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基于二元語義的商業銀行綜合風險評價

2013-01-01 00:00:00吳楠曹維凱權艷青周俊勇
經濟研究導刊 2013年4期

摘 要:通過研究中國商業銀行風險評價體系現狀,嘗試建立一套科學合理的評級指標體系,采用定性與定量分析相結合的方法,選取相應指標,通過二元語義分析對專家評價進行集結,最后進行案例分析,并進行總結。

關鍵詞:商業銀行風險;指標體系;定性;定量;二元語義

中圖分類號:F830.33 文獻標志碼:A 文章編號:1673-291X(2013)04-0065-02

引言

近年來,中國正面臨著金融全球化的世界格局,中國的商業銀行系統面臨巨大的風險。中國在風險評價的指標和方法上難以滿足業務發展的要求。因此,我們應逐步建立國內金融風險評價體系,以此來提高中國商業銀行的監管水平。

一、二元語義及其算子

西班牙的著名學者Herrera教授在2000年首次提出了二元語義,將語言信息轉化成模糊數,然后對模糊數進行計算,能夠保證信息在處理過程中的完整和真實。評價結果由二元組(Sk,αk)來表示。其中,一些定義如下:

1.語言評價集S為:S={S0=FC(非常差),S1=C(差),S2= YB(一般),S3= Z(重要),S4= FZ(非常重要)}。

2.αk為符號轉移值,滿足αk∈[-0.5,0.5),表示的含義是得到的語言信息集與語言信息集S中Sk之間的偏差。

我們通過轉換函數θ將單個語言短語轉化為二元語義形式。

θ :S→S×[-0.5,0.5) (1)

θ(sk)=(sk,0),sk∈S (2)

如果實數β∈[0,g]為語言評價集S經集結方法得到的實數,則β可由函數Δ及Δ-1來實現二元語義的基本換算:

Δ(β)=(sk,αk),其中k=Round(β),αk=β-k (3)

Δ-1(sk,αk)=k+αk=β (4)

其中,Round 為四舍五入取整算子。

3.假設{(s1,α1),(s2,α2),…,(sm,αm)}是一個二元語義的信息集合,那么T-OWA算子Φ定義如下:

(s,α)=Φ((s1,α1),(s2,α2),…,(sm,αm))=Δ(∑m

i=1civi),s∈S,α∈[-0.5,0.5) (5)

上述公式中a,b,r∈[0,1],在“至少一半”、“多數”和“盡可能多”原則下,得到的模糊量化算子Q(r)所對應的參數(a,b)分別(0,0.5),(0.3,0.8),(0.5,1)。

二、商業銀行風險評價指標體系的設計

(一)商業銀行風險指標體系的建立

風險評級指標體系的設計是決定了風險評價系統的質量。本文在駱駝評級指標的框架基礎之上,結合《評級體系》,選取了14個定量指標,24個定性指標建立指標體系。定量指標比較全面地勾勒出了商業銀行風險的整體面貌。定性指標很好地補充了定量方面的不足,將動態因素考慮進去,使得指標不再僅僅是截面時點數據,更重要的是反映風險變化的趨勢。

(二)商業銀行風險評價指標權重的確定

基于AHP法的主觀權重確定:

AHP法是由T.L.Saaty教授首先提出。其特點在于,對一個復雜的問題先把目標、準則、方案措施分層劃分出來,再把方案兩兩比較,進行評分,然后進行綜合評價,排出優劣先后次序。本次研究由三位經濟學教授對判斷矩陣進行打分,借助MATELAB 對數據進行處理,得出各評價指標的權重。

(三)基于二元語義的語言評價值計算

在商業銀行風險評價指標體系中,定性指標的數據是通過決策專家群體運用語言形式給出的。其計算方法如下:

1.設語言評價集S為:S={ S0 =FC(非常差),S1=C(差),S2= YB(一般),S3= Z(重要),S4= FZ(非常重要)}。設評價者集Ei=(e1,e1,┅┅,em),i=1,2,┅┅,m。評價者的權重集Wi=(w1,w2,…,wm),i=1,2,…,m,評價指標集Aj=(a1,a2,…,aj),J=1,2,…,n,評價者Ei對評價指標Aj作出的語言評價為yij,從而形成評價矩陣R。

2.對評價值進行集結,處理如下:

(s,α)=Φ((s1,α1),(s2,α2),…,(sq,αq))=Δ(∑q

i=1ωiΔ-1(si,αi))

其中,s∈S,α∈[-0.5,0.5)。指標權重向量v=(v1,v2,…,vm)T已由層次分析法給出。

(四)風險的綜合評價-定性與定量指標的集結

P1與P2分別表明了從定量指標與定性指標評估該銀行,風險較低的可能性。把這兩個概率值加權相加可以得到整體評估結果。此次設定兩方面權重各為0.5。P1與P2加權相加得到最后的P值:Pj=0.5P1j+0.5P2j,j=1,2…n。

由于定性指標集結后為二元語義形式,需將二元語義轉化為數字形式,具體公式如下:P2j=β/S,其中 β∈[0,g]為語言評價集經集結方法得到的實數,S為語言評價集元素的個數。

三、實證分析

本文選取了三家商業銀行:中國工商銀行、中國銀行、民生銀行,定量數據來源于其2011年度審計報告數據。

將搜集到的數據進行歸一化處理,并進行加權集結得到三家銀行綜合評分92.35;90.82;84.05。

本文聘請三位專家對這三家銀行進行評審。為方便起見,各評價指標采用相同的粒度,語言評價集及含義為:S={s0=HC(很差),s1=C(差),s2=YB(一般),s3=H(好),s4=HH(很好)};專家給出的評價信息。

運用二元語義集結算子進行計算,得出三家公司的風險評價結果的二元語義組為(s3,-0.3697),(s3,-0.4765),(s2,0.4967)。相應P2值為52.62,50.49,49.97。

經計算三家銀行的綜合風險評價得分P分別為工商銀行72.48,中國銀行70.65,民生銀行67.01,由此可見,三家商業銀行風險水平從低到高順序依次為:中國工商銀行、中國銀行、中國民生銀行。

結論

(1)建立一套定性指標與定量指標相結合的商業銀行風險評價指標體系。在定性指標中增加了外部環境指標對銀行風險影響。(2)對定性指標的處理采用二元語義極其算子進行集結,避免語言評價信息集結和運算中出現的信息損失和扭曲。(3)在獲得定性評價過程中,聘請三位專家進行語言評價,個人主觀因素影響還是較大,如果條件允許,可以選取較多專家,以使數據更加客觀。

參考文獻:

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[6] 陳全,溫賀,陳波.基于二元語義的職業健康安全管理體系績效評價[J].中國安全科學學報,2011,(21):156-161.

[責任編輯 陳麗敏]

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