長三角外貿\\FDI與環境污染的長短期關系研究

摘要：本文選取了1985-2007年長三角地區外貿、FDI及三廢排放的數據為樣本，運用時序計量分析技術對三者之間的長短期關系進行了實證研究，結論表明：該地區外貿、FDI與環境污染存在長期穩定的均衡關系。不管是長期或短期，出口貿易、FDI與環境污染之間均存在雙向因果關系，出口貿易會加劇長三角的環境污染，而FDI則短期內偏向于減輕污染，長期內卻加重污染：進口貿易僅是環境污染的單向格蘭杰因，但進口貿易在長期和短期都有利于環境污染的改善。最后根據實證檢驗結果分別從政府、企業和公眾層面提出了若干對策建議，

關鍵詞：外貿 FDI 環境污染 長短期關系

20世紀80年代以來，長三角地區外貿、外資(FDI)利用均取得了巨大成就，1985—2007年間，整個地區外貿總額與FDI實際利用額的年均增率分別達到了23.46％與32.86％，從而使長三角成為我國外貿增長最快、吸收外資最多的地區之一。然而，在外貿、FDI推動區域經濟高速增長的同時，長三角的環境污染卻呈現出不斷惡化的趨勢。2007年整個地區工業廢氣、廢水排放量以及工業廢渣產生量已分別達到1985年的約6.01倍、1.09倍和4.19倍，由此帶來的大氣水體污染、酸雨赤潮頻發以及廢物垃圾堆積等環境問題嚴重威脅著整個區域的生態環境。那么，長三角地區外貿、FDI的增長與其環境污染存在著怎樣的關系?該地區是否會因此而淪為新的“污染避難所”?鑒于以上問題，本文選取了長三角地區1985-2007年間外貿、FDI及三廢排放的數據為樣本，通過各種時序計量分析技術對該地區外貿、FDI與環境污染之間的長短期動態關系以及雙向因果關系做了深入探究，以期驗證前人理論在長三角地區的適用性，并為該地區貿易環境政策的調整提供理論依據。

一、文獻回顧

關于貿易與環境的關系問題，國外學術界曾經在20世紀60、80、90年代分別掀起過三次研究熱潮，期間涌現了大量的研究成果，主要存在三種不同觀點。一是有益論。如Bhagwati(1993)、Stevens(1993)、Strutt和An—terdersonfl9991等均認為自由貿易有益于改善環境質量：Lyuba(1999)、David(2001)、Jeffery(2002)等人則支持“污染光環”假說，認為跨國公司的高效生產具有示范效應，能促使東道國環境得到改觀。二是損害論。如Conrad(1993)、Chilchilnisky(1994)、Copeland和Taylor(1995)、和Geradinfl9971等人認為無論在短期或長期，若環境產權未能明確界定。貿易自由化對環境的影響都是消極的：而Smarzynska(Z001)、Kolstad(2002)、Hua Wang(2005)等人的研究則基本證實了“污染避難所”假說，認為發達國家嚴格的環境管制會促使污染產業遷移到管制較松的發展中國家，從而使其逐漸淪為“污染避難所”。三是折衷論。如Grossman和Krueger(1991、1995)、Keydiche(1993)、Runge(1994)以及Dean(1997)等認為貿易與投資的環境效應是復雜多維的，不能一概而論是利或弊，而應根據一國的經濟發展階段、居民收入水平、環境政策等情況，從辯證、動態的角度綜合考察貿易投資對環境的影響機理及效應之間的“角力”。國內在該領域的研究始于20世紀90年代后，至今尚未形成完整的理論體系，文獻多側重于實證分析，在研究結論上存在較大分歧。如趙玉煥(1997)、沙文兵(2006)、周茂榮(2008)等認為貿易投資的增長會使我國環境問題日益嚴重，而張連眾(2003)、李芳香(2004)等則認為貿易開放有利于環境保護。

二、數據、模型與實證檢驗

(一)變量選取、數據來源與處理

本文首先應用SPSS14.0對長三角三廢數據進行了主成分分析，并將以此為基礎構建的環境污染綜合指數用于表征因變量環境污染(PLTN)，然后用長三角三省市加總的出口額、進口額與FDI實際利用額(單位金額均為億美元)來分別表征出口貿易(EXP)、進口貿易(IMP)與外商直接投資(FDI)等自變量。文中數據均來自1986—2008年間江、浙、滬三省市的地方統計年鑒與環境狀況公報，樣本容量為23。為消除價格因素影響以獲得變量實際值，本文對三省市加總的進、出口總額分別用WTO公布的中國進、出口商品價格指數進行了平減，FDI實際利用額則采用上海市統計局公布的固定資產投資價格指數來代替整個地區的指數進行了平減。所有價格指數均以1990年為基期經轉化計算而得。由于自變量與因變量間的量綱不同，同時為增強數據穩定性并消除異方差的影響。本文對出口貿易、進口貿易與FDI等變量的數據也做了先取對數，后作標準化的處理，并在分析中分別記為：LNEXP，LNIMP，LNFDI。

