網上銀行風險的模糊綜合評價研究

[摘要] 網上銀行作為一種實體銀行的虛擬工作環境，其風險范疇要比實體銀行大得多。本文試用模糊綜合評價方法對網上銀行存在的風險進行綜合研究，以其能夠對其風險進行防范。另外在實證研究上，本文以鄭州大學為調查單位開展小規模的問卷調查活動，以此來驗證該方法的可行性。

[關鍵詞] 網上銀行模糊綜合評價問卷調查

一、引言

自從1995年全球首家網上銀行——安全第一網絡銀行(Security First Network)在美國成立，網絡銀行作為一種新形態在全球內迅速發展。我國各家商業銀行也積極涉足網絡銀行，并形成了一定的規模效應。網絡銀行是一個不同于傳統銀行的新生事物，網絡銀行交易虛擬化、服務化、監管國際化等特點正是網絡銀行相對于傳統銀行的比較優勢。但同時也決定了網絡銀行引發風險的因素，以及這些風險的影響與傳統銀行的不同。網絡銀行由于其特殊性而主要存在以下三種類型的風險。

1.技術安全風險。即計算機軟硬件運行風險。網絡銀行所依賴的計算機硬件系統停機、磁盤列陣破壞等不確定性因素都會形成網絡銀行的系統風險。同時，計算機系統軟件或應用軟件的不完善，也帶來了系統的運行風險。隨著黑客攻擊技術的提高，他們可能通過因特網利用軟硬件的漏洞侵入銀行專用網絡或銀行電腦系統，修改或刪除服務程序，竊取銀行及客戶的利息收入劃入自己的個人賬戶中，甚至直接非法進行電子資金轉賬。

2.實用性風險。所謂實用性是指網上銀行能夠滿足客戶不同需求的特性。而實用性風險則主要是指由于客戶自身條件和需求內容的不同，要求網上銀行所提供的服務也各不相同而造成的風險。也可以說是交易雙方即網絡銀行和客戶之間對對方的了解信息不對稱引起的。(1)信用風險。網絡銀行的發展受到信用風險的制約，即交易在到期日交易雙方或其中一方不能完全履行其業務所帶來的風險。在網絡虛擬世界中，交易雙方不直接見面，在身份差別確認，違約責任的追究上存在很大困難，因此發生信用風險的概率比傳統銀行大。(2)法律風險。網上銀行的法律風險來源于違反相關法律規定、規章制度，以及在網上交易中沒有遵守有關權利義務的規定。目前中國涉及網絡銀行的立法還不健全，由于網絡銀行業務是一個全新的銀行業務領域，其業務的開展涉及到電子商務的方方面面和參與方的各種利益，現在法律滯后于網絡銀行的發展。例如，客戶的義務、銀行的責任及相互間的權利都還沒有明確的法律界定，使得網絡銀行的參與各方都存在一定的法律風險。同時，由于互聯網連接的是全球各地，目前尚缺乏確保電子交易統一性和確定性的各國家和地區一致認可的電子合同法律框架。因此，過去針對傳統銀行業務制定的法律法規以及行業標準大多不適用于網絡銀行。(3)市場文化風險。即市場文化尚不適應，市場需求不足。交易手段及交易對象的虛擬化是網絡銀行的優點，但同時也是弱點。首先，數字化、虛擬化交易要讓人們從心理上接受還需要一個較長期的過程。其次，人們的觀念及素質還跟不上網絡技術的發展。網上交易不經需要網絡終端設備的普及，還需要參與者對電子商務及網絡技術的熟練掌握和運用，而這幾個方面我國都存在相當的差距。這導致目前我國網絡銀行客戶資源不足，大多網絡銀行還處于虧損狀態。

3.運作風險。主要是指由于系統本身的原因而造成的風險，如計算機失靈、管理及控制系統缺陷等引致的風險，另外，系統的偶然失誤也會引起交易市場的混亂甚至金融市場的波動，比如系統突然中斷所造成交易無法實現，或由于數據丟失而造成的風險等。具體如下:(1)流動性風險。主要是指電子資金在流動過程中存在的風險，主要是由網絡系統的安全因素引起，比如當計算機系統及網絡通信發生故障，或病毒破壞造成支付系統不能正常運行時，也會影響正常的支付行為，降低貨幣的流動性。(2)鏈接服務風險。主要是指網上銀行鏈接不到足夠的其他電子商務網站，銀行無法為客戶在網上消費提供支付服務，造成客戶轉移注冊，并最終導致銀行收益損失的可能。在客戶決定網上銀行能否生存的情況下，客戶在網上消費到哪里，所注冊的網上銀行就應跟蹤鏈接到哪里。

二、模糊綜合評價模型的構建

模糊綜合評價法根據模糊數學的隸屬度理論把定性評價轉化為定量評價。其特征是，對評價因素進行相互比較，以評價因素最優的為評價基準，評價值為1(若采用百分制，評價值為100分)，其余欠優的評價因素依據欠優的程度得到響應的評價值。該綜合評價法在綜合性、合理性、科學性等方面得到了改進，使定性評價與定量評價能很好地結合，并能較好地控制人為的干擾因素。

