
2010年1期
刊物介紹
《經(jīng)濟數(shù)學》創(chuàng)刊于1984年,主要刊登數(shù)量經(jīng)濟學、數(shù)理經(jīng)濟學、計量經(jīng)濟學、經(jīng)濟對策論、經(jīng)濟控制論、經(jīng)濟預測與決策和經(jīng)濟應用數(shù)學領(lǐng)域中創(chuàng)造性的研究成果,向國內(nèi)外公開發(fā)行。《經(jīng)濟數(shù)學》辦刊宗旨是:反應經(jīng)濟數(shù)學領(lǐng)域的最新成果,促進國內(nèi)外學術(shù)交流,推動我國經(jīng)濟數(shù)學研究和人才培養(yǎng),為我國社會主義的改革開放和現(xiàn)代化建設(shè)服務(wù)。其讀者對象是從事經(jīng)濟數(shù)學研究和應用的經(jīng)濟管理人員、科技工作者和高校師生。
經(jīng)濟數(shù)學
- 跳躍過程下的匯率連動期權(quán)的定價
- 擴散風險模型下再保險和投資對紅利的影響
- 基于加權(quán)支持向量機的VaR計算方法研究
- 矩陣方程AXB=C最小二乘D反對稱解
- 標的資產(chǎn)服從混合過程的二種新型期權(quán)的定價
- 正權(quán)重組合預測模型及其在經(jīng)濟中的應用
- 時變耦合變時滯非自治神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型的全局同步性分析
- 最優(yōu)組合預測模型的構(gòu)建及其應用研究
- 支付離散紅利的交換期權(quán)定價
- 固定支出下最優(yōu)資產(chǎn)組合策略
- 雙參數(shù)Esscher變換及其應用
- 具分布時滯Cohen-Grossberg神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)周期解的存在性與吸引性
- 雙復合 Poisson風險模型下盈余首次達到給定水平的時間分析
- 我國煤炭企業(yè)上市公司經(jīng)營績效分析
- 模糊數(shù)在股本權(quán)證定價中的應用
- 固定匯率制度下的雙幣種交換期權(quán)
- 跳擴散模型下美式期權(quán)的對稱性
- 一種估計Logistic模型參數(shù)的方法及應用實例