(二)單位根檢驗

只有同階單整的非平穩時序之間才可能存在協整關系，因此本文首先采用ADF單位根檢驗法對上述各變量的平穩性及其單整階數進行了檢驗。檢驗時，本文根據各序列的曲線圖來確定模型是否包含截距項和時間趨勢項，滯后階數p則在設定最大滯后長度后由EVIEW6，0軟件按AIC準則自動選擇最佳滯后期數。由檢驗結果表1可知，四個變量的原始時間序列都是非平穩的，但它們的一階差分變量都平穩，因而都具有一階單整I(1)現象，可在此基礎上進一步做Johansen協整關系檢驗。

(三)協整關系分析

協整關系是指非平穩變量之間存在的一種長期穩定的均衡關系，本文在建立VAR(m)型的基礎上采用Johansen and Juselius(1990)提出的方法對上述各變量進行了協整檢驗。首先依據EVIEW6.湔滯后長度判別檢驗的結果，將VAR模型的最佳滯后階數m設為3。然后根據初始數據的特性，再將協整檢驗形式確定為“序列有線性趨勢但協整方程僅含截距”，鑒于協整檢驗是對無約束VAR模型一階差分變量的滯后期進行約束檢驗，因此協整檢驗時的滯后期數應設為2。從檢驗結果表2可看出，最大特征根與跡統計量檢驗均表明在5％的顯著性水平下變量間最多存在兩個協整方程，現將第一個能準確反映變量間關系的協整方程寫成如下數學表達式：

PLTN=0.404217+1.558060LNEXP-0.698444LNIMP+0.171226LNFDI

(1)

(0.13812)

(0.13262)

(0.01632)

由檢驗結果及表達式(1)，我們得出以下結論：一是從長期看，長三角地區的外貿、FDI與環境污染確實存在穩定的均衡關系；二是LNEXP，LNFDI與PLTN之間存在正的協整關系，即出口貿易和FDI加重了長三角地區的環境污染，出口與FDI每增加1％，三廢排放分別增加1.56％與0.17％：三是LNIMP與PLTN之間存在負協整關系，即進口貿易減輕了長三角地區的環境壓力，進口每增加1％，三廢排放減少0.70％：四是從系數的絕對值來看，出口對環境污染的影響最大，進口次之，FDI最小。這些結論與長三角的現實狀況是相吻合的。20余年來，長三角工業制成品的出口貿易迅速增長，其中石化礦冶、紡織印染等污染密集品的出口規模也在急劇膨脹，而現代服務貿易與高新技術產品貿易卻相對滯后。FDI大量流人中低端制造業與高耗能產業，致使整個地區偏污染型的生產活動規模不斷擴大，雖然FDI能產生一定的技術外溢、制度示范等正面效應，但遠低于其生產規模擴大所帶來的環境負面效應，結果導致整個地區的工業排放日趨增多，環境污染隨之惡化。與此相反，進口貿易則減緩了長三角地區的環境壓力，這主要是因為商品的進口，尤其是污染密集品的進口不僅能促進市場競爭，有效替代過剩產能，而且先進技術設備的引進與擴散能提高整個地區的勞動生產率和資源利用率，從而有助于緩解經濟貿易增長所帶來的環境負影響。

(四)向量誤差修正模型

根據Engle表述定理(1987)，若變量之間存在協整關系，則基于VAR模型可建立向量誤差修正模型(VECM)以檢驗變量間的動態關系。在VECM模型中，誤差修正項ecmt-1能反映變量之間在短期波動的不斷調整下最終回歸的長期均衡關系，而修正系數矩陣僅則能反映差分因變量偏離長期均衡狀態時系統對其進行修正的調整速度。在做VECM檢驗之前，本文先對整個模型的平穩性進行了檢驗，由檢驗結果圖l知，所有特征根均落在單位圓內或圓上，表明VECM模型是穩定的，由此得出的結論較為可靠。鑒于VECM的滯后期是無約束VAR模型一階差分變量的滯后期，而前文確定的VAR模型滯后期為3，因而本次VECM檢驗的滯后期應設為2，檢驗時序列仍保留確定性趨勢但協整方程僅含截距項。運行EVIEW6，0后，可得到以下矩陣形式的估計結果：

