基于二元語義的商業銀行綜合風險評價

摘 要：通過研究中國商業銀行風險評價體系現狀，嘗試建立一套科學合理的評級指標體系，采用定性與定量分析相結合的方法，選取相應指標，通過二元語義分析對專家評價進行集結，最后進行案例分析，并進行總結。

關鍵詞：商業銀行風險；指標體系；定性；定量；二元語義

中圖分類號：F830.33 文獻標志碼：A 文章編號：1673-291X（2013）04-0065-02

引言

近年來，中國正面臨著金融全球化的世界格局，中國的商業銀行系統面臨巨大的風險。中國在風險評價的指標和方法上難以滿足業務發展的要求。因此，我們應逐步建立國內金融風險評價體系，以此來提高中國商業銀行的監管水平。

一、二元語義及其算子

西班牙的著名學者Herrera教授在2000年首次提出了二元語義，將語言信息轉化成模糊數，然后對模糊數進行計算，能夠保證信息在處理過程中的完整和真實。評價結果由二元組（Sk，αk）來表示。其中，一些定義如下：

1.語言評價集S為：S={S0=FC（非常差），S1=C（差），S2= YB（一般），S3= Z（重要），S4= FZ（非常重要）}。

2.αk為符號轉移值，滿足αk∈[-0.5，0.5），表示的含義是得到的語言信息集與語言信息集S中Sk之間的偏差。

我們通過轉換函數θ將單個語言短語轉化為二元語義形式。

θ ：S→S×[-0.5，0.5） （1）

θ（sk）=（sk，0），sk∈S （2）

如果實數β∈[0，g]為語言評價集S經集結方法得到的實數，則β可由函數Δ及Δ-1來實現二元語義的基本換算：

Δ（β）=（sk，αk），其中k=Round（β），αk=β-k （3）

Δ-1（sk，αk）=k+αk=β （4）

其中，Round 為四舍五入取整算子。

3.假設{（s1，α1），（s2，α2），…，（sm，αm）}是一個二元語義的信息集合，那么T-OWA算子Φ定義如下：

（s，α）=Φ（（s1，α1），（s2，α2），…，（sm，αm））=Δ（∑m

i=1civi），s∈S，α∈[-0.5，0.5） （5）

上述公式中a，b，r∈[0，1]，在“至少一半”、“多數”和“盡可能多”原則下，得到的模糊量化算子Q（r）所對應的參數（a，b）分別（0，0.5），（0.3，0.8），（0.5，1）。

二、商業銀行風險評價指標體系的設計

（一）商業銀行風險指標體系的建立

風險評級指標體系的設計是決定了風險評價系統的質量。本文在駱駝評級指標的框架基礎之上，結合《評級體系》，選取了14個定量指標，24個定性指標建立指標體系。定量指標比較全面地勾勒出了商業銀行風險的整體面貌。定性指標很好地補充了定量方面的不足，將動態因素考慮進去，使得指標不再僅僅是截面時點數據，更重要的是反映風險變化的趨勢。

（二）商業銀行風險評價指標權重的確定

基于AHP法的主觀權重確定：

AHP法是由T.L.Saaty教授首先提出。其特點在于，對一個復雜的問題先把目標、準則、方案措施分層劃分出來，再把方案兩兩比較，進行評分，然后進行綜合評價，排出優劣先后次序。本次研究由三位經濟學教授對判斷矩陣進行打分，借助MATELAB 對數據進行處理，得出各評價指標的權重。

（三）基于二元語義的語言評價值計算

在商業銀行風險評價指標體系中，定性指標的數據是通過決策專家群體運用語言形式給出的。其計算方法如下：

1.設語言評價集S為：S={ S0 =FC（非常差），S1=C（差），S2= YB（一般），S3= Z（重要），S4= FZ（非常重要）}。設評價者集Ei=（e1，e1，┅┅，em），i=1，2，┅┅，m。評價者的權重集Wi=（w1，w2，…，wm），i=1，2，…，m，評價指標集Aj=（a1，a2，…，aj），J=1，2，…，n，評價者Ei對評價指標Aj作出的語言評價為yij，從而形成評價矩陣R。

2.對評價值進行集結，處理如下：

（s，α）=Φ（（s1，α1），（s2，α2），…，（sq，αq））=Δ（∑q

i=1ωiΔ-1（si，αi））

其中，s∈S，α∈[-0.5，0.5）。指標權重向量v=（v1，v2，…，vm）T已由層次分析法給出。

（四）風險的綜合評價-定性與定量指標的集結

P1與P2分別表明了從定量指標與定性指標評估該銀行，風險較低的可能性。把這兩個概率值加權相加可以得到整體評估結果。此次設定兩方面權重各為0.5。P1與P2加權相加得到最后的P值：Pj=0.5P1j+0.5P2j，j=1，2…n。

由于定性指標集結后為二元語義形式，需將二元語義轉化為數字形式，具體公式如下：P2j=β/S，其中 β∈[0，g]為語言評價集經集結方法得到的實數，S為語言評價集元素的個數。

三、實證分析

本文選取了三家商業銀行：中國工商銀行、中國銀行、民生銀行，定量數據來源于其2011年度審計報告數據。

將搜集到的數據進行歸一化處理，并進行加權集結得到三家銀行綜合評分92.35；90.82；84.05。

本文聘請三位專家對這三家銀行進行評審。為方便起見，各評價指標采用相同的粒度，語言評價集及含義為：S={s0=HC（很差），s1=C（差），s2=YB（一般），s3=H（好），s4=HH（很好）}；專家給出的評價信息。

運用二元語義集結算子進行計算，得出三家公司的風險評價結果的二元語義組為（s3，-0.3697），（s3，-0.4765），（s2，0.4967）。相應P2值為52.62，50.49，49.97。

經計算三家銀行的綜合風險評價得分P分別為工商銀行72.48，中國銀行70.65，民生銀行67.01，由此可見，三家商業銀行風險水平從低到高順序依次為：中國工商銀行、中國銀行、中國民生銀行。

結論

（1）建立一套定性指標與定量指標相結合的商業銀行風險評價指標體系。在定性指標中增加了外部環境指標對銀行風險影響。（2）對定性指標的處理采用二元語義極其算子進行集結，避免語言評價信息集結和運算中出現的信息損失和扭曲。（3）在獲得定性評價過程中，聘請三位專家進行語言評價，個人主觀因素影響還是較大，如果條件允許，可以選取較多專家，以使數據更加客觀。

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[責任編輯 陳麗敏]