我國(guó)商業(yè)信用急需智能化的風(fēng)險(xiǎn)管理

個(gè)人消費(fèi)信貸已經(jīng)成為我國(guó)拉動(dòng)內(nèi)需促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要手段，傳統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法大多適用于企業(yè)，難以適用個(gè)人信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估和控制；神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型能減少這些問題發(fā)生的機(jī)會(huì)，進(jìn)而對(duì)個(gè)人信用做出相對(duì)準(zhǔn)確的評(píng)價(jià)。

關(guān)鍵詞：個(gè)人商業(yè)信用 風(fēng)險(xiǎn)管理 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

我國(guó)個(gè)人信用體系目前剛剛處于起步階段，有很多東西仍不完善，比如我國(guó)沒有建立起一個(gè)全社會(huì)共享的信用信息平臺(tái)，銀行難以對(duì)借款人的財(cái)產(chǎn)、個(gè)人收人的完整性、穩(wěn)定性和還款意愿等資信狀況做出正確判斷，等等另外，我國(guó)到現(xiàn)在為止的金融信用立法太少，很難對(duì)商業(yè)銀行個(gè)人信用做出強(qiáng)有力的支持，這就增大了商業(yè)銀行大規(guī)模發(fā)展個(gè)人消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)的顧慮，使個(gè)人消費(fèi)信貸的發(fā)展面臨了制度性約束。

在西方發(fā)達(dá)國(guó)家，商行在進(jìn)行個(gè)人消費(fèi)信貸信用評(píng)估時(shí)，主要依據(jù)的是個(gè)人信用記錄。某人向A銀行貸款時(shí)，申貸人的信用記錄以及信用狀況成為信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的主要依據(jù)（由專門的資信檔案登記機(jī)關(guān)，如美國(guó)的“信用署和信用報(bào)告署”等提供），銀行審查合格，然后對(duì)申貸人的財(cái)產(chǎn)狀況進(jìn)行調(diào)查，根據(jù)這項(xiàng)和申貸人的收入為其授予一定額度的信用，同時(shí)申貸人的這次申貸記錄就會(huì)被記錄在其個(gè)人信用記錄中，并根據(jù)申貸人的還貸情況即時(shí)更新其信用狀況。除此之外，由于他們有著很健全的法律體系，申貸人違約將會(huì)被處以很嚴(yán)厲的處罰，很差的信用記錄也會(huì)影響自己以后的生活，所以國(guó)外個(gè)人都很注意自己的信用。

由于沒有信用記錄，中國(guó)就無法套用西方的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系；另外，也沒有諸如美國(guó)那樣一套服務(wù)于信用風(fēng)險(xiǎn)管理的法律體系，更沒有一個(gè)完整的風(fēng)險(xiǎn)管理體制。我國(guó)現(xiàn)在只能套用企業(yè)的信用風(fēng)險(xiǎn)管理方法（抵押貸款、擔(dān)保等）來處理個(gè)人消費(fèi)信貸的風(fēng)險(xiǎn)管理。如某人向商業(yè)銀行A提出貸款申請(qǐng)，A銀行對(duì)申貸人的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行審查得到結(jié)果：總財(cái)產(chǎn)數(shù)150萬，年收入5萬，評(píng)定級(jí)別為中級(jí)，授予80萬貸款信用額度。雖然這樣看來并不存在什么問題，但是對(duì)申貸人的還款意愿沒有進(jìn)行考慮，到期之后，還款人有還貸能力卻違約不進(jìn)行償還，雖然最終可以通過法律途徑解決，但已經(jīng)為商業(yè)銀行A帶來了信用風(fēng)險(xiǎn)；還有，此人得到A銀行貸款授信之后，同時(shí)又在B、C、D等多家銀行進(jìn)行貸款申請(qǐng)，然而由于銀行之間沒有很好的客戶信息共享和信息溝通，這幾家銀行都對(duì)申貸人得到了與A銀行同樣的結(jié)果，分別授予80萬的額度，這樣一來，申貸人利用150萬的財(cái)產(chǎn)至少貸款300萬以上，一旦申貸人違約，肯定會(huì)給這幾家銀行帶來巨大的損失。這種情況無法通過法律來預(yù)防，只有通過完善的信用風(fēng)險(xiǎn)管理體制才能預(yù)防類似情況的發(fā)生。

我國(guó)個(gè)人商業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)因素的識(shí)別、分類

