基于二元語義的商業(yè)銀行綜合風(fēng)險評價

摘 要：通過研究中國商業(yè)銀行風(fēng)險評價體系現(xiàn)狀，嘗試建立一套科學(xué)合理的評級指標(biāo)體系，采用定性與定量分析相結(jié)合的方法，選取相應(yīng)指標(biāo)，通過二元語義分析對專家評價進(jìn)行集結(jié)，最后進(jìn)行案例分析，并進(jìn)行總結(jié)。

關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行風(fēng)險；指標(biāo)體系；定性；定量；二元語義

中圖分類號：F830.33 文獻(xiàn)標(biāo)志碼：A 文章編號：1673-291X（2013）04-0065-02

引言

近年來，中國正面臨著金融全球化的世界格局，中國的商業(yè)銀行系統(tǒng)面臨巨大的風(fēng)險。中國在風(fēng)險評價的指標(biāo)和方法上難以滿足業(yè)務(wù)發(fā)展的要求。因此，我們應(yīng)逐步建立國內(nèi)金融風(fēng)險評價體系，以此來提高中國商業(yè)銀行的監(jiān)管水平。

一、二元語義及其算子

西班牙的著名學(xué)者Herrera教授在2000年首次提出了二元語義，將語言信息轉(zhuǎn)化成模糊數(shù)，然后對模糊數(shù)進(jìn)行計算，能夠保證信息在處理過程中的完整和真實。評價結(jié)果由二元組（Sk，αk）來表示。其中，一些定義如下：

1.語言評價集S為：S={S0=FC（非常差），S1=C（差），S2= YB（一般），S3= Z（重要），S4= FZ（非常重要）}。

2.αk為符號轉(zhuǎn)移值，滿足αk∈[-0.5，0.5），表示的含義是得到的語言信息集與語言信息集S中Sk之間的偏差。

我們通過轉(zhuǎn)換函數(shù)θ將單個語言短語轉(zhuǎn)化為二元語義形式。

θ ：S→S×[-0.5，0.5） （1）

θ（sk）=（sk，0），sk∈S （2）

如果實數(shù)β∈[0，g]為語言評價集S經(jīng)集結(jié)方法得到的實數(shù)，則β可由函數(shù)Δ及Δ-1來實現(xiàn)二元語義的基本換算：

Δ（β）=（sk，αk），其中k=Round（β），αk=β-k （3）

Δ-1（sk，αk）=k+αk=β （4）

其中，Round 為四舍五入取整算子。

3.假設(shè){（s1，α1），（s2，α2），…，（sm，αm）}是一個二元語義的信息集合，那么T-OWA算子Φ定義如下：

（s，α）=Φ（（s1，α1），（s2，α2），…，（sm，αm））=Δ（∑m

i=1civi），s∈S，α∈[-0.5，0.5） （5）

上述公式中a，b，r∈[0，1]，在“至少一半”、“多數(shù)”和“盡可能多”原則下，得到的模糊量化算子Q（r）所對應(yīng)的參數(shù)（a，b）分別（0，0.5），（0.3，0.8），（0.5，1）。

二、商業(yè)銀行風(fēng)險評價指標(biāo)體系的設(shè)計

（一）商業(yè)銀行風(fēng)險指標(biāo)體系的建立

風(fēng)險評級指標(biāo)體系的設(shè)計是決定了風(fēng)險評價系統(tǒng)的質(zhì)量。本文在駱駝評級指標(biāo)的框架基礎(chǔ)之上，結(jié)合《評級體系》，選取了14個定量指標(biāo)，24個定性指標(biāo)建立指標(biāo)體系。定量指標(biāo)比較全面地勾勒出了商業(yè)銀行風(fēng)險的整體面貌。定性指標(biāo)很好地補(bǔ)充了定量方面的不足，將動態(tài)因素考慮進(jìn)去，使得指標(biāo)不再僅僅是截面時點數(shù)據(jù)，更重要的是反映風(fēng)險變化的趨勢。

