車險(xiǎn)費(fèi)率市場化背景下保險(xiǎn)定價(jià)研究

陳首偉

隨著車險(xiǎn)費(fèi)率市場化逐步推進(jìn)，保險(xiǎn)公司的自主定價(jià)權(quán)不斷擴(kuò)大，車險(xiǎn)競爭格局加劇，對保險(xiǎn)公司的精準(zhǔn)定價(jià)保費(fèi)的能力有了更高的要求，精算定價(jià)能力已成為其在市場中的核心競爭力。本文研究的主要目標(biāo)是通過探索合理的定價(jià)策略使保險(xiǎn)公司的定價(jià)更符合當(dāng)下的市場行情，制定差異化發(fā)展策略，增強(qiáng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)競爭力，進(jìn)而推動(dòng)全行業(yè)的可持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展。

研究背景和意義

2020年9月2日，原銀保監(jiān)會(huì)制定了《關(guān)于實(shí)施車險(xiǎn)綜合改革的指導(dǎo)意見》，自2020年9月19日起開始施行，將自主定價(jià)系數(shù)范圍確定為[0.65-1.35]。2022年12月30日，原銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步擴(kuò)大商業(yè)車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)浮動(dòng)范圍等有關(guān)事項(xiàng)的通知》，要求各地執(zhí)行時(shí)間原則上不得晚于2023年6月1日，自主定價(jià)系數(shù)浮動(dòng)范圍擴(kuò)大為[0.5-1.5]，進(jìn)一步擴(kuò)大財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司定價(jià)自主權(quán)。

車險(xiǎn)費(fèi)率市場化進(jìn)一步推進(jìn)，商業(yè)車險(xiǎn)改革進(jìn)入“深水區(qū)”，保險(xiǎn)公司的自主定價(jià)權(quán)不斷擴(kuò)大，迫使其不斷提升風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力，識(shí)別不同汽車車型、駕駛?cè)藛T和駕駛環(huán)境等多種綜合因素的影響，探尋合理有效的方法精準(zhǔn)有效定位用戶市場，實(shí)現(xiàn)車險(xiǎn)的差異化定價(jià)，提高車險(xiǎn)業(yè)務(wù)競爭力。本文通過精算定價(jià)的研究，為保險(xiǎn)公司的車險(xiǎn)差異化定價(jià)提供一定的啟發(fā)和借鑒作用。

保險(xiǎn)公司定價(jià)策略

保險(xiǎn)定價(jià)方法 保險(xiǎn)定價(jià)方法是指保險(xiǎn)公司確定保險(xiǎn)產(chǎn)品價(jià)格的方法，確保保險(xiǎn)費(fèi)率的準(zhǔn)確性、靈活性、差異性，在市場競爭中吸引更多的客戶，通常采用成本導(dǎo)向、競爭導(dǎo)向和客戶導(dǎo)向三類厘定費(fèi)率的方法。

一是成本導(dǎo)向。成本導(dǎo)向是指保險(xiǎn)公司制定保險(xiǎn)產(chǎn)品價(jià)格時(shí)考慮所有環(huán)節(jié)的成本，包括賠款支出、經(jīng)營費(fèi)用、管理費(fèi)用等成本，以此確定每個(gè)保險(xiǎn)產(chǎn)品的成本，平衡預(yù)期利潤。二是競爭導(dǎo)向。競爭導(dǎo)向是以市場競爭情況、競爭對手定價(jià)水平為基礎(chǔ)，保險(xiǎn)公司在此價(jià)格基礎(chǔ)上來確立自己的定價(jià)策略，避免過高或過低的保險(xiǎn)費(fèi)率，以在競爭激烈的市場中獲取競爭優(yōu)勢。三是客戶導(dǎo)向。客戶導(dǎo)向是指保險(xiǎn)公司根據(jù)購買者的需求和價(jià)值感受來確定保險(xiǎn)產(chǎn)品價(jià)格的方法，通過了解客戶的需求和偏好，制定更具競爭力的保險(xiǎn)費(fèi)率，提供更加個(gè)性化的保險(xiǎn)方案，提高客戶滿意度。