模糊綜合評價模型由因素集、評價集、權重集、單因素評價等若干個集合構成，并利用層次分析法確定指標權重，用模糊聚類分析對評價結果進行歸類和綜合評價。

1.建立因素集。因素集是以影響評價對象的各種因素為元素所組成的一個普通集合。用大寫字母U表示。結合圖1，第一層指標U={U1，U2，U3}中，U1即技術風險，U2即實用性，U3即運作風險。第二層指標U1={U11，U12}中，U11即軟件風險，U12即硬件風險;U2={U21，U22，U23}中，U21即信用風險，U22即法律風險，U23即市場文化風險;U3={U31，U32}中，U31即流動性風險，U32即連接服務風險。

2.建立評價集。評價集是評判者對評價對象作出的各種評價結果所組成的集合。用大寫字母V表示。即，V={重要，一般，不重要}={V1，V2，V3}。這里的評價結果是非數量性的。

3.建立權重集。為了反映各種風險對網上銀行的影響程度，對各種風險應賦予一個相應的“權數”ai(i=1，2…m)，由各“權數”組成的集合稱為因素權重集，簡稱權重集。即

本文采用改進的層次分析法來確定權重。由于該方法能夠將復雜問題轉化為指標間的兩兩比較，因而較好地將定性問題的信息作了量化。而且又因為對網上銀行風險所進行的綜合評價本身就是一個復雜系統，需要考慮的因素較多，因素之間有又不同的層次，因而本文采用二級模糊綜合評價方法來評價網上銀行的風險。也就是說，在確定各個層次因素的權重向量時，方法是一樣的，這里僅以實用性風險為例，給出權重向量的評價方法。

有上文可知，實用性風險U2由三個子因素組成，用U2k表示這三個因素(k=1，2，3)。相對于每一個子因素，都可以通過兩兩比較各子因素的重要關系后，用1-9標度法可得到下列判斷矩陣:

Cij的取值及其涵義如下表:

計算各子因素的重要性排序指數δi:

若用δmax表示最大的排序指數，δmin表示最小的排序指數，Amax表示排序指數最大的子因素，Amin表示排序指數最小的子因素，則當選取這兩個子因素作為基點，經過比較，用某種標度給出基點的相對重要程度dm(>1)(這里取dm=2)后，通過下面的交換式可以求出各子因素之間的相對重要程度dij:

用dij來構成間接的判斷矩陣D=(dij)3×3，計算出判斷矩陣D的最大特征值

λmax以及相應的正規化特征向量A2=(a1，a2， a3)，A2就是實用性風險這一指標的權重向量，各分量即為在單一準則下的各子因素的權重。

4.單因素評價。單獨從因素集中的一個因素出發，對于評價對象進行評判，可以得到單因素評判集。例如對實用性風險中的法律風險來說，R22=(R122，R222，R322)，同樣對信用風險、市場文化風險可得到R21、R23。最后可得到單因素的評判距陣為:

同樣可得出上一級的單因素評判距陣:

還拿實用性風險中的法律風險指標來說，在最后得到的判斷距陣R22=(R122，R222，R322)中，R1代表認為法律風險對網上銀行的運行影響較高的評價者占所有評價者的比重，同理，R2、R3也是代表一個比重，只不過比重的含義有所不同。

5.進行模糊綜合評價。為了減少信息的損失，本文在進行模糊綜合評價時，選取的計算模型為加權平均型。評價方法是從后向前依次類推。以實用性風險為例，其權重向量為:2={a1，a2，a3}，單因素評判距陣為:

實用性風險的模糊評價向量:

其中

在對網上銀行風險進行模糊綜合評價時，首先進行第二層因素的模糊綜合評價，即上述的方法就是對第二層因素的評價。然后用同樣的方法，計算出第二層次其它因素的權重向量和模糊矩陣，進而得到模糊綜合評價向量。再由 ( i=1，2，3)組成模糊評價矩陣，通過和權重向量相乘，就可得到網上銀行風險的綜合評價結果，即模糊評價向量，。最后，根據最大隸屬度原則確定每一級模糊綜合評價向量的評語等級，由該結果可看出網上銀行風險的大小。

但是，從綜合效果考慮，我們給出如下規定:

(1)設dk=max di，計算出:

若，以及，則按dk所屬評定等級評定;若 或者，則按dk-1(或者dk+1)所屬等級評定。

(2)如果在=(d1，d2，d3)中有若干個相等的數，則先按(1)進行移位，移位后仍有相等的情況，再取權重的位置進行評定。

三、實證分析

為了驗證模糊綜合評價對網上銀行風險評價的可行性，在鄭州大學抽取30名開通網上銀行的學生作為調查樣本，問卷回收率為100%，對調查問卷整理之后的數據按照上述方法對網上銀行風險進行的綜合評價計算，計算結果分析如下:

1.網上銀行的各類風險中，技術風險的評價結果值最高，說明調查者普遍認為該風險對于網上銀行的有效運作是很重要的。

2.接受調查者認為實用性風險和運作風險都一般重要。

3.總的來說接受調查者認為所有的風險對網上銀行來說都是比較重要的，所以在對網上銀行風險進行防范時，首先在技術風險上使其降至最低，然后在實用性風險中有些由外部環境所造成的風險，諸如法律風險、市場文化風險等，可在既定環境中，努力搜尋降低這類風險的策略，至于運作風險，在前面幾類風險降至最低時，這類風險指數也會隨即降低。

四、結束語

由于本文對網上銀行風險的評價只是依據鄭州大學30名開通網上銀行的同學進行數據收集，所以，本文中的評價結構可能具有一定的局限性。不過，用這種模糊綜合評價方法對網上銀行的風險狀況進行評價也不失為一種好的量化方法。

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