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基于二元語義的商業(yè)銀行綜合風(fēng)險評價

2013-01-01 00:00:00吳楠曹維凱權(quán)艷青周俊勇
經(jīng)濟(jì)研究導(dǎo)刊 2013年4期

摘 要:通過研究中國商業(yè)銀行風(fēng)險評價體系現(xiàn)狀,嘗試建立一套科學(xué)合理的評級指標(biāo)體系,采用定性與定量分析相結(jié)合的方法,選取相應(yīng)指標(biāo),通過二元語義分析對專家評價進(jìn)行集結(jié),最后進(jìn)行案例分析,并進(jìn)行總結(jié)。

關(guān)鍵詞:商業(yè)銀行風(fēng)險;指標(biāo)體系;定性;定量;二元語義

中圖分類號:F830.33 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A 文章編號:1673-291X(2013)04-0065-02

引言

近年來,中國正面臨著金融全球化的世界格局,中國的商業(yè)銀行系統(tǒng)面臨巨大的風(fēng)險。中國在風(fēng)險評價的指標(biāo)和方法上難以滿足業(yè)務(wù)發(fā)展的要求。因此,我們應(yīng)逐步建立國內(nèi)金融風(fēng)險評價體系,以此來提高中國商業(yè)銀行的監(jiān)管水平。

一、二元語義及其算子

西班牙的著名學(xué)者Herrera教授在2000年首次提出了二元語義,將語言信息轉(zhuǎn)化成模糊數(shù),然后對模糊數(shù)進(jìn)行計算,能夠保證信息在處理過程中的完整和真實。評價結(jié)果由二元組(Sk,αk)來表示。其中,一些定義如下:

1.語言評價集S為:S={S0=FC(非常差),S1=C(差),S2= YB(一般),S3= Z(重要),S4= FZ(非常重要)}。

2.αk為符號轉(zhuǎn)移值,滿足αk∈[-0.5,0.5),表示的含義是得到的語言信息集與語言信息集S中Sk之間的偏差。

我們通過轉(zhuǎn)換函數(shù)θ將單個語言短語轉(zhuǎn)化為二元語義形式。

θ :S→S×[-0.5,0.5) (1)

θ(sk)=(sk,0),sk∈S (2)

如果實數(shù)β∈[0,g]為語言評價集S經(jīng)集結(jié)方法得到的實數(shù),則β可由函數(shù)Δ及Δ-1來實現(xiàn)二元語義的基本換算:

Δ(β)=(sk,αk),其中k=Round(β),αk=β-k (3)

Δ-1(sk,αk)=k+αk=β (4)

其中,Round 為四舍五入取整算子。

3.假設(shè){(s1,α1),(s2,α2),…,(sm,αm)}是一個二元語義的信息集合,那么T-OWA算子Φ定義如下:

(s,α)=Φ((s1,α1),(s2,α2),…,(sm,αm))=Δ(∑m

i=1civi),s∈S,α∈[-0.5,0.5) (5)

上述公式中a,b,r∈[0,1],在“至少一半”、“多數(shù)”和“盡可能多”原則下,得到的模糊量化算子Q(r)所對應(yīng)的參數(shù)(a,b)分別(0,0.5),(0.3,0.8),(0.5,1)。

二、商業(yè)銀行風(fēng)險評價指標(biāo)體系的設(shè)計

(一)商業(yè)銀行風(fēng)險指標(biāo)體系的建立

風(fēng)險評級指標(biāo)體系的設(shè)計是決定了風(fēng)險評價系統(tǒng)的質(zhì)量。本文在駱駝評級指標(biāo)的框架基礎(chǔ)之上,結(jié)合《評級體系》,選取了14個定量指標(biāo),24個定性指標(biāo)建立指標(biāo)體系。定量指標(biāo)比較全面地勾勒出了商業(yè)銀行風(fēng)險的整體面貌。定性指標(biāo)很好地補(bǔ)充了定量方面的不足,將動態(tài)因素考慮進(jìn)去,使得指標(biāo)不再僅僅是截面時點數(shù)據(jù),更重要的是反映風(fēng)險變化的趨勢。

(二)商業(yè)銀行風(fēng)險評價指標(biāo)權(quán)重的確定

基于AHP法的主觀權(quán)重確定:

