中存在貸款集中度過高、合規不到位、客戶權益保護不充分等問題，風險隱患顯現跨區域傳染趨勢。2018年以來，中小商業銀行不良貸款率呈上升趨勢。如圖1所示，城商行、農商行不良貸款率的上升幅度大于大型商業銀行及股份制銀行。區域性中小銀行風險值得關注，亟需補充針對性監管政策，規范商業銀行互聯網渠道經營行為。

圖1 2018～2020年各類商業銀行不良貸款率情況（%）

（二）政策解讀

2020年中央經濟工作會議強調，金融創新必須在宏觀審慎監管的前提下進行。為限制地方法人銀行盲目擴張，督促其回歸服務當地的本源，2021年第一季度，監管部門先后發布關于規范商業銀行開展互聯網個人存款業務和貸款業務的通知兩則，分別針對商業銀行互聯網存貸款業務，進一步完善了禁止性規定。

《存款通知》禁止商業銀行通過非自營網絡平臺開展存款業務；不得利用存款保險制度不當宣傳，必須充分披露信息，揭示產品風險；保障存款人信息安全等。《貸款通知》基于2020年互聯網貸款管理規定，制定量化指標，嚴格規范聯合貸款業務。除實施總量和限額管理外，貸款新規明確規定了出資比例，要求單筆貸款中合作方的出資比例不得低于30%，大大提高了平臺合作門檻，控制了杠桿規模，并細化集中度指標，促使互聯網貸款業務適度分散，避免過度依賴單一合作平臺，形成集中度風險。

值得關注的是，存貸款新規都強調對商業銀行跨區經營和風險控制做出強化管理。力促銀行特別是中小銀行聚焦主業，堅守發展定位，回歸當地，回歸本源。禁止關鍵風控環節外包，要求商業銀行對互聯網業務進行獨立風控，提高風險管理能力。

三、監管新規下中小商業銀行面臨的問題及挑戰

逐漸趨嚴的監管政策在規范商業銀行經營行為，推動商業銀行新競爭格局形成的同時，也對風險控制和經營管理提出了更高要求。大型商業銀行具備資金、渠道和風控優勢，調整壓力不大，但對處在銀行體系薄弱環節的中小銀行形成了挑戰。

（一）自主風控

新規禁止互聯網貸款風險管理關鍵環節外包，實際是要求商業銀行獨立開展全流程風控，對于風控能力參差不齊的中小銀行來說，就需要自建渠道，這給本就處于競爭劣勢的中小銀行造成了更大的風險管理壓力。一是缺乏多維度的數據。多數中小銀行受限于信息科技實力，在充分獲取用戶屬地等信息方面存在難度，風險評估缺乏數據模型支持。并且各平臺信息整合程度有限，多方合作將提高風險識別成本。二是多數中小銀行尚未構建完善的互聯網業務風險管理機制。風控缺乏系統化支撐，無法及時準確分析客戶行為，不能實現對風險的動態監控和有效預測。三是缺少專業化人才，員工利用數字化渠道進行風險管理的專業知識和素質不足，業務流程缺少規范化管理。

（二）經營壓力

監管新規限制地方法人銀行通過互聯網渠道異地展業，使中小銀行攬儲壓力增加，難度增大。即使具備地緣優勢回歸本地經營，但如果經濟規模沒有明顯增長，那么區域客戶量、存貸款需求基本穩定，所以勢必加劇區域銀行基于息差業務的競爭，而自有資金不足、業務單一的中小銀行將處于競爭劣勢。同樣，新規對平臺出資比例的要求，提升了聯合貸款的門檻，使商業銀行爭先與頭部互聯網平臺合作，中小銀行被擠出。部分中小銀行的資產質量承壓，難以獲得優質客戶，不得不業務下沉至風險更高的客戶，加大經營風險。所以中小銀行亟需加快業務結構調整，否則將面臨出局風險。

四、監管新規下中小銀行的風險管理與轉型策略

中小銀行風險變化不僅影響銀行系統性風險，而且對金融市場穩定具有重要影響。因此應結合自身競爭優勢制定轉型發展戰略，增強風險控制能力。本文針對中小銀行在監管新規影響下，如何優化風險管理機制以及調整經營戰略提出以下建議：

（一）風控建設

構建互聯網渠道業務風險管理機制。以當地經濟和客戶需求為驅動力，向智能化、數字化轉型，借助大數據、云計算等技術強化風險預警和壓力測試，回溯應急預案。學習借鑒大型商業銀行風險管理經驗，豐富風控手段；成立中小銀行數據庫共享中心，降低數據風控成本，完善風險管理信息系統建設；加快人才培養和儲備，強化業務合規監管，提升對客戶提供綜合服務的能力；建立銀行間數字金融風險傳染防御機制，降低中小銀行自身的風險承擔，進一步防范由于風險傳染導致的系統性金融風險。

（二）發展普惠金融

深耕本地經濟，立足精細化發展道路。中小銀行應建設本土生活服務場景，如餐飲、出行、助農及便民服務等方面，提高客戶留存率，擺脫對互聯網平臺流量的依賴，并幫助聚集小型商戶生態，降低金融服務門檻，提高普惠金融服務水平。

地方法人銀行回歸本源，將金融業務做小做細，為當地小微企業切實提供資金支持、金融服務，形成資金需求與供給的有效對接，才是破解中小企業融資難問題的關鍵所在，是真正解決各區域中小企業融資難、融資貴等痛點問題的可行之策。而小微企業金融需求金額較小，往往不受大型商業銀行的青睞，因此可以在一定程度上降低中小銀行的業務競爭壓力。所以中小銀行發展小微金融業務，要把握小微企業需求特點，促進小微金融特色化、全面化發展。

（三）資本補充與兼并重組

優化資本補充是商業銀行增強風險抵御和服務實體經濟能力的重要手段，存在資本金不足風險的中小銀行應多渠道謀求資本補充，通過定向增發、IPO或主動引入外部資金等方式，拓寬資金來源，緩解在盈利增長和資本充足率方面的壓力。

為化解中小銀行存量風險，兼并重組逐漸成為行業趨勢。2020年以來，四川、陜西、福建等多地發起中小銀行兼并重組，以上市銀行入股甚至控股多家中小銀行，或者合并多家城商行設立省級城商等形式進行行業整合。中小銀行兼并重組，一方面通過股權重組，引入新的管理層和投資者出清風險；另一方面整合資源，完善公司治理和合規機制，增強抵御風險的能力，釋放銀行規模優勢，改善盈利能力，拓寬市場空間。但同時兼并重組也要符合監管要求，中小銀行應明確定位，聚集優勢，合法合規經營。