論證券投資組合的風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)與應(yīng)用
2010-12-31 00:00:00李慶
現(xiàn)代商貿(mào)工業(yè) 2010年17期
摘 要:證券投資風(fēng)險(xiǎn)分為系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，其中非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)可以通過多種證券投資組合分散和降低。投資組合分散風(fēng)險(xiǎn)的原理在現(xiàn)代金融市場得到了廣泛應(yīng)用，尤其是基金管理公司做基金投資。在證券投資組合程序中，證券組合數(shù)量的選擇尤其重要，關(guān)系到證券管理費(fèi)用以及投資組合的成本的高低。通過單指數(shù)模型分析投資組合風(fēng)險(xiǎn)分散原理及其應(yīng)用，并綜合考慮投資組合成本，分析基金重倉股數(shù)量為10的原理，以及基金證券數(shù)量為30-100對于基金投資風(fēng)險(xiǎn)分效果最佳。
關(guān)鍵詞:投資組合;單指數(shù)模型;風(fēng)險(xiǎn)分散;證券數(shù)量
中圖分類號:F83
文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A
文章編號:1672-3198(2010)17-0040-01
