農產品市場風險傳導分析

摘要：農產品市場風險傳導是內外部環境中的風險源依托于一定載體，擴散到市場流程的節點、經營活動遭受損失的過程。本文分析農產品市場風險傳導的機理，梳理農產品市場的產業、信息、價格、生產、加工、流通、國際市場等風險源、風險傳導載體和途徑，并按農產品市場風險傳導特征將其歸納為穩定型、漸強型、衰退型、混合型等模式，旨在尋找農產品市場風險傳導的規律及相應的防范、控制對策。

關鍵詞：農產品市場；市場風險；風險傳導

中圖分類號：F304 文獻標識碼：B

收稿日期：2012-12-12

作者簡介：孫兆剛（1976-），男，河南南樂人，鄭州航空工業管理學院工商管理學院副教授，管理學博士，研究方向：風險管理。

基金項目：教育部人文項目，項目編號：11YJCZH151；河南省社科規劃項目，項目編號：2012BZH008；航空科學基金項目，項目編號：2011ZG55026；河南省教育廳青年骨干教師計劃，項目編號：2011GGJS-142。 一、農產品市場風險傳導的機理

2008年的那場席卷世界的“全球米貴”危機歷經2年多，至今仍讓人心有余悸，連同當年的次貸危機一起成為熱點話題。當時，糧價上漲至少在37個國家引起糧食危機，導致拉美地區共發生49起大規模抗議活動、肯尼亞騷亂以至上千人死亡、海地政府的倒臺、喀麥隆因物價高漲而發生暴動，多個國家采取了限制糧食出口的政策。世界糧價在2006年以前持續低迷，國際農產品市場價格因發達國家實行的農業補貼政策而嚴重扭曲，發展中國家農產品市場受到極大沖擊，農民的生產積極性受到影響，造成糧食庫存持續降低。進入2006年以后，石油價格強勁飆升，危機因素開始積累，歐美等發達國家大力發展生物能源，農用燃料和化肥等成本持續增加，糧食供給狀況惡化，糧價逐步上揚。到2007年下半年，小麥、玉米和大米價格全面飆升。從2007年6月到2008年3月，小麥價格從每噸223美元飆升為每噸4397美元，上漲97%；從2007年7月到2008年6月，玉米價格從每噸1471美元飆升為每噸2871美元，上漲95%；從2007年9月到2008年4月，大米價格每噸330美元飆升為每噸1 0152美元，上漲208%。之后，投機商從中炒作，全球經濟陷入衰退的趨勢，投機資本撤出商品期貨市場，加上美元升值，糧食價格又急劇下跌。這次危機糧食大漲大跌緣于糧食生產、加工、運輸、銷售、消費等循環環節被人為隔離，引發了政治、經濟、社會等諸多混亂，分析其中的風險傳導路徑可為我們引以警示。

大量的不確定性潛伏在激烈變化的市場環境中，客觀存在諸多影響因素耦合后的波動風險。在風險發生與風險消退之間有一段多個環節或時間段，彼此相連相接形成傳導過程。從2008年世界糧食危機可以看出，農產品風險傳導過程是一個風險逐漸被放大的過程。通常情況下，農產品風險傳導是一個緩慢積累和漸進放大的過程，在這一過程中，認知形成成見，成見影響行為，行動固化為模式，模式產生慣性，心態趨于漠視，心理解除戒備，危機信號被過濾，風險潛滋暗長，當已經警覺并希望控制這些風險時，可能無法控制或者控制過程付出極大代價。風險本身具有一種特殊的能量，推動風險向外傳導。由于各影響因素之間存在直接的或間接的關聯性，農產品市場風險傳導就具有客觀性和普遍性。