（二）商業(yè)銀行風(fēng)險評價指標(biāo)權(quán)重的確定

基于AHP法的主觀權(quán)重確定：

AHP法是由T.L.Saaty教授首先提出。其特點在于，對一個復(fù)雜的問題先把目標(biāo)、準(zhǔn)則、方案措施分層劃分出來，再把方案兩兩比較，進(jìn)行評分，然后進(jìn)行綜合評價，排出優(yōu)劣先后次序。本次研究由三位經(jīng)濟(jì)學(xué)教授對判斷矩陣進(jìn)行打分，借助MATELAB 對數(shù)據(jù)進(jìn)行處理，得出各評價指標(biāo)的權(quán)重。

（三）基于二元語義的語言評價值計算

在商業(yè)銀行風(fēng)險評價指標(biāo)體系中，定性指標(biāo)的數(shù)據(jù)是通過決策專家群體運用語言形式給出的。其計算方法如下：

1.設(shè)語言評價集S為：S={ S0 =FC（非常差），S1=C（差），S2= YB（一般），S3= Z（重要），S4= FZ（非常重要）}。設(shè)評價者集Ei=（e1，e1，┅┅，em），i=1，2，┅┅，m。評價者的權(quán)重集Wi=（w1，w2，…，wm），i=1，2，…，m，評價指標(biāo)集Aj=（a1，a2，…，aj），J=1，2，…，n，評價者Ei對評價指標(biāo)Aj作出的語言評價為yij，從而形成評價矩陣R。

2.對評價值進(jìn)行集結(jié)，處理如下：

（s，α）=Φ（（s1，α1），（s2，α2），…，（sq，αq））=Δ（∑q

i=1ωiΔ-1（si，αi））

其中，s∈S，α∈[-0.5，0.5）。指標(biāo)權(quán)重向量v=（v1，v2，…，vm）T已由層次分析法給出。

（四）風(fēng)險的綜合評價-定性與定量指標(biāo)的集結(jié)

P1與P2分別表明了從定量指標(biāo)與定性指標(biāo)評估該銀行，風(fēng)險較低的可能性。把這兩個概率值加權(quán)相加可以得到整體評估結(jié)果。此次設(shè)定兩方面權(quán)重各為0.5。P1與P2加權(quán)相加得到最后的P值：Pj=0.5P1j+0.5P2j，j=1，2…n。

由于定性指標(biāo)集結(jié)后為二元語義形式，需將二元語義轉(zhuǎn)化為數(shù)字形式，具體公式如下：P2j=β/S，其中 β∈[0，g]為語言評價集經(jīng)集結(jié)方法得到的實數(shù)，S為語言評價集元素的個數(shù)。

三、實證分析

本文選取了三家商業(yè)銀行：中國工商銀行、中國銀行、民生銀行，定量數(shù)據(jù)來源于其2011年度審計報告數(shù)據(jù)。

將搜集到的數(shù)據(jù)進(jìn)行歸一化處理，并進(jìn)行加權(quán)集結(jié)得到三家銀行綜合評分92.35；90.82；84.05。

本文聘請三位專家對這三家銀行進(jìn)行評審。為方便起見，各評價指標(biāo)采用相同的粒度，語言評價集及含義為：S={s0=HC（很差），s1=C（差），s2=YB（一般），s3=H（好），s4=HH（很好）}；專家給出的評價信息。

運用二元語義集結(jié)算子進(jìn)行計算，得出三家公司的風(fēng)險評價結(jié)果的二元語義組為（s3，-0.3697），（s3，-0.4765），（s2，0.4967）。相應(yīng)P2值為52.62，50.49，49.97。

經(jīng)計算三家銀行的綜合風(fēng)險評價得分P分別為工商銀行72.48，中國銀行70.65，民生銀行67.01，由此可見，三家商業(yè)銀行風(fēng)險水平從低到高順序依次為：中國工商銀行、中國銀行、中國民生銀行。

結(jié)論

（1）建立一套定性指標(biāo)與定量指標(biāo)相結(jié)合的商業(yè)銀行風(fēng)險評價指標(biāo)體系。在定性指標(biāo)中增加了外部環(huán)境指標(biāo)對銀行風(fēng)險影響。（2）對定性指標(biāo)的處理采用二元語義極其算子進(jìn)行集結(jié)，避免語言評價信息集結(jié)和運算中出現(xiàn)的信息損失和扭曲。（3）在獲得定性評價過程中，聘請三位專家進(jìn)行語言評價，個人主觀因素影響還是較大，如果條件允許，可以選取較多專家，以使數(shù)據(jù)更加客觀。

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[責(zé)任編輯 陳麗敏]