精算定價(jià)模型 我國車險(xiǎn)綜合改革實(shí)施后，“自主渠道系數(shù)”和“自主核保系數(shù)”整合為“自主定價(jià)系數(shù)”，費(fèi)率厘定的標(biāo)準(zhǔn)公式變更為：商業(yè)車險(xiǎn)保費(fèi)=基準(zhǔn)保費(fèi)×無賠款優(yōu)待系數(shù)×交通違法系數(shù)×自主定價(jià)系數(shù)。無賠款優(yōu)待系數(shù)根據(jù)歷史賠款記錄，由中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)一制定頒布，由行業(yè)平臺(tái)自動(dòng)返回。交通違法系數(shù)根據(jù)當(dāng)?shù)乇O(jiān)管及保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)規(guī)定。自主定價(jià)系數(shù)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)浮動(dòng)區(qū)間由保險(xiǎn)公司自主上報(bào)系數(shù)使用規(guī)則。因此，保險(xiǎn)公司唯一能自主設(shè)定的為自主定價(jià)系數(shù)，為自主進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)篩選和產(chǎn)品定價(jià)提供了可操作的空間。

精算定價(jià)是基于數(shù)據(jù)和風(fēng)險(xiǎn)評估的定價(jià)方法，市場定價(jià)則是根據(jù)市場需求和競爭情況來確定價(jià)格。保險(xiǎn)公司因盡快實(shí)現(xiàn)車險(xiǎn)差異化厘定方案，建立精算定價(jià)和市場定價(jià)相結(jié)合的機(jī)制。

一是構(gòu)建預(yù)期的賠付率模型。首先，模型選擇：廣義線性模型GLM是傳統(tǒng)線性回歸模型的推廣，是為了克服線性回歸模型的缺點(diǎn)出現(xiàn)的，適用于非正態(tài)分布的數(shù)據(jù)，它使因變量總體均值通過線性連接函數(shù)主要取決于線性預(yù)測值，同時(shí)指數(shù)分布族里的任何一種分布都可以作為它的響應(yīng)概率分布，其公式為：。廣義線性模型有明確的假設(shè)，且較為符合保險(xiǎn)業(yè)的數(shù)據(jù)，可以較好地分析交互作用。有許多較為明顯的優(yōu)點(diǎn)，因變量可分為連續(xù)變量或分類變量；結(jié)果較穩(wěn)定，不太受異常值影響；數(shù)據(jù)量要求不是很高，只需要每個(gè)維度的數(shù)據(jù)量充足即可；部分缺失的數(shù)據(jù)也可以得到有效利用。但是也存在一定的缺點(diǎn)，算法速度較慢，需要滿足樣本的獨(dú)立性假設(shè)，需滿足指數(shù)族分布假設(shè)，相對復(fù)雜一些。其次，定價(jià)變量的選擇。在建立保險(xiǎn)定價(jià)模型之前首先需要對具有重要影響的變量進(jìn)行篩選，只要與交通事故發(fā)生率和賠付金額有明顯關(guān)系的因素都需要被考慮到，其大致可分為三類因素即從人因素、從車因素、其他因素。第一，從人因素是指與機(jī)動(dòng)車駕駛?cè)藛T相關(guān)的因素。這些因素有可能造成交通事故的發(fā)生，包括常用的駕駛?cè)藛T信息比如駕駛?cè)藛T的年齡、性別等，也包括駕駛行為信息比如行駛里程、夜間行駛、陌生道路占比等。第二，從車因素是指與機(jī)動(dòng)車輛自身相關(guān)的因素。這些因素有可能造成交通事故的發(fā)生，比如車輛的新車購置價(jià)、品牌（車系）、使用性質(zhì)、能源類型、核定載質(zhì)量、車齡等。第三，其他因素是指其他因素有可能造成交通事故的發(fā)生，比如團(tuán)車車隊(duì)信息、NCD等，以及第三方提供的變量。再次模型輸出風(fēng)險(xiǎn)評分。汽車保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)評分等級共分為1～10個(gè)等級，汽車保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)評分等級越低，表明該車型的賠付率越低；汽車保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)評分等級越高，表明該車型的賠付率越高。也可以輸出預(yù)測的風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)，以此推算預(yù)期的賠付率。最后，模型優(yōu)化：offset建模。