所謂農產品市場的風險傳導，指的是風險源存在于農產品市場內部系統和外部環境中，由于各種因素的作用，這些風險依托于一定的載體不斷向外釋放，經過一定的渠道，蔓延到農產品銷售的各個流程或者節點，甚至波及整個農產品利益鏈，使得農產品經營活動遭受損失。風險傳導存在于整個農產品市場系統中，存在于農產品市場利益關聯網絡中，具有波及效應和風險繼發性等特征。內生性風險、外生性風險或二者的共同作用是農產品市場的風險傳導的引爆器，其中內生性風險緣于內部系統中不確定因素的干擾，外生性風險緣于外部環境不可避免的影響。被誘發的風險源是風險傳導的源泉，導致農產品銷售的某個功能節點在初始時刻的不確定性或微小偏差，依附于某些無形或有形的承載物上逐漸對外進行擴散，在一系列流程與功能節點上被逐級放大，甚至演化為危機。

農產品市場各個參與主體形成了利益鏈，在風險傳導過程中，利益相關性得到進一步顯現，風險可能沿著農產品市場利益鏈發生傳導，經濟活動過程與物理活動過程相復合，形成相關性風險傳導流，不僅傳導了風險本身，與風險相關的觀念、行為、后果等環境要素也不斷傳導，產生因素耦合效應。從另外一個角度看，正因為風險具有一個傳導過程，也為我們提供了在時間上和環節上防范風險傳導的時機，在這些環節和時機的把握上能持續有效，就有可能及時發現風險和控制風險傳導。

2013/09 二、農產品市場風險傳導的發生

農產品市場風險傳導的發生緣于農產品市場風險源的存在。所謂風險源指的是對農產品市場不利影響的一種或多種的經濟的、文化的、政治的風險來源。農產品市場風險源動力的大小會影響到風險傳導的距離與風險損失。從風險源的特征看，可以分為靜態風險源和動態風險源，前者包括農產品市場的產業風險源、信息風險源、價格風險源，后者包括農產品市場的生產風險源、加工風險源和流通風險源。

1.產業風險源。農業是經濟再生產與自然再生產相交織的產業，具有天然的弱質性特征，超出人們控制的自然災害隨時可能給農業生產帶來損失。如鮮活農產品難以長期保存，一旦滯銷積壓就形成農產品市場風險；農產品生產周期長，具有季節性特征，市場變化遠遠超出供給調整的變化范圍形成供需不對稱的格局；農產品市場價格具有時滯效應，市場價格波動成為農產品市場中重要的風險源。

2.信息風險源。市場供求決定價格，價格引導生產。由于自然因素對農業生產的影響比較重要，農業生產具有相對不穩定性，不確定因素很多，農產品價格會出現一種周期性波動，價格上漲產量增加，產量增加又導致價格下跌，又導致產量下降，價格繼續回升，如此循環起伏，各個時期的價格與產量波動圖類似于一張蜘蛛網，這就是蛛網效應。我國農產品市場同一些發達國家相比，蛛網效應相對突出，原因在于我國農產品市場存在時效差問題，缺少對農產品市場有預測性或指導性的信息，而且信息不對稱；整體素質偏低的農民對市場的判斷力較弱，很難準確解讀市場需求，很難根據市場需求變化及時調整生產結構。

3.價格風險源。從時間上看，農產品銷售與生產周期長的農業生產決策是脫節的，市場變動影響農產品的供求往往需要一個過程，農業生產決策對市場變化的適應能力較差，市場風險發生后的糾錯措施滯后，導致農產品市場風險不會立即得到控制。當農產品供過于求或者供不應求時，市場上的供求均衡絕對滯后于潛在的供求均衡。只要市場上的供求均衡滯后于潛在的供求均衡，就一定有供給小于需求或供給大于需求的可能。生產調整不僅需要一定時期，而且無法消除價格調節的滯后性。農業生產周期波動的根源就在于價格調節的滯后，農產品市場的價格風險成為風險傳導的“凝聚物”和“承載體”。

4.生產風險源。我國農業生產方式是分散的小規模生產方式，農產品市場一直處于一種“小生產、大市場”的狀態，農民對農產品市場價格缺少影響力，缺少農產品價格談判的優勢，缺少農產品定價話語權，價格決定權集中在少數經銷者手中；農民只是價格的被動接受者，成為農產品市場風險的主要承擔者，農產品生產積極性受到影響，更加重了農產品市場風險的發生。