AHP法是由T.L.Saaty教授首先提出。其特點在于,對一個復(fù)雜的問題先把目標(biāo)、準(zhǔn)則、方案措施分層劃分出來,再把方案兩兩比較,進(jìn)行評分,然后進(jìn)行綜合評價,排出優(yōu)劣先后次序。本次研究由三位經(jīng)濟(jì)學(xué)教授對判斷矩陣進(jìn)行打分,借助MATELAB 對數(shù)據(jù)進(jìn)行處理,得出各評價指標(biāo)的權(quán)重。

(三)基于二元語義的語言評價值計算

在商業(yè)銀行風(fēng)險評價指標(biāo)體系中,定性指標(biāo)的數(shù)據(jù)是通過決策專家群體運用語言形式給出的。其計算方法如下:

1.設(shè)語言評價集S為:S={ S0 =FC(非常差),S1=C(差),S2= YB(一般),S3= Z(重要),S4= FZ(非常重要)}。設(shè)評價者集Ei=(e1,e1,┅┅,em),i=1,2,┅┅,m。評價者的權(quán)重集Wi=(w1,w2,…,wm),i=1,2,…,m,評價指標(biāo)集Aj=(a1,a2,…,aj),J=1,2,…,n,評價者Ei對評價指標(biāo)Aj作出的語言評價為yij,從而形成評價矩陣R。

2.對評價值進(jìn)行集結(jié),處理如下:

(s,α)=Φ((s1,α1),(s2,α2),…,(sq,αq))=Δ(∑q

i=1ωiΔ-1(si,αi))

其中,s∈S,α∈[-0.5,0.5)。指標(biāo)權(quán)重向量v=(v1,v2,…,vm)T已由層次分析法給出。

(四)風(fēng)險的綜合評價-定性與定量指標(biāo)的集結(jié)

P1與P2分別表明了從定量指標(biāo)與定性指標(biāo)評估該銀行,風(fēng)險較低的可能性。把這兩個概率值加權(quán)相加可以得到整體評估結(jié)果。此次設(shè)定兩方面權(quán)重各為0.5。P1與P2加權(quán)相加得到最后的P值:Pj=0.5P1j+0.5P2j,j=1,2…n。

由于定性指標(biāo)集結(jié)后為二元語義形式,需將二元語義轉(zhuǎn)化為數(shù)字形式,具體公式如下:P2j=β/S,其中 β∈[0,g]為語言評價集經(jīng)集結(jié)方法得到的實數(shù),S為語言評價集元素的個數(shù)。

三、實證分析

本文選取了三家商業(yè)銀行:中國工商銀行、中國銀行、民生銀行,定量數(shù)據(jù)來源于其2011年度審計報告數(shù)據(jù)。

將搜集到的數(shù)據(jù)進(jìn)行歸一化處理,并進(jìn)行加權(quán)集結(jié)得到三家銀行綜合評分92.35;90.82;84.05。

本文聘請三位專家對這三家銀行進(jìn)行評審。為方便起見,各評價指標(biāo)采用相同的粒度,語言評價集及含義為:S={s0=HC(很差),s1=C(差),s2=YB(一般),s3=H(好),s4=HH(很好)};專家給出的評價信息。

運用二元語義集結(jié)算子進(jìn)行計算,得出三家公司的風(fēng)險評價結(jié)果的二元語義組為(s3,-0.3697),(s3,-0.4765),(s2,0.4967)。相應(yīng)P2值為52.62,50.49,49.97。

經(jīng)計算三家銀行的綜合風(fēng)險評價得分P分別為工商銀行72.48,中國銀行70.65,民生銀行67.01,由此可見,三家商業(yè)銀行風(fēng)險水平從低到高順序依次為:中國工商銀行、中國銀行、中國民生銀行。

結(jié)論

(1)建立一套定性指標(biāo)與定量指標(biāo)相結(jié)合的商業(yè)銀行風(fēng)險評價指標(biāo)體系。在定性指標(biāo)中增加了外部環(huán)境指標(biāo)對銀行風(fēng)險影響。(2)對定性指標(biāo)的處理采用二元語義極其算子進(jìn)行集結(jié),避免語言評價信息集結(jié)和運算中出現(xiàn)的信息損失和扭曲。(3)在獲得定性評價過程中,聘請三位專家進(jìn)行語言評價,個人主觀因素影響還是較大,如果條件允許,可以選取較多專家,以使數(shù)據(jù)更加客觀。

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[責(zé)任編輯 陳麗敏]

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