使用費(fèi)率因子法建模時(shí)，當(dāng)一些因子的風(fēng)險(xiǎn)水平隨著時(shí)間的推進(jìn)與建模初期相比發(fā)生了變化，一般情況下我們不會(huì)選擇對全部因子重新建模。而是采用offset的方法，將一些變動(dòng)性較小、風(fēng)險(xiǎn)水平相對較為穩(wěn)定的因子系數(shù)固定住，采用最新時(shí)間范圍的保單來重新進(jìn)行建模，從而得到一些因子新的系數(shù)水平。

二是定價(jià)方案選擇。首先，基于預(yù)期賠付率模型，可以劃分出三類定價(jià)方案，分別定義為A方案、B方案、C方案，其中A方案先算費(fèi)用再倒推折扣，B方案先給予折扣再倒推費(fèi)用，C方案預(yù)先維護(hù)折扣率與費(fèi)用率。

A方案：預(yù)設(shè)合理的目標(biāo)成本率（目標(biāo)成本率=預(yù)期賠付率+費(fèi)用率），逐單計(jì)算保單折扣。不同風(fēng)險(xiǎn)的車輛給出的折扣不一致，目標(biāo)成本率的預(yù)設(shè)的合理性決定了報(bào)價(jià)的合理性，根據(jù)競爭形勢、監(jiān)管環(huán)境、發(fā)展能力、管理水平等差異，合理設(shè)定目標(biāo)成本率，具體方案：

B方案：通過預(yù)設(shè)折扣，計(jì)算預(yù)期賠付率（預(yù)期賠付率=精算純風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)/商業(yè)車險(xiǎn)保費(fèi)），再根據(jù)目標(biāo)保成本率倒推費(fèi)用率。費(fèi)用通過目標(biāo)成本率倒推，實(shí)現(xiàn)與A方案的報(bào)價(jià)結(jié)果在目標(biāo)成本率上保持一致，具體方案：

C方案：先通過系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)折扣配置，同時(shí)匹配相應(yīng)的費(fèi)用，具體方案：

其中AB方案計(jì)算邏輯：某車投保標(biāo)費(fèi)：4000元，精算模型風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)：2000元，NCD：0.85，含NCD標(biāo)費(fèi)=4000*0.85=3400元含NCD標(biāo)費(fèi)預(yù)期賠付率=2000/3400=58.8%。

A方案：此業(yè)務(wù)目標(biāo)成本率85%，費(fèi)用5%。

該保單的預(yù)期賠付率=85%-5%=80%；

該保單的簽單保費(fèi)=2000/80%=2500元；

該保單的自主系數(shù)=2500/3400=0.735∈[0.5，1.5]。

B方案：此業(yè)務(wù)目標(biāo)成本率85%，賦值自主定價(jià)系數(shù)0.7。

該保單實(shí)際報(bào)價(jià)保費(fèi)=3400*0.7=2380元；

預(yù)期賠付率=2000/2380=84%；

可支付費(fèi)用=85%-84%=1%。

其次，以精算定價(jià)為基礎(chǔ)，結(jié)合競爭導(dǎo)向定價(jià)方法，考慮競爭對手的費(fèi)率，以及市場價(jià)格趨勢等因素，同一保險(xiǎn)方案下最終的定價(jià)策略不能偏離市場太大。

再次，保險(xiǎn)公司可以結(jié)合客戶導(dǎo)向定價(jià)方法，對本公司的客戶按照一定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行劃分，然后針對不同類別的消費(fèi)者為其提供差異化的服務(wù)，例如結(jié)合歷史出險(xiǎn)次數(shù)、連續(xù)承保年份等對公司客戶進(jìn)行劃分，優(yōu)質(zhì)客戶提升增值服務(wù)覆蓋率，而對風(fēng)險(xiǎn)較大客戶在為其提供基礎(chǔ)服務(wù)的基礎(chǔ)上適當(dāng)減少增值服務(wù)，建立服務(wù)差異化策略，鼓勵(lì)投保人安全出行，吸引潛在的優(yōu)質(zhì)客戶，降低承保風(fēng)險(xiǎn)。