其中Yt=[PLTN LNEXP LNIMP FD]，veem_t-1=(1-1.558 0.698-0.1711xY_t-0.404。模型總體檢驗統計量為：LogL=96.3；AIC=-8.4；SC=-7.8。從以上矩陣方程的第一行數據可得出以下結論：短期內LNEXP對PLTN會產生顯著的正向影響。且影響系數較長期大，這表明長三角地區出口的增長會使污染排放短期內立即增加，長期內出口貿易所發揮的規模效應與技術效應卻部分抵消了其短期所產生的污染效應：與長期影響一樣，短期內LNIMP也對PLTN產生顯著的負面影響，因此進口貿易的生產替代作用能在短期內有效緩解污染排放壓力，且長期內隨著進口貿易技術溢出效應的發揮，其對污染排放的抑制作用會更大，因而進口的長期影響系數會大于其短期系數；與長期影響相反。短期內LNFDI會對PLTN產生較顯著的負面影響，但影響力度較長期小，可見FDI的流入在短期內有利于污染排放的減少，這是因為外資項目的建設通常需要一定的周期，在外資企業開工投產前或試運營期間，其生產規模較小因而污染排放也較少，加上企業創建初期技術設備、中間品的進口還能產生一定的國產替代效應與技術溢出效應，所以短期內的污染排放不僅不會增加反而會有所減少，但長期內隨著產能的擴大，特別是區內上下游產業被帶動發展后，FDI將逐步發揮其進口替代效應，從而使國內生產與污染排放的壓力隨之增大。當FDI的污染排放效應超過其技術轉移效應時，FDI必然會加劇環境污染；誤差修正項的系數為負，符合反向糾正機制，而其絕對值較小，表明短期波動對長期均衡趨勢的偏離程度較低，因而系統調整速度也較小，所以長三角地區外貿、FDI對污染排放的影響還是比較穩定的。從矩陣方程的其他幾行數據還可看出，在滯后兩期內PLTN對LNEXP與FDI均有較顯著的負面影響，但影響系數較小，說明近年來隨著環評審批、環保“三同時”、排污注冊與許可以及排污費征收等環保措施的相繼出臺，長三角地區的環境政策法規體系日趨完善，環境執法與監管力度也有所提高，因此環境規制在抑制整個地區的粗放型出口與引導外資流向等方面已經初現成效。

(五)格蘭杰(GRANGER)因果關系檢驗

協整關系的存在并不表明變量之間必然有經濟意義上的因果關系，因此還需采用格蘭杰因果檢驗法做進一步驗證。本文首先基于變量的水平值對長三角地區PLTN與LNEXP、LNIMP、LNFDI間的長期格蘭杰因果關系進行檢驗，然后在上文VECM模型的基礎上應用WALD系數檢驗法對變量的差分值進行短期的因果關系檢驗。從檢驗結果表3可知，不管是長期或短期，在10％以內不同的顯著性水平上，LNEXP、LNIMP與LNF—DI均是PLTN的格蘭杰因，表明長三角進、出口貿易與FDI流入確實是影響整個地區環境污染變化的統計學原因：反過來，在90％左右的置信度水平上，PLTN也是LNEXP與LNFDI(LNIMP除外)的格蘭杰因，這表明隨著長三角地區環境管制的加強，環境資源，作為一種對比較優勢具有影響力的生產要素，已通過成本傳導機制對長三角的出口貿易與FDI產生了一定的反作用，但對進口貿易的反作用由于環境監管、執法等方面的原因目前尚不明顯。

三、對策建議

基于以上分析結論，為進一步促進長三角地區外貿、FDI與環境的協調發展，本文提出以下對策建議：一是在政府層面，應完善節能減排地方性法規。加大執法監管力度，加強區域產業、貿易和環保政策的銜接，建立健全與國際接軌的環保標準體系和環保標志制度：優化產業與出口結構，抑制“高耗能、高污染、資源性”產品出口，同時調整區內工業布局和能耗結構，建立高污染密集產業特別控制區，積極發展循環經濟，大力促進環保產業與現代服務業的發展：嚴格實施廢舊物品進口監管制度，杜絕洋垃圾流入區內，鼓勵引進先進適用的環保技術和治污設備，放松對污染品進口的貿易保護，促使污染型產業全面參與國際競爭，盡快淘汰“三高一低”型落后產能：注重外資利用的質量、效益與水平，加強對外資企業的環保審批與環境監管。嚴格限制或禁止污染型項目繼續進入區內；加強區域環境合作，打破行政條塊分割，完善資源產權制度。創新環境管理手段，提高環境成本的內化程度；深化政績考核制度改革，加快推行、完善綠色GDP核算體系，適時推出環境垂直管理體系。二是在企業層面，應鼓勵企業樹立綠色經營理念，積極實施清潔生產，并按照ISO14000系列標準強化環境管理，努力實現節能、降耗與減排目標；同時大力開發綠色產品，實施綠色設計與綠色制造，積極參與國際綠色認證，開展綠色營銷，促進綠色產品出口。三是在公眾層面，應加強宣傳教育，增強全民環保意識與綠色消費意識，建立公眾參與的環保監督制度：鼓勵并扶持環境非政府組織在長三角地區的發展，充分發揮其環保工作中在協助監督、調停中介與溝通引導方面的重要作用。