風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別指的是商業(yè)銀行或者金融機(jī)構(gòu)從申貸者的個(gè)人情況（風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境）中識(shí)別出可能對(duì)自身經(jīng)營(yíng)帶來意外損失的風(fēng)險(xiǎn)因素，這是進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和最重要的一步，它為風(fēng)險(xiǎn)度量、分析、評(píng)價(jià)與控制等確定了方向、范圍與尺度。在傳統(tǒng)的信用評(píng)價(jià)模型中，評(píng)估人員的主觀因素在其中有著重要作用，而其他影響因素以及變量之間動(dòng)態(tài)的變化則難以體現(xiàn)；另外，不同于一般的企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，影響個(gè)人信用風(fēng)險(xiǎn)的諸因素之間的關(guān)系更加復(fù)雜。在現(xiàn)階段實(shí)際操作中，各大銀行和金融機(jī)構(gòu)發(fā)放貸款時(shí)主要考慮的仍是個(gè)人資產(chǎn)、工作單位、性質(zhì)等還貸能力問題；另外，對(duì)于負(fù)債也包括貸款用途這一因素很少考慮，而對(duì)申貸人的還貸行為慣性和心理傾向方面，包括以前的信用紀(jì)錄、付費(fèi)記錄、違法違紀(jì)記錄內(nèi)容考慮更少。但上述忽略的因素卻對(duì)是否能夠正常還貸有很大的影響，一個(gè)還貸行為慣性與心理傾向都較強(qiáng)烈的人，往往會(huì)及時(shí)償還貸款，即使出現(xiàn)意外，也能盡力做到維護(hù)自身信用，履行和約；反之，即使有足夠資金還貸，卻不想還貸的，也會(huì)造成金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)。所以對(duì)申貸人全方面的考察是必要的。另外個(gè)人時(shí)間上的因素對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)也有著較大影響，如貸款期限長(zhǎng)短也影響風(fēng)險(xiǎn)的大小。個(gè)人信用風(fēng)險(xiǎn)的影響因素分為兩大類。（見表1）

上述16項(xiàng)指標(biāo)中只是大致上概括了主要的信用風(fēng)險(xiǎn)因素，并不包含所有的風(fēng)險(xiǎn)因素。但是所有這些信用風(fēng)險(xiǎn)影響因素都是隨環(huán)境不斷變化的，并且影響信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的最終結(jié)果。該指標(biāo)體系中的有些是以定性分析為主，有些是一定量分析為主；這些將隨著環(huán)境變化與信用記錄的累積，會(huì)直接導(dǎo)致信用評(píng)估結(jié)果的變化；各指標(biāo)之間內(nèi)在經(jīng)濟(jì)聯(lián)系的復(fù)雜性，也直接反映著貸款人的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)。上述的數(shù)據(jù)處理，一般的數(shù)學(xué)模型難以處理，而智能化的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)可以進(jìn)行定性與定量、復(fù)雜性數(shù)據(jù)的處理，而且可以不斷接受新的信息，進(jìn)而在動(dòng)態(tài)中不斷調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)判斷，更加準(zhǔn)確和客觀的完成信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

我國(guó)個(gè)人商業(yè)信用因素的調(diào)查分析

在北京某分行實(shí)習(xí)期間通過對(duì)信用卡客戶進(jìn)行問卷調(diào)查（問卷調(diào)查包括按照通常采用的方法獲得的信用額度、文中智能化的評(píng)分內(nèi)容以及客戶實(shí)際還貸情況三部分），獲得30組有效的客戶信息并進(jìn)行分析。其中獲得10000元信用額度的13人（A類）、15000元的8人（B類）、30000元的7人（C類）、50000元的2人（D類）。而根據(jù)調(diào)查結(jié)果反映，在這幾類客戶中：A類有4人經(jīng)常透支消費(fèi)且超過還貸期限；B類有3人經(jīng)常透支且超過還貸期限；C類無拖欠透支消費(fèi)金額客戶；D類有1位客戶透支且拖欠。按照傳統(tǒng)的觀點(diǎn)，獲得信用額度高的客戶其信用等級(jí)應(yīng)該高，而且肯定會(huì)按時(shí)還貸，但事實(shí)卻并非如此；在這8位經(jīng)常拖欠貸款的客戶調(diào)查中，有6位都是有著公共繳費(fèi)拖欠情況的，這個(gè)影響貸款人還貸行為的因素在傳統(tǒng)的個(gè)人信用評(píng)估方法和體系中都沒有考慮到。

從這個(gè)簡(jiǎn)單的調(diào)查比較分析就可以看出，還貸慣性和心理傾向?qū)τ谶€貸人的還貸行為的影響。但是由于傳統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法的局限性，無法將抽象的一些因素考慮進(jìn)去，而通過智能化的方法卻能將這些定性的因素考慮到個(gè)人信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過程中。當(dāng)然也可以看出：相對(duì)于傳統(tǒng)的管理方法，智能化的評(píng)估管理方法可以更有效、客觀、科學(xué)地對(duì)個(gè)人信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)測(cè)、管理。

（作者單位：李五四，曹佳 北京化工大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院；王昆鵬中國(guó)科學(xué)院研究生院）