最后。保險(xiǎn)公司可以結(jié)合UBI大數(shù)據(jù)公司的風(fēng)險(xiǎn)評估模型進(jìn)行精細(xì)化定價(jià)。不同的UBI大數(shù)據(jù)公司可能會(huì)使用不同的因子和算法來評估車輛風(fēng)險(xiǎn)，具體的車輛風(fēng)險(xiǎn)評估模型可能會(huì)不同，保險(xiǎn)公司可以根據(jù)自身需求和實(shí)際情況進(jìn)行選擇，并與相關(guān)公司進(jìn)行合作。

三是保險(xiǎn)公司可以建立定價(jià)與品質(zhì)管理團(tuán)隊(duì)。保險(xiǎn)公司需要不斷提升管理能級，打造強(qiáng)大業(yè)務(wù)中臺(tái)，并賦能業(yè)務(wù)一線，延伸建立各管理層級隊(duì)伍體系，各司其職、分工配合，實(shí)現(xiàn)橫向到邊、縱向到底全面覆蓋。對市場各主體競爭形勢進(jìn)行充分的分析研究，做到知己知彼。根據(jù)業(yè)務(wù)攻防方向研究，結(jié)合攻守同盟、銷售能力、資源稟賦，明確主要的進(jìn)攻方向與主要的防守重點(diǎn)，制定相應(yīng)的競爭策略。

首先，首席品質(zhì)官。牽頭全面落地高質(zhì)量發(fā)展理念與舉措，組織團(tuán)隊(duì)調(diào)研、分析、研討、執(zhí)行、回溯、優(yōu)化，落實(shí)高質(zhì)量發(fā)展要求。其次，資源配置師。統(tǒng)籌市場情報(bào)體系建設(shè)，結(jié)合市場情況，合理統(tǒng)籌費(fèi)用、增值服務(wù)、送返修各類資源配置。細(xì)分客群定價(jià)方案制定、自主定價(jià)系數(shù)與費(fèi)用規(guī)則、增值服務(wù)配置規(guī)則制定、績效與激勵(lì)方案制定。再次，風(fēng)險(xiǎn)管理師。統(tǒng)籌保前、保中、保后風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別要求與相關(guān)規(guī)則制定，賦能一線與合作伙伴做好風(fēng)險(xiǎn)管理。核保規(guī)則制定、客戶風(fēng)險(xiǎn)管理、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理與主動(dòng)風(fēng)控。最后，數(shù)智賦能師。統(tǒng)籌數(shù)據(jù)分析洞見，推動(dòng)數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)管理。數(shù)據(jù)分析與價(jià)值挖掘，洞見模型開發(fā)。

除此之外，保險(xiǎn)公司要充分了解自身的優(yōu)劣勢，包括保險(xiǎn)產(chǎn)品、合作伙伴、客戶資源、服務(wù)能力等，充分了解客戶需求、偏好、消費(fèi)習(xí)慣，充分了解市場行情、增長趨勢、競爭對手營銷策略，在此基礎(chǔ)上進(jìn)行戰(zhàn)略布局、戰(zhàn)略謀劃。

車險(xiǎn)費(fèi)率市場化改革必然會(huì)給車險(xiǎn)市場的發(fā)展帶來實(shí)質(zhì)性的變化，保險(xiǎn)公司自主定價(jià)模式迎來了巨大的發(fā)展機(jī)遇和挑戰(zhàn)。保險(xiǎn)公司必須提高風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力，構(gòu)建精算模型，實(shí)現(xiàn)車險(xiǎn)差別化定價(jià)，幫助其維護(hù)優(yōu)質(zhì)客戶，同時(shí)還能夠通過數(shù)據(jù)的挖掘?qū)蛻暨M(jìn)行分類，進(jìn)而挖掘保險(xiǎn)公司所偏好的客戶，形成自身的核心競爭力，并以發(fā)展的眼光不斷修正精算模型、營銷策略，最終實(shí)現(xiàn)可持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展。

（作者單位：中國太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司溫州分公司）