BFGS算法在ARMA模型參數(shù)估計中的應(yīng)用
2012-12-31 00:00:00崔紅芳
考試周刊 2012年64期
摘要： 本文提出了一種ARMA模型參數(shù)估計的改進方法，這種方法通過非線性最小二乘法結(jié)合高斯—牛頓法，利用BFGS算法構(gòu)造具有遺傳對稱正定性的矩陣近似Hesse矩陣的逆，加快計算的收斂速度和提高模型參數(shù)估計的精確度，并證明了該算法的全局收斂
摘要： 本文提出了一種ARMA模型參數(shù)估計的改進方法，這種方法通過非線性最小二乘法結(jié)合高斯—牛頓法，利用BFGS算法構(gòu)造具有遺傳對稱正定性的矩陣近似Hesse矩陣的逆，加快計算的收斂速度和提高模型參數(shù)估計的精確度，并證明了該算法的全局收斂
