我國股票市場周末效應的實證檢驗

武曉東

【摘要】 周末效應作為檢驗有效市場假設的一種方法，被國內外很多學者廣泛研究，這些研究結論存在一定的差異。文章利用中國證券市場2006年至2010年的數據，重新對周末效應進行檢驗，以驗證目前中國股票市場是否存在周末效應以及產生的原因。

【關鍵詞】 周末效應； 有效市場； 收益率； 波動性