淺析計量經濟中函數正確設定的重要性

【摘要】本文討論了計量經濟模型設定中易產生的兩種錯誤，及這兩種錯誤帶來的后果。并應用1978—2009年數據實證以我國城鎮居民消費函數為例分析了中國居民消費函數設定的選擇，進一步說明了函數正確設定的重要性。

【關鍵詞】函數設定 Ramsey Reset檢驗 中國居民消費

在應用計量經濟模型解決實際問題時，我們往往最容易忽略的一個假設是模型設定是正確的，這恰恰是所有假設中最關鍵的內容，也是我們進行實證研究中的最基礎的步驟。正確的模型設定包含兩方面的涵義：一是模型中變量的選擇是正確的，二是模型中的函數形式是適當的，如對數函數等。在模型變量選擇方面，我們通常易犯兩種錯誤：遺漏重要解釋變量，或包含不相關變量。在函數中遺漏了重要的解釋變量，會導致回歸方程中別的解釋變量的系數產生正的或負的偏差，即估計結果會有偏，偏差的大小除隨機性外主要是取決于正確方程中兩者的相關系數大小和被遺漏的重要解釋變量的系數兩個因素；同時會產生無效的標準誤，此時t-檢驗，F-檢驗失效。在函數設定時包含了不相關的解釋變量所帶來的后果雖然不及上面嚴重，但還是會有不小的麻煩，一般這時的估計系數是無偏的、但無效，標準誤差雖有效但會是無限大。不同的函數形式，代表的經濟理論是不同的，對其結果的解釋有時也會大相徑庭。這些不易察覺的錯誤會帶來自相關、異方差、嚴重的多重共線性等問題。因此我們在應用計量模型時得首先考慮自己的函數設定是否妥當、正確。

對于中國消費函數模型而言，由不同消費假說可以構造不同形式的消費函數，但中國的特殊的國情及時代本身的發展可能導致這些假說的局部不適用性。很多國內外學者做了有關中國城鎮居民消費的研究，但對消費函數的選擇或改進上考慮較少，也不太成熟。本文針對幾種不同的消費假設通過實證分析來說明對于函數設定的預先的周密考慮的重要性。數據采用的是中國城鎮居民實際收入與實際消費數據，樣本區間是1978年至2010年，數據來源是中國統計年鑒。用ct、ct-1代表當期消費與滯后一期居民消費實際支出，用yt、yt-1代表當期實際城鎮居民收入與前一期實際城鎮居民收入。消費函數若寫成，并將之取成線性模型，則有一般形式：。在凱恩斯收入理論中；弗里德曼持久收入理論建議過去各期實際收入的加權和表示持久收入因此有；預期理論中有；相對收入理論中；生命周期理論中為。中國城鎮居民實際消費與實際收入均二階差分后平穩，而且Johansen檢驗表明存在一個協整關系，因此不存在虛假回歸的問題。采用Eviews6.0軟件，估計得到以下結果：

模型一：

對殘差進行White異方差檢驗發現存在異方差，而且DW=0.89表明存在自相關。我們能采用GLS 等方法進行估計進而一定程度的去消除自相關性和異方差的影響，但函數的不正確設定是出現自相關、異方差的重要原因，應該先檢驗模型的設定是否正確。現在使用Ramsey Reset檢驗，在1%水平上拒絕函數設定正確的假設。錯誤的原因是可能遺漏了重要的解釋變量。

模型二：

可以看到收入滯后一期系數不顯著，使用LM檢驗發現存在序列相關。說明函數設定仍然有誤。

模型三：

經過上述的檢驗后發現，對殘差進行White異方差檢驗發現不存在異方差，使用LM檢驗發現也不存在序列相關，這個改進后的對數形式模型各項檢驗均通過。現在我們嘗試使用Ramsey Reset檢驗，在98%的水平上接受函數設定正確的假設。

經過上述的分析，我們看到在現有的經濟情形下，預期假說消費函數對于中國城鎮居民消費是較適用的。

由于違背函數正確設定假設與其他違背其他經典假定產生的后果的表現形式一樣，都會導致系數不顯著、符號錯誤、序列相關或異方差等問題，所以我們在使用計量模型時更應該首要地去考慮函數設定是否恰當。否則，后面得到的結論及進行的結果分析將是站不住腳的。我們在選擇函數形式時，要依靠經濟理論去選擇，依靠經濟形勢去判斷，這樣最初的形式才不會有大的偏差。多數情況下，我們需添加動態因素，也就是函數中加入合適的滯后項、滯后期，當然這需要經濟理論方面的理由，常用的理由是經濟慣性、對新息過渡反映、或需要進行動態預測。只有正確的模型，才能避免后面所做的工作不是“無用功”。

參考文獻

[1]威廉 H.格林.經濟計量分析[M].北京：中國社會科學出版社，2004.

[2] 吳易風.從西方經濟理論和政策看我國需求不足問題[J].宏觀經濟研究，2003(2).

[3] 國家信息中心經濟預測部宏觀政策動向課題組.以小城鎮建設作為刺激農村消費突破口：七省市農村消費狀況調查報告[N].中國證券報， 2009-08-19.

[4]消費函數分析［M］，北京：社會科學文獻出版社，2000.

作者簡介：高艷平（1982-），女，山西呂梁人，在讀碩士研究生，研究方向：統計學。