5.加工風險源。正是由于農產品生產的地域性和分散性，大大限制了信息渠道和物流條件的暢通，使得地域的農產品價格有很多局限性，往往是局部供需力量對比的結果；價格信號不能有效發出，不能對農產品加工環節形成有效指導，整體效率受到嚴重損失。在農產品集中上市時，供過于求的農產品出現積壓，農產品儲藏技術不如人意，市場風險因此產生。如果農產品加工環節運行良好，不僅提升農產品附加值，還可根據市場需求均衡上市，扭轉農產品集中上市引發的價格急跌問題，減緩市場風險。

6.流通風險源。市場經濟的發展推動了農產品流通環節的專業化，減少了農民自銷產品的時間和成本，縮短了農產品流通周期，形成了產地批發→銷地批發→農產品零售的流通模式，一定程度上解決了農民銷售農產品難的問題。但是，這種模式交易環節多、流通鏈條長、物流成本高，某個環節的某一項成本、質量、時間等發生變化，就會傳導到農產品價格上，使得許多社會因素對農產品價格的形成體系產生影響，更多的不確定性因素滲入到農產品價格的形成過程中，加劇農產品市場的風險性。

7.國際風險源。我國加入WTO以后，開放型農產品市場體系初步形成，實現了我國農產品市場和國際的全面接軌，市場交易內容不斷豐富和更新，市場領域不斷擴充，市場空間范圍不斷擴大，世界市場的波動很容易波及到國內農產品市場。我國是國際農產品主要貿易國之一，農產品市場不僅要承受國內市場壓力，還要接受來自國際市場競爭的壓力。在國際市場上，我國如蔬菜、水果、蠶絲等勞動密集型產品占有一定優勢，國內價格對國際市場有一定的影響力；對國際市場的依賴性較低的大米、小麥等谷物產品為凈出口狀態，國內價格受到國際市場的影響不大；對國際市場的依賴度較高大豆、食用油等產品價格的變動對國內市場則會產生極大影響，甚至左右著國內市場價格。國際市場價格受到多個國家的政治、經濟、軍事、外交甚至文化和宗教等問題的影響，農產品市場面對更多的不確定因素，風險源進一步增加。

在農產品市場的內部系統和外部環境中，初始時刻的各類風險源獨立存在，表現為局部的風險，還沒有形成現實的風險傳導。這些風險源被觸發后，風險源附著在特定媒介上開始擴散，從而產生風險傳導活動。這些媒介我們稱之為風險載體，風險載體內涵最突出的表現是承載性和傳導性。物理學上的載體指的是運載其他物質以影響機體性能的物質，社會科學領域把這層含義加以引申，理解為承載知識和信息的物質。根據農產品市場風險載體所具有的特殊屬性，風險載體分為顯性載體和隱性載體兩大類，其中生產資料、資金、農業技術等屬于顯性載體；農產品信息、農產品生產和流通、農業政策制度等屬于隱性載體。根據農產品市場風險載體的層次看，風險載體分為宏觀載體和微觀載體。宏觀載體主要是指那些能夠將農業政策風險、產業風險、農產品價值鏈、農產品管理機構體系、國內外環境風險等傳導給農產品市場，從而帶來極大不確定性的載體；而微觀載體主要是針對承載農產品市場體系的風險載體，包括農產品生產、加工、流通、資金、農業技術、人力資源等。

風險載體的“承載”只是為“傳導”提供前提和條件，當風險源依附在風險載體上，風險載體承載著農產品市場的諸風險因素，作為“媒介”和“橋梁”促使諸因素相互作用，在農產品市場的各個節點間擴散時，風險傳導就開始了。作為承載風險因素的載體是農產品市場維系節點間業務關聯的紐帶，在運行過程中，受到不同環境因素的相互影響，承載著各節點間的業務彼此關聯，承載的各種風險流也相互作用、相互耦合，依附于功能節點的風險流遵循著一定的傳導規律，沿著不同的傳導路徑，形成農產品市場復雜的風險傳導鏈條。

