金融部門系統性風險監管

江蕓莉

[摘要]隨著時代的發展和社會的進步，我國的經濟形勢也隨之發生了比較大的轉變，金融部門所面臨的風險也越來越嚴峻。要想更加高效的完成風險防治工作，為自身的發展提供更有力的支持和保障，金融部門必須轉變自身的風險管理觀念，采用更為科學合理的措施展開系統性風險監管工作，這樣才可以為我國經濟的發展起到更大的推動作用。鑒于這種情況，本文首先對金融部門系統性風險監管的理論進行了簡單介紹，然后以此為基礎對金融部門系統性風險監管的基本內容進行了詳細分析，最后對金融部門系統性風險監管研究的主要創新進行了深入探究。

[關鍵詞]金融部門 系統性 風險監管

隨著全球經濟一體化進程的不斷推進，金融行業發展所面臨的形勢也越來越嚴峻，金融產品、金融機構以及金融市場的國際化特點也越來越明顯，外部沖擊對我國金融體系的影響也越來越大。在這種背景下，我國一定要提升對金融部門系統性風險的監控與度量工作的重視，這樣才可以有效避免意外情況的發生。所以，本文展開金融部門系統性風險監管的深入探究有著重要的現實意義。

一、金融部門系統性風險監管的理論介紹

首先，從內容角度人手進行分析可以發現，宏觀金融工程主要有宏觀經濟資本管理、宏觀金融風險管理以及部門資產負債表等三方面內容。這里面資產負債表所反映的內容使宏觀經濟資本管理以及宏觀金融風險管理，也是展開宏觀金融工程研究的根基。

其次，從監管目標的角度人手進行分析可以看出，市場效率監管、消費者保護監管、微觀審慎監管以及宏觀審慎監管等屬于金融監管的四個種類。在不同發展階段，金融監管體系發展的側重點也有比較大的區別存在。現在我們國家金融部門都將自身的監管重點放在了微觀審慎上面，重視對金融機構風險的管理與重視。但是這種管理方式卻已經跟不上全球一體化發展的步伐，要想更好的完成金融監管，我國金融部門必須將自身的管理方向轉移到宏觀審慎監管上面，這樣才可以為風險監管工作的順利進行貢獻更大的力量。

要想有效完成系統風險管理工作，金融部門必須根據情景的不同進行外部沖擊設計，并對金融部門在不同形勢下可能遇到的損失進行深入探究，并完成極端情形的詳細探究，展開相應地宏觀壓力探究，這樣才可以完成可能發生的在險值有效分析，為風險監管工作的順利進行貢獻更大的力量。

二、金融部門系統性風險監管的基本內容分析

（一）金融部門風險度量分析

金融部門在通過資產負債表的使用展開宏觀金融風險度量的時候，需要完成的第一要務就是對權益資產負債表以及部門資產負債表進行合理的編制以及分析。在進行編制工作的時候，應該通過單一貨幣的有效利用調整資產負債項，以此來完成相應市場權益信息的有效獲取，這樣金融部門才能夠有效完成波動性以及市場價值的有效獲取。同時，金融部門應該提升對負債結構信息以及資產負債表的有效利用展開相關問題探究，這樣才可以有效完成資本流動、匯率波動以及利率分析工作。除此之外，金融部門可以有效完成信用風險、違約概率和違約距離等指標的分析工作，這樣才可以完成相關風險的有效展示，從而為宏觀金融風險指標指標的有效考察，為系統性風險預防管理工作的展開做出更大的貢獻。

（二）金融部門向公共部門風險轉移的度量分析

對于宏觀金融風險來說，其最重要的特點就是部門之間會進行風險的傳遞。作為現在金融市場最重要的權益工具，其波動與變動更有完成金融部門風險的反映和傳遞，這樣才可以更好的完成相應的風險監管工作。當前我國金融部門常用的風險轉移方法主要有宏觀在險值、宏觀壓力測試以及情境分析等幾種方法。在應用宏觀在險值這一方法的時候，需要對置信水平進行有效分析。另外在應用宏觀壓力測試方法的時候，相關工作人員必須對風險傳遞手段以及風險因素進行仔細的考慮分析。

（三）金融部門系統性風險的監管分析

要想更好的完成金融部門系統性風險的有效監管，金融部門一定要做好準備金制度以及準備金風險的深入探究，以此來展開相應的宏觀審慎監管。除此之外，要想更好的完成風險監管工作，金融部門必須提前做好相應準備金的使用以及籌集，并以此來界定相應的損失，做好相應的預防應對制度，同時嚴格按照相關制度展開相應的風險系統監管，這樣才可以為相關工作的順利進行做出更大的貢獻。

三、金融部門系統性風險監管研究的主要創新探究

（一）利用宏觀壓力測試法和或有權益法進行系統性風險探究

要想更好的完成風險的系統性監管工作，金融部門必須以市場股票價格以及資產負債表為根基，通過宏觀壓力測試法以及或有權益法的有效利用對資產負載表的波動性和權益價格進行資產負債表的有效測算，以此來構建一個更為全面的權益資產負債表，并嚴格按照或有權益資產負債表以及資產價格的波動特征進行風險系統指標的構建。

（二）進行風險準備金機制的構建

金融部門在度量宏觀風險的過程中，應該通過宏觀壓力測試技術的有效利用來完成政府應該擔負的相關風險探究，并以此為根基進行相應準備金制度的構建。同時風險準備金的籌備也為宏觀審慎監管工作的順利進行打下了堅實的根基。但是要想將風險準備金的作用充分發揮出來，金融部門必須對相應的監管制度、政策、工具、機制以及組織結構的健全完善。除此之外，金融部門還應該進行相應反饋評價機制的健全完善，以此來進行更具針對性的風險控制。