關于投資收益—風險模型等價性的證明
2003-04-29 15:31:05賴民趙世舜宋立新
吉林大學學報(理學版) 2003年4期
關鍵詞：風險
賴 民 趙世舜 宋立新
提要：通過拉格朗日乘子法和Kuhn—Tucker條件證明了投資收益—風險模型兩種策略的等價性，即這兩種策略對應的最優投資組合是相同的．
關鍵詞：收益；風險；拉格朗日函數；拉氏乘子法；Kuhn—Tucker條件
中圖分類號：O212．1
文獻標識碼：A
文章編號：1671—5489(2003)04—0454—04
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