三、農產品市場風險傳導的模式

隨著人們生活水平普遍提高，農產品需求已不再是追求數量，而是轉向數量與質量兼顧，并以質量為主。農產品作為基本消費品，需求的價格彈性較低。農產品的市場需求量變動對于農產品價格變動的反應不敏感，價格下降只引起需求量較少增加，農產品增收、供給增加，價格則下降，農民的收益反而下降。若不能依靠市場需求去組織生產，大幅度增產不能帶來大幅度收入提高。在趨同經濟行為指導下，農業生產者盲目以價格作為調整生產的準則，就會出現農產品市場價格驟升驟降，形成賣難買難周而復始的惡性循環，導致生產隨之大起大落，大大加深農產品市場風險程度。所以，必須研究農產品風險傳導規律，判斷初始時刻風險源依附于哪些有形或無形的載體，如何在農產品市場的功能節點傳導，隨著時間逐級放大還是縮小等。農產品市場風險傳導與時間存在著密切的關系，探尋風險傳導的周期變化規律與內在本質聯系必須觀察、比較、度量、分析不同時間的風險特征或狀態。風險從產生到開始傳導，風險的強度從隱性傳導到顯性傳導再到危機爆發都需要一定的時間；采取防范風險傳導的控制措施需要評價相關信息，也需要時間周期；農產品市場從找出偏差到采取措施也需要一段時間。從而每一個環節形成了系統時滯，正是這一時滯才有時間對風險有效控制。我們將時間看作自變量，風險傳導的強度看作因變量，可以將農產品市場風險傳導劃分為穩定型風險傳導模式、漸強型風險傳導模式、衰退型風險傳導模式、混合型風險傳導模式等四種模式。

1.穩定型風險傳導模式指的是農產品市場風險傳導強度隨著時間的變化呈現出均衡穩定的特征，通常情況下，在一定范圍內圍繞著一個常數值波動，可以預知風險傳導的概率及由此帶來的后果，風險傳導強度在不同的時間比較均衡（如圖1所示）。

2.漸強型風險傳導模式指的是農產品市場風險傳導強度隨著時間的變化顯示出逐步增強的特性，主要有曲線型增強、直線型增強、裂變式增強、波浪型增強、S型增強等。其早期危害較小甚至沒有危害，中期發展非常迅速，風險強度越到后期危害越大（如圖2所示）。

3.農產品市場衰退型風險傳導模式指的是農產品市場風險傳導強度隨著時間的變化顯示出逐步減弱的特性，表現為直線型、曲線型、S型、波浪型等逐步衰減模式，與增強型風險傳導相反（如圖3所示）。該傳導模式通常在初始階段來勢較猛，風險危害大，具有突發性，風險源向下傳導，有時候難以預測和防范。一旦在有限的時間里采取適當的措施，風險傳導就會逐步衰減，呈現出近強遠弱的特征。由于不確定性很強，事前預防此類風險傳導并不理想，從事件突發過程中可以意識到事態嚴重性，可以采取應急管理。

4.農產品市場混合型風險傳導模式指的是農產品市場風險傳導強度隨著時間的變化顯示出隨機性，呈現出非均衡和非穩定等不同強度特征；可能包含以上多種風險傳導模式，在某一階段呈現出增強性特征而在另一階段則呈現出衰減型特征（如圖4所示）；其中涉及到的農產品市場風險均衡、增強、衰減、混合等模式的傳導都具有相對性。

市場供求關系、農資價格、種子質量、種植結構、自然災害、意外事件等都是農產品的價格變化的影響因素，都有可能造成農產品市場風險的產生和傳導。農產品市場的供給主體—農民自身思想意識和知識水平有限，掌握、分析和控制信息的能力有限，農產品生產源地交通和物流能力有限，各種涉農中介組織普及有限，各種農業經濟政策及其穩定性不具有戰略性等，導致農民對市場的判斷和預測經常出現偏差和失誤，加上市場需求的難以預測性，農產品市場風險傳導系統在各個環節都可能加大傳導強度。因此，必須熟悉和了解農產品市場風險傳導的規律和模式。

四、農產品市場風險傳導的防范

農產品市場風險傳導的防范應從產業、信息、價格三個角度和生產、加工、流通和國際化四條途徑，根據風險的產生與傳導的規律針對性地提出相應對策，保證農業生產穩定，減少農產品市場不確定性，建立多元復合結構為主體的農產品市場風險預警管理模式。

1.應大力扶持農業產業化經營，扶持龍頭企業做強做大，引導龍頭企業與農戶結成利益共享、風險共擔的集合型市場主體，建立優勢特色農產品生產基地；在缺少龍頭企業條件的地方，以“民建、民管、民受益”原則通過各種方式建立農民自己的合作組織，增強農戶的市場競爭力，提高農戶集體應對風險的能力。

2.農產品市場信息的主要提供者應當是相關政府部門，要搞好農產品市場信息發布制度建設，發揮制定信息發布規劃、規范發布行為上的主導作用；搞好現代信息傳播設施建設，強化對農民、企業和市場的信息服務，使得互聯網絡與傳統信息傳播載體的優勢互補，保障信息傳播暢通；充分利用中介組織的外延渠道，建立高效、靈敏、快速的信息系統，指導農產品生產經營者的經濟活動；加強農產品市場供求與價格走勢的分析預測，提高農民生產科學決策的水平和能力。通過高效的信息服務手段，及時、準確、有效發布信息，減少因信息匱乏、信息偏差、信息傳播不暢導致的農產品市場風險發生的可能性。

3.應當制定科學合理的農產品保護價格，幫助農民應對農產品價格的劇烈波動，穩定農民的生產預期，保障農民、農業生產的利益；采取有效的監督管理措施，確保落實關于農產品保護價的政策，降低價格波動的風險。積極探索利用期貨交易規避市場風險，期貨市場具有標準化、簡單化、組織化和規范化等特點，具有信息的統一性和超前性優勢，具有集中交易、公平競爭、信息公開、秩序化強的價格形成機制，具有一定的權威性和預期性，對各種價格因素反應極為靈敏，這些優勢是現貨市場所不具備的。期貨市場的套期保值功能將市場風險轉嫁到投機者身上，有效規避市場風險。可以適當提高期貨市場在農產品市場上的地位和作用，為農產品生產、流通和加工企業提供服務，增加交易品種，鼓勵農業企業和農民通過一定合理、有效、安全的途徑進入期貨市場，有效控制轉移農產品價格風險。

4.應根據各地農業特色和優勢，加強優勢農產品區域布局的建設，開展科學規劃和論證，科學有序的調整農業生產結構。強化設施農業的建設，擴大設施溫棚的建設規模，延長農產品的上市周期，錯開同類農產品的上市時間，達到農產品的時間差異化、品質差異化、口味差異化、色澤差異化、品種差異化、外形差異化和包裝差異化等，降低市場波動的風險程度。農業生產應培育優良農作物品種，發展綠色農業，減少自然災害及病蟲害對農產品市場風險的影響。

5.應加快農產品流通基礎設施的建設和農產品流通體系建設，大力發展農產品物流配送企業，縮短和簡化農產品從產地到餐桌的流通環節，減少不必要的流通環節，采取從產地收購到市場零售一體化的營銷模式；建立現代農產品物流方式，降低流通成本，推動農產品超市的建設，加強企業信用體系的建設，規范配送企業和超市的營銷行為；發揮農村中介組織的重要作用，幫助農民尋找農產品的銷售出路，及時把各種市場信息傳遞給農民，縮小農產品價格波動，降低農產品市場風險發生的概率。

6.盡快建立國內市場和國際市場接軌的農產品市場，使得國際市場的價格機制、競爭機制、供求機制順暢地傳遞到國內；各級政府部門通過合理的制度安排和政策選擇，充分利用WTO有關規則，遵循國際貿易準則，按照市場規律，參與國際分工和貿易；按照國際貿易規范培育、開放市場，促進農產品貿易自由化。

7.金融機構應增強服務“三農”的意識，擴大農業保險的范圍，利用金融工具建立長期規避風險的農業保險機制，穩定和加強對糧食、生豬、奶牛等生產保險的力度，向水果、蔬菜、水產品等易遭受災害損失的品種延伸；建立農產品市場風險基金，政府從政策、資金等方面對參與到農業風險保障體系當中的金融機構給予適當優惠，消除金融機構自身的風險隱患和憂慮。

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（責任編輯：嚴元）